Thông qua kết quả thống kê, ta có thể thấy được những đặc tính cơ bản của các biến trong mô hình như giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất, giá trị trung bình và sai lệch giữa giá trị trung bình của các biến với giá trị thực cần phải phân tích thống kê mô tả mẫu nghiên cứu. Kết quả thống kê mô tả được trình bày ở bảng 4.1. dưới đây:
Bảng 4.1: Thống kê mô tả
Variable Observation Mean Std. Dev. Min Max
CR 300 0.0053609 0.0042273 -0.0048708 0.0192177 LR 300 0.5538562 0.1483671 0 0.816383 HHI 294 -0.589733 14.48899 -248.15771 0.499933 SIZE 294 7.947878 0.523726 6.522437 9.107751 EQUITY 294 0.96302 0.462873 0.062923 0.3323917 DTL 294 0.8190461 0.1132324 0.0828285 0.9856832 ROA 294 0.0074588 0.0070527 -0.0551175 0.0472891 GDP 300 11.22459 0.1135041 11.02537 11.37969 INF 300 0.06491 0.048377 0.0063 0.1858
Nguồn: tổng hợp của tác giả Nhìn chung dữ liệu có sự dao động ổn định, phần lớn độ lệch chuẩn của mẫu nghiên cứu có giá trị nhỏ trừ biến HHI, toàn bộ mẫu nghiên cứu khoảng 294-300 quan sát mỗi biến được xem như số lượng mẫu tương đối lớn trong thống kê. Dữ liệu phù hợp để chạy kiểm định thống kê và hồi quy trong mô hình.
4.2.1. Rủi ro tín dụng
Tỷ lệ RRTD trung bình là 0.53% với giá trị cao nhất là 1.92% (NH Agribank năm 2011) và giá trị thấp nhất là -0,49% ( NH Sài Gòn-Hà Nội, năm 2012). Có thể
thấy rằng hoạt động tín dụng của các ngân hàng đã có sự chú trọng hơn trong việc bảo đảm các khoản vay và không có nhiều chênh lệch RRTD so với các mẫu được thể hiện thông qua độ lệch chuẩn nhỏ 0.41%.
4.2.2. Rủi ro thanh khoản
Rủi ro thanh khoản đo lường tỷ lệ cho vay trên tổng tài sản, giá trị trung bình đạt 56,46% và giá trị cao nhất là 81,64% ( NH Sài Gòn- Công Thương, 2009), giá trị thấp nhất 17,21% ( NH Tiên Phong năm 2011); trong đó độ chênh lệch là 12,59% tương đối có thể thấy RRTK đối với NHTM VN khá cao và không có nhiều chênh lệch giữa các NH trong hệ thống.