Rủi ro phải được đo lường, quản trị không chỉ ở cấp độ khoản vay mà còn phải ở cấp danh mục. Tại Agribank chi nhánh Thăng Long, quản trị rủi ro mới chỉ được quan tâm chú ý ở cấp độ khoản vay, quản trị rủi ro theo danh mục chưa được chú trọng thực hiên. Trong khi thực tế là rủi ro tín dụng của các khoản vay có mối quan hệ tương quan. Vì vây, đa dạng hóa, chẳng hạn trải đều dư nợ ngân hàng vào các ngành khác nhau, khu vực địa lý khác nhau góp phần làm giảm rủi ro toàn hàng. Ngược lại, tập trung tín dụng quá lớn vào một số ngành sẽ tăng nguy cơ rủi ro tín dụng. Nói cách khác, việc quản trị rủi ro ở cấp độ danh mục là cần thiết nhằm: (i) hạn chế rủi ro tập trung tín dung và (ii) tối đa hóa lợi nhuận, giảm thiểu rủi roc ho toàn bộ danh mục tài sản có của ngân hàng dựa trên mối tương quan giữa các ngành. Để tăng cường quản trị rủi ro theo cấp độ danh mục, các nội dung sau cần
78 được thực hiện:
- Xác định danh mục ngành hàng cần quản trị: Một cách tối ưu, toàn bộ dư nợ của ngân hàng cần được phân loại vào các ngành hàng khác nhau. Các ngành được phân chia phải đáp ứng điều kiện (i) tiêu biểu cho dư nợ tại ngân hàng; (ii) mang tính đại diện cho các cấp độ rủi ro khác nhau.
- Xác định hạn mức cho từng ngành hàng: Việc xây dựng hạn mức ngành trước hết phải dựa trên những báo cáo phân tích rủi ro ngành. Điều này chưa được thực hiện ở Agribank chi nhánh Thăng Long. Agribank chi nhánh Thăng Long trong thời kì hiện nay đang tập trung phát triển dư nợ, thu hút khách hàng mới. Do đó, đơn vị cần có một bộ phận đánh giá rủi ro, triển vọng của các ngành. Qua đó, xây dựng hạn mức, số tiền cho vay tối đa tương ứng quy mô sản xuất kinh doanh để giảm thiểu tổn thất khi gặp rủi ro.