1.2 .Chất lượng tín dụng ngân hàng
3.2.3.Nhóm giải pháp quản trị rủi ro tín dụng
3.2. Các giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần
3.2.3.Nhóm giải pháp quản trị rủi ro tín dụng
- Chú trọng đặc biệt vấn đề kiểm soát nội bộ, nhanh chóng hồn thành mục tiêu thiết lập được hệ thống tìm kiếm, dự báo xu hướng tiêu cực, bất ổn, lỗ hổng trong hoạt động của ngân hàng gây nên tiềm ẩn rủi ro trong tương lai. Qua đó, NH phải tìm cách khắc phục, đưa ra những biện pháp phịng hộ chấn chỉnh.
- Cần phân tích, tính tốn chi tiết và khơng bỏ sót các điều kiện kinh tế vĩ mô, thị trường vốn, xu hướng phát triển của thị trường dịch vụ khi xây dựng chiến lược hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Đặc biệt trong đó phải tính đến tình hình quốc tế để hạn chế rủi ro khi có cuộc khủng hoảng tài chính tồn cầu.
- Ngân hàng cần cân đối, phân chia nguồn vốn phù hợp với mức độ rủi ro cho phép khi quyết định thực hiện mọi hoạt động kinh doanh của mình. Trích lập dự phịng tiếp tục nâng cao và theo đúng quy định để phòng ngừa kịp thời rủi ro.
- Hoàn thiện hệ thống cảnh báo sớm rủi ro tín dụng với các chỉ tiêu là nguyên nhân gây ra khả năng “vỡ nợ” cho khách hàng: tình hình tài chính, khả năng kinh doanh, khả năng thanh toán, tài sản đảm bảo, hồ sơ pháp lý, những thay đổi về thành phần lãnh đạo doanh nhiệp, chiến lược kinh doanh ... Ngân hàng cũng nên cố gắp sử dụng các số liệu cập nhật tự động để tăng tính hiệu quả và chuẩn xác theo thời gian thực tế.
- Tăng cường giám sát và quản lý trước và sau giải ngân, nâng cao trình độ nghiệp vụ và đạo đức cho đội ngũ cán bộ ngân hàng.
- Các thủ tục, quy trình xác định, thu thập và xử lí dữ liệu về tổn thất nội bộ, bao gồm cả ngưỡng tối thiểu cần được văn bản hóa, phổ biến rộng rãi cho tồn mạng lưới chi nhánh, phịng giao dịch. Đây được xem là điểm khởi đầu trong việc quản lý hoạt động thu thập dữ liệu và chất lượng dữ liệu.
- Thực hiện phương pháp quản trị RRTD hiện đại gồm 5 giai đoạn theo chuẩn Basel II:NH có hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ, rủi ro danh mục đầu tư được quản trị bằng lượng hóa nhờ đó quản trị vốn kinh tế và định giá hạn mức tín dụng theo mức rủi ro đã tính được. Khơng thụ động quản trị rủi ro là chờ đợi rủi ro tìm đến, ngân hàng cần chủ động xác định trước rủi ro và xử lý chuyển giao rủi ro thơng qua ngân quỹ tín dụng và chứng khốn hóa khoản vay. Cuối cùng tất cả các khoản tín dụng đã được điều chỉnh rủi ro từ đơn lẻ cá nhân đến danh mục đầu tư lớn đều được lượng hóa, cơng tác quản trị rủi ro đượchồn thiện một cách hiệu quả nhất.
- Cập nhập cơ cấu tổ chức, chính sách quy trình, cơng cụ phương pháp luận sớm để thực hiện Thông tư 13 và tiến đến Basel II
+ Nghiên cứu lượng hóa được xác suất vỡ nợ của khách hàng. Đây là một bước để chuẩn bị thực hiện Basel II. Xác suất này được xây dựng theo phương pháp thống kê, từ đó NH đưa ra quyết định cho vay và ứng dụng cao hơn là đưa ra mức lãi suất dựa trên rủi ro của mình. NCB có thể áp dụng tự động hóa- tự động phê duyệt hay từ chối, nhất là với khách hàng cá nhân từ đó giảm thiểu thời gian, nhân lực. Xác suất vỡ nợ của khách hàng cũng giúp NCB giám sát liên tục rủi ro tín dụng cho từng khách hàng hiện có với hệ thống cảnh báo sớm, thẻ điểm hành vi. Nhờ chỉ tiêu này, NCB được hỗ trợ để giám sát và quản lý theo phân khúc khách hàng, theo sản phẩm, theo thị trường hoặc tồn bộ danh mục tín dụng của mình.
+ Xây dựng khẩu vị rủi ro với các chỉ tiêu được hướng dẫn tính tốn cụ thể theo Thơng tư 13. Ngân hàng sẽ lượng hóa được rủi ro mà mình chấp nhận được để thực
hiện hoạt động kinh doanh nên sẽ có những điều chỉnh, giải pháp kịp thời nếu có tình huống xấu xảy ra.
+ Thử nghiệm, kiểm tra sức chịu đựng và đánh giá nội bộ về mức đủ vốn, mức thanh khoản một cách nghiêm túc để xác định tình hình thanh khoản và vốn của Ngân hàng trong tình huống xấu, thiết lập dự phịng thanh khoản và lập kế hoạch vốn phù hợp.