2.2. THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN TẠI NGÂN
2.2.4. Tình huống minh họa quản trị rủi ro thanh khoản tại LPB
Để quản lý rủi ro thanh khoản, LPB đã xây dựng bộ quy trình và hệ thống phần mềm báo nguồn giữa Chi nhánh và Hội sở, để HO luôn nắm bắt rõ được tình hình về dòng tiền đi và về trong hệ thống. Chi nhánh sẽ báo nguồn lượng tiền đi/về cho hội sở theo từng khung giờ và theo từng hạn mức (đã được quy định trong Quy định số 4924/2017/QĐ-LPB), đặc biệt là với các món tiền lớn sẽ phải báo dự kiến trước. Nhờ có sự kết hợp chặt chẽ giữa chi nhánh và HO, LPB luôn đáp ứng đẩy đầy đủ lượng tiền đi cần thiết cho Khách hàng, cũng như tránh lãng phí nguồn tiền dư thừa trong hệ thống.
57
Cụ thể: Viettel là một trong những KH lớn của LPB, trong trường hợp Viettel cần đi gấp món tiền 500 tỷ VND trong ngày, chi nhánh sẽ báo nguồn lên cho HO bị chậm hơn so với quy định (giờ cut - off time đối với món > 200 tỷ là 11h00 1 ngày làm việc trước đó), Cán bộ báo nguồn tại Chi nhánh có tài khoản của Viettel sẽ báo nguồn lên Cán bộ đầu mối nhận báo nguồn: Là đại diện của phòng Quản lý Vốn - Khối Nguồn vốn qua phần mềm báo nguồn (Chương trình thuộc hệ thống ứng dụng nội bộ phục vụ công tác báo nguồn trong nội bộ Ngân hàng) hoặc email, điện thoại có ghi âm trong trường hợp khẩn cấp này. Do Viettel là khách hàng lớn, nên LPB vẫn đồng ý cho đi nguồn khi update được thông tin, Trường hợp này HO phải đi vay ngay trên trên thị trường 2, để vừa đảm bảo không bị thiếu hụt được số dư dự trữ bắt buộc trong ngày cũng như đáp ứng được nguồn tiền đi cho KH. Sau khi được khối Nguồn vốn xác nhận về nguồn, Chi nhánh chủ động hoạch toán và chuyển tiền theo đúng quy định.
Trong trường hợp này do không chủ động trước về nguồn việc vay gấp trên thị trường 2 đã làm cho ngân hàng chịu rủi ro về lãi suất ảnh hưởng đến uy tín, thanh khoản của LPB trên thị trường. Do đó Ngân hàng sẽ áp dụng mức phạt đối với chi nhánh (mức lãi suất bằng 150% lãi suất O/N vay/nhận tiền gửi trên Thị trường 2 cao nhất trong ngày + chi phí xử lý sự cố phát sinh nếu có) cụ thể trong trường hợp này chi nhánh sẽ phải đàm phán mức phí với khách hàng để làm tờ trình với Hội sở xin mức phạt cụ thể.