KHOẢN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT
Hoạt động quản trị rủi ro thanh khoản tại Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt mặc dù đã đạt được một số kết quả nhất định nhưng vẫn còn nhiều vấn đề tồn tại như đã nêu ở trên. Để nâng cao chất lượng hoạt động quản trị rủi ro thanh khoản tại Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt, ban lãnh đạo ngân hàng có thể xem xét một số giải pháp cụ thể như sau.
3.2.1. Xác định mục tiêu, chiến lược quản trị rủi ro thanh khoản phù hợp
Hiện tại, LienVietPostBank mới chỉ dừng lại ở việc quản trị rủi ro thanh khoản trong ngắn hạn và chiến lược quản trị rủi ro thanh khoản thiên về quản trị thanh khoản nợ. Khối lượng tài sản có tính thanh khoản cao mà ngân hàng nắm giữ (ngoại trừ tiền mặt, tiền gửi tại NHNN và TCTD khác) hầu như hạn chế. Như đã phân tích ở trên, mặc dù lượng chứng khoán đầu tư ngân hàng nắm giữ tương đối nhiều (cụ thể ở đây là các loại trái phiếu) nhưng đa phần là trái phiếu dài hạn, tính thanh khoản không cao. Các loại trái phiếu đó (ngoài trái phiếu chính phủ và một số trái phiếu do các TCTD phát hành) sẽ không thể sử dụng làm tài sản bảo đảm để đi vay vốn ở NHNN và/hoặc các ngân hàng TMCP quốc doanh lớn như Vietcombank, BIDV hay Agribank... Đồng thời chúng cũng khó được mua đi bán lại trên thị trường thứ cấp.
73
Vì vậy ngân hàng cần có cái nhìn dài hạn hơn trong hoạt động quản trị rủi ro thanh khoản thông qua việc xây dựng các kịch bản liên quan đến thanh khoản trong tình huống thị truờng tốt, xấu và bình thuờng (trong đó dự báo đuợc các biến số vĩ mô liên quan cũng nhu nhu cầu thanh khoản của ngân hàng trong từng truờng hợp, nguồn vốn có thể huy động từ các kênh để tính ra trạng thái thanh khoản ròng); đa dạng hoá và tăng tính thanh khoản của danh mục tài sản đầu tu để có thể vận dụng đuợc chiến luợc quản trị thanh khoản hỗn hợp một cách hài hoà và linh hoạt (bổ sung danh mục trái phiếu chỉnh phủ/trái phiếu chính phủ bảo lãnh, chuyển đổi chứng chỉ cho vay Ngân hàng phát triển Việt Nam thành trái phiếu...).
Ngoài ra ngân hàng cũng cần tận dụng và xem xét một số phuơng pháp, công cụ quản trị thanh khoản dù nhỏ nhung sẽ giúp ích cho ngân hàng tuơng đối nhiều nhu đã đề cập ở chuơng 1 và chuơng 2: tiếp tục đẩy mạnh cho vay nông nghiệp nông thôn để đuợc giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc hoặc cân nhắc giữa chi phí - lợi ích giữa việc chịu phạt vi phạm Quy chế dự trữ bắt buộc và đầu tu khoản tiền đó ở các hoạt động khác nhu tín dụng, cho vay trên thị truờng liên ngân hàng... Đồng thời tung ra các sản phẩm huy động mới để tăng nguồn vốn huy động, đem lại tiện ích cho khách hàng mà vẫn có thể đảm bảo tuơng đối tính ổn định lâu dài của nguồn vốn (ví dụ sản phẩm tiền gửi không kỳ hạn ổn định: khách hàng duy trì số du ở tài khoản tiền gửi không kỳ hạn và đuợc huởng mức lãi suất cao hơn so với quy định, tuy nhiên cam kết sẽ duy trì số du ổn định trong thời hạn khoảng bao lâu.)
3.2.2. Xây dựng và hoàn thiện quy trình quản trị rủi ro thanh khoản
Có thể nhận thấy rằng LienVietPostBank đã nỗ lực rất nhiều trong việc nâng cao tính hiệu quả của hoạt động quản trị rủi ro thanh khoản thông qua việc thúc đẩy hoàn thiện khung văn bản pháp lý liên quan đến hoạt động quản trị rủi ro thanh khoản. Tuy nhiên sau hơn 10 năm đi vào hoạt động cũng nhu trải qua nhiều biến động thăng trầm của thị truờng mà ngân hàng vẫn chua thể
hoàn thiện và ban hành quy định về quản lý rủi ro thanh khoản là một thiếu sót vô cùng lớn.
Việc quy định về quản lý rủi ro thanh khoản chua đuợc ban hành khiến cho hoạt động quản trị rủi ro thanh khoản hiện đang bị bỏ ngỏ. Ngân hàng chua có một quy trình chuẩn làm căn cứ để các đơn vị có liên quan theo đó thực hiện hoạt động quản trị rủi ro thanh khoản một cách trình tự, chính xác. Đồng thời trách nhiệm của các đơn vị và bộ phận có liên quan cũng không đuợc phân định rõ ràng, có sự chồng chéo, ỷ lại giữa các bên liên quan trong công tác quản trị rủi ro thanh khoản của ngân hàng. Điều này sẽ gây nguy hiểm đến tình hình thanh khoản của LienVietPostBank.
3.2.3. Hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị rủi ro thanh khoản
Hiện nay, ngân hàng đã xây dựng đuợc cho mình một bộ máy quản trị rủi ro thanh khoản tuơng đối hoàn chỉnh. Tuy nhiên nhu đã đề cập ở phần tồn tại (chi tiết ở mục 5.2.1), Phòng ALM - bộ phận chịu trách nhiệm chủ yếu liên quan đến hoạt động quản trị rủi ro thanh khoản lại đang trực thuộc Khối Tài chính (bộ phận Back-office) trong khi lẽ ra đơn vị này phải nằm ở bộ phận Middle-office nhu Khối Quản lý rủi ro hay trực thuộc Khối Nguồn vốn. Sự sắp xếp này vô hình chung đã hạn chế vai trò của Phòng ALM trong hoạt động quản trị rủi ro thanh khoản do thiếu cái nhìn toàn diện về vấn đề thanh khoản của toàn hệ thống (nhu Khối Nguồn vốn) cũng nhu trình độ chuyên môn liên quan đến hoạt động quản trị rủi ro nói chung (nhu Khối Quản lý rủi ro). Vì vậy công việc hiện tại của Phòng ALM mới chỉ dừng lại ở việc tổng hợp, báo cáo số liệu liên quan đến hoạt động quản trị rủi ro thanh khoản từ các đơn vị có liên quan nhu Khối Nguồn vốn, Khối Quản lý rủi ro... Để khắc phục nhuợc điểm này ngân hàng cần có sự điều chỉnh bộ máy hợp lý hơn (chuyển trách nhiệm quản trị rủi ro thanh khoản vào chức năng, nhiệm vụ của Khối Quản lý rủi ro) hoặc bổ sung nhân sự cho Phòng ALM hiện tại.
75
nhiệm và các kênh báo cáo trong việc thực hiện các hoạt động hàng ngày; có đủ nguồn nhân lực được trang bị các kỹ năng và trình độ chuyên môn phù hợp với chất lượng và tính phức tạp của công việc; đồng thời có các công cụ và quy trình công nghệ thông tin để xử lý chính xác, kịp thời thông tin nhằm hỗ trợ toàn bộ quá trình và kiểm soát rủi ro nói chung và rủi ro thanh khoản nói riêng.
3.2.4. Vận dụng phương pháp, công cụ quản trị rủi ro thanh khoản khoa học của thế giới (điều chỉnh phù hợp với thực tế hoạt động của ngân hàng)
Thông tư 36 và các văn bản sửa đổi ra đời đã đưa ra một số yêu cầu liên quan đến hoạt động quản trị rủi ro thanh khoản tương đối cập nhật theo chuẩn mực quốc tế, cụ thể như sau:
a) Xây dựng hệ thống đo lường, đánh giá và báo cáo về khả năng chi trả, khả năng thanh khoản và hệ thống cảnh báo sớm về rủi ro thiếu hụt tạm thời khả năng chi trả và các giải pháp xử lý;
b) Xây dựng mô hình đánh giá và thử nghiệm khả năng chi trả, thanh khoản (Stress-testing). Mô hình đánh giá và thử nghiệm khả năng chi trả, thanh khoản phải có các tình huống để phân tích về khả năng chi trả, tính thanh khoản, trong đó phải đảm bảo:
■ Phân tích tình huống tối thiểu gồm hai trường hợp sau:
- Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của TCTD diễn ra bình thường; - Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của TCTD khi gặp khó khăn về khả năng chi trả, thanh khoản.
■ Phân tích tình huống phải thể hiện được các nội dung sau: - Khả năng thực hiện các nghĩa vụ và cam kết hàng ngày;
- Các biện pháp xử lý để TCTD có đủ khả năng chi trả tối thiểu bảy (07) ngày trong trường hợp gặp khó khăn về khả năng chi trả, thanh khoản.
Với những đòi hỏi khắt khe như vậy, ngân hàng phải vận dụng những phương pháp, công cụ quản trị rủi ro thanh khoản khoa học của thế giới (điều
chỉnh phù hợp với thực tế hoạt động của ngân hàng) để hoạt động quản trị rủi ro thanh khoản hiệu quả hơn và đáp ứng theo quy định của NHNN.
c) Phuơng pháp phân tích thanh khoản động
Hiện nay, LienVietPostBank mới chỉ sử dụng phuơng pháp phân tích RRTK tĩnh là phân tích thanh khoản dựa trên các chỉ số thanh khoản mà chua sử dụng phuơng pháp phân tích thanh khoản động. Việc áp dụng phuơng pháp này sẽ giúp xác định đuợc trạng thái thanh khoản trong tuơng lai.
Phuơng pháp này đuợc thực hiện gồm các buớc sau:
Bước 1: Lập báo cáo cung cầu thanh khoản
Bộ phận hỗ trợ Uỷ ban quản lý Tài sản Nợ - Có (Phòng cân đối tổng hợp) xây dựng báo cáo cung cầu thanh khoản bằng cách phân bổ dữ liệu gốc luồng tiền vào, luồng tiền ra đến hạn vào các dải kỳ hạn: 1 ngày, 2 đến 7 ngày, 8 ngày đến 1 tháng, 1 tháng đến 3 tháng, 3 tháng đến 6 tháng.
Bước 2: Phân tích mô phỏng thanh khoản
Hàng tuần, bộ phận hỗ trợ Uỷ ban quản lý tài sản Nợ - Có, thiết lập các kịch bản trong tuơng lai dựa trên các giả định với xác suất xảy ra tối thiểu 5%. Các giả định nêu trong kịch bản bao gồm:
■ Giả định thay đổi lãi suất
■ Giả định thay đổi môi truờng kinh tế vĩ mô (lạm phát, tăng truởng, chu kỳ
kinh tế...) và môi truờng vi mô (cạnh tranh của các TCTD khác, uy tín...). Với mỗi kịch bản, cần dự báo các yếu tố sau:
■ Kế hoạch cho vay mới
■ Khả năng huy động tiền gửi mới từ các tổ chức, cá nhân
■ Khả năng huy động vốn mới từ phát hành giấy tờ có giá
■ Khả năng vay cầm cố, chiết khấu của NHNN
■ Khả năng huy động thêm tiền gửi, vay các TCTD khác.
■ Khả năng thực hiện hợp đồng repo (bán chứng khoán có cam kết mua lại)
77
phần...) thành tiền mặt
Bước 3: Phân tích khả năng thanh khoản
Theo từng nội dung, bộ phận hỗ trợ (phòng Kế hoạch Tổng hợp) xây dựng lại báo cáo luồng tiền vào, luồng tiền ra; Xác định trạng thái thanh khoản để dự đoán thanh khoản trong thời gian tới du thừa hay thiếu hụt.
3.2.5. Tăng vốn tự có nhằm tăng năng lực tài chính
Nhu chúng ta đã biết, vốn tự có có vai trò đặc biệt quan trọng trong hoạt động NH, đây là nguồn lực tự có mà chủ ngân hàng sở hữu và sử dụng vào mục đích kinh doanh theo luật . Vốn tự có tuy chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng nguồn vốn song nó lại là yếu tố cơ bản quyết định sự tồn tại và phát triển của một NH. Nó vai trò nhu là cơ hội cuối cùng để chống lại rủi ro phá sản. Mặt khác, với chức năng bảo vệ vốn tự có đuợc coi nhu là tài sản đảm bảo gây lòng tin đối với khách hàng. Vì vậy, để chống đỡ lại những rủi ro ngày càng phát sinh cao trong hoạt động, trong đó có RRTK, LPB cần phải nắm giữ luợng vốn này nhiều hơn. Việc tăng quy mô vốn tự có sẽ là điều kiện để tăng hệ số an toàn vốn (hệ số CAR) - là chỉ tiêu quan trọng trong đánh giá năng lực tài chính của một NH.
Trong thời gian tới, LPB sẽ vẫn tiếp tục thực hiện lộ trình tăng vốn tự có hàng năm từ các nguồn chủ yếu sau:
■ Trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nuớc và các Bộ ngành về cấp bổ sung
vốn điều lệ.
■ Tăng trích lập các quỹ.
■ Phát hành trái phiếu.
■ Gia tăng lợi nhuận để lại.
3.2.6. Xây dựng, củng cố niềm tin và uy tín của LPB đối với khách hàng
Ngành NH là ngành rất nhạy cảm, chỉ một tin đồn thất thiệt cũng có thể đua một NH vào tình trạng mất thanh khoản, khách hàng đến rút tiền hàng loạt. Một ví dụ điển hình là truờng hợp của Ngân hàng TMCP Á Châu đó là
vào tháng 10/2003, một số kẻ xấu tung tin ông Phạm Văn Thiệt, tổng giám đốc ACB tham lạm công quỹ bỏ trốn và bị bắt. Thậm chí, có kẻ còn trực tiếp gọi điện đến nhiều khách hàng của ACB nói rằng NH này sắp phá sản. Kết quả của việc tung tin đồn này là luợng khách hàng đến rút tiền ồ ạt, trong hai ngày mà số tiền chi trả vuợt 2.000 tỷ đồng... Từ ví dụ này ta thấy đuợc, xây dựng niềm tin trong lòng khách hàng là yếu tố quyết định trực tiếp đến sự tồn tại và phát triển của NH. Mặc dù, giải pháp này tuy không phải là giải pháp tài chính tác động trực tiếp đến thanh khoản. Nhung với đặc điểm kinh doanh của NH “kinh doanh bằng nguồn vốn đi vay” thì hoạt động của NH chủ yếu là dựa vào niềm tin, uy tín, tín nhiệm giữa KH và NH là chủ yếu. Do vậy, để tránh những cuộc rút tiền ồ ạt (không kỳ hạn, hoặc truớc kỳ hạn.) tại một thời điểm của KH gây nên RRTK, thì đòi hỏi NH phải tạo đuợc niềm tin từ phía KH. Xây dựng chữ “tín” với KH chính là điều kiện quyết định đến sự tồn tại và phát triển của NH.
LienVietPostBank chính thức trở thành ngân hàng thuơng mại cổ phần có mạng luới lớn nhất với Chi nhánh đầy đủ ở tất cả 63 tỉnh/thành trên toàn quốc và hơn 10.000 điểm giao dịch trên mạng luới buu điện đến tận cấp huyện, xã. Mạng luới đuợc mở rộng nhanh chóng giúp LienVietPostBank thực hiện 2 mục tiêu quan trọng là quản lý hiệu quả hệ thống Phòng Giao dịch Buu điện tại các tỉnh thành và góp phần thực hiện các chính sách của Đảng và Chính phủ về phát triển khu vực nông nghiệp, nông thôn. Đây là lợi thế rất lớn của LPB tuy nhiên đòi hỏi ngân hàng phải đáp ứng đuợc chất luợng, dịch vụ đặc biệt là để đáp ứng đủ nhân sự, cơ sở vật chất để phục vụ khách hàng trong thời gian ngắn ngân hàng cần phải chú trọng tuyển chọn nhân sự có chất luợng và có một đội ngũ cán bộ có kinh nghiệm cao trong việc phát triển mạng luới.
Để xây dựng và củng cố niềm tin với khách hàng thì NH phải luôn luôn xuất phát từ nhu cầu khách hàng. Hầu hết khách hàng khi đến giao dịch với
79
NH đều mong muốn nhân viên NH phải có trình độ chuyên môn giỏi, nhanh nhẹn, năng động, nhiệt tình, niềm nở và có thái độ lịch thiệp. Hiện nay, một bộ phận lớn nhân viên LPB vẫn còn tu tưởng trì trệ, quan liêu bao cấp, khách hàng đến thì có thái độ không tốt và chưa biết tôn trọng khách hàng, chính bộ phận nhân viên này đã làm xấu đi hình ảnh của LPB. Vì vậy, LPB cần phải có những giải pháp:
Tăng cường công tác đào tạo nhân viên NH không chỉ giỏi về nghiệp vụ mà
khả năng giao tiếp tốt, niềm nở, tận tình với khách hàng để xây dựng được lòng
tin với khách hàng, đào tạo kỹ năng giao tiếp không chỉ là đào tạo trực tiếp đối với nhân viên trực tiếp giao dịch với khách hàng, mà đào tạo kỹ năng giao tiếp văn minh, lịch sự với ngay cả nhân viên bảo vệ, vì khi khách hàng đến giao dịch
với NH thì người mà khách hàng gặp đầu tiên là bảo vệ, ấn tượng đầu tiên của khách hàng mà nhân viên bảo vệ NH để lại không tốt cũng đã tác động ngay đến
tâm lý không tốt của khách hàng về NH mà họ đến giao dịch.
Định kỳ tổ chức các khóa đào tạo kỹ năng nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ nhân viên về khả năng thực hiên công việc, khả năng ứng xử khi tiếp xúc với khách hàng. Đồng thời, lập kế hoạch cử các cán bộ trẻ có năng lực đi đào tạo chuyên sâu ở lĩnh vực kinh doanh chủ chốt, các dịch vụ mới nhằm xây dựng được đội ngũ chuyên gia giỏi.
Tổ chức các cuộc thi về nghiệp vụ chuyên môn, thể thao và các vấn đề xã hội. Qua việc kiểm tra khả năng ứng xử của nhân viên, Các cán bộ cấp quản lý có thể một mặt khen thưởng để khích lệ, mặt khác có thể rút ra những yếu kém hiện tại để có thể có biện pháp cải thiện kịp thời. Từ đó, ngày càng