7. Đóng góp của đề tài
2.3.2 Những hạn chế
Thứ nhất, hạn chế trong việc nhận biết rủi ro. Luôn có tư tưởng để mức độ rủi ro càng thấp càng tốt, chưa tính đến tương quan giữa thu nhập và rủi ro. Thông tin về nhận biết rủi ro không đầy đủ, kịp thời, không có tính hệ thống và thiếu chính xác. Vấn đề này thể hiện trong việc đánh giá các rủi ro tiềm ẩn của từng khoản cho vay không có TSBĐ đối với từng doanh nghiệp cụ thể trong báo cáo thẩm định cho vay và các báo cáo phục vụ quản lý còn sơ xài, mang tính hình thức.
Thứ hai, Phòng KHDN của VCB HCM chịu trách nhiệm đối với mọi khâu chuẩn bị cho một khoản vay do đó nhiều công việc tập trung hết một nơi, thiếu sự chuyên sâu dẫn đến chất lượng công tác chưa cao. Các bộ phận hỗ trợ như Phòng Quản lý nợ, Phòng Dịch vụ KHDN còn chưa chủ động trong việc giám sát và hỗ trợ quản lý rủi ro, đôi lúc còn đùn đẩy trách nhiệm. Việc bộ phận tín dụng vừa là người đi tìm kiếm, tiếp xúc khách hàng vừa phân tích khách hàng để đệ trình thường kém tính khách quan và tiềm ẩn rủi ro lớn cho Ngân hàng do: bộ phận tín dụng thường phải chịu áp lực về phát triển, mở rộng khách hàng nên họ có thể phân tích khách hàng theo hướng tốt hơn so với thực tế để được phê duyệt cho vay, đảm bảo chỉ tiêu về dư nợ. Ngoài ra, CBTD tiếp xúc trực tiếp khách hàng nên đôi khi có thể nảy sinh sự thông đồng giữa CBTD và khách hàng hoặc CBTD ưu ái đề xuất chính sách cho vay không có TSBĐ đối với các KHDN dưới tiêu chuẩn đề ra.
Thứ ba, quy trình cho vay không có TSBĐ còn cồng kềnh, phức tạp, nhất là danh mục các hồ sơ phục vụ thẩm định chưa được tiết giảm. Nhiều khâu trong quy
trình như kiểm tra sử dụng vốn định kỳ còn mang tính hình thức, không kịp thời đánh giá sự suy giảm trong kinh doanh của khách hàng. Hạn chế nói trên gây lãng phí về nhân lực, tài lực của Ngân hàng khi thực hiện cho vay.
Thứ tư, quyết định cho vay không có TSBĐ đối với KHDN ở cấp chi nhánh chủ yếu dựa trên các đặc điểm của riêng khoản vay/khách hàng đó mà chưa xem xét, đánh giá tác động của khoản vay/khách hàng đó tới tổng thể rủi ro của danh mục đầu tư theo ngành, lĩnh vực kinh tế, khu vực địa lý và các sản phẩm cụ thể của toàn hệ thống VCB.
Thứ năm, hiện nay, một CBTD quản lý rất nhiều khách hàng. Bình quân mỗi cán bộ quan hệ KHDN phải phụ trách hồ sơ của 15-20 doanh nghiệp cho nên việc thẩm định phân tích trước, trong và sau khi cho vay chưa được thực hiện nghiêm túc.
Thứ sáu, chất lượng tín dụng có lúc, có nơi chưa được coi trọng đúng mức, việc tuân thủ quy trình cho vay chưa nghiêm, một số CBTD khi quyết định cho vay không có TSBĐ đối với KHDN còn dựa trên yếu tố chủ quan về thương hiệu doanh nghiệp, về tổng thể hoạt động kinh doanh mà chưa coi trọng đến hiệu quả chi tiết của phương án vay vốn. Một bộ phận CBTD yếu về chuyên môn nghiệp vụ, hiểu biết về pháp luật còn hạn chế, chưa theo kịp với yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới, trong thẩm định và quyết định cho vay, vẫn để xảy ra tình trạng cho vay vượt khả năng thanh toán của khách hàng.
Thứ bảy, việc kiểm tra mục đích sử dụng vốn vay còn mang tính hình thức, chiếu lệ, chưa thường xuyên, việc kiểm tra sau khi cho vay chưa được coi trọng như là một tất yếu của quy trình cho vay, từ đó dẫn đến một số khách hàng còn sử dụng vốn sai mục đích.
Thứ tám, về hệ thống XHTDNB. Hệ thống hỗ trợ đo lường, phân tích rủi ro tín dụng vẫn còn thiếu tính đồng bộ và còn một số hạn chế, cụ thể là:
Về hệ thống chỉ tiêu phân tích, mỗi ngành, mỗi lĩnh vực đều có đặc điểm hoạt động riêng của mình. Hệ thống các chỉ tiêu chấm điểm đối với các doanh
thực tế, hệ thống các chỉ tiêu hiện tại mới chỉ được xây dựng trên 54 ngành kinh tế, chưa có chi tiết các tiểu ngành phù hợp nên kết quả chấm điểm XHTDNB đôi lúc chưa sát thực tế hoạt động của khách hàng.
Phương pháp xếp hạng còn mang tính chủ quan, CBTD là người trực tiếp cập nhật thông tin và cho điểm đối với từng chỉ tiêu đánh giá theo hướng dẫn cho điểm của Trụ sở chính đã ban hành. Hiện tại một số chỉ tiêu phi tài chính được đánh giá cho điểm mang tính chất định tính, dựa trên sự đánh giá của CBTD trực tiếp quản lý. Phương pháp này đòi hỏi cán bộ xếp hạng tín dụng phải am hiểu được tất cả các nội dung đánh giá, thu thập đầy đủ thông tin của khách hàng và đưa ra đánh giá mang tính chủ quan với các chỉ tiêu này.
Hệ thống chấm điểm khách hàng đang được sử dụng tại Ngân hàng chưa bao hàm các cấu phần rủi ro PD (xác suất không trả được nợ), LGD (tổn thất do không trả nợ), EAD (điểm rủi ro tại điểm không trả được nợ) và M (kỳ hạn hiệu quả). Các hệ thống hiện thời chưa thể cung cấp, đo lường khả năng dự báo của từng nhân tố rủi ro – thể hiện qua các trọng số cũng như của cả mô hình – thể hiện qua xác suất không trả được nợ của các khách hàng (PD), trong khi đó, theo thông lệ trên thế giới hiện đại, PD mới chính là nền tảng để xếp hạng khách hàng. Một khi RRTD của NH không được lượng hoá dẫn đến hạn chế không thể thực hiện việc kiểm định hiệu lực của hệ thống: (i) sau khi ứng dụng vận hành, bằng cách so sánh PD ước lượng cho từng khách hàng và tỷ lệ vỡ nợ trung bình dài hạn thực tế các khách hàng thuộc hạng đó (ii) theo những biến động không ngừng trong thực trạng kinh doanh của các NH. Chính xuất phát từ việc thiếu hệ thống đo lường mà chiến lược hoạt động, chính sách, thủ tục, quyết định tín dụng cũng như xác định lãi suất cho vay của Ngân hàng hầu hết đều mang tính chung chung, định tính, chưa có căn cứ định lượng cụ thể nên chưa có tính khoa học, chính xác cao.