7. Đóng góp của đề tài
3.1.2 Định hướng công tác QTRR cho vay không có TSBĐ đối với KHDN
VCB HCM
Những kết quả đạt được trong những năm qua đã cho thấy chất lượng cho vay nói chung và cho vay không có TSBĐ đối với KHDN nói riêng của VCB HCM từng bước được cải thiện và nâng cao. Thời gian tới, trong tiến trình từng bước nâng cao chất lượng cho vay, cải thiện hệ thống QLRR cho vay, định lượng được tổn thất của các khoản cho vay không có TSBĐ đối với từng doanh nghiệp cụ thể, VCB HCM cũng như toàn hệ thống VCB hướng tới mục tiêu phát triển an toàn, hiệu quả, trở thành một trong những NH Việt Nam hàng đầu có thể đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế trong QTRR cho vay.
3.1.2.1 Hoàn thiện khung QTRR cho vay không có TSBĐ đối với KHDN
Một hệ thống QTRR cho vay tốt phải được đặt trong môi trường rủi ro thích hợp. Cần hoạch định một chiến lược rủi ro trong đó xác định rõ mức độ chấp nhận rủi ro khi cho vay không có TSBĐ, chiến lược phát triển hoạt động cho vay, những chính sách và tiêu chuẩn cho vay không có TSBĐ cơ bản. Chiến lược rủi ro của NH phải được xây dựng dựa trên những đánh giá toàn diện, kỹ lưỡng tình hình kinh doanh của NH, lợi nhuận kỳ vọng của các cổ đông và tình hình kinh tế trong nước. Hội đồng quản trị là cơ quan chịu trách nhiệm cuối cùng trong việc phê duyệt chiến lược rủi ro của NH từ đó chuyển tải, chỉ đạo đến cấp chi nhánh.
Hình 3.1: Các cấu phần quản lý rủi ro chủ yếu
Nguồn: Theo Basel II
3.1.2.2 Xây dựng quy trình cho vay phù hợp
Để có được quy trình cho vay phù hợp đặc biệt là việc cho vay không có TSBĐ đối với KHDN tiềm ẩn nhiều rủi ro, NH cần thiết phải thiết lập những tiêu chí cho vay cụ thể, cơ chế phân cấp thẩm quyền phù hợp, phản ánh khẩu vị rủi ro của NH. Ngoài ra, các chính sách cho vay đối với những món vay mới cũng như mở rộng những món vay cũ cần phải được thường xuyên xem xét, đảm bảo phù hợp với chiến lược rủi ro trong từng thời kỳ.
3.1.2.3 Lượng hoá các thước đo rủi ro
Ủy ban Basel II ra đời với những chỉ dẫn cụ thể trong lượng hóa rủi ro, trong đó có các cấu phần PD, LGD, EAD. Thực tế tại VCB, rủi ro cũng đang được Ngân hàng nỗ lực tìm cách lượng hóa bởi những công cụ như chấm điểm tín dụng khách hàng. Tuy nhiên, để tiến tới đo lường rủi ro bằng những chỉ tiêu theo thông lệ quốc tế, cần thiết phải có bước chuẩn bị kỹ càng và một hệ thống QLRR chuẩn mực.
Khung QLRR Cơ sở hạ tầng Các bước QLRR 1. Khung QLRR -Nhận thức và văn hoá QLRR -Chiến lược QLRR -Triết lý QLRR -Mức độ chấp nhận rủi ro -Cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ 2. Cơ sở hạ tầng -Nhân sự -Chính sách -Công nghệ -Phương pháp luận -Quy trình -Báo cáo 3. Các bước quản lý rủi ro -Nhận diện rủi ro -Đánh giá rủi ro -Quản lý rủi ro -Giám sát, theo dõi
3.1.2.4 Nâng cao chất lượng công tác giám sát, kiểm soát tín dụng
Theo ủy ban Basel II, một trong những nguyên tắc QTRR cho vay là đảm bảo hiệu quả của công tác giám sát, kiểm soát tín dụng nội bộ. Điều này thể hiện ở việc đánh giá các thước đo rủi ro, chất lượng QLRR, mức độ đảm bảo tuân thủ các quy trình, quy định, hạn mức cho vay. Công việc này cần thiết phải được thực hiện thường xuyên bởi cả bộ phận QLRR và bộ phận giám sát độc lập khác.
3.2 Giải pháp tăng cường QTRR trong hoạt động cho vay không có TSBĐ đối với KHDN tại VCB HCM