7. Đóng góp của đề tài
3.2.1 Hoàn thiện mô hình QTRR hoạt động cho vay tại không có TSBĐ đố
KHDN phù hợp với tiến trình phát triển
Toàn hệ thống VCB nói chung và VCB HCM nói riêng cần hướng đến mô hình QTRR cho vay hiện đại với các giai đoạn như sau:
- Giai đoạn 1: Thiết lập Hệ thống XHTDNB nhằm tính toán ba cấu phần PD (xác suất không trả được nợ), LGD (tỷ lệ tổn thất dự kiến), EAD (số dư nợ rủi ro), NH sẽ phát triển các ứng dụng trong QTRR cho vay trên nhiều phương diện, mà ứng dụng đầu tiên là tính toán, đo lường rủi ro tín dụng qua các thước đo EL (tổn thất dự kiến) và UL (tổn thất ngoài dự kiến) tại cấp độ một khách hàng cụ thể.
- Giai đoạn 2: QLRR danh mục cho vay không có TSBĐ bằng cách lượng hoá mức tổn thất dự kiến (ELp) và ngoài dự kiến (ULp) của cả danh mục dựa trên việc xác định độ rủi ro tương quan giữa các tài sản/mức vỡ nợ của các tài sản có rủi ro và mức rủi ro tập trung của cả danh mục.
- Giai đoạn 3: Dựa trên các giải pháp QLRR danh mục đầu tư, NH có thể quản lý vốn kinh tế và định giá khoản vay theo mức rủi ro tương ứng, so sánh với lợi ích tổng thể từ việc áp dụng chính sách cho vay không có TSBĐ đối với từng doanh nghiệp cụ thể.
- Giai đoạn 4: Thay vì QLRR danh mục một cách thụ động, NH hướng đến việc QLRR danh mục cho vay không có TSBĐ chủ động bằng việc xác định và chuyển giao rủi ro một cách chủ động thông qua việc sử dụng ngân quỹ tín dụng và chứng khoán hoá khoản vay (Credit Treasury and Securitisation).
based management – VBM). Theo đó, tất cả các giá trị đã được điều chỉnh rủi ro của khoản tín dụng đơn lẻ cho đến danh mục đầu tư đều được xác định, giúp công tác QTRR tín dụng được hiệu quả, chính xác.