5. Kết cấu của luận văn
1.3.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro tín dụng
1.3.3.1. Các yếu tố khách quan
Mơi trường tự nhiên
Khi mơi trường tự nhiên cĩ một sự biến động bất thường như động đất, núi lửa, bão lũ, lụt lội, hạn hán, dịch bệnh gia súc và cây trồng…gây thiệt hại cho sản xuất kinh doanh và dịch vụ thì rủi ro sẽ xuất hiện và các ngân hàng sẽ khơng thu hồi được vốn, nguy cơ RRTD là bất khả kháng.
Mơi trường kinh tế
Mơi trường kinh tế xã hội là tổng hịa các mối quan hệ kinh tế xã hội tác động lên hoạt động sản xuất kinh doanh của khách hàng. Đối mặt với những thay đổi thất thường trên tầm vĩ mơ của nền kinh tế, chính là thách thức đặt ra cho các ngân hàng. Chỉ cĩ biện pháp QTRR linh hoạt và hiệu quả mới giúp ngân hàng vượt qua. Dưới gĩc độ vĩ mơ, kinh tế Việt Nam chưa thực sự cĩ nền kinh tế thị trường tồn diện.
Trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, Chính phủ dỡ bỏ hàng rào thuế quan và bảo hộ mậu dịch buộc các doanh nghiệp trong nước phải tự chống chọi với sức ép từ bên ngồi, chưa tính đến trường hợp là doanh nghiệp gặp khĩ khăn khi phải cạnh tranh ngồi lãnh thổ. Mặc khác, đối với những doanh nghiệp đang được nhà nước bao cấp sau khi cổ phần hĩa, ngân hàng sẽ phải thu hồi các khoản nợ tồn đọng từ trước. Sự thay đổi mang tầm vĩ mơ của nền kinh tế nếu ngân hàng khơng cĩ biện pháp xử lý và ứng phĩ kịp thời, hợp lý thì ngân hàng sẽ phải chịu những tổn thất nặng nề.
Mơi trường pháp lý
Mơi trường pháp lý bao gồm hệ thống luật pháp, các văn bản của nhà nước ban hành liên quan đến hoạt động tín dụng của ngân hàng. Do vậy, mơi trường pháp lý ảnh hưởng khơng ít đến hiệu quả QTRRTD của các NHTM. Hành lang pháp lý rộng hay hẹp đồng nghĩa với khả năng tự chủ của ngân hàng cao hay thấp. Hệ thống luật hiện nay chưa hồn thiện, cịn nhiều chồng chéo gây khĩ khăn khơng nhỏ cho hoạt động ngân hàng; các văn bản quy phạm pháp luật chưa đồng bộ, chỗ thừa chỗ thiếu, chỗ quá khắt khe chỗ lại quá sơ hở, dễ bị lợi dụng, hoặc gây ách tắc khơng đáng cĩ cho doanh nghiệp và ngân hàng.
- Ngồi ra cịn nhiều yếu tố ảnh hưởng đến cơng tác quản trị rủi ro như:
+ Mơi trường xã hội: Đạo đức của cán bộ ngân hàng hoặc khách hàng xuống cấp đã tác động xấu đến rủi ro tín dụng.
+ Những biến động của giá cả thị trường ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp cũng như ảnh hưởng giá trị tài sản bảo đảm, xử lý các tài sản bảo đảm.
+ Hệ thống thơng tin hiện nay làm giảm đáng kể tính hiệu quả trong QTRRTD do thiếu vắng và kém tin cậy của hệ thống thơng tin được kiểm tra bởi các cơ quan nhà nước cĩ thẩm quyền trong việc đánh giá các doanh nghiệp, người tiêu dùng (như kiểm tốn, kế tốn, xếp hạng, đánh giá rủi ro). Do khơng cĩ “trọng tài” khách quan cũng như các thơng tin được kiểm chứng, ngân hàng phải tự mình đánh giá đối tác trong từng giao dịch. Trên thế giới, các thơng tin của doanh nghiệp được cơng bố rộng rãi mà bất cứ ai cũng cĩ thể tiếp cận khi tiến hành các giao dịch với ngân hàng hoặc giao dịch mua bán với nhau.
+ Vai trị quản lý của NHNN cịn hạn chế. Việc giám sát, thanh tra, xử lý hiệu lực cịn thấp, thiếu kiên quyết, khơng dứt điểm, do vậy chưa phát huy được tác dụng. Quy chế hướng dẫn cịn chưa đồng bộ, chậm trễ bổ sung sửa đổi cho phù hợp với điều kiện thực tế.
Tất cả những yếu tố nêu trên đều ảnh hưởng đến cơng tác quản trị rủi ro tín dụng. Muốn QTRRTD của NHTM cĩ hiệu quả cần phải cĩ các tiền đề, hình thành mơi trường kinh doanh ổn định cĩ sự can thiệp và điều tiết của NHNN.
1.3.3.2. Các yếu tố chủ quan
Nhân viên ngân hàng
Nhân viên ngân hàng là nhân tố trung tâm trong mọi hoạt động và trong hoạt động tín dụng cũng khơng phải là ngoại lệ. Khi nền kinh tế ngày càng phát triển, hệ thống ngân hàng ngày càng hiện đại địi hỏi đội ngũ nhân viên ngân hàng phải cĩ trình độ, năng lực, khả năng tư duy, nhạy cảm và cĩ đạo đức nghề nghiệp và đây cũng là những nhân tố quyết định đến hiệu quả QTRRTD. Nếu bố trí khơng hợp lý như một cán bộ phải theo dõi quá nhiều khách hàng, quy mơ và tính phức tạp của khoản vay vượt quá khả năng quản lý của cán bộ tín dụng, chất lượng tín dụng sẽ giảm sút, nguy cơ rủi ro tín dụng là tất yếu. Đối với những dự án cơng nghệ cao, khả năng tiếp cận thơng tin và thực tiễn của các cán bộ tín dụng hạn chế cũng gây ra chất lượng tín dụng thấp, mức độ rủi ro cao.
Khoa học - Cơng nghệ
Đây là nhân tố khơng thể thiếu trong hoạt động của một ngân hàng hiện đại. Trong điều kiện cơng nghệ thơng tin tồn cầu phát triển từng ngày, từng giờ, cùng với cuộc cách mạng cơng nghiệp lần thứ tư đang lan tỏa tầm ảnh hưởng, thì các phương pháp thu thập thơng tin truyền thống đã quá lạc hậu đối với ngân hàng.
Rủi ro mất vốn cũng cĩ thể xảy ra từ việc ngân hàng thu thập thơng tin bằng phương pháp truyền thống. Do lĩnh vực kinh doanh của khách hàng lại rất đa dạng phần lớn là ngồi chuyên mơn của cán bộ tín dụng. Nếu cơng nghệ ngân hàng lạc hậu sẽ là cản trở rất lớn cho việc thu thập và xử lý thơng tin của ngân hàng.
Các NHTM chưa phát huy đúng tác dụng của hệ thống kiểm sốt. Do đĩ, sau khi cho vay, các NHTM yên tâm với tài sản bảo đảm và thiếu sự giám sát chặt chẽ đối với các khoản cho vay, trong khi tài sản bảo đảm cịn bị đánh giá sai lệch về giá trị.
Một ảnh hưởng nữa làm trầm trọng thêm mức độ rủi ro của các khoản tín dụng là những NHTM trong quá trình cạnh tranh và tìm kiếm lợi nhuận đã bỏ qua quy trình tín dụng. Họ hạ thấp tiêu chuẩn đánh giá khách hàng, khơng thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc quản lý kinh tế tài chính, quy chế bảo đảm tiền vay… Khơng ít ngân hàng quá chú trọng vào tài sản bảo đảm, chỉ đặt ra yêu cầu cĩ thế chấp đầy đủ là được cấp tín dụng. Họ đã nới lỏng trong thẩm định cũng như giám sát thực hiện hợp đồng. Các ngân hàng cĩ xu hướng muốn nhanh chĩng tăng trưởng dư nợ. Nhưng việc mở rộng tín dụng quá nhanh cũng đe dọa gây ra tình trạng quá tải, vượt quá khả năng quản lý của ngân hàng. Như vậy, một chính sách tín dụng thiếu linh hoạt, khơng phù hợp, quá nới lỏng cũng là nguyên nhân quan trọng làm tăng nguy cơ xảy ra RRTD.
Nguy cơ đe dọa hoạt động kinh doanh bình thường của ngân hàng cũng sẽ gia tăng nếu như cơng tác trích lập dự phịng RRTD khơng được thực hiện nghiêm túc, chất lượng phân loại nợ và xếp hạng tín dụng khơng đảm bảo.
Cơng tác thu thập và xử lý thơng tin
Hiện cơng tác thu thập và xử lý thơng tin chưa được chú trọng và tổ chức bài bản cĩ hệ thống. Do vậy đã xảy ra tình trạng ngân hàng cho vay vốn nhưng lại thiếu những thơng tin chính xác về hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của khách hàng và thiện chí trả nợ của khách hàng. Trọng tâm của việc phịng ngừa rủi ro là phải tập hợp thơng tin từ nhiều phía và quan tâm thường xuyên đến việc khai thác thơng tin khách hàng. Từ đĩ tạo điều kiện để hoạt động của NHTM an tồn, bền vững, hiệu quả.