5. Kết cấu của luận văn
1.4.1. Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại
Ngân hàng TMCP Cơng thương Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội (Vietinbank Chi nhánh Hà Nội)
Nằm trong top các NHTM lớn tại Việt Nam, hoạt động của Vietinbank luơn duy trì sự ổn định và khả năng tăng trưởng khá tốt. Hoạt động tín dụng của Vietinbank là hoạt động luơn được ban lãnh đạo quan tâm đầu tư, nhất là đối với chính sách QTRRTD.
Tuy nhiên, mơ hình QTRRTD tại Vietinbank hiện nay vẫn là mơ hình truyền thống, cũng giống như hầu hết các NHTM khác. Hiện nay, tại VietinBank Chi nhánh Hà Nội cũng áp dụng mơ hình giống như mơ hình QTRRTD tại bất cứ chi nhánh nào trong hệ thống VietinBank. Trong mơ hình này, cơ cấu tổ chức của Vietinbank Chi nhánh Hà Nội sẽ bao gồm khối quản lý rủi ro và một số phịng ban hỗ trợ (như hội đồng quản lý tài sản nợ, tài sản cĩ; hội đồng quản lý cơng nghệ thơng tin; hội đồng tín dụng và hội đồng định chế) để phục vụ cho cơng tác QTRRTD. Khối quản lý rủi ro bao gồm phịng quản lý RRTD và đầu tư; phịng chế độ tín dụng và đầu tư; phịng quản lý rủi ro hoạt động; phịng quản lý nợ cĩ vấn đề và ban kiểm tốn kiểm sốt nội bộ. Đây được coi là cơ cấu chặt chẽ đối với hoạt động QTRRTD bởi nĩ bao trùm tồn bộ các khía cạnh của hoạt động tín dụng, gĩp phần giảm thiểu và ngăn ngừa RRTD.
Với bộ máy QTRRTD khá chặt chẽ như trên, nhưng nội dung QTRRTD của Vietinbank Chi nhánh Hà Nội chỉ bao gồm 04 nội dung, đĩ là nhận biết RRTD; đo lường RRTD; ứng phĩ RRTD và kiểm sốt RRTD. Thêm vào đĩ, Vietinbank Chi nhánh Hà Nội hiện chưa cĩ quy định cụ thể về các dấu hiệu nhận biết rủi ro. Đối với nội dung đo lường RRTD, đơn vị sử dụng các chỉ tiêu về quy mơ tín dụng, cơ cấu tín dụng, các chỉ tiêu về an tồn vốn và chất lượng tín dụng; sử dụng hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ.
Như vậy, tại một ngân hàng lớn như Vietinbank nĩi chung và VietinBank Chi nhánh Hà Nội nĩi riêng, hoạt động QTRRTD tuy đã được quan tâm và xây dựng bộ máy chặt chẽ, nhưng về nội dung và các quy định cụ thể cịn thiếu. Đặc biệt, ngân hàng chưa tiến hành xếp hạng tín dụng theo các thơng tin từ khách hàng, từ các TCTD khác, mà mới chỉ sử dụng hệ thống xếp hạng nội bộ. Đơn vị chưa xây dựng các thước đo và các cơng cụ để xác định, lượng hĩa rủi ro theo các chuẩn mực quốc tế.
Cũng là một trong những NHTM hàng đầu tại Việt Nam hiện nay, Vietcombank nhận thức rất rõ tầm quan trọng của hoạt động QTRRTD. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn là nước đang phát triển, nền tài chính Việt Nam cịn phải học hỏi rất nhiều từ các nước khác trong khu vực và trên thế giới. Chính vì vậy, các NHTM Việt Nam, trong đĩ cĩ Vietcombank vẫn cịn tồn tại những hạn chế, đặc biệt là đối với hoạt động QTRRTD.
Vietcombank là ngân hàng cĩ năng lực tài chính tốt, đây là điều kiện thuận lợi để đơn vị này hoạt động hiệu quả, hơn nữa, các chỉ tiêu về nợ xấu luơn được kiểm sốt, đảm bảo luơn duy trì dưới 3%.
Mơ hình QTRRTD tại Vietcombank bao gồm sự tham gia của Ủy ban QTRR và Ủy ban chiến lược. Do đĩ, tại Vietcombank Chi nhánh Thành Cơng, cơng tác QTRRTD cịn cĩ sự gĩp sức và hỗ trợ đắc lực của Hội đồng quản lý tín dụng trung ương, Hội đồng quản lý tài sản nợ cĩ.
Về nội dung QTRRTD, Vietcombank Chi nhánh Thành Cơng tăng cường đầu tư để hồn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ của ngân hàng theo hướng đáp ứng tối đa các tiêu chuẩn của thơng lệ quốc tế, gĩp phần cho sự hội nhập của ngành ngân hàng Việt Nam vào nền tài chính thế giới.
Về cơng nghệ, Vietcombank là ngân hàng đi đầu trong hệ thống NHTM Việt Nam về đầu tư cơng nghệ cho hoạt động QTRRTD. Chính vì vậy, thừa hưởng nền tảng cơng nghệ hiện đại này, Vietcombank Chi nhánh Thành Cơng tích cực triển khai hệ thống ngân hàng lõi (core banking), hệ thống phần mềm khởi tạo, phê duyệt và quản lý cấp tín dụng (LOS), phân hệ Tài trợ thương mại (TF)
Tại Vietcombank Chi nhánh Thành Cơng, ban lãnh đạo đơn vị đã xây dựng một hệ thống thơng tin quản lý thống nhất và chặt chẽ; xây dựng hệ thống kế tốn quản trị, triển khai các dự án quan trọng (ALM – quản trị tài sản nợ cĩ; FTP – chuyển giá vốn; MPA – phân tích lợi nhuận đa chiều).
Hiện nay, xu hướng tất yếu của các NHTM Việt Nam là áp dụng hiệp ước vốn Basel II nhằm tăng cường cơng tác QTRRTD của mình. Vietcombank cũng khơng nằm ngồi xu hướng này, Vietcombank Chi nhánh Thành Cơng cũng như các chi nhánh Vietcombank khác trong tồn hệ thống đã, đang và sẽ tiếp tục khơng ngừng
nỗ lực hồn thiện hệ thống chính sách về QTRRTD nhằm phát triển hoạt động kinh doanh ổn định và bền vững.