Môi trường tự nhiên: Khách hàng vay vốn gặp nhiều rủi ro trong hoạt động kinh doanh như thiên tai, lũ lụt, hỏa hoạn, dịch bệnh, chiến tranh,…có thể làm phá sản doanh nghiệp và đặt người đi vay từng làm ăn có hiệu quả vào thế thua lỗ, mất khả năng trả nợ.
Môi trường kinh tế: Hoạt động cho vay của ngân hàng là hoạt động rất nhạy cảm với biến động của nền kinh tế - xã hội. Vì thế, khi nền kinh tế tăng trưởng ổn định, các doanh nghiệp sẽ làm ăn có hiệu quả và sẽ có nhiều khả năng trả nợ cho NHTM. Ngược lại:
Khi nền kinh tế rơi vào tình trạng suy thoái sẽ xuất hiện nhiều doanh nghiệp thua lỗ và phá sản, sức mua bị giảm sút, hàng hóa ứ đọng. Từ đó, các khoản tiền vay của ngân hàng không trả được sẽ làm cho nợ quá hạn trong ngâ hàng tăng lên nhanh chóng, tác động sâu sắc đến tình hình kinh tế xã hội.
Khi nền kinh tế có lạm phát cao cũng sẽ dẫn đến rủi ro tín dụng. Nguyên nhân là do người gửi tiền có tâm lý lo sợ rằng đồng tiền của mình bị mất giá khi gởi trong ngân hàng, trong khi đó người đi vay thì muốn tăng nhu cầu vay vốn và kéo dài thời hạn vay. Điều này sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ đến nguồn vốn hoạt động trong ngân hàng, làm cho những khoản đầu tư của ngân hàng không hiệu quả và có thể dẫn đến nguy cơ ngân hàng bị phá sản.
Môi trường pháp lý, chính sách: Các chính sách vĩ mô của Chính phủ cũng ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của các NHTM. Sự thay đổi trong quy hoạch hạ tầng, thay đổi cơ chế lãi suất, chính sách thuế,…làm ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh của người đi vay, hậu quả là năng lực trả nợ của khách hàng đối với ngân hàng cũng sẽ thay đổi.
Trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế như hiện nay, mỗi quốc gia là một tế bào của nền kinh tế thế giới. Hoạt động kinh tế của nước này có tác động và ảnh hưởng đến nền kinh tế của nước khác. Sự xuất hiện các khu vực kinh tế và các khu mậu dịch tự do như NAFTA, AFTA…cho thấy rõ hơn sự ảnh hưởng của các nước trong khu vực cũng như thế giới đối với các nước thành viên. Chính vì vậy, khi có sự biến động về kinh tế, chính trị, quân sự xảy ra ở bất kỳ quốc gia nào sẽ ảnh hưởng đến các nước khác trên thế
giới, dẫn đến biến động kinh tế trong nước và khu vực, cũng như tác động xấu đến hoạt động ngân hàng (Ngô Thế Chi, Nguyễn Trọng Cơ, 2008).