xuống thấp.
Nguồn lực của doanh nghiệp là có hạn trong khi số lượng các rủi ro là rất lớn. Vì vậy, bước tiếp theo sau khi lập được bản danh sách các rủi ro tiềm ẩn, chúng ta sẽ tổ chức đánh giá và xếp hạng các rủi ro theo mức độ cần ưu tiên ứng phó.
Các RRTN được phân tích trên hai giác độ:
Mức độ ảnh hưởng rủi ro hoạt động: xét về mặt tiền bị mất, tổn thất khác gây ra cho ngân hàng,…
Khả năng xảy ra sự kiện: xét về mặt số lượng sự cố cho mỗi lần trong các nguyên nhân xảy ra RRTN, từ đó thu thập cơ sở dữ liệu tồn thất.
Các kết quả thu được là mức độ rủi ro = (Mức độ ảnh hưởng RRTN) X (Khả năng xảy ra sự kiện)
Các mức độ ảnh hưởng và khả năng xảy ra mỗi loại rủi ro được phân công theo tầm ảnh hưởng là cao hay thấp. Sau đó co thể biểu diễn theo ma trận.
Bảng 1.2: Một số chỉ tiêu đo lường RRTN
Sự cố Chỉ số đo lường rủi ro
Gian lận
Số lượng gian lận nội bộ Số lượng gian lận bên ngoài Khiếu nại và tranh chấp
của khách hàng
Số lượng báo cáo khiếu nại và tranh chấp. Số lượng báo cáo khiếu nại vượt quá X ngày. Các vị trí bỏ trống Tỷ lệ phần trăm nhân viên bỏ trống
Số lượng các vị trí bỏ trống hơn X ngày Chính sách sản phẩm
Số sản phẩm đưa ra nhưng không hoàn thành đúng chương trình sản phẩm
Số sản phẩm được triển khai quá chậm
Lỗi, sai sót
Số lượng tiền mặt thừa thiếu
Số tiền thu thừa hoặc bị mất do sai sót Số vi phạm quá giới hạn
Xử lý giao dịch
Khối lượng giao dịch
Số nợ quá hạn trong quá trình chờ xử lý
Công nghệ thông tin
Số lượng và độ dài thời thời gian ngừng hệ thống theo kế hoạch
Số lượng và độ dài thời thời gian ngừng hệ thống không theo kế hoạch
Vi phạm quy định Số lượng vi phạm, phạt/cảnh cáo những vi phạm quy định của cơ quan/luật pháp