6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu
3.3.3. Mở rộng ứng dụng của hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ
Để lượng hóa mức độ rủi ro của khoản vay được tốt hơn, Chi nhánh cần tiến đến xây dựng mô hình đánh giá mức độ rủi ro trên cơ sở kết hợp kết quả của Hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ và mô hình đánh giá tài sản bảo
đảm.
Hiện nay, ngoài chỉ tiêu mà Agribank đưa ra, để đánh giá tài sản bảo
đảm cần xem xét bổ sung thêm các tiêu chí sau: - Loại tài sản bảo đảm
- Xu hướng giảm giá của tài sản bảo đảm. - Khả năng sinh lời của tài sản.
Bảng 3.1: Đánh giá về tài sản bảo đảm
Tài sản bảo đảm Xếp loại Mức độ chấp nhận
Bất động sản có vị trí đẹp, thuận tiện kinh doanh, có khả năng sinh lời cao và dễ
chuyển nhượng trên thị trường
A Cao
Bất động sản có vị trí bình thường, mặt tiền nhỏ, nhưng vị trí đẹp, có khả năng sinh lời, chuyển nhượng bình thường
B Trung bình
Bất động sản các vị trí còn lại và động sản C Thấp
Từ kết quả chấm điểm TSBĐ kết hợp với kết quả xếp loại khách hàng theo hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ, một ma trận về mức độ rủi ro của khoản vay được xác định như sau:
Bảng 3.2: Ma trận về mức độ rủi ro Kết quả xếp loại khách hàng AAA AA A BBB BB B CCC CC C D Xếp loại rủi ro Đánh giá Tài sản thế chấp Rủi ro thấp Rủi ro trung bình Rủi ro Cao
A (cao) Rất an toàn An toàn Trung bình/ Từ chối
B (Trung bình) An toàn Trung bình
Từ chối
Như vậy, với việc kết hợp kết quả xếp loại khách hàng và đánh giá