8. Kết cấu của đề tài nghiên cứu
3.1.4. Giải pháp về đánh giá rủi ro
Thứ nhất, Một trong những rủi ro đặc thù của NHTM là rủi ro lãi suất (RRLS). Rủi ro về lãi suất thường xảy ra khi có sự biến động lớn về lãi suất đầu vào và đầu ra, sự chênh lệch giữa các mức lãi suất huy động lớn cũng như chênh lệch giữa các kỳ hạn huy động và kỳ hạn đầu tư, cho vay ra thị trường. Nói chung, RRLS xảy ra khi có sự không cân xứng về kỳ hạn giữa tài sản có và tài sản nợ. (vì Tài sản nợ của ngân hàng chính là nguồn tiền gửi từ công chúng, tiền ngân hàng vay của chính phủ, các tổ chức tài chính quốc tế, các ngân hàng khác. Ngiệp vụ này thực chất là quản lý nguồn tiền mà ngân hàng huy động được, nhằm đưa ra giải pháp đầu tư hiệu quả đem về lợi nhuận cao nhất. Đầu tiên, là đầu tư vào trái phiếu chính phủ. Phuơng pháp này an toàn nhưng lãi suất thấp. Hầu hết mọi ngân hàng đều tham gia nghiệp vụ này.
Thứ hai, là cho vay vốn kinh doanh. Bản chất ngân hàng là kinh doanh tiền tệ. Họ cho vay với lãi suất cao hơn lãi suất huy động và ăn chênh lệch làm lãi. Tuy nhiên, ngân hàng sẽ thận trọng khi cho vay để tránh nợ xấu.
Thứ ba, đầu tư chứng khoán. Ngân hàng có một đội ngũ chuyên nghiên cứu về vấn đề này. Họ sẽ đưa ra hoạt động mua bán cổ phiếu gì, số lượng bao nhiêu trên thị trường chứng khoán. Tuy nhiên cho vay vẫn là hoạt động cơ bản truyền thống, sôi động nhất trong hệ thống ngân hàng Việt Nam hiện nay.
Như vậy, nếu NHTM duy trì cơ cấu tài sản có và tài sản nợ với những kỳ hạn không cân xứng với nhau, thì phải chịu những RRLS trong việc tái tài trợ tài sản có và tài sản nợ; hoặc RRLS do giá trị của tài sản thay đổi khi lãi suất thị trường biến động. Ngân hàng có thể phòng ngừa RRLS bằng cách làm cho các kỳ hạn của tài sản có và tài sản nợ cân xứng với nhau. Xét từ góc độ triết lý chung thì việc làm cho các kỳ hạn cân xứng với nhau là một giải pháp tốt nhất đề phòng ngừa RRLS.
Nếu không có sự quan tâm thích đáng đến việc quản lý RRLS, không dự báo được xu hướng biến động của lãi suất thì các NHTM có thể bị thiệt hại nặng nề từ loại rủi ro này.
Theo ý kiến tác giả, ngân hàng cần hoàn thiện hệ thống thông tin phục vụ quản trị rủi ro lãi suất: bố trí cán bộ có năng lực và trách nhiệm trong khâu thu thập và phân tích thông tin.
Cần quan tâm hơn nữa đến công tác huấn luyện những người làm công tác dự báo trong ngân hàng.
Thứ tư: Nâng cao năng lực chuyên môn nhân viên: kể cả giao dịch viên, kiểm soát viên và cán bộ kiểm tra kiểm soát nội bộ thuộc phòng Quản lý rủi ro tại chi nhánh.
Để nhận biết và đánh giá được rủi ro thì đòi hỏi cán bộ phải có trình độ và năng lực tốt, nhiều kinh nghiệm và kiến thức chuyên sâu. Do đó, cần có những khóa đào tạo chuyên sâu nghiệp vụ cho các nhân viên nhằm nâng cao năng lực nhận biết, đánh giá, và đối phó với những rủi ro trong quá trình huy động nguồn vốn. Ngoài ra, cần phải động viên và tạo điều kiện thuận lợi khuyến khích cán bộ tham gia các lớp học nâng cao bằng cách hỗ trợ một phần kinh phí cho cán bộ, tạo điều kiện về thời gian.
Thứ năm: Phân công nhiệm vụ một cách khoa học và phù hợp
Rủi ro tại đơn vị có thể phát sinh từ nhiều nguyên nhân. Và rủi ro cũng có nhiều mức độ khác nhau, có rủi ro xảy ra với mức độ ít, nhưng ảnh hưởng nghiêm trọng, có rủi ro xảy ra với tần suất cao nhưng hậu quả không nghiêm trọng, thì việc phân bổ nguồn lực để đối phó với rủi ro như thế nào là có hiệu quả nhất trong điều kiện nguồn lực giới hạn là một vấn đề hết sức quan trọng. Với những lĩnh vực, đối tượng thường xảy ra sai phạm thì cần phân bổ nguồn lực nhiều hơn.
Để nhận diện được rủi ro là một vấn đề hết sức khó khăn, nhưng khi rủi ro đã được phát hiện mà lại không được truyền đạt đến các phòng ban chi nhánh thì việc phát hiện đó cũng không đem lại được nhiều lợi ích thiết thực. Do đó khi có một vấn đề rủi ro được phát hiện cần nhanh chóng được truyền đạt đến các phòng ban của chi nhánh, toàn bộ các nhân viên, và có thể truyền đạt đến toàn hệ thống nếu vấn đề nghiêm trọng, cần phải truyền đạt một cách rộng rãi bằng hệ thống văn bản giấy hoặc mail nội bộ, và cần đảm bảo các thông tin này được truyền đạt một cách chính xác để có hướng giải quyết thiết thực nhất đối phó với rủi ro.
Thứ bảy: Tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan Nhà nước
Chi nhánh cần tăng cường hơn nữa công tác phối hợp với các cơ quan Nhà nước có chức năng trong việc trao đổi thông tin và xử lý nghiệp vụ trong quá trình thực hiện huy động nguồn tiền gửi, nắm bắt được hành lang pháp lý, thay đổi của các nghị định, các thông tư,... về việc quy định mở tài khoản tiền gửi thanh toán,.. Bên cạnh đó, việc phối hợp với các cơ quan quản lý Nhà nước để thường xuyên nắm bắt dược tình hình hoạt động của những đối tượng sử dụng nguồn tiền gửi của ngân hàng.