BASEL II
TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM
3.2.1. Thiết lập và hoàn thiện các hệ thống đo lường rủi ro phù hợp
Vietinbank cần xây dựng hệ thống đo lường c ác loại rủi ro nhằm nắm bắt đưọc tất cả c ác nguồn rủi ro , cũng như đánh giá đưọc ảnh hưởng của những rủi ro này tới quy mô hoạt động c a m nh
Đối với rủi ro tín dụng, thực hiện đo lường rủi ro tín dụng trên c ơ sở hệ thống
xếp hạng tín dụng nội bộ . Ng ân hàng tiến hành tổ chức thu thập thông tin, dữ liệu về PD , EAD , LGD để xác định tổn thất dự tính (EL) và tổn thất ngoài dự tính (UL) ph c v cho công t c quản trị r i ro tín d ng v x c định m c vốn cần duy tr theo Basel II.Bên cạnh đó , chất lưọng của hệ thống XHTD nội bộ phụ thuộc lớn vào mô hình tổ chức và đội ngũ nhân sự của chính ng ân hàng . Do đó , Vietinbank cần tiếp tục ho àn thiện mô hình 3 vòng kiểm so át đã triển khai đảm bảo phân tách rõ trách nhiệm giữa c c bộ phận li n quan tr nh xung đột l i ích
Bên cạnh đó , Vietinbank cần tiếp tục ho àn thiện, cải tiến hệ thống cảnh b áo sớm rủi ro (EWS) để có thể cảnh b áo đưọc rủi ro của khách hàng ở đa dạng c ác lĩnh
vực hơn, chính xác hơn . Để l àm đưọc điều đó , VTB cần xây dựng hệ thống thông tin
khách hàng đồng bộ , có khả năng lưu trữ dữ liệu đa chiều và theo lịch sử . Hơn nữa, chất lưọng thông tin phải tốt . Muốn như vậy, ngo ài công tác quản lý của Nhà nước
trường , không chỉ xác định VaR ngoại hối , VaR lãi suất m à cần thiết lập phưong pháp xác định VaR cho to àn bộ danh mục và mọi hoạt động của Ng ân hàng . Định kỳ Ng ân hàng nên tự tiến hành quy trình stress test cho mình nhằm kiểm tra khả năng chống chọi với các rủi ro hiện hữu từ đó mà tính to án lượng vốn, c o c ấu vốn cần thiết cho Ng ân hàng trong giai đoạn tới .
Đối với rủi ro hoạt động, phưong pháp lượng hóa hiện nay của VTB còn
chung chung ch a đảm bảo tính chính x c Ng n h ng cần tập trung nghi n c u ứng dụng c ác phưong pháp lượng hóa rủi ro hoạt động được trình b ày trong Basel II . Có thể áp dụng từ phưong pháp BIA, dần dần tiến tới các phưong pháp SA, AMA . Để làm được điều này, VTB cần xây dựng cho riêng mình một chưong trình đo lường hiện đại dựa trên c ơ sở dữ liệu thu thập được