2.3.2.1. Hạn chế
Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động quản lý rủi ro tín dụng BIDV Thăng Long vẫn còn những điểm cần chú ý.
Thứ nhất: Tình hình Nợ quá hạn và nợ xấu tại BIDV Thăng Long:
Trước tiên là nợ quá hạn tại chinh nhánh năm 2015 là 92,16 tỷ đồng, năm 2016 là 90,86 tỷ đồng và năm 2017 là 70 tỷ đồng. Mặc dù duy trì tỷ lệ nợ quá hạn không cao, nhưng con số tuyệt đối của dư nợ quá hạn đưa ra những cảnh báo. Nợ quá hạn không hẳn là nợ xấu, khả năng mất vốn là không chắc chắn. Song đây là dấu hiệu cho thấy danh mục tín dụng của chi nhánh hiện tiềm ẩn rủi ro tín dụng không nhỏ. Chi nhánh cần chủ động kiểm soát và giảm thiểu những rủi ro này hơn nữa, tránh để những khoản nợ quá hạn trở nên “xấu hơn” buộc chi nhánh phải chuyển nhóm nợ cao hơn đối với những khoản nợ quá hạn này.
xấu nợ nhóm 5- nợ mất vốn lại tăng. Bên cạnh một số nguyên nhân khách
quan nhu thị trường thế giới hàng loạt động thái tăng giá của lương thực, thực
phẩm và giá vàng, tỷ giá biến động khiến cho nền kinh tế thế giới bất ổn làm
ảnh hưởng tới tình hình sản xuất kinh doanh của các khách hàng tại chi nhánh. Thì nhóm khách hàng bị chuyển nợ xấu hoặc tăng nhóm nợ trong thời
qua đến từ nhóm khách hàng xây lắp cũ và khách hàng mới phát sinh nhưng
có sự tăng trưởng dư nợ “nóng”, quá nhanh trong thời gian ngắn. Nguyên nhân dẫn tới việc nhóm khách hàng xây lắp cũ bị chuyển nhóm nợ quá trình
hỗ trợ khách hàng xử lý tái cơ cấu không hiệu quả buộc chi nhánh phải xếp
hàng lên nhóm nợ cao hơn như Công ty CP giao thông công trình xây lắp Hà
Nội, Công ty CP điện nhẹ viễn thông... Ngoài các khách hàng cũ bị chuyển
nhóm nợ xấu, một số khách hàng mới cũng bị chuyển nhóm nợ như
Công ty
CP xuất nhập khẩu Việt Nam Xanh, Công ty CP xuất nhập khẩu đồ chơi Hà
Nội.. đây là một số khách hàng mới thành lập, mới quan hệ tín dụng tại chi
nhánh nhưng phát triển quá nóng, nguồn lực vốn tự có không nhiều khi
rủi ro
xảy ra, khách hàng không đủ tiềm lực để bù đắp rủi ro dẫn tới tình trạng thua
lỗ và chi nhánh buộc phải chuyển nhóm nợ xấu hơn. Mặc dù mức tỷ lệ Nợ
xấu vẫn thấp hơn mức an toàn quy định của NHNN đề ra nhưng tình
hình tỷ
lệ mất vốn tăng trong thời gian gần đây cũng là hạn chế mà hoạt động
quản lý
rủi ro tín dụng của BIDV Thăng Long chú trọng khắc phục hơn nữa
Thứ hai: Mô hình quản lý rủi ro tín dụng chưa thực sự hoàn thiện. Mô hình quản lý rủi ro tín dụng được hình thành nhưng chưa thực sự hoàn thiện. Bộ phận quản lý rủi ro tín dụng chỉ có tính độc lập tương đối với bộ phận quản lý khách hàng. Các báo cáo, đánh giá mà bộ phận này phát hành thực chất chỉ có
Thăng Long chấp nhận cho vay đã đúng khẩu bị rủi ro của chi nhánh.
Thứ ba: Công tác nhận diện rủi ro tín dụng chưa chú trọng nhận dạng đối tượng chính gây ra rủi ro là khách hàng.
Thứ tư: Về hệ thống đánh giá tín dụng nội bộ và quy trình chấm điểm; xếp hạng tín dụng khách hàng có một số mặt hạn chế.
- về hệ thống đánh giá tín dụng nội bộ còn yếu và mang nhiều yếu tố định tính, việc đánh giá tài sản đảm bảo (TSĐB) chưa chuẩn. Trong xem xét cho vay doanh nghiệp, cần chú ý nhiều hơn đến yếu tố định lượng. Theo đó, các yếu tố chứng minh khả năng trả nợ của doanh nghiệp (thuộc về định lượng) chiếm trọng số chủ yếu, các yếu tố định tính khác như môi trường kinh doanh, triển vọng ngành... chỉ chiếm tỷ trọng còn lại. Vì vậy, yếu tố “dòng tiền” của doanh nghiệp dược các ngân hàng quan tâm. Yếu tố này cần đặt trên cả tiêu chí về TSĐB trong quyết định cấp tín dụng. Ở BIDV hiện tại, dù đang có dấu hiệu dần thay đổi, nhưng yếu tố định tính và TSĐB vẫn được quân tâm hơn trong xem xét cho vay.
- Về quy trình chấm điểm và xếp hạng tín dụng khách hàng có một số mặt hạn chế. Thứ nhất, nguồn nhập liệu chưa đáng tin cậy do báo cáo tài chính của doanh nghiệp chưa bắt buộc phải kiểm toán. Thứ hai, vì áp lực phải hoàn thành kế hoạch, các Chi nhánh có thể sẽ can thiệp có chủ đích nhằm thay đổi thứ hạng doanh nghiệp theo hướng có lợi cho Chi nhánh.
Thứ năm: Về công tác kiểm soát, giám sát rủi ro chưa hoàn thiện:
- Chính sách khách hàng: Mục tiêu chính sách khách hàng chưa bao hàm đầy đủ ý nghĩa: chưa xác định được thị trường mục tiêu, xác định đq ợc các ngành nghề trọng yếu phát triển tín dụng; chq a định hướng được danh mục cho vay hạn chế RRTD.
- Hệ thống công nghệ thông tin còn bất cập: Hệ thống thông tin nội bộ khách hàng hiện nay chưa được cập nhật đầy đủ, đáp ứng kịp thời. Các thông
tin lấy từ trung tâm thông tin tín dụng (CIC) của NHNN cũng thường xuyên không được cập nhật đầy đủ.
- Công tác kiểm tra giám sát nội bộ: Bộ phận kiểm soát nội bộ ở Chi nhánh chịu sự chỉ đạo điều hành của Giám đốc Chi nhánh nên việc kiểm tra nội bộ trong thời gian qua chưa thực sự phát huy hiệu quả. Trong trường hợp rủi ro phát sinh, bộ phận kiểm tra nội bộ chq a mạnh dạn để báo cáo trực tiếp lên Hội sở chính. Báo cáo kiểm tra nội bộ chỉ mang tính hình thức, rủi ro tín dụng chưa được phản ảnh một cách trung thực.
Thứ sáu: Xử lý rủi ro tín dụng chưa thực sự hiệu quả. Kết quả thu hồi nợ xấu, nợ đã xử lý chưa đạt kế hoạch đề ra của Chi nhánh. Thời gian xử lý tài sản đảm bảo kéo dài, đặc biệt vấn đề thu giữ tài sản để xử lý gặp nhiều khó khăn.
2.3.2.2. Nguyên nhân
a) Các nguyên nhân chủ quan:
❖ Chưa có định hướng, chiến lược cụ thể cho quản lý rủi ro tín dụng: Mặc dù có bộ phận chuyên trách về quản lý rủi tín dụng, song định hướng chiến lược quản lý rủi ro mới thể hiện ở những chỉ đạo kinh doanh mang tính tổng quát mà chưa cụ thể. Quản lý rủi ro dù được quan tâm chưa thực sự là ưu tiên hàng đầu trong công tác hoạch địch chiến lược tại BIDV Thăng Long.
❖ Chất lượng thông tin hỗ trợ quá trình đánh giá, thẩm định chưa cao:
Hiện nay tại BIDV Thăng Long, nguồn thông tin thường được sử dụng để đánh giá các khách hàng đến từ hai nguồn. Thứ nhất là nguồn nội bộ, nguồn này là hệ thống thông tin được xây dựng từ những dữ liệu lịch sử về quan hệ tín dũng cũ của những khách hàng cũ tại chi nhánh và tại các ngân hàng trong toàn hệ thống do Hội sở cung cấp. Nguồn thứ hai, là nguồn chính được sử dụng khi đánh giá về những khách hàng bao gồm cả khách hàng mới và khách hàng cũ. Đó là nguồn do Trung tâm thông tin tín dụng quốc gia (CIC) cung
cấp. Tuy nhiên phần lớn những thông tin này mới chỉ tập trung chủ yếu cung cấp thông tin các đối tuợng khách hàng là khách hàng doanh nghiệp lớn, đã thành lập lâu năm. Trong khi đó các thông tin về đối tuợng khách hàng cá nhân và các doanh nghiệp vừa và nhỏ, khách hàng doanh nghiệp mới còn rất thiếu. Trong khi đó, giai đoạn vừa qua vì ngân hàng tập trung thực hiện chính sách tín dụng đa dạng hóa khách hàng. Theo đó, BIDV chi nhánh Thăng Long tìm kiếm các khách hàng là doanh nghiệp ngoài quốc doanh và các doanh nghiệp vừa và nhỏ nhiều hơn đồng thời mở rộng thêm sang cả đối tuợng khách hàng cá nhân và các hộ gia đình. Trong khi thông tin, Hệ thống thông tin nội bộ tại BIDV dù đuợc cải thiện nhung vẫn chua hoàn chỉnh, thông tin từ CIC cũng không đầy đủ vì vậy các cán bộ khi muốn có thông tin để đánh giá còn gặp rất nhiều khó khăn. Nguồn thông tin thu đuợc trong nhiều truờng hợp chỉ là do khách hàng cung cấp, do đó khả năng đối chiếu, so sánh là hạn chế. Đây cũng là một trong những nguyên nhân làm giảm chất luợng công tác thẩm đinh tín dụng nói chung và quản lý rủi ro tín dụng nói riêng.
❖ Chất lượng chấm điểm tín dụng khách hàng chưa cao: Công tác đo luờng rủi ro tín dụng chua đầy đủ, hiệu quả.Về đo luờng rủi ro khách hàng: Hiện nay, BIDV mới chỉ có Hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ để đánh giá rủi ro khách hàng doanh nghiệp, tuy nhiên hệ thống này còn có một số vấn đề:
Thứ nhất: Hệ thống chấm điểm tín dụng này mới chỉ có một bộ chỉ tiêu chung áp dụng cho mọi loại hình doanh nghiệp. Nhu vậy là chua hợp lý. Vì đối với Doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực, ngành nghề, những mô hình doanh nghiệp khác nhau sẽ có sự khác biệt rất lớn về đặc điểm tài chính, về quy mô, về doanh thu. Có những ngành nghề lĩnh vực đặc thù sẽ có độ rủi ro cao hơn khi xét với các doanh nghiệp khác ngành, nhung khi xem xét với các doanh nghiệp cùng lĩnh vực lại có thể chấp nhận đuợc. Ngoài ra lại có
những lĩnh vực ít rủi ro hơn những lĩnh vực khác, do đó nhiều khi mức rủi ro của doanh nghiệp được cho vay là thấp khi so sánh mặt bằng chung, nhưng lại là cao khi xem xét với các doanh nghiệp cùng lĩnh vực hoạt động. Vì thế nhiều trong nhiều trường hợp các cán bộ tín dụng, cá bộ thẩm định và cán bộ quản lý rủi ro đang không thể đánh giá hết được những nguy cơ của khoản vay, từ đó đẩy nguy cơ rủi ro tín dụng lên cao hơn.
Thứ hai: Việc đo lường rủi ro đối với khách hàng mới chỉ dừng lại ở việc chấm điểm và xếp hạng khách hàng.Từ việc đo lường rủi ro, chưa xác định được mức độ chấp nhận rủi ro, phần bù rủi ro và giới hạn tín dụng an toàn cho từng nhóm khách hàng mà ngân hàng hướng tới. Do đó chưa gắn việc áp dụng chính sách rủi ro tín dụng với chính sách định giá tiền vay theo nguyên tắc khoản vay có mức độ rủi ro cao thì áp dụng lãi suất cao và khoản vay có mức độ rủi ro thấp thì lãi suất thấp hơn.
Thứ ba: Chấm điểm tín dụng hiện tại được thực hiện đồng thời với tất cả các khách hàng tại chi nhánh định kỳ. Vì vậy, vẫn tồn tại những cán bộ quản lý khách hàng xem nhẹ vai trò và tầm quan trọng của việc chấm điểm tín dụng khách hàng. Dẫn tới kết quả chấm điểm vẫn còn chưa đồng đều, tồn tại những sai sót, chưa đánh giá toàn diện hết về khách hàng.
❖ về đo lường rủi ro danh mục đầu tư: Trong thời gian qua, BIDV Thăng Long vẫn chưa sử dụng các công cụ đo lường một cách hiệu quả cho danh mục cho vay của mình. Việc đo lường mới chỉ dừng lại ở những chỉ tiêu tỷ lệ nợ quá hạn, tỷ lệ nợ xấu chưa có sự kết hợp cả phương pháp định lượng và định tính trong đo lường rủi ro và tổn thất tín dụng dự kiến. Đây là một thiếu sót quan trọng của chi nhánh vì nhờ có việc đo lường rủi ro danh mục cho vay hợp lý chính xác và phù hợp với “khẩu vị rủi ro” của ngân hàng, sẽ giúp ngân hàng phân bổ được chỉ tiêu tín dụng hợp lý, mang lại khả năng sinh lời cao, tránh những ngành, đối tượng cho vay có rủi ro cao hơn mức mà ngân
hàng có thể chấp nhận được.
b) Nguyên nhân khách quan:
❖ Cạnh tranh giữa các NHTM quá lớn: Số lượng các ngân hàng thương mại tại nước ta hiện nay là tương đối lớn. Đồng thời để tăng cường sức mạnh của hệ thống phân phối sản phẩm, mỗi ngân hàng đều nỗ lực xây dựng các chi nhánh, các phòng giao dịch rộng khắp cả nước nhằm đáp ứng nhanh nhất các nhu cầu của khách hàng từ đó tạo nên lợi thế cạnh trnah cho mỗi ngân hàng. Đặc biệt tại những khu vực, địa bàn có mức độ tập trung dân cư cao và trình độ phát triển kinh tế tốt như khu vực thành phố Hà Nội thì mật độ các ngân hàng, các chi nhánh ngân hàng lại càng cao. Chính vì vậy mà mức độ cạnh tranh mà BIDV Thăng Long phải đối mặt là tương đối lớn. Hơn nữa, vì sự cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các NHTM, mỗi cán bộ tín dụng hiện nay phải chịu sức ép rất lớn từ chỉ tiêu tín dụng được phân bổ hàng tháng cho mình. Chính vì vây, nhiều trường hợp cán bộ tín dụng buộc phải bỏ qua môt vài tiêu chí hay tiêu chuẩn khoản vay tín dụng chưa đáp ứng hết nhằm đạt được chỉ tiêu, hay để đẩy nhanh tiến trình xét duyệt tín dụng các cán bộ tín dụng đã không thể sát sao đánh giá hết tất cả những khả năng rủi ro tiềm ẩn của khoản vay. Chính vì vậy dẫn tới rủi ro tín dụng của chi nhánh tăng lên.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
Trong chương 2, luận văn đã tập trung phân tích đánh giá thực trạng hoạt động quản lý rủi ro của BIDV Thăng Long, nêu ra các thành tích đạt được, hạn chế cũng như nguyên nhân cơ bản dẫn đến các hạn chế đó. Cụ thể như sau:
Thứ nhất, chương 2 giới thiệu khái quát về BIDV Thăng Long. trong đó học viên đi vào giới thiệu sơ lược về quá trình hình thành và phát triển, về cơ cấu tổ chức và một số hoạt động kinh doanh chủ yếu của Chi nhánh.
Thứ hai, luận văn đi vào phân tích thực trạng rủi ro tín dụng và công tác quản lý rủi ro tín dụng tại Chi nhánh.
Thứ ba, học viên đã tiến hành đánh giá và nêu ra các thành tích đạt được cũng như những hạn chế cùng nguyên nhân của những hạn chế đó trong hoạt động quản lý rủi ro tín dụng tại Chi nhánh.
Căn cứ vào việc phân tích các nguyên nhân gây nên những hạn chế trong công tác quản lý rủi ro tín dụng tại Chi nhánh. Từ đó làm cơ sở để đề xuất đưa ra các giải pháp tăng cường quản lý rủi ro tín dụng tại BIDV Thăng Long trong chương 3.
CHƯƠNG 3
GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG