Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) được thành lập ngày 12/8/1993. Sau gần 25 năm hoạt động, VPBank đã phát triển mạng lưới lên 219 điểm giao dịch với đội ngũ gần 24.000 cán bộ nhân viên. Tính đến hết năm 2017, vốn điều lệ của VPBank đã tăng lên mức 15.706 tỷ đồng.
VPBank đang từng bước khẳng định uy tín của một ngân hàng năng động, có năng lực tài chính ổn định và có trách nhiệm với cộng đồng. Năm 2017 đã khép lại hành trình 5 năm (2012-2017) của VPBank với những dấu ấn rực rỡ về quy mô và lợi nhuận, đưa VPBank trở thành một trong những ngân hàng TMCP hàng đầu Việt Nam.
Đặc biệt, năm 2017 là một cột mốc có tính lịch sử của ngân hàng khi gần 1,5 tỷ cổ phiếu chính thức được niêm yết trên sàn chứng khoán HOSE, thu hút sự quan tâm lớn của nhà đầu tư trong nước và quốc tế.
Sự tăng trưởng vượt bậc của VPBank thể hiện sinh động ở mức độ mở rộng mạng lưới các chi nhánh, điểm giao dịch trên toàn quốc cùng sự phát triển đa dạng của các kênh bán hàng và phân phối.
Bên cạnh đó, theo định hướng “Khách hàng là trọng tâm”, các điểm giao dịch đã được thay đổi hoàn toàn về diện mạo, mô hình và tiện nghi phục vụ. Các sản phẩm, dịch vụ của VPBank luôn được cải tiến và kết hợp thêm nhiều tiện ích nhằm gia tăng quyền lợi cho khách hàng... Tất cả đã góp phần làm hài lòng khách hàng hiện tại và thu hút thêm khách hàng mới, mở rộng tập khách hàng của VPBank cả về độ lớn và thời gian gắn bó với tốc độ nhanh chóng.
Ngân hàng luôn đi đầu thị trường trong việc ứng dụng công nghệ thông tin tiên tiến trong các sản phẩm, dịch vụ và hệ thống vận hành. Cùng với việc xây dựng
Chỉ tiêu Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2017/Năm 2016 Năm 2018/Năm 2017 Tăng/giảm +/- Tăng/giảm +/- Huy động vốn 172.43 8 199.655 219.509 27.217 15,8% 19.854 9,9% Du nợ tín dụng 158.69 6 196.673 230.790 37.977 23,9% 34.117 17,3%
môi trường văn hóa doanh nghiệp vững mạnh, hiệu quả, các hệ thống quản trị nhân sự cốt lõi đã được xây dựng và triển khai thành công tại VPBank. Bên cạnh đó, Ngân hàng đã từng bước phát triển một hệ thống quản trị rủi ro độc lập, tập trung và chuyên môn hóa, đáp ứng chuẩn mực quốc tế và gắn kết với chiến lược kinh doanh của Ngân hàng. Song song với việc thực thi những thông lệ quốc tế tốt nhất về quản trị doanh nghiệp, VPBank cũng không ngừng hoàn thiện cơ cấu tổ chức theo chính sách quản trị công ty rõ ràng và minh bạch.
Với những nỗ lực không ngừng, thương hiệu của VPBank đã trở nên ngày càng vững mạnh và được khẳng định qua nhiều giải thưởng uy tín. Riêng trong năm 2017, VPBank đã liên tiếp nhận được 20 giải thưởng trong nước và quốc tế thể hiện sự ghi nhận của các tổ chức uy tín đối với kết quả tăng trưởng ấn tượng của VPBank về mặt giá trị thương hiệu.
2.1.2. Kết quả hoạt động kinh doanh của TMCP Việt Nam Thịnh Vượng trong những năm gần đây
Giai đoạn 2016-2018, bối cảnh kinh tế thế giới nhiều biến động, kinh tế Việt Nam vẫn tăng trưởng và ổn định với nhiều điểm sáng nổi bật. Điểm sáng lớn nhất là tăng trưởng kinh tế đạt trên 7%, cao nhất trong một thập kỷ qua kể từ cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới năm 2008 với động lực chính là ngành công nghiệp chế biến- chếtạo và ngành dịch vụ. Điều đáng nói, mặc dù tăng trưởngcao nhưng lạm phát vẫn ở trong tầm kiểm soát là dưới4% và môi trường đầu tư kinh doanh không ngừng cải thiện.
Trong bối cảnh đó, VPBank đã có những kết quả kinh doanh thành công, đóng góp không nhỏ vào sự phát triển chung của ngành với việc tiếp tục tăng trưởng quy mô, kiểm soát rủi ro và chi phí hiệu quả.
Bảng 2.1. Tình hình huy động vốn và dư nợ tín dụng
(Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh qua các năm)
Đối với hoạt động huy động vốn, Quy mô huy động vốnnăm 2016 là
172.438 tỷ đồng, tại thời điểm cuối năm 2017 đạt 199.655 tỷ đồng, tăng truởng 15,8% so với năm 2016. Đến năm 2018 huy động vốn tăng thêm 19.854 tỷ đồng, đạt mức 219.509 tỷ đồng, tuơng ứng tăng thêm 9,9% so với cùng kỳ năm truớc.
Biểu đồ 2.1. Vốn huy động qua các năm 2016-2018 (Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh qua các năm)
Để đạt đuợc mức huy động trên, giai đoạn 2016 - 2018, Vpbank đã không ngừng nỗ lực và cố gắng. Tận dụng lợi thế của một ngân hàng bán lẻ hàng đầu, Khối Khách hàng Cá nhân của VPBank đã liên tục đua ra các gói sản phẩm huy động đa dạng, huớng tới sự tiện dụng và mang lại lợi ích tối đa cho khách hàng. Đặc biệt trong tháng 6 năm 2018, VPBank đã cho ra mắt dịch vụ VPBank
Diamond với các dịch vụ và gói sản phẩm sang trọng tiện ích được thiết kế riêng cho hàng chục nghìn khách hàng ưu tiên, giúp đóng góp 75% huy động từ khách hàng cá nhân.
Nâng cao hiệu quả bảng cân đối và đảm bảo các tỷ lệ an toàn luôn là hai mục tiêu song hành trong công tác quản lý bảng cân đối tại VPBank. Nhờ vào nỗ lực huy động các nguồn vốn dài hạn từ khách hàng cũng như các tổ chức quốc tế, Vpbank tạo lập được nguồn vốn ổn định phục vụ cho hoạt động kinh doanh của mình.
ĐVT: Tỷ đồng
Biểu đồ 2.2. Dư nợ tín dụng qua các năm 2016-2018 (Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh qua các năm)
Bên cạnh hoạt động huy động vốn thì Vpbank cũng đẩy mạnh hoạt động tín dụng của mình. Dư nợ cấp tín dụng năm 2016 là 158.696 tỷ đồng thì năm 2017 tăng ròng thêm 37.977 tỷ đồng, tương ứng tốc độ tăng thêm 23,9%, đạt con số 196.673 vào cuối năm 2017. Sang năm 2018 dư nợ tín dụng tiếp tục tăng thêm 17,3% tương ứng tăng thêm 34.117 tỷ đồng, tính đến cuối năm 2018 dư nợ tín dụng của VP bank là 230.790 tỷ đồng.
Trong năm 2018, với mục tiêu ổn định nền kinh tế vĩ mô và bảo đảm hoạt động an toàn cho vay, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục duy trì chính sách kiểm soát
—
Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018
45031.022 59847.594 76542.196 158696.0 196673.0 230790.0
28.38% 30.43% 33.17%
tăng trưởng tíndụng một cách thận trọng. Theo đó, VPBank tiếp tục đặt trọng tâm tăng trưởng vào bốn trụ cột kinh doanh chính gồm Tín dụngTiêu dùng (FE Credit), Khách hàng Cá nhân (KHCN), Tín dụng Tiểu thương (CommCredit), Khách hàng Doanhnghiệp vừa và nhỏ (SME). Các phân khúc này tiếp tụctăng trưởng ổn định, với mức đóng góp không nhỏ vào dư nợ tín dụng của toàn ngân hàng, khẳng định sự đúng đắn trong lựa chọn chiến lược của ngân hàng.
ĐVT: Tỷ đồng
Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018
Lợi nhuận trước thuế
-H- Hệ số ROA
-⅛- Hệ số ROE
M Hệ số an toàn CAR
Biểu đồ 2.3. Lợi nhuận trước thuế và các chỉ tiêu tài chính (Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh qua các năm)
Năm 2016 lợi nhuận trước thuế của VPbank chỉ đạt 4929 tỷ đồng, đến năm 2017 là 8130 tỷ đồng. Kết thúc năm 2018, lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 9.199 tỷ đồng, tăng thêm 1,86 lần so với năm 2016, tăng 13% so với năm 2017. Kết quả này giúp VPBank tiếp tục nằm trong nhóm các ngân hàng có lợi nhuận cao nhất thị trường. Nhờ kết quả lợi nhuận tích cực, hiệu suất sinh lời trên tổng tài sản bình quân (ROA) và hiệu suất sinh lời trên tổng vốn chủ sở hữu bình quân (ROE) đều duy trì ở mức tốt, thuộc nhóm dẫn đầu trong khối ngân hàng thương mại cổ phần về các chỉ số sinh lời. Hệ số CAR cũng ở mức cao, luôn ở mức >10% cho thấy hoạt động kinh doanh của VPbank khá tốt.
2.2. Thực trạng hoạt động quản trị rủi ro tín dụng đối với khách hàng cánhân của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng nhân của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng
Để tìm hiểu sâu hơn về công tác quản trị RRTD khối KHCN, tác giả đã thực hiện 1 cuộc khảo sát nhỏ cho những cán bộ chuyên làm tín dụng của bộ phận quản lý RRTD cá nhân tại VPbank.
Số lượng khảo sát: 160 cán bộ thuộc phòng QLRR của VPbank Thời gian khảo sát: Từ 01/12/2018 đến 01/2/2019.
Cách thức khảo sát: Khảo sát trực tiếp qua bảng hỏi (bảng hỏi được thể hiện ở phụ lục 01)
2.2.1. Thực trạng rủi ro tín dụng đối với khách hàng cá nhân tại ngân hàngTMCP Việt Nam Thịnh Vượng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng
Với mô hình ngân hàng bán lẻ tập trung vào các sản phẩm tín chấp, đặc biệt tiếp cận nhiều hơn vào các nhóm khách hàng có thu nhập thấp, tạo điều kiện cho các đốitượng khách hàng này có thể tiếp cận với nguồn vay vốn chính thống thông qua các sản phẩm cho vay cá nhân của VPbank, thời gian qua, dư nợ cho vay khối khách hàng cá nhân của VPbank tăng trưởng khá mạnh mẽ, cụ thể, nếu như năm 2016 dư nợ tín dụng cá nhân là 45.031,22 tỷ đồng thì sang năm 2017 là 59.847,59 tỷ đồng (tăng thêm 14.817 tỷ đồng tương ứng với tăng thêm 32,9% so với cùng kỳ năm trước).
ĐVT: Tỷ đồng nhân 250000.0 Tổng dư nợ tín dụng 200000.0 150000.0 100000.0 50000.0 Dư nợ khách hàng cá —6—Tỷ trọng dư nợ khách hàng cá nhân/ Tổng dư nợ
Chỉ tiêu Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Nợ quá hạn từ khối KHCN 2.539,75 3.578,89 4.615,49 Tỷ lệ nợ quá hạn khối KHCN 5,64% 5,98% 6,03% Nợ xấu từ khối KHCN 1.355,43 1.825,35 2.472,31 Tỷ lệ nợ xấu từ khối KHCN 3,01% 3,05% 3,23% 34.00% 33.00% 32.00% 31.00% 30.00% 29.00% 28.00% 27.00% 26.00%
Biểu đồ 2.4. Dư nợ tín dụng của khách hàng cá nhân qua các năm
(Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh qua các năm)
Không ngừng lại ở đó, năm 2018, dư nợ tín dụng cho vay cá nhân là 76.542,196 tỷ đồng, tương ứng với mức tăng thêm 27,9% (tương đương 16.695 tỷ đồng). Điều này cho thấy hoạt động tín dụng cá nhân của Vpbank tăng trưởng mạnh mẽ. Tỷ trọng dư nợ khách hàng cá nhân tại Vpbank cũng không ngừng tăng lên, nếu như năm 2016 tỷ trọng dư nợ tín dụng cá nhân là 28,38% thì đến năm 2018 là 33,17%, cho thấy hoạt động tín dụng cá nhân đang dần trở thành hoạt động quan trọng và mũi nhọn của Vpbank. Tuy nhiên, cần phải xem xét chất lượng các khoản tín dụng cá nhân có tốt không, mức độ rủi ro tin dụng như thế nào, theo đó cần xem xét tỷ lệ nợ quá hạn và nợ xấu tại VPbank từ tín dụng cá nhân.
Bảng 2.2. Tình hình nợ quá hạn và nợ xấu từ khối KHCN
(Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh qua các năm)
Năm 2016, nợ quá hạn từ KHCN là 2539,75 tỷ đồng, tương ứng với 5,64%. Sang năm 2017, nợ quá hạn là 3.578,89 tỷ, tăng thêm 1309 tỷ đồng tức tăng tới 40,91%. Sang năm 2018, nợ quá hạn tiếp tục tăng với tốc độ tương đối mạnh, tăng thêm 1.036,61 tỷ đồng tương ứng với 28,96%.
Biểu đồ 2.5. Nợ quá hạn và nợ xấu qua các năm
Tỷ lệ nợ quá hạn từ khách hàng cá nhântăng lên qua các năm, năm 2016 là 5,64% và năm 2017 là 5,98%, không dừng lại, nợ quá hạn tiếp tục tăng lên 6,03%. Điều này cho thấy du nợ quá hạn tăng khá mạnh, chất lượng tín dụng cá nhân giảm dẩn.
Bên cạnh đó nợ xấu khối KHCN cũng tăng qua các năm, năm 2016 là 1.355,43 tỷ đồng, tương ứng với 3,01%. Đến năm 2017 tỷ lệ nợ xấu tăng lên 3,05% (tương ứng với 1.825,35 tỷ đồng) và năm 2018 tăng lên 3,23% (tương ứng với 2.472,31 tỷ đồng. Như vậy nợ xấu tăng khá mạnh trong giai đoạn 2016 - 2018 từ khối tín dụng KHCN, điều này cho thấy công tác quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân của VPbank đang còn nhiều hạn chế. Tỷ lệ nợ xấu theo quy định của NHNN khuyến cáo là <3% nhưng VPbank luôn có mức tỷ lệ nợ xấu từ khối KHCN cao hơn, như vậy VPbank cần xem xét lại chất lượng tín dụng cá nhân bên mình và cần thắt chặt quản trị rủi ro tín dụng trên toàn hệ thống hoạt động để đảm bảo an toàn tín dụng trong hoạt động, giảm thiểu tối đa rủi ro tín dụng xảy ra.
2.2.2. Thực trạng hoạt động quản trị rủi ro tín dụng đối với khách hàng cánhân của TMCP Việt Nam Thịnh Vượng nhân của TMCP Việt Nam Thịnh Vượng
2.2.2.1. Nhận diện rủi ro tín dụng
Quá trình nhận diện RRTD tại VPbank được thực hiện theo trình tự: Dấu hiệu rủi ro được cập nhật hàng quý theo trình tự :
(1) Từng cán bộ liên quan (gồm cán bộ quan hệ khách hàng, cán bộ quản lý rủi ro, cán bộ quản trị tín dụng) thực hiện thống kê các dấu hiệu rủi ro trong quá trình tác nghiệp;
(2) Trưởng phòng thực hiện tổng hợp đánh giá kết quả thống kê cán bộ phòng gửi về Phòng quản lý rủi ro;
(3) Phòng quản lý rủi ro tập hợp đánh giá cho toàn hệ thống VPbank và trình ban giám đốc phê duyệt;
(4) Sau khi được phê duyệt báo cáo dấu hiệu rủi ro sẽ được gửi về Ban quản lý rủi ro tác nghiệp và thị trường để tổng hợp cho toàn hệ thống. Dấu hiệu
rủi ro được thống kê theo số lượng phát sinh và có đưa ra nguyên nhân và biện pháp khắc phục.
về nghiệp vụ tín dụng cá nhân, dấu hiệu rủi ro được đánh giá qua các nhóm dấu hiệu:
Các dấu hiệu từ phía khách hàng
- Một số khách hàng cung cấp thông tin, hồ sơ đề nghị cấp tín dụng sai sự thật, không minh bạch, không rõ ràng.
- Một số khách hàng cá nhân xin vay số vốn gia tăng so với mức dự kiến cho phép nhiều lần, thiếu cơ sở chứng minh hợp lệ cho mục đích vay vốn.
- Sự sụt giảm bất thường số dư tài khoản tiền gửi tại Ngân hàng, chuyển tiếp nguồn thu về các ngân hàng khác để tránh bị kiểm soát nguồn thu nợ của Ngân hàng.
- Khách hàng cá nhân chậm thanh toán lãi hàng tháng đúng hạn
- Không liên lạc được với khách hàng cá nhân, không tìm được tại nhà, cơ quan hay liên hệ qua số điện thoại, qua thông tin người thân
Các dấu hiệu từ phía Ngân hàng:
- Hồ sơ tín dụng không đầy đủ, thiếu sự tuân thủ các quy định hiện hành về phê duyệt cấp tín dụng; không thực hiện nghiêm túc, thường xuyên việc giám sát khoản vay/ khách hàng vay vốn.
- Phẩm chất đạo dức, trách nhiệm nghề nghiệp của một số cán bộ không tốt; tinh thần thái độ làm việc chưa cao.
- Cấp một khoản tín dụng khá lớn cho một số khách hàng mới giao dịch lần đầu.
- Việc cung cấp thông tin để phục vụ việc nhận diện rủi ro chủ yếu từ phía khách hàng, trong khi thông tin mà khách hàng cung cấp chưa có độ tin cậy cao.
- Trình độ kinh nghiệm của cán bộ liên quan trong việc nhận diện rủi ro tín dụng còn hạn chế.
Theo quy trình tín dụng hiện nay, nhiệm vụ phát hiện các dấu hiệu rủi ro do Phòng Quan hệ khách hàng và Phòng Quản lý rủi ro thực hiện, tuy nhiên chủ
Nội dung khảo sát Rất không tốt Khôn g tốt Bình thườn g Tốt Rất tốt Về nhận diện rủi ro tín dụng
1. Các dấu hiệu cảnh báo rủi ro tín dụng cá nhân đuợc nhận diện đầy đủ
0,00% 0,00% 32,50 % 47,50 % 20,00 % 2. Công tác nhận diện, cảnh báo rủi ro tín
dụng cá nhân đuợc thực hiện thuờng xuyên.
0,00% 7,50% 5% 40,63
%
46,88 % 3. Thông tin cảnh báo rủi ro tín dụng cá
nhân
đuợc thông suốt giữa các phòng ban
2,50% 10,00 % 40,00 % 47,50 % 0,00%
4. Công tác nhận diện, cảnh báo rủi ro đã phát huy hiệu quả cao trong quản trị RRTD
cá nhân của VPbank
0,00% 47,50% 13,13% 20,63% 18,75%
yếu do Phòng Quan hệ khách hàng thực hiện bởi đây là bộ phận trực tiếp làm việc với khách hàng, cũng nhu thu thập các thông tin, kiểm tra sử dụng vốn vay.... Chính vì vậy, bộ phần này có khả năng phát hiện kịp thời những biến động bất lợi;
Bảng 2.3: Đánh giá của cán bộ về công tác nhận diện rủi ro tín dụng của VPbank
(Nguôn: Tác giả thu thập và tông hợp)
Kết quả khảo sát cán bộ ngân hàng về công tác nhận diện rủi ro của VPbank thu đuợc một số kết quả đáng ghi nhận. Hầu hết cán bộ đuợc hỏi đều đánh giá cao việc VPbank đã xây dựng đuợc khá đầy đủ các dấu hiệu cảnh báo rủi ro tín dụng cá nhân (có 20% đánh giá rất tốt, 47,5% đánh giá tốt) . Bên cạnh