không dựa vào yếu tố kinh nghiệm không xác định rõ được mức độ rủi ro, do đó cần phải có sự kết hợp giữa mô hình định tính và mô hình định lượng.
- Về ngắn hạn: đối với việc đo lường rủi ro tín dụng, ngân hàng có thể tiếp tục duy trì việc đánh giá rủi ro tín dụng thông qua: các chỉ tiêu phản ánh rủi ro tín dụng, đo lường rủi ro tín dụng thực hiện các phương pháp cho điểm đơn giản để phần nào giúp cho người quản trị rủi ro có cái nhìn tổng quát ban đầu về mức rủi ro hiện tại của ngân hàng
- Về lâu dài: cần kếp hợp cả mô hình định lượng vào việc xác định rủi ro. Để có thể làm được, ngân hàn cần áp dụng và cải tiến phương pháp kế toán- thống kê và ứng dụng công nghệ ngân hàng trong chạy dữ liệu.
Hoàn thiện điều kiện vận hành mô hình đo lường rủi ro tín dụng:
- Vận dụng các chỉ tiêu đánh giá rủi ro tín dụng một cách chủ động linh hoạt - Nâng cao hiệu quả của việc xếp hàng khách hàng
- Hoàn thiện hệ thống thông tin tín dụng.
3.2.3. Củng cố và hoàn thiện hệ thống thông tin trong công tác quản trị rủi ro tín dụng dụng
Việc cập nhật thông tin của khách hàng cũng như nhữn thông tin về chính sách kinh tế là vô cùng quan trọng đối với bất kì ngân hàng nào khi thực hiện việc cấp tín dụng và các hoạt động liên quan khác. Hiện nay, có một thực tế là các thông tin về các doanh nghiệp ở Việt Nam còn thiếu đầy đủ và tính minh bạch còn chưa cao thì việc thiết lập kho dữ liệu thông tin là vô cùng cần thiết. Tại Vietcombank việc hỗ trợ thông tin khách hàng từ Trung tâm CIC của ngân hàng nhà nước và Trung tâm thông tin tín dụng ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, hai nguồn thông tin này bước đầu cung cấp những thông tin đánh giá, phân tích tín dụng của khách hàng tuy nhiên khả năng đáp ứng còn nhiều hạn chế do các thông tin còn mang nặng về giải pháp phòng ngừa mà không phản ánh được đặc thù tình hình kinh tế xã hội. Do đó khả năng sử dụng các thông tin này cho công tác thẩm định tín dụng chưa cao và chưa đáp ứng được yêu cầu phòng ngừa rủi ro mà ngân hàng cần. Vì vậy việc xây dựng hệ
84
thống thông tin mang tính chuyên nghiệp cao hơn là vô cùng cần thiết với toàn bộ hệ thống ngân hàng. Các giải pháp được tính đến góp phần hoàn thiện hóa hệ thống thông tin đó là:
- Ngân hàng nhà nước tiến hành kết nối kho thông tin dữ liệu giữa các ngân hàng để bổ sung vào hệ thống, góp phần tăng tính đầy đủ và chính xác của thông tin - Đối với Trung tâm thông tin tín dụng của Vietcombank, bên cạnh việc thông tin về khách hàng thì cần tổng hợp thông tin từ các chi nhánh, dựa vào các thông tin về các doanh nghiệp, ngành hàng, dự án đã cấp tín dụng để từ đó đưa ra các đánh giá, phân tích và cung cấp các thông tin hữu ích cho toàn hệ thống để sử dụng trong phân tích tín dụng
- Bên cạnh việc thu thập, xử lý, đánh giá, phân tích nguồn thông tin của khách hàng, thì các thông tin cần luôn được cập nhật, bổ sung, sửa đổi thường xuyên để phù hợp với những thay đổi trong từng thời kì, từng giai đoạn khác nhau. Bện cạnh đó việc cập nhật thường xuyên cẩm nang tín dụng là rất cần thiết. Bởi hoạt động tín dụng là dựa vào cac quy định của pháp luật, sự phát triển của các sản phẩm tín dụng do đó luôn biến động. Vì vậy cẩm nang tín dụng cho các cán bộ làm công tác tín dụng cũng phải được cập nhật kịp thời.