THANH KHOẢN
2.2.1.4. Nguyên nhân rủi ro tín dụng tại Agribank Nhóm nguyên nhân chủ quan
Nhóm nguyên nhân chủ quan
Thứ nhất, chưa chú ý đúng mức cơng tác thẩm định tín dụng. Hiện tại, cơng tác thẩm định tín dụng tại ngân hàng mới chủ yếu dựa trên các số liệu do khách hàng báo cáo trong các phương án/dự án xin vay của khách hàng, ngân hàng chưa chú ý đánh giá lại các dự án theo cách tính tốn của ngân hàng, độc lập với khách
hàng, nên các kết luận đưa ra về uy tín của chủ đầu tư, năng lực tài chính, hiệu quả của phương án, đánh giá tác động của môi trường, khả năng thanh tốn,… chưa có độ chính xác cao, từ đó, các dự báo về RRTD dựa trên thẩm định phương án chưa thực sự có độ tin cậy.
Thứ hai, chưa có hệ thống chấm điểm đáng tin cậy cho các tài sản đảm bảo.
Đây khơng phải là hạn chế riêng có của Agribank, mà đang là hạn chế chung của hầu hết các NHTM Việt Nam. Hầu hết, các món cho vay trong hệ thống Agribank đều dựa trên tài sản bảo đảm, nhưng lại chưa có một hệ thống chấm điểm chuẩn mực cho những tài sản bảo đảm này. Do thiếu một hệ thống đánh giá và cho điểm các tài sản bảo đảm thống nhất chung trong toàn hệ thống, dẫn đến việc định giá các tài sản bảo đảm thiếu thống nhất, gây khó khăn cho cơng tác quản lý chất lượng các tài sản này. Nghiên cứu cơ cấu tài sản làm đảm bảo cho tín dụng của hầu hết các NHTM Việt Nam thì chủ yếu vẫn là các bất động sản, nhưng đặc điểm nổi bật của các tài sản này là chúng rất dễ bị “làm giá” và rất khó để định giá thống nhất, cho dù là các bất động sản nằm gần kề nhau tại cùng mơt địa bàn thì giá của chúng có thể có sự chênh lệch nhau rất lớn; Hơn nữa, tính thị trường của các tài sản này cũng rất dễ thay đổi do sự tác động của yếu tố tâm lý… Đây chính là những khó khăn khi quản lý chất lượng các tài sản đảm bảo của NHTM, kể cả những NHTM lớn tại các nước phát triển cũng rất dễ gặp rủi ro trong quản lý chất lượng tài sản bảo đảm là các bất động sản.
Thứ ba, công tác đánh giá và đo lường rủi ro chưa đi vào thực chất. Mặc dù Agribank đã thực hiện chấm điểm và xếp hạng khách hàng, song có thể thấy rằng việc chấm điểm và xếp hạng này chưa phản ánh hết những biến động của các cơ chế, chính sách kinh tế cũng như tính đặc thù của từng vùng, miền. Công tác đánh giá, xếp hạng và đo lường RRTD chưa thực sự linh hoạt, chưa bám sát thực tiễn khiến công tác sang lọc khách hàng trong cho vay gặp khó khăn, vừa làm hạn chế khả năng mở rộng tín dụng, vừa tạo rủi ro tiềm ẩn trong hoạt động tín dụng.
Thứ tư, hệ thống cảnh báo rủi ro chưa hiệu quả. Mặc dù những năm qua,
mơ hình được triển khai áp dụng khá hiệu quả tại ngân hàng các nước phát triển (phương pháp đo lường RAROC, 6C, CAMPARI, SWOT, MERTON…). Tuy vậy, hạn chế của việc sử dụng các mơ hình này là các điều kiện về hạ tầng cơng nghệ hiện đại và chất lượng nguồn nhân lực phải đáp ứng được một số yêu cầu nhất định đặt ra. Chính vì vậy, mặc dù đã ý thức được vai trị của cơng tác cảnh báo rủi ro trong việc hạn chế RRTD, song thực tế, công tác này tại Agribank những năm qua vẫn còn rất nhiều bất cập do hạ tầng công nghệ chưa đáp ứng
Nguyên nhân khách quan
Thứ nhất, mơi trường tín dụng cịn rất bất cập, chưa tạo điều kiện cho các
NHTM nói chung, trong đó có Agribank, quản lý RRTD một cách chính tắc.
Trước hết đó là mơi trường kinh doanh cịn chưa phát triển, một số loại thị trường mặc dù đã hình thành và hoạt động từ lâu, chẳng hạn thị trường bất động sản, song còn kém phát triển, nên việc dung tài sản thế chấp và thanh lý để xử lý RRTD của NHTM gặp rất nhiều khó khăn.
Mơi trường pháp lý cho hoạt động kinh doanh chưa đồng bộ, kém hồn thiện, tính khả thi của luật pháp chưa cao, từ đó làm giảm tác dụng của các biện pháp hạn chế RRTD của ngân hàng.
Thứ hai, hệ thống thông tin thị trường thiếu minh bạch, chất lượng thơng tin
chưa có độ tin cậy cao. Trong kinh doanh thơng tin có ý nghĩa quyết định. Đối với
lĩnh vực kinh doanh ngân hàng do có độ rủi ro cao nên các quyết định kinh doanh căn bản phải dựa trên hệ thống thơng tin có độ tin cậy. Song thực tế tại Việt Nam, thông tin đang là khâu yếu nhất trong kinh doanh, nó ln khiến các NHTM phải đối mặt với những rủi ro tiềm ẩn rất cao. Đối với hoạt động tín dụng, do thơng tin thiếu, không cập nhật và kém độ tin cậy nên các quyết định tín dụng của ngân hàng phần lớn là thiếu chính xác, điều này khiến nguy cơ RRTD luôn hiện hữu tại hầu hết các NHTM.
Thứ ba, nguyên nhân xuất phát từ chính các quy định quản lý vĩ mô về hoạt
Các quy định gần đây của NHNN về Tỷ lệ Cho vay/Tiền gửi của hệ thống NH là 80% còn đối với các QTDND tỷ lệ này lên tới 85%, đây là tỷ lệ quá cao so với tỷ lệ thông thường theo chuẩn quốc tế của ngành (khoảng 30% - 70% ). Trong thực tế, các NHTM Việt Nam (trong đó có Agribank) thường duy trì tỷ lệ này khoảng 91%. Tỷ lệ này tương đối cao so với tỷ lệ thông thường theo chuẩn quốc tế của ngành (khoảng 30% - 70% ). Điều này cho thấy thực tế các ngân hàng Việt Nam chủ yếu đầu tư tiền gửi cho mục đích tăng trưởng tín dụng thay vì nắm giữ tài sản dễ thanh khoản. Hệ quả là nguyên nhân chính gây ra các vấn đề thanh khoản của các ngân hàng trong các năm qua không phải là chênh lệch tạm thời giữa lượng cho vay và tiền gửi, mà trên thực tế do tỷ lệ nợ xấu trong cho vay doanh nghiệp cao. Các ngân hàng gặp khó khăn trong việc thu hồi các khoản nợ xấu để bù đắp các khoản tiền gửi đến hạn thanh tốn và phải tìm kiếm nguồn huy động vốn từ thị trường liên ngân hàng với lãi suất cao hơn lãi suất tiền gửi từ khu vực dân cư do bị giới hạn bởi quy định lãi suất trần - sàn của NHNN.