a, Thực hiện đa dạng hóa nhằm giảm thiểu rủi ro tập trung của danh mục cho vay
Vào những năm đầu của thế kỷ 21, tại các cường quốc tài chính như Mỹ, Đức, Anh ... đã xuất hiện những tài liệu nghiên cứu, hội thảo khoa học về tác động chiến lược tập trung hoặc đa dạng hóa trên danh mục cho vay đối với hiệu quả kinh doanh. Nói cách khác, việc đa dạng hóa danh mục cho vay sẽ làm giảm dự phòng nợ xấu trong tương lai, đem lại nhiều hơn lợi nhuận cho ngân hàng do ngân hàng hoạt động với mức vốn thấp hơn, tiến hành giảm chi phí, tiết kiệm nguồn lực. Điển hình tại Đức, xu hướng đa dạng hóa được thể hiện ở việc mở rộng cho vay sang lĩnh vực tiêu dùng cá nhân và nhà ở, được thực hiện bởi nhiều ngân hàng trong hệ thống NHTM tại Đức.
b, Sử dụng các mô hình đo lường rủi ro danh mục dần trở nên phổ biến Mô hình đo lường rủi ro danh mục lần đầu tiên xuất hiện trên thế giới trong những năm cuối của thế kỉ 20, được tiếp tục phát triển và cải tiến khá mạnh sau những năm 2000. Mô hình hiện đại đề cập đến rủi ro ở góc độ tổng thể danh mục
chứ không chỉ trên phương diện từng khoản vay đơn lẻ. Các mô hình nhấn mạnh đến mối tương quan giữa khoản vay và sự cần thiết của việc đa dạng hóa trên danh mục cho vay trong việc lượng hóa rủi ro danh mục, giúp ngân hàng xác định được mức tổn thất. Điều này khẳng định rõ xu hướng chuyển đổi cách thức quản lý hoạt động cho vay của NHTM trên thế giới.
c, Sử dụng công cụ tài chính hiện đại nhằm quản lý danh mục cho vay
Đầu những năm 2000, các công cụ điều chỉnh cơ cấu danh mục cho vay không còn là điều xa lạ đối với các ngân hàng. Với công cụ này, danh mục cho vay của các ngân hàng trở nên linh hoạt, các khoản cho vay có tính chuyển nhượng cao, dễ dàng mua đi bán lại rên thì trường thứ cấp, thông qua đó rủi ro tín dụng được hoán đổi, ngân hàng giảm bớt gánh nặng tổn thất. Mỹ là quốc gia đầu tiên ứng dụng các công cụ này với mục địch tái cơ cấu danh mục. Kể từ khi công cụ hoán đổi rủi ro tín dụng kết hợp chứng khoán hóa ra đời năm 1977, thị trường sử dụng công cụ này gần như tăng gấp 2 lần giá trị mỗi năm, hơn 100 tỷ USD vào năm 2000 và đạt hơn 6,4 nghìn tỷ vào năm 2004, đến năm 2008 con số này là 62 nghìn tỷ USD [4]. Kế thừa sự phát triển đó, nhiều quốc gia trên thế giới đã sử dụng công cụ phái sinh tín dụng như một biện pháp quản lý danh mục cho vay hiệu quả.
Như vậy, ta có thể nhận thấy trong nền kinh tế hiện đại, quản lý danh mục cho vay đang dần trở thành một điều không thể thiếu trong hoạt động của NHTM. Tầm quan trọng của nó là không thể phủ nhận, nhiều định chế tài chính lớn trên thế giới được khảo sát và cho rằng chức năng quản lý danh mục không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến “túi tiền” của ngân hàng mà còn trở thành phương thức quản trị hiện đại đang được áp dụng phổ biến trong nền kinh tế hội nhập.