Chính phủ có vai trò quan trọng trong điều hành kinh tế vĩ mô, tạo lập trường cho sự phát triển của hệ thống ngân hàng cũng như các doanh nghiệp trong nền kinh tế, từ đó có những ảnh hưởng nhất định đến danh mục cho vay của các NHTM. Vì vậy, để nâng cao hiểu quả quản lý danh mục cho vay, khóa luận có một số kiến nghị với Chính phủ:
Thứ nhất, tạo môi trường kinh tế vĩ mô ổn định và môi trường thuận lợi cho
hoạt động quản lý danh mục cho vay đối với các NHTM. Chính phủ cần kiểm soát các yếu tố tiềm ẩn rủi ro trong nền kinh tế, kiềm chế lạm phát và bình ổn giá cả, điều hành các chính sách tài chính và tiền tệ một cách hợp lý. Chính phủ cần điều
phối sự kết hợp với các bộ ngành có liên quan, cùng với NHNN để thống nhất chia sẻ quan điểm về quản lý danh mục cho vay của ngân hàng, cùng nhau phối hợp để giải quyết những vấn đề vướng mắc trong quá trình quản lý của ngân hàng.
Thứ hai, Nhà nước cần xác định rõ định hướng phát triển kinh tế cụ thể trong
từng thời kỳ. Định hướng phát triển kinh tế trong từng thời kỳ của nhà nước thể hiện ở chính sách khuyến khích hay hạn chế một ngành kinh tế, các chính sách liên quan đến hoạt động doanh nghiệp như chính sách thuế, chính sách xuất nhập khẩu... Những quyết định điều chỉnh định hướng phát triển kinh tế không chỉ hộ trợ cho các doanh nghiệp mà còn là cơ sở để NHTM xác định cơ cấu danh mục cho vay hợp lý tránh rủi ro phát sinh.
Thứ ba, hoàn thiện hệ thống báo cáo thống kê và dự báo về các yếu tố ảnh
hưởng đến các ngành kinh tế. Nguồn thông tin chính thức từ các cơ quan thông kê mang tính cập nhật là một yếu tố quan trọng hỗ trợ cho các NHTM cũng như doanh nghiệp có cơ sở phục vụ hoạt động kinh tế kinh doanh của mình. Tuy nhiên thực tế công tác thống kê ở nước ta hiện nay còn khá yếu kém như nguồn thông tin không thống nhất, số liệu không được cập nhật kịp thời. Do đó, để phát huy vai trò hỗ trợ thông tin cho các NHTM cũng như doanh nghiệp Nhà nước phải áp dụng phương pháp thống kê hiện đại phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế và thực tiễn Việt Nam, cải tiến chế độ báo cáo thống kê doanh nghiệp phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp, ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông để phát triển thống kê.
Thứ tư, hạn chế những can thiệp hành chính đối với hoạt động cho vay của
các NHTM. Quản lý danh mục cho vay của các NHTM được thực hiện theo phương pháp chủ động một yêu cầu cần phải đặt ra phải hoàn toàn xuất phát từ chính yếu tố thị trường và bản thân ngân hàng trên cơ sở khẩu vị rủi ro của mình. Việc xây dựng danh mục quản lý và điều chỉnh danh mục nhằm hạn chế rủi ro danh mục cho vay có sự can thiệp sâu vào hoạt động tự chủ của ngân hàng như cho vay theo chỉ định, hoặc can thiệp hành chính đối với mực lãi suất cho vay sẽ giảm hiệu quả của quá trình quản lý danh mục cho vay của mình. Vì vậy, các ngân hàng cần được đào tạo một môi trường kinh doanh bình đẳng, khách quan có tính tự chủ chịu trách nhiệm của ngân hàng tránh những can thiệp sâu và mang tính hành chính vào hoạt động cho vay.
KẾT LUẬN CHƯƠNG III
Từ cơ sở lý thuyết ở chương I và thực trạng ở chương II, chương III của khóa luận đã đề xuất một số giải pháp cho việc hoàn thiện hoạt động quản lý danh mục cho vay tại Ngân hàng TMCP Quốc Dân - NCB. Những nội dung đã giải quyết trong chương III gồm có:
Thứ nhất, khóa luận đề xuất những nhóm giải pháp nhằm nâng cao hoạt động quản lý danh mục cho vay gồm: nhóm giải pháp về tổ chức hoạt động quản lý danh mục, nhóm giải pháp xây dựng và ứng dụng mô hình đo lường rủi ro danh mục, nhóm giải pháp ứng dụng công nghệ và các biện pháp khác. Trong số các biện pháp này, khóa luận nhấn mạnh vào việc xây dựng và ứng dụng các kỹ thuật quản lý danh mục hiện đại.
Thứ hai, ngoài những biện pháp đề xuất dành cho NCB, khóa luận đưa ra những kiến nghị đối với NHNN và Chính phủ nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý, hỗ trợ và tạo điều kiện cho các giải pháp hoàn thiện hoạt động quản lý danh mục cho vay của NCB đạt được tính khả thi cao.
KẾT LUẬN TOÀN BÀI
Có thể nói, công tác quản lý danh mục cho vay đóng vai trò quan trọng trong hoạt động của NHTM, bởi lẽ hoạt động cho vay luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro không chỉ đối với các khoản vay riêng lẻ mà còn dưới góc độ danh mục. Do đó, ngân hàng cần phải nhận thức được tầm quan trọng của hoạt động quản lý danh mục để từ đưa ra những hành động cụ thể, từ việc xác định chiến lược danh mục cho vay, đo lường rủi ro danh mục cho đến đưa ra những dự báo, đánh giá về tình hình thực tế nhằm điều chỉnh danh mục cho vay một cách hợp lý. Khi đó, ngân hàng sẽ đạt được mục tiêu kinh doanh và hạn chế rủi ro.
Khóa luận đã đưa ra những kết quả cụ thể trong việc nghiên cứu thực trạng hoạt động quản lý danh mục đang diễn ra tại ngân hàng TMCP Quốc Dân NCB trong giai đoạn 2016-2018 đi cùng với những mục tiêu hoạt động kinh doanh giai đoạn 2016-2020, từ đó đưa ra những đánh giá về kết quả đạt được và hạn chế kèm theo đề xuất các nhóm giải pháp với mục đích cải thiện hoạt động này. Áp dụng chặt chẽ lý luận và thực tiễn, khóa luận đã chứng minh được những rủi ro mà ngân hàng đang phải đối mặt khi duy trì cơ cấu danh mục cho vay ở giai đoạn 2016-2018 là hoàn toàn có cơ sở và phù hợp với lý thuyết đã được đề cập trước đó. Bên cạnh đó, khóa luận đã đưa ra những nhóm giải pháp mang tính thực tiễn dựa trên phân tích những hạn chế còn tồn tại trong công tác quản lý danh mục gắn liền với mục tiêu hoạt động của ngân hàng trong giai đoạn tới, đặc biệt chú trọng đến nhóm giải pháp xây dựng và ứng dụng kĩ thuật trong quản lý danh mục hiện đại, xây dựng mô hình đo lường rủi ro và sử dụng linh hoạt các công cụ điều chỉnh danh mục.
Mặt khác, khóa luận còn tồn tại một số nhược điểm về mặt thực tiễn và giải pháp. Theo đó, với một danh mục cho vay được thiết kế vừa vặn và hướng tới từng đối tượng khách hàng cụ thể, khóa luận gặp khó khăn trong việc phân loại các khoản cho vay theo cơ cấu ngành nghề, lĩnh vực dẫn đến số liệu dư nợ theo lĩnh vực ngành nghề có thể chưa phù hợp với thực tiễn tại ngân hàng. Cùng với đó là những đề xuất, kiến nghị đối với NHNN và Chính phủ còn chưa bộc lộ tính khả thi và đột phá trong việc hỗ trợ, đẩy mạnh công tác quản lý danh mục tại các NHTM.
Câu hỏi T rả lời
TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG VIỆT
[1] . PGS.TS. Tô Ngọc Hưng (2008), Nghiệp vụ kinh doanh ngân hàng, Nhà xuất bản Thống kê.
[2] . Giáo trình Quản trị ngân hàng thương mại, Học viện ngân hàng. [3] . Tài liệu học tập môn Quản trị ngân hàng, Học viện Ngân hàng.
[4] . Phạm Đỗ Nhật Vinh (2009), Rủi ro của công cụ Hoán đổi rủi ro tín
dụng
- Từ góc độ thanh tra giám sát, Tạp chí Công nghệ ngân hàng (2009).
[5] . Sổ tay tín dụng Ngân hàng TMCP Quốc Dân - NCB.
TIẾNG ANH
[6] . Controller of Currency Administrator of National Banks (1998), Loan
Portfolio Management.
[7] . Anthony Saunders & Linda Allen (2002), Credit Risk Measurement, John Wiley & Sons, Inc.
[8] . Christian Bluh and Luger Overbeck (20030, Credit modeling, Chapman & Hall A CRC Press Company.
[9] . Charles W. Smithson (2002), Credit portfolio Management, John Willey & Sons, Inc.
[10] . Heffernan, S (2005). Modern Banking, John & Sons, Inc.
INTERNET [11] . Website, https://www.ncb-bank.vn/ [12] . Website, https://www.vietnambiz.vn [13] . Website, https://finance.vietstock.vn/NVB/tai-chinh.htm [14] . Website, http://thoibaonganhang.vn/ PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT
Phần 1. Khảo sát về mô hình tổ chức hoạt động và các chính sách tín dụng
Câu 1: Sự minh bạch, rõ ràng và nhất quán trong các quan điểm và chính sách về rủi ro do ban lãnh đạo cấp cao nhất.
Câu 2: Khả năng giám sát từ trung tâm đối với công tác quản lý rủi ro hoạt động tín dụng trong toàn ngân hàng.
Câu 3: Sự phân định rõ ràng về nghĩa vụ và trách nhiệm giữa các cấp và bộ phận trong ngân hàng.
Câu 4: Mức độ tham gia và coi trọng công tác quản lý rủi ro của các đơn vị kinh doanh chính thức
Câu 5: Tính hỗ trợ của hệ thống kiểm toán nội bộ nhằm giám sát sự
tuân thủ trong thực thi các chính sách quản lý danh mục
Câu 6: Khả năng phân tích môi trường kinh doanh, phân tích môi trường ngành và tìm hiểu đối thủ cạnh tranh của bộ phận quản trị NCB
Câu 7: Tính khả thi và hợp lý trong việc thiết lập các mục tiêu của ngân hàng
Câu 8: Chất lượng của hoạt động kiểm soát nhằm đảm bảo danh mục cho vay đang được thực hiện gắn liền với mục tiêu của ngân hàng
Câu 9: Chính sách tín dụng quy định rõ tiêu chuẩn của danh mục cho vay
Câu 10: Sự rõ ràng của chính sách tín dụng về quyền hạn và trách nhiệm của từng cán bộ tín dụng và hội đông tín dụng trong việc ra quyết định cho vay.
Câu 11: Sự minh bạch của chính sách tín dụng quy định về quy trình cho vay
Câu 12: Quy định về kiểm tra và giám sát các khoản vay Câu 13: Quy định phương thức bảo đảm tiền vay
Câu 14: Quy định về trình tự và xử lý nợ có vấn đề
Phần 2. Đánh giá hiệu quả hệ thống xếp hạng tín dụng.
Tiêu chí
Mức độ chính xác trong việc chấm điểm và xếp hạng tín dụng khách hàng.
1 - Không chính xác 2 - Tương đối chính xác 3- Rất chính xác
Khả năng lưu trữ thông tin, phân tích số liệu và đưa ra dự báo của hệ thống xếp hạng tín dụng
1 - Kém 2 - Trung bình 3 - Rất tốt
Tiêu chí T
r ả lời Khả năng giám sát nguy cơ phát sinh rủi ro danh mục
Khả năng giám sát chất lượng danh mục
Khả năng giám sát tình trạng tuân thủ hợp đồng
Khả năng giá sát TSBĐPhần 3. Đánh giá về hiệu quả của hệ thống thông tin quản lý MIS trong
khả năng giám sát danh mục cho vay.
Trình độ học vấn Trình độ Thạc sĩ trở lên Trình độ Đại học
Kinh nghiệm làm việc Trên 5 năm Từ 2 - 5 năm Từ 1 - 2 năm
Kỹ năng cần thiết và khả
năng làm việc (*) Rất tốt
Đáp ứng toàn bộ yêu
cầu của ngân hàng
Đáp ứng phần lớn yêu
cầu của ngân hàng
Phần 4. Đánh giá nguyên nhân chính dẫn khiến NCB không có mô hình đo lường rủi ro danh mục.
A. Quan niệm về rủi ro danh mục chưa đầy đủ B. Hệ thống thông tin quản lý còn hạn chế C. Trình độ nhân lực quản trị rủi ro
D. Khả năng tài chính
Phần 5. Đánh giá về công tác điều chỉnh danh mục cho vay
1. Phương pháp điều chỉnh mà NCB đang áp dụng A. Nội bảng
B. Ngoại bảng
2. Khối lượng công việc trong hoạt động điều chỉnh sẽ ít hơn nếu sử dụng phương pháp quản lý danh mục nào?
A. Phương pháp thụ động B. Phương pháp chủ động
3. Thời gian phát huy hiệu lực của biện pháp điều chỉnh đối với phương pháp nào sẽ nhanh hơn?
A. Phương pháp thụ động B. Phương pháp chủ động
Phần 6. Khảo sát về cán bộ nhân viên tại phòng Giám sát tín dụng thuộc khối QTRR tại NCB
Cơ hội được đào tạo, học hỏi để nâng cao năng lực chuyên môn
Nhiều Trung bình Ít
(*) Kỹ năng và khả năng làm việc bao gồm: - Kỹ năng quản lý và sắp xếp công việc.
- Kỹ năng nghiên cứu, phân tích, phát hiện, đánh giá, nắm bắt, nhận xét, tổng hợp, phân loại rủi ro.
- Khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm tốt. - Khả năng tư duy mạch lạc và tinh thần cầu thị.