a, Nguyên nhân khách quan
Thứ nhất, tốc độ phát triển kinh tế toàn cầu chững lại do nhiều sự kiện thương mại diễn ra. Cuộc chiến tranh thượng mại giữa Mỹ và Trung quốc ảnh
hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất của doanh nghiệp Việt Nam. Theo như
đánh giá, các doanh nghiệp sản xuất của Việt Nam có thể được hưởng lợi từ cuộc chiến thương mại lớn nhất thế giới này, các doanh nghiệp Việt Nam đã nhìn thấy cơ hội để đưa hàng hóa thế mạnh của mình tiếp cận với thị trường Mỹ khi quốc gia này đánh thuế một loạt các hàng hóa có xuất xứ từ Trung Quốc. Sự tăng trưởng mạnh mẽ của lĩnh vực công nghiệp - xây dựng trong năm 2018 cho thấy các doanh nghiệp trong ngành này đang tận dụng tốt cơ hội mở rộng hoạt động sản xuất. Trong năm 2018, sức mua của người dân tăng cao, đặc biệt là tầng lớp trung lưu khi thu nhập bình quân của tầng lớp này ngày càng tăng. Điều này đã tác động không nhỏ đến cơ cấu danh mục cho vay của các NHTM. Danh mục cho vay của ngân hàng đã mở rộng tín dụng đối với ngành công nghiệp xây dựng trong năm 2018. Để đáp ứng nhu cầu vốn của các doanh nghiệp ngành này và nhu cầu tiêu dùng của bộ phận lớn tầng lớp dân cư, một số ngân hàng chấp nhận nới lỏng các yêu cầu tín dụng, nguy cơ xảy ra rủi ro ngày càng cao và đồng nghĩa với việc trích lập dự phòng tăng lên. Ngoài việc ảnh hưởng tới lợi nhuận, ngân hàng còn phải gánh chịu rủi ro tập trung danh mục đến từ việc thiếu cơ chế kiểm soát các khoản cho vay, nguyên tắc lợi nhuận và mức rủi ro chấp nhận chưa được thực hiện triệt để.
Thứ hai, Việt Nam được đánh giá là nền kinh tế trình độ công nghệ thấp, được thể hiện rõ qua hệ thống cơ sở dữ liệu và công nghệ thông tin tại ngân hàng.
Giai đoạn 2017 - 2018, ngân hàng đã gặp phải nhiều sự cố khi hàng tỷ đồng biến mất khỏi tài khoản tiền gửi của khách hàng. Một số ngân hàng duy trì hệ thống Core-banking lạc hậu khiến công tác quản trị rủi ro kém. Bên cạnh đó, hệ thống thông tin vẫn còn kém phát triển hơn so với các nước trong khu vực và trên thế giới bởi lẽ một số ngân hàng chưa nhìn nhận việc đầu tư vào hệ thống quản lý thông tin là mục tiêu trong ngắn hạn và trung hạn. Dữ liệu còn đơn điệu và thiếu cập nhật, khả năng cảnh báo rủi ro kém từ đó làm hạn chế việc quản lý chất lượng tín dụng và danh mục cho vay.
Thứ ba, sự cạnh tranh ngày càng gay gắt trong lĩnh vực tài chính ngân hàng.
Nền kinh tế thị trường hướng tới tự do cạnh tranh, tự do sản xuất. Các ngân hàng muốn tồn tại và phát triển cần có những biện pháp cụ thể khẳng định mình trên thị trường ngân hàng và chiếm được lòng tin của khách hàng. Đó là những biện pháp cạnh tranh về lãi suất, loại hình sản phẩm và chất lượng dịch vụ cung ứng... Việc
thu hút khách hàng cũng trở thành sự ưu tiên của nhiều ngân hàng nhằm tăng tính cạnh tranh, điều này cản trở việc ngân hàng tìm kiếm và đánh giá khách hàng tiềm năng, khách hàng có điểm xếp hạng tín dụng cao. Rủi ro tín dụng và rủi ro danh mục sẽ xảy ra nếu ngân hàng lựa chọn mở rộng thị phần khách hàng cho vay để đạt được mục tiêu cạnh tranh mà bỏ qua việc đánh giá chính xác chất lượng khách hàng.
Thứ tư, hệ thống pháp luật trong lĩnh vực ngân hàng còn thể hiện tính bất cập, chưa thúc đẩy các NHTM thực hiện quản lý danh mục cho vay. Tuy rằng trong
những năm gần đây, NHNN đã nỗ lực trong việc cải thiện môi trường pháp lý và hoàn thiện hệ thống pháp luật nhằm đảm bảo hoạt động của hệ thống ngân hàng, tuy nhiên sự chồng chéo và mâu thuẫn của một số văn bản pháp lý đã gây khó khăn cho ngân hàng trong công tác quản trị rủi ro nói riêng cũng như quản lý danh mục cho vay. Các NHTM hiện nay cần một hệ thống pháp luật đồng bộ và hoàn chỉnh để tuân thủ từ đó điều chỉnh hoạt động kinh doanh một cách hiệu quả, minh bạch và hợp pháp.
Thứ năm, sự hạn chế của thị trường tài chính đã ảnh hưởng đến quyết định trong việc điều chỉnh danh mục cho vay. Theo như báo cáo năng lực cạnh tranh toàn
cầu năm 2018 của Diễn đàn Kinh tế thế giới, số điểm hệ thống tài chính của Việt Nam là 62/100. Đây là con số còn khiêm tốn so với nhiều nước trong khu vực, một phần nguyên nhân là do số lượng ít các công cụ, sản phẩm tài chính được giao dịch trên thị trường. Điều này ảnh hưởng đến việc điều chỉnh danh mục cho vay của ngân hàng, khi các công cụ điều chỉnh nội bảng còn thể hiện sự kém linh hoạt thì ngân hàng cần lựa chọn các công cụ phái sinh tín dụng và chứng khoán hóa các khoản vay để giảm thiểu rủi ro và tái cơ cấu danh mục của mình.
b, Nguyên nhân chủ quan
Một là, Ban lãnh đạo NCB chưa chú trọng đến biện pháp quản lý danh mục cho vay. Việc áp dụng phương pháp quản lý danh mục cho vay thụ động đã khiến
cho ngân hàng mất đi tính chủ động. Ngoài những quy định, chính sách cho vay đối với từng sản phẩm tín dụng riêng lẻ và đối tượng khách hàng, NCB chưa ban hàng một quy định cụ thể đối với việc quản lý dưới góc độ danh mục, bao gồm những giới hạn tín dụng cho một loại hình cho vay, ngành nghề kinh doanh hoặc khu vực
địa lý. Đánh giá thị trường sau đó đưa ra quyết định điều chỉnh thể hiện tính bị động và thiếu linh hoạt của ngân hàng. Thực tế, danh mục cho vay theo ngành nghề của NCB đang tiềm ẩn rủi ro tập trung cho lĩnh vực mua xe và tiêu dùng. Nguyên nhân đến từ việc NCB nghiên cứu thị trường và nắm được xu hướng sở hữu ô tô của người dân ngày càng cao và nhu cầu ngày càng tăng trong tiêu dùng. Nếu cứ chạy theo mục tiêu lợi nhuận trước mắt mà bỏ qua giới hạn ngành nghề, ngân hàng sẽ phải gánh chịu những tổn thất lớn khi thị trường biến động theo chiều hướng bất lợi cho ngân hàng.
Hai là, ngân hàng thiếu đi những yếu tố cơ sở về công nghệ và tiềm lực tài chính để thực hiện việc đo lường và đánh giá rủi ro. Công tác đánh giá đòi hỏi phải
có sự đầu tư về mặt nghiên cứu, đào tạo nhân sự và phát triển nền tảng công nghệ để đưa ra các mô hình tính toán định lượng nhằm xác định mức độ rủi ro. Tuy nhiên NCB chưa thực hiện được điều này, một phần đến từ sự nhận thức chưa đầy đủ về tầm quan trọng của việc quản lý danh mục cho vay và khả năng tài chính của ngân hàng để giải quyết bài toán về công nghệ. Hiện này hệ thống quản lý thông tin chưa có khả năng tổng hợp và dự báo, mới chỉ dừng lại ở việc ghi nhận các thông tin chi tiết của khách hàng nhằm phục vụ cho công tác chấm điểm và xếp hạng tín dụng. Ngân hàng chưa trang bị cho mình một hệ thống thu thập dữ liệu đầu vào, các kênh thông tin về khách hàng còn chưa thống nhất, việc thu thập thông tin về ngành nghề, lĩnh vực để chuẩn bị cho quá trình phân tích rủi ro còn gặp nhiều khó khăn.
Ba là, trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ, nhân viên quản lý danh mục cho vay còn hạn chế. Tính hiệu quả của danh mục bao gồm tính hiệu quả các các
khoản vay đơn lẻ. Ngoài các cán bộ quản lý danh mục, bản thân các chuyên viên, cán bộ tín dụng cần phải có đạo đức nghề nghiệp và trình độ chuyên môn cao, đảm bảo tuân thủ quy trình tín dụng đã được ban hành. Thực tế, năng lực và kỹ năng nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ chưa đáp ứng được yêu cầu ngày một cao trong bối cảnh thị trường cạnh tranh và rủi ro luôn tiềm ẩn trong mỗi hoạt động của ngân hàng. Khả năng nắm bắt và dự báo những biến động của thị trường cũng như đưa ra những biện pháp xử lý kịp thời là điều mà các cán bộ, nhân viên của NCB cần phải được đào tạo bài bản hơn và trau dồi học hỏi từ những ngân hàng lớn.
KẾT LUẬN CHƯƠNG II
Chương II đã cho người đọc nhìn nhận rõ nét hơn về thực trạng công tác quản lý danh mục cho vay và đưa ra quan điểm về tính hiệu quả của hoạt động quản lý đanh mục đang được thực hiện tại Ngân hàng TMCP Quốc Dân - NCB giai đoạn 2016 - 2018, qua đó những vấn đề đã được giải quyết ở chương này:
Thứ nhất, tìm hiểu thực trạng cơ cấu danh mục cho vay của NCB thông qua những chỉ tiêu định lượng thể hiện tỷ trọng.
Thứ hai, dựa trên cơ sở lý thuyết đã nêu ở chương I, chương II đi sâu phân tích các chỉ tiêu định tính nhằm đánh giá hiệu quả và tồn tại của công tác quản lý danh mục của NCB.
Thứ ba, từ những hạn chế đó, khóa luận đưa ra hai nhóm nguyên nhân đó là nguyên nhân khách quan và nguyên nhân chủ quan tác động đến thực trạng quản lý danh mục cho vay tại ngân hàng.
CHƯƠNG III. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ DANH MỤC CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUỐC DÂN - NCB