Đây là biện pháp tốt nhất, chủ động nhất trong việc phân tán rủi ro tín dụng. Ngân hàng nên chia nguồn tiền của mình vào nhiều loại hình đầu tư tín dụng, nhiều ngành nghề khác nhau cũng như nhiều khách hàng ở những địa bàn khác nhau. Điều này vừa mở rộng được phạm vi hoạt động tín dụng của ngân hàng, khuếch trương thanh thế, vừa đạt được mục đích phân tán rủi ro. Để thực hiện được điều này các ngân hàng cần vạch ra được một số chiến lược kinh doanh thích hợp trên cơ sở quán triệt một số vấn đề sau:
+ Đầu tư vào nhiều ngành nghề kinh tế khác nhau để tránh được sự cạnh tranh của các tổ chức tín dụng khác trong việc dành giật thị phần trong phạm vi hẹp của một số ngành đang phát triển cũng như tránh gặp phải rủi ro do những chính sách của Nhà nước với mục đích hạn chế hoạt động của một số ngành nghề nhất định trong kế hoạch cơ cấu lại một số ngành nghề kinh tế.
+ Đầu tư vào nhiều đối tượng sản xuất kinh doanh, nhiều loại hàng hóa khác nhau, tránh tập trung cho vay sản xuất một số loại sản phẩm, đặc biệt là những loại sản phẩm không thiết yếu mà Nhà nước không khuyến khích hau những sản phẩm đã xuất hiện quá nhiều trên thị trường.
+ Tránh cho vay quá nhiều đối với một khách hàng, luôn đảm bảo một tỷ lệ cho vay nhất định trong tổn số vốn hoạt động của khách hàng để tránh sự ỷ lại và rủi ro bất ngờ của khách hàng đó. Hiện nay, ngân hàng Nhà nước cũng đã ban hàng quy chế cho vay theo QĐ số 1627/2001/QĐ-NHNN trong đó có nêu rõ “Tổng dư nợ cho vay đối
với một khách hàng không được vượt quá 15% vốn tự có của tổ chức tín dụng, trừ trường hợp đối với những khoản cho vay từ các nguồn vốn uỷ thác của Chính phủ, của các tổ chức và cá nhân. Trường hợp nhu cầu vốn của một khách hàng vượt quá 15% vốn tự có cuả tổ chức tín dụng hoặc khách hàng có nhu cầu huy động vốn từ nhiều nguồn thì các tổ chức tín dụng cho vay hợp vốn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam”
+ Cho vay với nhiều loại thời hạn khác nhau đảm bảo sự cân đối giữa số vốn cho vay ngắn hạn, trung hạn, dài hạn, đảm bảo sự phát triển vững chắc và tránh rủi ro tín dụng do sự thay đổi lãi suất thị trường.
+ Tạo lập một tỷ lệ thích hợp giữa cho vay bằng VNĐ và cho vay bằng ngoại tệ đảm bảo đáp ứng được nhu cầu vay vốn của khách hàng tránh được rủi ro tín dụng do sự thay đổi tỷ giá hối đoái.
Biện pháp đa dạng hóa danh mục đầu tư như đã nói ở trên có ưu điểm là giúp ngân hàng phân tán rủi ro tín dụng một cách chủ động nhất, tuy nhiên, việc đa dạng hóa danh mục đầu tư tín dụng quá mức cũng sẽ có những nhược điểm như là: làm cho việc quản lý trở nên khó khăn, tốn nhiều công sức điều tra, thẩm định, phân tích, đánh giá khách hàng, làm tăng chi phí kiểm tra, giám sát.. .và làm giảm bớt cơ hội đạt lợi nhuận cao