Thứ nhất: khả năng phát sinh rủi ro cao. Điều này xuất phát từ chính đối tượng kinh doanh của CTCK là chứng khoán và các dịch vụ liên quan đến chứng khoán. Chứng khoán là một là một tài sản đặc biệt, bởi giá trị thực của chứng khoán không đi liền với bản thân nó. Chính vì vậy, với bất cứ sự thay đổi nào của thị trường như thay đổi chính sách, pháp luật, tăng hạ lãi suất.đều có thể ảnh hưởng đến giá chứng khoán, khiến cho hoạt động kinh doanh của công ty gặp trở ngại và rủi ro phát sinh ngoài dự kiến bất cứ lúc nào.
Thứ hai: phạm vi tác động của rủi ro lớn. Rủi ro mà công ty chứng khoán gặp phải có thể khiến cho công ty bị thiệt hại về mặt tài chính: đã bỏ chi phí thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh nhưng lại không thu được khoản lợi nhuận để bù đắp hoặc không đủ hay không có lãi...; làm ảnh hưởng đến uy tín kinh doanh, mất niềm tin của khách hàng, nặng nề nhất có thể ảnh hưởng đến sự tồn tại của công ty.
Thứ ba: rủi ro của công ty chứng khoán có thể dự báo trước được hoặc không dự báo trước được. Hoạt động kinh doanh chứng khoán chịu sự chi phối của nhiều yếu tố: khách quan và chủ quan. Có những yếu tố có thể dự báo trước là sẽ đem lại rủi ro như: khả năng tài chính hiện tại của công ty chứng khoán không đủ thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh hoặc tình hình doanh nghiệp phát hành tăng trưởng bấp bênh, sự bất ổn tình hình an ninh chính trị.. .Tuy nhiên có những yếu tố nằm ngoài tầm kiểm soát của con người. Do vậy, khi rủi ro bất ngờ xảy đến, công ty chứng khoán khó ứng phó kịp thời. Chẳng hạn, sự khủng hoảng của thị trường chứng khoán Mỹ tác động đến thị trường tài chính thế giới, việc nhà nước ban hành chính sách mới không phù hợp tình hình hoạt động của thị trường chứng khoán.
Nhìn chung, ngoài những loại rủi ro sẽ xảy ra đối với mỗi CTCK khi tham gia thị trường như rủi ro thị trường,rủi ro lãi suất.. .thì theo đánh giá các CTCK hiện nay gặp phải các rủi ro là do hệ quả của việc xây dựng chiến lược kinh doanh và thực hiện các nghiệp vụ nhằm đẩy mạnh việc phát triển doanh thu, thị phần... mà không đi kèm với việc đánh giá đầy đủ các rủi ro tiềm ẩn và áp dụng các hoạt động quản lý rủi ro cần thiết. Vì vậy, việc tuân thủ các bước theo quy trình quản lý rủi ro giúp các CTCK nhằm xác định các giá trị rủi ro trong các hoạt động để từ đó ước đoán nguy cơ rủi ro và có biện pháp chủ động xử lý các rủi ro này.
1.3. Quản lý rủi ro tại CTCK