Rủi ro thị trường tác động không nhỏ đến tình hình hoạt động của các CTCK nói chung và của BSC nói chung. Vì thế các giải pháp đưa ra nhằm khắc phục hạn chế, yếu kém ở các khâu mà công ty thực hiện chưa tốt và tăng cường hơn sự hiệu quả của các khâu đã thực hiện tốt trong quy trình quản lý rủi ro thị trường.
Về xác định rủi ro, Công ty cần xây dựng một hệ thống thu thập thông tin chuyên nghiệp, chính xác, minh bạch chung cho công ty. Bộ phận sẽ tổng hợp thông tin từ toàn bộ thị trường, từ sự thay đổi của nền kinh tế cũng như các chính sách của Chính phủ trong việc điều hành chính sách tiền tệ ... rồi sàng lọc các thông tin theo từng mảng riêng biệt để đem lại sự chính sách hơn. Từ đó có thể xác định được chính xác các rủi ro sẽ xuất hiện ở các bộ phận nghiệp vụ, từ đó đưa ra được các giải pháp xử lý kịp thời, hiệu quả.
Về đo lường rủi ro, Công ty có thể sử dụng hệ thống phần mềm định lượng chuyên nghiệp áp dụng mô hình VaR. VaR được sử dụng rộng rãi trong việc đo lường rủi ro bị tổn thất lớn nhất của một danh mục với một độ tin cậy xác
định trong một thời gian nhất định. VaR thông thường được tính cho từng ngày trong khoảng thời gian nắm giữ tài sản và thường được tính với mức độ tin cậy 95% hoặc 99%. Bên cạnh đó, Công ty cần xây dựng ngân hàng dữ liệu lịch sử trong từng năm để dựa vào những số liệu này, công ty có thể xây dựng mô phỏng lịch sử và tính toán được VaR cho từng ngày làm việc tiếp theo. Tuy nhiên, trong trường hợp thị trường biến động mạnh, VaR sẽ không còn ý nghĩa do nhưng biến động xấu hay xảy ra nằm ngoài khoảng tin cậy. Đây là một hạn chế lớn nhất của VaR.
Tuy nhiên, việc xây dựng mô hình các bước tính VaR một cách chuyên nghiệp sẽ là một định hướng cho việc ra quyết định đầu tư, phân bổ vốn hoặc quản lý danh mục đầu tư để điều chỉnh rủi ro.
về theo dõi và xử lý rủi ro, Công ty cần ứng dụng mô hình hiện đại trong xây dựng danh mục đầu tư tối ưu như mô hình Markowitz.. . Đồng thời, bộ phận tự doanh cần liên kết với các bộ phận, phòng ban khác trong công ty để nâng cao chất lượng đầu tư từ việc thu thập các thông tin chính xác, kịp thời để đưa ra các phân tích, xử lý, quyết định :
- Phù hợp với chiến lược, kế hoạch kinh doanh và năng lực tài chính của công ty.
- Phù hợp với xu hướng biến động giá cả thị trường để đảm bảo mức tổn thất tối thiểu về giá trị của danh mục đầu tư.
- Công ty cũng cần thực hiện rà soát, báo cáo danh mục thường xuyên trước những thay đổi trong và ngoài dự kiến, đồng thời cần xây dựng hạn mức rủi ro hợp lý.
Ngoài ra, khi thị trường chứng khoán phái sinh được hình thành và phát triển ở Việt Nam trong thời gian tới, thì công ty có thể sử dụng công cụ phái sinh như một biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu rủi ro thị trường.