vững của các NHTM, tránh tình trạng thắt chặt hoặc nới lỏng quá mức, thay đổi định hƣớng đột ngột sẽ gây ảnh hƣởng không nhỏ đến lợi ích của NHTM.
- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, không ngừng tạo ra môi trƣờng pháp lý lành mạnh để khuyến khích sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp, đồng thời bảo vệ lợi ích chính đáng cho các NHTM, chẳng hạn nhƣ:
+ Cần rà soát các văn bản chồng chéo, thiếu đồng bộ, không còn phù hợp với thực tế để hệ thống các văn bản của ngành có tính pháp lý cao hơn chứ không đơn thuần hƣớng dẫn nghiệp vụ;
+ Hoàn thiện hơn nữa các quy định pháp lý liên quan đến bảo đảm tiền vay, để một khi NH thực hiện đầy đủ các thủ tục công chứng, đăng ký đối với TSBĐ thì có thể xử lý nợ, thu hồi nợ bằng việc thanh lý TSBĐ một cách nhanh chóng;
+ Hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật nhƣ hệ thống thông tin, kiểm toán, kế toán theo chuẩn mực quốc tế,... thúc đẩy kinh tế phát triển ổn định, tạo điều kiện cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nói chung và của NHTM nói riêng phát triển an toàn, bền vững để hội nhập quốc tế.
KẾT LUẬN
Rủi ro là một tất yếu đối với hoạt động kinh doanh tiền tệ của các NHTM. Thừa nhận một tỷ lệ rủi ro tự nhiên trong hoạt động kinh doanh ngân hàng là yêu cầu khách quan hợp lý. Vấn đề là làm thế nào để hạn chế rủi ro này ở một tỷ lệ thấp nhất có thể chấp nhận đƣợc. Theo thông lệ quốc tế, ngân hàng có tỷ lệ tổn thất 1% tổng dƣ nợ bình quân hàng năm là một ngân hàng có trình độ quản lý tốt và hoàn toàn không tác động xấu đến ngân hàng.
Rủi ro tín dụng và các biện pháp quản trị rủi ro là một đề tài mà các nhà quản trị ngân hàng đã và đang nghiên cứu không ngừng nhằm hoàn thiện trong các điều kiện mới để đạt đƣợc tỷ lệ lý tƣởng nói trên.
Dựa vào những cơ sở lý luận về RRTD và quản trị RRTD, luận văn tiến hành theo hƣớng nghiên cứu thực trạng và nguyên nhân RRTD cũng nhƣ quản trị rủi ro tín dụng tại NCB – Hội sở chính, chỉ ra những mặt hạn chế RRTD trên cơ sở những quan điểm định hƣớng và mục tiêu của NCB. Đồng thời, đƣa ra đề xuất và kiến nghị đối với NCB, NHNN và Chính phủ để hỗ trợ cho tính khả thi của những giải pháp trên.
Do hạn chế về mặt kiến thức lý thuyết và thực tiễn, nên đề tài nghiên cứu sẽ không tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong sự đóng góp ý kiến của Quý thầy cô.
TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Nguyễn Thị Vân Anh, 2014. “ Hạn chế rủi ro cho hệ thống ngân hàng thông qua áp dụng Basel II - nhìn từ kinh nghiệm quốc tế”. Tạp chí Thị trường tài
chính tiền tệ, Số 20/2014, Tr. 36-39
2. Nguyễn Quang Đông, 2015. Quản lý rủi ro tín dụng tại BIDV – Chi nhánh Phú
Diễn. Luận văn Thạc sỹ kinh tế, Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội.
3. Phan Thị Thu Hà, 2014. “Bàn về mô hình đo lƣờng rủi ro lãi suất tại các tổ chức tín dụng”, Tạp chí Ngân hàng, Số 24, Tr. 30 – 34.
4. Bùi Thị Thúy Hằng, 2013. Quản trị rủi ro tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và
nhỏ tại ngân hàng TMCP Quốc tế VN. Luận văn Thạc sỹ, Đại học Kinh tế -
Đại học Quốc gia Hà Nội.
5. Joel Bessis, 2012. Quản trị rủi ro trong ngân hàng. Hà Nội: NXB Lao động xã hội
6. Luật ngân hàng của Đan Mạch, năm 1930. 7. Luật ngân hàng của Cộng hòa Pháp, năm 1941.
8. Luật ngân hàng của Ấn Độ, năm 1950 và đƣợc sửa đổi năm 1959.
9. Ngân hàng Nhà nƣớc, 2005. Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN quy định về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng trong
hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng. Hà Nội.
10. Ngân hàng Nhà nƣớc, 2007. Quyết định 18/2007/QĐ - NHNN về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Qui định về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng ban hành theo Quyết định số 493/2005 - NHNN ngày 22/4/2005 của
Thống Đốc ngân hàng Nhà nước. Hà Nội.
11. Ngân hàng Nhà Nƣớc, 2013. Thông tư 02/2013/TT-NHNN. quy định về phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh
12.Ngân hàng Nhà Nƣớc, 2013. Thông tư 12/2013/TT/NHNN: Sửa đổi, bổ sung
một số điều của thông tư số 02/2013/TT/NHNN. Hà Nội.
13.Ngân hàng Nhà Nƣớc, 2013. Thông tư 09/2013/TT/NHNN: Sửa đổi, bổ sung
một số điều của thông tư số 02/2013/TT/NHNN. Hà Nội. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
14.Ngân hàng Nhà Nƣớc, 2014. Thông tư 36/2014/TT-NHNN: Quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tiir chức tín dụng, chi
nhánh ngân hàng nước ngoài. Hà Nội
15.Ngân hàng TMCP Quốc Dân. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh các năm 2013-2015.
16.Lê Hải Nhung, 2015. Chất lượng tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa
tại Ngân hàng TMCP Á Châu – Chi nhánh Hà Nội. Luận văn Thạc sỹ kinh
tế, Đạihọc Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội.
17.Nguyễn Thị Nhung, 2015, Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Hợp tác xã
– Chi nhánh Nghệ An. Luận văn thạc sỹ kinh tế, Đại học Kinh tế -
ĐHQGHN.
18. Nguyễn Hải Ninh, 2012. Rủi ro tín dụng tại ngân hàng Nông nghiệp và phát
triển nông thôn Uông Bí. Luận văn Thạc sỹ, Đại học Kinh tế - Đại học Quốc
gia Hà Nội.
19. Peter Rose, 2001. Quản trị ngân hàng thương mại. Hà Nội: NXB Tài chính. 20. Quốc Hội, 2004. Luật số 20/2004/QH11 về sửa đổi, bổ sung một số điều của
Luật các tổ chức tín dụng. Hà Nội.
21. Quốc hội, 2010. Luật số 47/2010/QH12: Luật các tổ chức tín dụng. Hà Nội. 22. Nguyễn Văn Tiến, 2003. Đánh giá và phòng ngừa rủi ro trong kinh doanh
ngân hàng. Hà Nội: Nhà xuất bản Thống kê.
23. Nguyễn Văn Tiến, 2010. Quản trị rủi ro trong kinh doanh ngân hàng. Hà Nội: NXB Thống kê.
24. Nguyễn Văn Tiến, 2013. Giáo trình quản trị ngân hàng thương mại. Hà Nội: Nhà xuất bản Thống Kê.
Chính.
26. Lê Văn Tƣ, 1997. Tiền tệ - tín dụng và ngân hàng. Hà Nội: NXB Thống kê.
27.Lê Văn Tề, 2007. Nghiệp vụ ngân hàng thương mại. Hà Nội: NXB Thống kê.
28. Viện nghiên cứu khoa học ngân hàng, 2009. Thực trạng rủi ro tín dụng của
các NHTM Việt Nam hiện nay và các giải pháp phòng ngừa hạn chế. HàNội:
PHỤ LỤC PHỤ LỤC 01 PHIẾU KHẢO SÁT
Xin chào anh/chị...
Tác giả đang thực hiện nghiên cứu đề tài về Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Quốc Dân – Hội sở chính. Để phục vụ đề tài nghiên cứu của mình, tác giả đã xây dựng một bảng điều tra nhằm tìm hiểu thực trạng, nguyên nhân và giải pháp nâng cao quản trị rủi ro tín dụng tại Hộ sở chính. Mọi ý kiến của anh/chị đều là những đóng góp quý báu giúp tác giả hoàn thành nghiên cứu này. Tác giả cam kết sẽ giữ bí mật tuyệt đối thông tin anh/chị cung cấp. Rất mong đƣợc sự đóng góp của anh/chị.
Họ và tên (không bắt buộc): SĐT:
Email:
Công tác tại phòng :
Phần 1.Thông tin chung (đánh dấu vào phƣơng án lựa chọn) (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
1. Phụ trách ở mảng khách hàng nào?
Cá nhân và hộ gia đình Doanh nghiệp vừa và nhỏ Doanh nghiệp lớn
2. Phòng ban mà Anh/(Chị) đang công tác:
Phòng Quan hệ khách hàng Trung tâm Thanh toán Trung tâm Quản lý rủi ro Phòng Tài chính kế hoạch Phòng Tác nghiệp Tín dụng Phòng Hành chính và QLTS
Phòng Quản lý dịch vụ khách hàng và kho quỹ
3. Chức vụ hiện tại của Anh/(Chị):
4. Trình độ học vấn:
Trung cấp/Cao đẳng Đại học 5. Kinh nghiệm làm việc tại vị trí tín dụng:
Dƣới 3 năm Từ 3 – 8 năm
Phần 2: Câu hỏi điều tra khảo sát
Sau đại học
Từ 8 năm trở lên
Anh/chị vui lòng đánh giá mức độ phổ biến nguyên nhân của rủi ro tín dụng tại bằng cách chấm điểm theo mức độ phổ biến, của các nguyên nhân gây ra rủi ro theo thang điểm từ 1 đến 10 với 1 là mức độ rủi ro ít nhất, 10 là mức độ rủi ro cao nhất. Theo ba nhóm mức độ sau:
- 1 - 3: Không quan trọng; - 4 - 7: Quan trọng;
- 8 - 10: Rất quan trọng.
TT Nguyên Nhân Điểm
1 Biến động của nền kinh tế nhƣ : khủng hoảng, suy thoái, lạm phát, thay đổi về giá cả, cung cầu...
2 Do nguyên nhân bất khả kháng nhƣ: thiên tai, chiến tranh... 3 Thay đổi cơ chế chính sách của nhà nƣớc.
Hành lang pháp lý thiếu đồng bộ, sự điều chỉnh của nhiều văn 4 bản luật chồng chéo không rõ ràng gây khó khăn cho cả doanh
nghiệp và ngân hàng
5 Hệ thống thông tin tín dụng chƣa phát triển, thông tin bất cân xứng
6 Khách hàng cung cấp hồ sơ pháp lý không đầy đủ.
7 Khách hàng cung cấp thông tin không đầy đủ hoặc không chính xác
8 Năng lực điều hành quản lý kém đẫn đến kinh doanh thiếu hiệu quả.
TT Nguyên Nhân Điểm
10 Khách hàng cố ý lừa đảo, chiếm dụng vốn hoặc trây ỳ trả nợ 11 Khách hàng sử dụng vốn sai mục đích.
12 Tâm lý ỷ lại của một số doanh nghiệp nhà nƣớc.
13 Chƣa sử dụng hiệu quả thông tin về khách hàng và tài sản đảm bảo khi xét duyệt cho vay
14 Ngân hàng có những hạn chế trong công tác kiểm tra nội bộ. 15 Quy trình nghiệp vụ và các cơ sở pháp lý của ngân hàng chƣa
phù hợp. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
16 Không tuân thủ chặt chẽ các quy định cho vay. 17 Thiếu giám sát sau cho vay.
18 Cán bộ tín dụng thiếu đạo đức, thông đồng với khách hàng. 19 Trình độ và kinh nghiệm của cán bộ tín dụng còn hạn chế 20 Khối lƣợng công việc quá nhiều dẫn đến quá tải.
21 Áp lực doanh số đẫn đến dễ dãi trong cho vay.
22 Các công cụ hỗ trợ chƣa đáp ứng đƣợc nhu cầu quản lý.
23 Chính sách kinh doanh của ngân hàng chƣa hợp lý, quá tập trung vào một hoặc một nhóm khách hàng.
24 Chính sách kinh doanh của ngân hàng chƣa hợp lý, quá dễ dãi cho vay doanh nghiệp nhà nƣớc.
25 Bảo quản, đánh giá lại tài sản đảm bảo chƣa thƣờng xuyên. 26 Ngân hàng chƣa chú trọng các biện pháp bảo hiểm khoản vay và
chia sẻ rủi ro nhƣ công cụ phái sinh, bảo hiểm khoản vay. 27 Việc phân loại và trích lập dự phòng rủi ro chƣa phản ảnh thực
chất rủi ro tín dụng của ngân hàng.
TT Nguyên Nhân
30 Mô hình lƣợng hóa rủi ro còn nhiều hạn chế
Điểm
Phần 3: Ý kiến đóng góp
Xin vui lòng đóng góp thêm những nguyên nhân và giải pháp theo quan điểm của Anh/(Chị): ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
PHỤ LỤC 02
BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
TT Nguyên Nhân Điểm
Nhóm nguyên nhân khách quan
1 Biến động của nền kinh tế nhƣ: khủng hoảng, suy thoái, lạm phát, 8,0 thay đổi về giá cả, cung cầu...
2 Do nguyên nhân bất khả kháng nhƣ: thiên tai, chiến tranh... 3,0
3 Thay đổi cơ chế chính sách của nhà nƣớc. 3,5
Hành lang pháp lý thiếu đồng bộ, sự điều chỉnh của nhiều văn
4 bản luật chồng chéo không rõ ràng gây khó khăn cho cả doanh 7,0 nghiệp và ngân hàng
5 Hệ thống thông tin tín dụng chƣa phát triển, thông tin bất cân 7,5 xứng
Nhóm nguyên nhân từ phía khách hàng
6 Cung cấp hồ sơ pháp lý không đầy đủ. 6,5
7 Cung cấp thông tin không đầy đủ hoặc không chính xác 7,0 8 Năng lực điều hành quản lý kém đẫn đến kinh doanh thiếu hiệu 8,0
quả.
9 Tài chính của khách hàng không minh bạch. 7,0 10 Khách hàng cố ý lừa đảo, chiếm dụng vốn hoặc trây ỳ trả nợ 7,5
11 Khách hàng sử dụng vốn sai mục đích. 8,0 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
12 Tâm lý ỷ lại của một số doanh nghiệp nhà nƣớc. 7,5
Nhóm nguyên nhân từ phía ngân hàng
13 Chƣa sử dụng hiệu quả thông tin về khách hàng và tài sản đảm 7,0 bảo khi xét duyệt cho vay
14 Hạn chế trong công tác kiểm tra nội bộ. 8,5
TT Nguyên Nhân Điểm
16 Không tuân thủ chặt chẽ các quy định cho vay. 8,0
17 Thiếu giám sát sau cho vay. 7,0
18 Cán bộ tín dụng thiếu đạo đức, thông đồng với khách hàng. 7,5 19 Trình độ và kinh nghiệm của cán bộ tín dụng còn hạn chế 8,0 20 Khối lƣợng công việc quá nhiều dẫn đến quá tải. 6,5 21 Áp lực doanh số đẫn đến dễ dãi trong cho vay. 7,0 22 Các công cụ hỗ trợ chƣa đáp ứng đƣợc nhu cầu quản lý. 8,0 23 Chính sách kinh doanh của ngân hàng chƣa hợp lý, quá tập trung 7,0
vào một hoặc một nhóm khách hàng.
24 Chính sách kinh doanh của ngân hàng chƣa hợp lý, quá dễ dãi 6,5 cho vay doanh nghiệp nhà nƣớc.
25 Bảo quản, đánh giá lại tài sản đảm bảo chƣa thƣờng xuyên. 8,0 26 Ngân hàng chƣa chú trọng các biện pháp bảo hiểm khoản vay và 7,5
chia sẻ rủi ro nhƣ công cụ phái sinh, bảo hiểm khoản vay.
27 Việc phân loại và trích lập dự phòng rủi ro chƣa phản ảnh thực 7,5 chất rủi ro tín dụng của ngân hàng.
28 Sản phẩm tín dụng chƣa đa dạng, khó để phân tán rủi ro tín dụng 7,5 29 Thiếu chiến lƣợc trong quản trị rủi ro tín dụng 7,5 30 Mô hình lƣợng hóa rủi ro còn nhiều hạn chế 7,0