2. Xác suất vỡ nợ
2.4.3 Những điều kiện NHTMCP Đại Á– PGD Tân Hiệp cần đáp ứng để QTRRTD theo Basel
Nhà Nước và các cơ quan chức năng liên quan vẫn chưa cĩ văn bản hướng dẫn áp dụng thực hiện chính thức nào về các nội dung QTRRTD theo Basel II mà chỉ là trên tinh thần hướng đến vận dụng.
2.4.3 Những điều kiện NHTMCP Đại Á – PGD Tân Hiệp cần đáp ứng để QTRRTD theo Basel II QTRRTD theo Basel II
Sơ đồ 2.3 Điều kiện đáp ứng theo Basel II ở NHTMCP Đại Á – PGD Tân Hiệp
(Nguồn: Nghiên cứu của tác giả)
Ngồi những khĩ khăn nảy sinh do chính nội dung và yêu cầu của Hiệp ước Basel II, Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phấn Đại Á – Phịng giao dịch Tân Hiệp cần phải tự nâng cấp mình đáp ứng một số điều kiện để cĩ thể ứng dụng các phương pháp quản trị rủi ro tín dụng tiên tiến của Basel II đã và đang được ứng dụng rộng rãi trên thế giới như sau:
Chi phí để áp dụng các phương pháp theo Basel II khơng phải là nhỏ từ chi phí xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu khách hàng, chi phí thuê các tổ chức định mức tín nhiệm uy tín thế giới như Moddy’s, Standard & Poor’s, … tư vấn hoặc
Quản Trị Rủi Ro Theo Basel II Hệ Thống Cơ Sở Dữ Liệu Tổ Chức Xếp Hạng Đúng Chuẩn Chi Phí Nhân Lực Chất Lượng Cao
đưa ra kết quảđánh giá khách hàng cũng là một chi phí khá lớn, và các chi phí liên quan khác để nâng cấp ngân hàng cho phù hợp với yêu cầu của các phương pháp trong Hiệp ước.
Để cĩ thể ứng dụng các phương pháp QTRRTD theo Hiệp ước Basel II Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đại Á cần phải xây dựng được hệ thống cơ sở dữ liệu thơng tin khách hàng trong quá khứđể tính ra một số giá trị như: Xác suất vỡ nợ (PD), thiệt hại do vỡ nợ (LGD), kỳđáo hạn hiệu dụng (M), giá trị hoạt động khi vỡ nợ (EAD), từđĩ ước tính tỷ lệ vốn cho các khoản vay cũng như tồn bộ danh mục cho vay của ngân hàng. Tuy nhiên, để xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu đúng theo yêu cầu của phương pháp xếp hạng nội bộ (IRB) thì các thơng tin về khách hàng phải được tích trữ và cập nhật theo đặc điểm, hạn mức tín nhiệm, các xếp hạng tín nhiệm bao gồm: Điểm số, ngày xếp hạng, phương pháp xếp hạng, người chịu trách nhiệm xếp hạng, thơng tin được sử dụng, … Như vậy để thực hiện theo đúng yêu cầu này quả là điều khơng đơn giản với các ngân hàng thương mại cổ phần ở Việt Nam nĩi chung và Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đại Á – PGD Tân Hiệp nĩi riêng.
Tiếp theo Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đại Á cần cĩ đội ngũ cán bộ, nguồn nhân lực chất lượng cao. Theo như ta đã biết, trong tất cả mọi nhân tố thì nhân tố về con người luơn mang tính cốt lõi và quyết định nhất và ở đây cũng vậy, để thật sự am hiểu và vận dụng một cách đúng đắn nhất các yêu cầu được quy định trong Hiệp ước Basel II địi hỏi đội ngũ cán bộ quản lý, các nhân viên chuyên trách trong cơng tác QTRRTD phải cĩ trình độ chuyên mơn tương xứng như là: Phải giỏi về ngoại ngữ mà đặc biệt là Tiếng Anh, thao tác trên máy vi tính thành thạo, am hiểu về kiến thức tốn học cũng như kiến thức về quản trị, thêm vào đĩ phải cĩ khả năng phân tích, đánh giá và đưa ra dự báo. Những yêu cầu về chất lượng nguồn nhân lực như trên quả là khơng dễ cĩ được trong tình hình khát nhân lực chất lượng cao như hiện nay, khi mà đội ngũ các chuyên gia giỏi vẫn cịn quá ít so với nhu cầu của thị trường tài chính nĩi chung, cần cĩ sự đào tạo bổ sung khá lớn. Và việc tổ chức các khĩa học bồi dưỡng kiến thức là sự lựa chọn ưu tiên trong hồn cảnh hiện
nay. Tuy nhiên cũng cĩ nhiều nhà quản lý hiện đang đảm đương quá nhiều trọng trách lớn trong ngân hàng nên khơng cĩ đủđiều kiện thời gian để nghiên cứu hoặc tham gia những khĩa học như thế này cho nên khơng tìm hiểu và chưa ứng dụng vào ngân hàng là tất yếu. Bên cạnh đĩ, khi tham gia những khĩa học do những chuyên gia trong lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng đến từ nước ngồi địi hỏi người học phải mất khá nhiều cơng sức và tiền bạc.
Một trong những nguyên nhân gây khĩ khăn cho việc áp dụng các phương pháp quản trị rủi ro trong các ngân hàng thương mại ở Việt Nam mà đơn giản nhất là phương pháp chuẩn (Standardized) đĩ là khơng cĩ một tổ chức xếp hạng tín nhiệm chuyên nghiệp đúng chuẩn. Khơng giống như chuẩn mực Basel I là “one size fits all – một cho tất cả”, theo yêu cầu của Basel II dựa trên rất nhiều yếu tố để xác định hệ số rủi ro theo từng loại tài sản đảm bảo với từng đối tượng khách hàng khác nhau, mà kết quả xếp hạng tín nhiệm từ một tổ chức xếp hạng độc lập là một trong những yếu tốđĩ. Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đại Á mặc dù đã cĩ xây dựng hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ nhưng với mục tiêu chủ yếu là cho cơng tác xét duyệt cho vay hơn là để quản lý và phịng ngừa rủi ro tín dụng do thiếu sự gắn kết giữa kết quảđánh giá với quy định về tỷ lệ vốn cần thiết để dự phịng rủi ro tín dụng.