2.5.1 Định nghĩa
Hồi quy tuyến tính bội là mô hình với một biến phụ thuộc với hai hay nhiều biến độc lập.
Mô hình hồi quy bội cho tổng thể:
Y= β0 + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + …. + β(k-1)X(k-1) + ei
Trong đó:
Y là biến phụ thuộc
β0, β1, β2, β3, β4,.. β(k-1) : là hệ số hồi quy riêng phần. X1, X2, X3, X4, X(k-1) : là các biến độc lập.
ei : là sai số của hồi quy
2.5.2 Các vấn đề liên quan đến mô hình hồi quy bội
Hệ số xác định R2 (R Square):
R2 là hệ số thể hiện % thay đổi của biến phụ thuộc (Y) đƣợc giải thích bởi biến độc lập (Xi).
Kiểm định độ phù hợp của mô hình:
Kiểm định F sử dụng trong bảng phân tích phƣơng sai vẫn là một phép kiểm định giả thuyết về độ phù hợp của mô hình hồi quy tuyến tính tổng thể.
Ta có giả thuyết:
H0: β0 = β1 = β2 = β3 =…= β(k-1) hay R2 = 0 → Hồi quy không phù hợp H1: βi ≠ 0 hay R2 > 0 → Hàm hồi quy phù hợp
Nếu: Ftt > F∞, (k-1),(n-k) → Bác bỏ H0 → Nghĩa là mô hình tồn tại.
Nếu: Ftt < F∞, (k-1),(n-k) → Chấp nhận H0 → Nghĩa là mô hình không tồn tại. Kiểm định hệ số hồi quy
H0: βi = 0
Nếu giá trị tuyệt đối của Tβi > Tα/2, (n-k) → Bác bỏ H0 → Nghĩa là hệ số hồi quy có ý nghĩa thống kê.
Nếu giá trị tuyệt đối của Tβi < Tα/2, (n-k) → Chấp nhận H0 → Nghĩa là hệ số hồi quy không có ý nghĩa thống kê.
KẾT LUẬN CHƢƠNG 2
Trong chƣơng này, báo cáo đã trình bày khái quát về rủi ro tín dụng, các nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng, đƣa ra đƣợc lý luận chung về xếp hạng tín dụng doanh nghiệp trong hoạt động tín dụng của NHTM. Nêu lên đƣợc tầm quan trọng và sự cần thiết của công tác xếp hạng tín dụng của ngân hàng đối với khách hàng có nhu cầu vay vốn. Từ những cơ sở lý luận này, báo cáo sẽ nghiên cứu thực trạng hệ thống XHTD doanh nghiệp tại NHNo&PTNT chi nhánh Biên Hòa và tiến hành thu thập số liệu, thiết lập mô hình và sử dụng phần mềm SPSS để xử lý số liệu nhằm phân tích các nhân tố ảnh hƣởng đến hoạt động XHTD doanh nghiệp tại ngân hàng.
CHƢƠNG 3: TỔNG QUAN PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1 Phƣơng pháp nghiên cứu và quy trình nghiên cứu 3.1.1 Phƣơng pháp nghiên cứu
Để làm nổi bật các vấn đề liên quan đến hoạt động XHTD DN của ngân hàng và đƣa ra đƣợc các giải pháp phù hợp thì tác giả đã sử dụng các phƣơng pháp sau:
Phƣơng pháp định tính
Đề tài sử dụng một số phƣơng pháp nhƣ kỹ thuật thảo luận nhóm, phƣơng pháp chuyên gia:
- Kỹ thuật thảo luận nhóm: mục đích để phát hiện và tìm hiểu những nhân tố ảnh hƣởng đến hoạt động XHTD DN.
- Phƣơng pháp chuyên gia: Tham khảo và tổng hợp những ý kiến đóng góp củagiáo viên hƣớng dẫn, giáo viên dạy bộ môn SPSS, các anh/chị cán bộ trong NH về các nhân tố ảnh hƣởng đến XHTD DN.
Sau đó định hƣớng xây dựng bảng câu hỏi và tác giả tiến hành nghiên cứu thăm dò bằng cách khảo sát thử 30 DN có quan hệ tín dụng với ngân hàng theo cách chọn mẫu thuận tiện nhằm phát hiện những sai sót trong bảng câu hỏi và kiểm tra thang đo để chuẩn bị cho nghiên cứu chính thức.
Phƣơng pháp định lƣợng (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Lập bảng câu hỏi khảo sát chính thức sau khi điều chỉnh bảng câu hỏi từ kết quả nghiên cứu thăm dò nhằm thu thập ý kiến của khách hàng doanh nghiệp về hoạt động XHTD DN của NHNo&PTNT chi nhánh Biên Hòa. Sau đó tác giả tiến hành phát phiếu khảo sát bằng cách phỏng vấn trực tiếp DN để thu thập số liệu. Thang đo lƣờng ảnh hƣởng của các nhân tố đến XHTD DN đƣợc kiểm định bằng hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha, phân tích nhân tố khám phá EFA và sử dụng mô hình hồi quy để xác định tác động của các nhân tố ảnh hƣởng đến hoạt động XHTD DN thông qua phần mềm xử lý số liệu thống kê SPSS và phần mềm Excel.
3.1.2 Quy trình nghiên cứu
3.1.3
(Nguồn: Kết quả tự tổng hợp của tác giả)
Sơ đồ 3.1: Sơ đồ quy trình nghiên cứu
Nghiên cứu định tính
- Thảo luận nhóm - Hỏi ý kiến chuyên
gia Mục tiêu nghiên cứu Cơ sở lý thuyết Bảng phỏng vấn nháp Khảo sát thử (Khảo sát 30 DN) Nghiên cứu định lƣợng Phát 130 phiếu khảo sát
Kiểm định thang đo:
- Crobach’s Alpha - Phân tích EFA
Bảng phỏng vấn chính
thức
Phân tích hồi quy
Viết báo cáo
- Phân tích kết quả - Đƣa ra giải pháp
Giải thích sơ đồ quy trình nghiên cứu
Quy trình nghiên cứu đƣợc thực hiện qua các bƣớc sau:
Bƣớc 1: Mục tiêu nghiên cứu
Tác giả xác định mục tiêu nghiên cứu của đề tài là đánh giá các nhân tố ảnh hƣởng đến hoạt động XHTD DN tại NHNo&PTNT chi nhánh Biên Hòa.
Bƣớc 2: Cơ sở lý thuyết
Cơ sở lý thuyết sử dụng trong nghiên cứu đƣợc tác giả tham khảo qua một số tài liệu nhƣ sách, các Căn cứ, quyết định của NHNN…Đồng thời tác giả cũng tham khảo các đề tài nghiên cứu khác để đƣa ra những cơ sở lý thuyết liên quan đến đề tài cũng nhƣ đƣa ra đƣợc các nhân tố ảnh hƣởng đến hoạt động XHTD DN nhƣ các nhân tố thuộc về ngân hàng, các nhân tố từ phía DN và các nhân tố khác.
Bƣớc 3: Bảng phỏng vấn nháp
Từ cơ sở lý thuyết đã đƣợc đƣa ra ở bƣớc 2, tác giả bắt đầu thiết lập bảng phỏng vấn nháp.
Bƣớc 4: Nghiên cứu định tính
Bằng việc sử dụng kỹ thuật thảo luận nhóm và phƣơng pháp hỏi ý kiến chuyên gia là giáo viên hƣớng dẫn, cán bộ tín dụng tại NHNo&PTNT chi nhánh Biên Hòa, tác giả tiến hành điều chỉnh và bổ sung các biến quan sát và điều chỉnh thang đo cho bảng phỏng vấn.
Bƣớc 5: Khảo sát thử
Với bảng phỏng vấn nháp đã đƣợc thiết lập và qua nghiên cứu định tính, tác giả tiến hành khảo sát thử 30 doanh nghiệp có quan hệ tín dụng với NH trên địa bàn tỉnh Đồng Nai nhằm điều chỉnh những sai sót của bảng khảo sát để đƣa ra bảng phỏng vấn chính thức
Bƣớc 6: Bảng phỏng chính thức
Sau khi thu hồi phiếu khảo sát thử từ các DN, tác giả tiến hành điều chỉnh các thang đi và các biến quan sát phù hợp. Từ đó đƣa ra bảng phỏng vấn chính thức. Đây cũng chính là phiếu khảo sát chính thức đƣợc tác giả phát trực tiếp cho khách hàng.(phụ lục 8)
Bƣớc 7: Nghiên cứu định lƣợng (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Nghiên cứu định lƣợng đƣợc thực hiện thông qua việc phát phiếu khảo sát trực tiếp đối với các DN có quan hệ tín dụng với NH trên địa bàn tỉnh. Mẫu đƣợc chọn theo phƣơng pháp thuận tiện, tác giả tiến hành phát ra 130 phiếu khảo sát.
- Địa bàn khảo sát: Tỉnh Đồng Nai.
- Đối tƣợng khảo sát: Các doanh nghiệp có quan hệ tín dụng với NHNo&PTNT chi nhánh Biên Hòa.
- Thời gian khảo sát: từ 10/02/2012 đến 05/03/2012
Bƣớc 8: Kiểm định thang đo
Dữ liệu sau khi thu thập đƣợc mã hóa, nhập liệu và làm sạch với phần mềm SPSS và phần mềm Excel. Tác giả tiến hành kiểm định độ tin cậy của thang đo bằng phƣơng pháp hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha và phân tích nhân tố khám phá EFA nhằm loại bỏ các biến rác và rút gọn các biến quan sát.
Bƣớc 9: Phân tích hồi quy
Sau khi kiểm định thang đo, tác giả dùng mô hình hồi quy tuyến tính để đánh giá ảnh hƣởng của các nhân tố đến hoạt động XHTD DN của NHNo&PTNT chi nhánh Biên Hòa.
Bƣớc 10: Viết báo cáo
Sau khi hoàn thành xong các bƣớc trên, tác giả tiến hành viết báo cáo nhằm mục đích tổng hợp quá trình tác giả đã nghiên cứu, phân tích kết quả thu đƣợc. Từ đó đƣa ra giải pháp phù hợp.
3.2 Cơ sơ dữ liệu nghiên cứu 3.2.1 Dữ liệu thứ cấp 3.2.1 Dữ liệu thứ cấp
Dữ liệu thứ cấp trong bài đƣợc xác định thông qua các phƣơng pháp thống kê và phân tích, so sánh qua 3 năm của NHNo&PTNT chi nhánh Biên Hòa.
Trong báo cáo này, dữ liệu thứ cấp bao gồm các báo cáo tổng kết của NHNo&PTNT chi nhánh Biên Hòa về các vấn đề nhƣ sau:
- Báo cáo tài chính gồm doanh số cho vay, dƣ nợ, nợ quá hạn, tình hình huy động vốn của Ngân hàng qua 3 năm từ 2009 – 2011.
- Thuyết minh kế hoạch kinh doanh và tài liệu đại hội cán bộ viên chức năm 2012.
Các dữ liệu này đƣợc thu thập từ các phòng ban chức năng của Ngân hàng nhƣ: Phòng kế hoạch kinh doanh, phòng kế toán ngân quỹ, phòng hành chính nhân sự…
Ngoài ra dữ liệu thứ cấp còn đƣợc thu thập qua các tài liệu bên ngoài nhƣ: tài liệu chuyên ngành về XHTD, bản tin nội bộ ngân hàng, các phƣơng tiện thông tin đại chúng (truyền hình, báo chí, internet), website của NHNo&PTNT Việt Nam :www.agribank.com.vn...
3.2.2 Dữ liệu sơ cấp
Để hoàn thiện hệ thống XHTD DN tại NHNo&PTNT chi nhánh Biên Hòa thì tác giả tiến hành thu thập dữ liệu sơ cấp thông qua các phƣơng pháp phát phiếu khảo sát trực tiếp khách hàng doanh nghiệp. Tác giả tiến hành phát phiếu khảo sát để đánh giá các nhân tố ảnh hƣởng cũng nhƣ thực trạng hoạt động XHTD DN tại NH. Sau khi thu hồi phiếu khảo sát, tác giả tiến hành thu thập số liệu từ đó sẽ tiến hành xử lý số liệu bằng phần mềm SPSS và phần mềm Excel.
Theo Hair & ctg (1998), “Multivairate Data Analysis”, Prentical–Hall International.Inc điều kiện đảm bảo cỡ mẫu là n = 5*m, với m là số biến quan sát và để có thể phân tích nhân tố khám phá cần thu thập với kích thƣớc mẫu tối thiểu là gấp 5 lần số biến quan sát [17]. Mô hình nghiên cứu với 18 biến quan sát thì kích thƣớc mẫu tối thiểu là n = 90 (18x5).
Tuy nhiên, trong quá trình khảo sát để tránh xảy ra tình trạng phiếu khảo sát bị thất lạc, phiếu không hợp lệ hoặc số lƣợng thu về không đủ để nghiên cứu, vì vậy để đạt đƣợc kích thƣớc mẫu đề ra, tác giả tiến hành gửi đi 130 phiếu khảo sát. Mẫu đƣợc chọn theo phƣơng pháp thuận tiện bằng cách chọn ngẫu nhiên một số khách hàng DN của ngân hàng. Cụ thể là:
- Số phiếu phát ra: 130 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 110 phiếu
- Phƣơng pháp khảo sát: phát phiếu khảo sát trực tiếp.
Sau khi thu lại phiếu khảo sát, tác giả tiến hành tổng hợp kết quả của phiếu khảo sát. Toàn bộ dữ liệu sẽ đƣợc xử lý với sự hỗ trợ của phần mềm SPSS và Excel.
3.3 Mô hình nghiên cứu 3.3.1 Thiết lập mô hình 3.3.1 Thiết lập mô hình
Từ mô hình hồi quy dự kiến:
Y= β0 + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + + β5X5+ ei
Bằng việc khảo sát trực tiếp các DN trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có giao dịch với NH. Tác giả thiết lập mô hình tổng thể với các biến đƣợc ký hiệu nhƣ sau:
Y = HĐ XHTD DN: Hoạt động xếp hạng tín dụng DN tại NHNo&PTNT chi nhánh Biên Hòa. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Trong đó : Y là biến phụ thuộc, X là biến độc lập.
Tác giả tiến hành tổng hợp các nhân tố ảnh hƣởng đến hoạt động XHTD DN và bằng phƣơng pháp thảo luận nhóm, hỏi ý kiến chuyên gia là CBTD tại ngân hàng. Tiến hành phát phiếu khảo sát thử 05 DN để điều chỉnh sai sót trong bảng câu hỏi và điều chỉnh thang đo. Từ đó, tác giả đã đƣa ra các biến độc lập nhƣ sau :
Bảng 3.1: Diễn giải các biến độc lập trong mô hình hồi quy tổng thể Ký hiệu biến Diễn giải các biến độc lập
X1 = QT QT là biến Quy trình xếp hạng tín dụng X2 = CB CB là biến Trình độ cán bộ tín dụng
X3 = CN CN là biến Hệ thống công nghệ ngân hàng
X4 = CT CT là biến Hệ thống chỉ tiêu dùng để chấm điểm tín dụng X5 = TT TT là biến Thông tin sử dụng để chấm điểm
(Nguồn: Kết quả tự tổng hợp của tác giả)
Mô hình tổng thể:
Sau khi thu thập đƣợc kết quả từ việc chạy hồi quy trên phầm mềm SPSS , tác giả tiến hành làm một số kiểm định, hồi quy và sau đó đƣa ra kết luận rằng công tác XHTD DN sẽ bị ảnh hƣởng bởi những nhân tố nào và ảnh hƣởng nhƣ thế nào.
3.3.2 Xây dựng thang đo
Qua quá trình thảo luận thang đo đƣợc đề xuất bao gồm:
- Quy trình xếp hạng tín dụng: Là các bƣớc tiến hành chấm điểm và xếp hạng khách hàng. Quy trình XHTD sẽ quyết định hiệu quả của quá trình XHTD.
- Trình độ cán bộ tín dụng: CBTD là ngƣời trực tiếp chấm điểm tín dụng và thực hiện các bƣớc trong quy trình XHTD khách hàng DN. Trình độ của CBTD đƣợc thể hiện thông qua: trình độ chuyên môn, kinh nghiệm nghề nghiệp, kỹ năng tác nghiệp và đạo đức nghề nghiệp…
- Hệ thống công nghệ ngân hàng: Hệ thống máy móc, trang thiết bị, công nghệ thông tin, phần mềm chấm điểm tín dụng…
- Hệ thống chỉ tiêu dùng để chấm điểm tín dụng: Là các chỉ tiêu ngân hàng dùng để đánh giá tình trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của DN. Bao gồm chỉ tiêu tài chính và chỉ tiêu phi tài chính.
- Thông tin sử dụng để chấm điểm: Đó là các thông tin sử dụng trong XHTD thu thập từ các BCTC DN cung cấp cho NH nhƣ bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình dƣ nợ …và các thông tin phi tài chính khác.
Sau khi đƣợc điều chỉnh và bổ sung cho phù hợp với tính chất của cuộc khảo sát nghiên cứu, thang đo các thành phần tác động đến hoạt động xếp hạng tín dụng DN bao gồm 18 biến quan sát đo lƣờng 5 thành phần. Các tập biến quan sát (18 phát biểu) cụ thể đƣợc đo lƣờng trên thang đo Likert 5 điểm: Hoàn toàn không đồng
Bảng 3.2: Mã hóa thang đo cho các biến độc lập
(Nguồn: Kết quả tự tổng hợp của tác giả)
Biến độc lập Mã câu hỏi Các nhân tố Thang đo
X1=Quy trình xếp hạng tín dụng
m14.1 NH thực hiện theo quy trình XHTD chuẩn Thang đo Likert 5 điểm m14.2 Quy trình xếp hạng của NH hợp lý và chặt chẽ
m14.3 Thủ tục, quy trình XHTD của NH nhanh và đơn giản
X2=Trình độ cán bộ tín dụng
m15.1 CBTD có chuyên môn trong việc chấm điểm và XHTD
Thang đo Likert 5
điểm m15.2 CBTD có nhiều năm kinh nghiệm
về XHTD m15.3 CBTD chấm điểm chính xác, khách quan m15.4 Xử lý nghiệp vụ nhanh chóng X3=Hệ thống công nghệ ngân hàng
m16.1 Hệ thống máy móc trang bị tại ngân hàng hiện đại Thang đo Likert 5 điểm m16.2 NH sử dụng phần mềm để chấm điểm và XHTD
m16.3 Thông tin khách hàng trong hệ thống đƣợc bảo mật tốt (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
m16.4 Ngân hàng luôn cập nhật những hệ thống công nghệ và thiết bị mới nhất m16.5 Hệ thống công nghệ thông tin hiện
đại
X4=Hệ thống chỉ tiêu dùng để chấm điểm tín dụng
m17.1 NH sử dụng hai nhóm chỉ tiêu là tài chính và phi tài chính để đánh giá
Thang đo Likert 5
điểm m17.2 Chỉ tiêu đƣợc lựa chọn phù hợp với
DN
m17.3 NH xây dựng bộ chỉ tiêu đánh giá bao quát đƣợc hoạt động của DN
X5=Thông tin sử dụng để chấm điểm
m18.1 Thông tin khách hàng là nhân tố quan trọng trong việc XHTD
Thang đo Likert 5
điểm m18.2 NH thu thập thông tin KH từ nhiều
nguồn khác nhau
m18.3 Thông tin thu thập đòi hỏi chính xác và đầy đủ
Bảng 3.3: Mã hóa thang đo của các câu hỏi trong bảng khảo sát
STT Thang đo Mã câu hỏi Số câu
1 Định danh (Nominal) m1, m3, m9, m10 4 2 Thứ bậc (Ordinal) m2, m4, m6, m11, m12 4 3 Khoảng, Tỷ lệ (Scale) m5, m7, m8, m13 m14.1, m14.2, m14.3 m15.1, m15.2, m15.3, m15.4