CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG TẠI BIDV QUẢNG TRỊ.
4.2.4.2.Hồi quy và kiểm định giả thuyết
Trên cơ sở các kết quả kiểm định độ tin cậy của thang đo và phân tích nhân tố khám phá; tác giảđã vận dụng mô hình nghiên cứu đã được đề cập tại chương 3 của đề tài vào xem xét tác động như sau:
RRTD = α + β1*Nhanto1 + β2*Nhanto2+ β3*Nhanto3 + β4*Nhanto4 + β5*Nhanto5 + β6*Nhanto6
Trong đó:
• RRTD là biến phụ thuộc nhân tốảnh hưởng đến rủi ro tín dụng BIDV Quảng Trị.
• Nhanto1, nhanto2, nhanto3, nhanto4, nhanto5, nhanto6 lần lượt là 6 nhân tố trong mô hình giả thuyết đã đề cập trọng chương 3 và được diễn giải chi tiết tại phần phân tích nhân tố của chương 4.
Tác giả đã triển hồi quy bằng phương pháp bình phương bé nhất (OLS) và theo thuật toán Enter trong quá trình đưa các nhân tố của mô hình vào xem xét với sự hỗ trợ của phần mềm SPSS 20 và cho kết quả hồi quy và kiểm định đa cộng tuyến, phương sai sai sốthay đổi, tựtương quan về mức độ phù hợp của mô hình như bên dưới đây.
Bảng 4.8: Kết quả hồi quy Variables Entered/RemovedP
a
Mode l
Variables Entered Variables Removed Method 1 nhanto6, nhanto5, nhanto4, nhanto2,
nhanto1, nhanto3P
b . Enter
a. Dependent Variable: RRTD b. All requested variables entered.
Model SummaryP b Mode l R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate
Change Statistics Durbin-
Watson R Square Change F Change df1 df2 Sig. F Change 1 .334P a .111 .093 .45637 .111 6.119 6 293 .000 1.716
a. Predictors: (Constant), nhanto6, nhanto5, nhanto4, nhanto2, nhanto1, nhanto3 b. Dependent Variable: RRTD
Nguồn: kết quả tính toán của tác giả
Bảng 4.9: Bảng kết quả hồi quy phương sai sai sốthay đổi Model SummaryP b Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin-Watson 1 .171P a .029 .009 1.01897 2.098
a. Predictors: (Constant), nhanto6, nhanto5, nhanto4, nhanto2, nhanto1, nhanto3
b. Dependent Variable: PHANDUBP
Nguồn: kết quả tính toán của tác giả
Kết quả kiểm định đa cộng tuyến cho thấy hệ số VIF của các nhân tố đều nhỏhơn 10 lần, như vậy mô hình không có hiện tượng đa công tuyến.
Kết quả kiểm định phương sai số thay đổi cho thấy LMqs = n*R2 = 300*0,029= 8.7< χP
7
PR0.05R = 14.0671 như vậy không có hiện tượng phương sai sai sốthay đổi trong mô hìnhP2F 3
P
Do dL = 1.707 < dU = 1.831 < Durbin-Watson = 2.098 < 4 – dU = 2.169 < 4 – dL = 2.293 rơi vào miền kết lận không có tựtương quan. Như vậy mô hình không có hiện tượng tự tương quan P3F
4P P
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Mô hình cho thấy R bình phương nhỏhơn DW (=1.716) chứng tỏphương tình hồi quy là chấp nhận được (không có sự hồi quy giả mạo), Sig F = 0 < 5% cho thấy kết quả có ý nghĩa và đã giải thích được 33,4% các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của BIDV Quảng Trị.
Như vậy kết luận nghiên cứu của tác giảnhư sau:
Bảng 4.9: Kết quả kiểm định cặp giả thiết các nhân tốtác động tới rủi ro tín dụng tại BIDV Quảng Trị
Nhân tố Sig. Dấu Mức độ tác động
Kết luận
Nhanto1 .098 - .126 Có tác động ở mức ý nghĩa 10%, dấu tác động là âm
Nhanto2 .126 + .093 Không tác động do Sig > 5% hoặc 10% Nhanto3 .992 - .001 Không tác động do Sig > 5% hoặc 10%
Nhanto4 .024 + .148 Có tác động ở mức ý nghĩa 5%, dấu tác động là âm Nhanto5 .785 - .017 Không tác động do Sig > 5% hoặc 10%
Nhanto6 .000 + 328 Có tác động ở mức ý nghĩa 5%, dấu tác động là âm Nguồn: kết quả tính toán của tác giả
3Xem chi tiết tại phụ lục hồi quy phụ vềphương sai sai sốthay đổi. Ho: Mô hình không có phương sai sai sốthay đổi/ H1: Mô hình có phương sai sai số thay đổi. LMqs =n*R2 > χkα=> Bác bỏHo. α là mức ý nghĩa thường là 5%, k là số bậc H1: Mô hình có phương sai sai số thay đổi. LMqs =n*R2 > χkα=> Bác bỏHo. α là mức ý nghĩa thường là 5%, k là số bậc tựdo có trong mô hình (được xác định bằng số biến cộng với hệ số chặn). Hệ số χk
α thì tra bảng thống kê về Chi bình phương trong giáo trình Kinh tếlượng của Nguyễn Quang Dong, NXB Đại học Kinh tế Quốc Dân năm 2012.
4Giá trị dL, dU tra bảng thống kê vềChi bình phương trong giáo trình Kinh tếlượng của Nguyễn Quang Dong, NXB Đại học Kinh tế Quốc Dân năm 2012. Với mức ý nghĩa là α = 5% và số quan sát là n = 300, do trong bảng Durbin Watson học Kinh tế Quốc Dân năm 2012. Với mức ý nghĩa là α = 5% và số quan sát là n = 300, do trong bảng Durbin Watson chỉ có giá trị n= 150 và 200, nên giá trị dL và dU sẽ lấy xấp xỉ giá trị của n = 200 trong bảng.
75
Để kiểm tra các nhân tố của mô hình có thực sự tác động của các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng tại BIDV Quảng Trị hay không, tác giả tiến hành kiểm định các cặp giả thiết sau với mức ý nghĩa α = 5%
Ho: Các βi = 0 (Có ít nhất 1 nhân tốkhông tác động) H1: Các βi ≠ 0 (Có ít nhất 1 nhân tốtác động)
Tiêu chuẩn Sig > α chấp nhận Ho (Bác bỏH1) và ngược lại
Như vậy các nhân tố: nhân tố 1 có Sig <0,1; nhân tố 4, nhân tô 6 có Sig < 0,05 như vậy là chúng ta chưa có cơ sở bác bác bỏ giả thiết HoRi(i=1,4,6)R; hay nói cách khác các nhân tố 1, 4,6 có tác động đến rủi ro tín dụng tại ngân hàng BIDV Quảng Trị. Các nhân tố: nhân tố 2, nhân tố 3 và nhân tố 5 có Sig > 0,1, dẫn tới các bỏ giả thiết HoRi(i=2,3,5)Rhay có nghĩa là nhân tố 2, nhân tố 3 và nhân tố5 không có tác động đến rủi ro tín dụng tại bIDV Quảng Trị.
Kết quả phân tích Anova về sự khác biệt trong Loại hình doanh nghiệp (LDN) và ngành nghề kinh tế (NKT) cho thấy: Phần lớn là không có sự khác biệt theo các tiêu chí trên, ngoại trừ một số nhân tốvà tương ứng với một sốđặc tính, cụ thểđược tổng hợp dưới đây:
Bảng 4.10: Sự khác biệt của các nhân tố theo các thuộc tính của mẫu
LDN NKT
RRTD Có Có
Nhanto1 Có Không
Nhanto2 Không Có Nhanto3 Không Không
Nhanto4 Có Có
Nhanto5 Không Không
Nhanto6 Có Có
Nguồn: Tổng hợp kết quả phân tích của tác giả
Với độ tin cậy của phép kiểm định là 95% (mức ý nghĩa = 0.05), theo bảng 4.8 ta nhận thấy rằng có sự khác biệt về mặt thống kê theo các nhóm loại hình doanh nghiệp và ngành nghề kinh doanh.
Kết luận chương 4
Như vậy với các phương pháp nghiên cứu đề ra ở chương 3, tác giả đã tiến hành thu thập dữ liệu về các nhân tốtác động đến rủi ro tín dụng tại BIDV Quảng Trị, thông qua bảng hỏi bao gồm 37 câu hỏi phỏng vấn dạng tích vào ô hợp lý với mẫu nghiên cứu là 300. Thông qua thu thập số liệu sơ cấp qua khảo sát 300 cán bộ tín dụng tại các ngân hàng tại Quảng Trị bằng bảng hỏi thiết kế sẵn; các kết quảđược xem xét xử lý theo mô hình nghiên cứu giả thiết, kiểm định độ tin cậy của thang đo, phân tích nhân tố khám phá, hồi quy bội biến và kiểm định các giả thiết về mối quan hệ của các nhân tốđối theo loại hình doanh nghiệp và ngành nghề kinh tế. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});