CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG TẠI BIDV QUẢNG TRỊ.
4.2.1. Mô tả, phân tích về mẫu nghiên cứu
Bảng dưới đây mô tả các thông số thống kê của mẫu nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng BIDV Quảng Trị, bao gồm các giá trị nhỏ nhất, lớn nhất, tổng, trung bình, độ lệch, phương sai, quy luật phân phối tính cân xứng, độ nhọn của dữ liệu.
Bảng 4.3: Mô tả thống kê mẫu nghiên cứu Nhân tố Biến Mean Std.
Deviation
Variance Min Max Sum
Khách hàng đã (đang) làm việc trong ngành
nghề vay vốn KNDV1 3.90 .301 .090 3 4 1170 Khách hàng luôn chuẩn bịđầy đủ thông tin, và
giấy tờ chứng minh khi vay vốn KNDV2 3.79 .406 .165 3 4 1138 Khách hàng luôn chia sẻ thông tin một cách
trung thực khi đặt vấn đề vay vốn KNDV3 3.29 .456 .208 3 4 988
Khách hàng chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đúng và đủ
theo tư vấn KNDV4 3.40 .491 .241 3 4 1021
Khách hàng đi vay có nguồn thu đảm bảo và
ổn định KNTC1 3.30 .460 .212 3 4 991
Khách hàng có khảnăng tài chính đảm bảo trả
nợđúng thời hạn cam kết KNTC2 3.37 .483 .233 3 4 1010
Khách hàng có dự án đầu tư, phương án sản
xuất, kinh doanh, dịch vụ khả thi, có hiệu quả KNTC3 3.44 .497 .247 3 4 1032
Khách hàng có dựán đầu tư, phương án phục vụ đời sống khả thi và phù hợp với quy định của pháp luật
KNTC4 3.40 .491 .241 3 4 1020
Khách hàng khi vay vốn có tài sản đảm bảo
phù hợp theo quy định của ngân hàng TSDB1 3.19 .590 .348 2 4 957 Tài sản đảm bảo có giấy tờ pháp lý ràng về
việc đăng ký quyền sở hữu của khách hàng TSDB2 3.73 .532 .283 2 4 1120
Khoản vay càng lớn thì tài sản đảm bảo có giá
trị càng lớn TSDB3 3.55 .584 .342 2 4 1066 Khách hàng sử dụng vốn vay đúng mục đích SDVV1 3.79 .408 .166 3 4 1137
Mục đích sử dụng vốn vay hợp pháp SDVV2 3.30 .636 .405 2 4 990
Mục đích sử dụng vốn vay phù hợp với chính sách tín dụng định hướng của BIDV trong từng thời kỳ
SDVV3 3.74 .558 .312 2 4 1123
Cán bộ tín dụng có kinh nghiệm công tác
trong hoạt động huy động vốn CBTD1 3.78 .609 .371 2 5 1135 Cán bộ tín dụng có trình độ chuyên môn CBTD2 3.82 .404 .164 2 4 1145 Cán bộ tín dụng có lương tâm và có đạo đức
nghề nghiệp cao CBTD3 3.37 .511 .261 2 4 1012 Cán bộ tín dụng có khảnăng giao tiếp, thuyết
phục CBTD4 3.57 .583 .340 2 4 1070 Cán bộ tín dụng có khảnăng thẩm định khách
hàng, phương án kinh doanh, dựán đầu tư CBTD5 3.63 .531 .282 2 4 1088
Cán bộ tín dụng luôn năng động, nhiệt huyết
và sẵn sàng chịu áp lực công việc CBTD6 3.73 .445 .198 3 4 1119 Cán bộ tín dụng không bị xử lý tại các đơn vị
trước đó. CBTD7 2.80 .401 .161 2 3 840
Đầu tư vào nhiều ngành nghề kinh tế khác
nhau để tránh được sự cạnh tranh của các tổ
chức tín dụng khác
DDKD1 3.74 .439 .193 3 4 1122
Đầu tư vào nhiều đối tượng sản xuất kinh
doanh, nhiều loại hàng hóa khác nhau DDKD2 3.66 .540 .292 2 4 1098 Tránh cho vay quá nhiều đối với một khách
hàng, luôn đảm bảo một tỷ lệ cho vay nhất
định trong tổng số vốn hoạt động của khách hàng
DDKD3 3.59 .556 .309 2 4 1078
Cho vay với nhiều loại thời hạn khác nhau
đảm bảo sựcân đối giữa số vốn cho vay ngắn hạn, trung hạn, dài hạn
DDKD4 3.50 .587 .344 2 4 1051
Tạo lập một tỷ lệ thích hợp giữa cho vay bằng
VNĐ và cho vay bằng ngoại tệ DDKD5 3.44 .595 .354 2 4 1032
Hạn chế cho vay với những loại sản phẩm không thiết yếu mà Nhà nước không khuyến khích hay những sản phẩm đã xuất hiện quá nhiều trên thịtrường.
DDKD6 3.50 .520 .271 2 4 1049
Công tác thẩm định dự án và thẩm định khách
hàng luôn được tiến hành tốt GSKV1 3.48 .500 .250 3 4 1044
Luôn giám sát và xử lý các tình huống tín dụng sau khi vay đặc biệt là với các khoản tín dụng trung dài hạn.
GSKV2 3.92 .413 .170 3 5 1175
Giám sát xem khách hàng có tuân thủ đúng
mục đích sử dụng vốn hay không GSKV3 3.83 .394 .155 3 5 1149
Giám sát tình hình hoạt động thực tế của dự
án, tiến độ trả nợ, quá trình sử dụng, bảo quản và biến động tài sản của khách hàng.
GSKV4 3.93 .378 .143 3 5 1180
Luôn nắm bắt được các vấn đề nảy sinh trong
quá trình thực hiện dự án của khách hàng GSKV5 3.43 .516 .266 2 4 1030 Phát hiện kịp thời các trường hợp sử dụng vốn
vay sai mục đích, âm mưu tẩu tán tài sản, lừa
đảo ngân hàng
GSKV6 2.90 .510 .260 2 4 869
Ngân hàng có thể có biện pháp giúp đỡ khách hàng thông qua việc cung cấp thông tin bổ ích, kịp thời, đưa ra các lời khuyên hoặc trực tiếp
giúp đỡ các khách hàng khi gặp khó khăn
bằng cách gia hạn nợ, điều chỉnh kỳ hạn nợ, cho vay thêm.
GSKV7 3.13 .462 .214 2 4 939
Nguồn vốn của BIDV Quảng Trị đang bị tồn
đọng, không cho vay được RRTD1 3.16 .529 .280 2 4 947
Các khoản lãi vay hiện nay không đủ để bù
đắp chi phí huy động của BIDV Quảng Trị RRTD2 3.28 .620 .384 2 5 985
Ngân hàng cho khách hàng vay mà không thu
được gốc và lãi đúng hạn RRTD3 3.28 .625 .391 2 5 985
Nguồn: kết quả tính toán của tác giả
Đối với nhóm kinh nghiệm đi vay của khách hàng đi vay giá trị trung bình của các biến trong nhân tốnày đều lớn hơn 3 cho thấy hầu hết các khách hàng có sử dụng dịch vụ tín dụng của BIDV Quảng Trị đều đồng ý với các ý kiến: khách hàng đã (đang) làm việc trong ngành nghề vay vốn, khách hàng luôn chuẩn bị đầy đủ thông tin, và giấy tờ chứng minh khi vay vốn, khách hàng luôn chia sẻ thông tin một cách trung thực khi đặt vấn đề vay vốn và việc khách hàng chuẩn bịđầy đủ hồsơ đúng và đủtheo tư vấn. Trong đó ý kiến về việc khách
hàng đã (đang) làm việc trong nghề vay vốn được các khách hàng đồng ý cao nhất với mức đánh giá là 3,9.
Đối với nhóm khảnăng tài chính của khách hàng đi vay, hầu hết các khách hàng đều đồng ý với những ý kiến đã đưa ra, trong đó khách hàng cho rằng việc khách hàng có dự án đầu tư, phương án sản xuất, kinh doanh khả thi, có hiệu quả sẽ góp phần giảm thiểu rủi ro tín dụng, ý kiến này được các khách hàng đánh giá ở mức 3,44; Các ý kiến còn lại: khách hàng đi vay có nguồn thu nhập đảm bảo và ổn định, khách hàng đi vay có khảnăng tài chính và trả nợ đúng thời hạn cam kết, khách hàng có dựán đầu tư, phương án phục vụ đời sống khả thi và đúng với quy định của pháp luật cũng nhận được sựđồng tình ở mức cao.
Đối với nhóm tài sản đảm bảo, khách hàng đánh giá rất cao ý kiến cho rằng tài sản đảm bảo có giấy tờ pháp lý rõ ràng về việc đăng ký quyền sở hữu của khách hàng với mức đồng ý là 3,73; khách hàng cũng đồng ý ở mức 3,55 với ý kiến rằng khoản vay càng lớn thì tài sản đảm bảo càng phải có giá trị lớn. Ý kiến về việc khách hàng đi vay cần có tài sản đảm bảo phù hợp theo quy định của ngân hàng cũng được phần đông các khách hàng đồng ý nhưng ở mức 3,19.
Việc sử dụng vốn vay, khách hàng rất đồng ý ở mức 3,79 và 3,74 với ý kiến rằng người đi vay nếu sử dụng đúng mục đích và việc sử dụng vốn vay phù hợp với chính sách tín dụng định hướng của BIDV trong từng thời kỳ thì sẽ góp phần làm giảm rủi ro tín dụng của ngân hàng.
Kinh nghiệm của cán bộ tín dụng, hầu hết các khách hàng đều đồng ý với rằng cán bộ tín dụng càng có kinh nghiệm thì rủi ro tín dụng càng giảm. Trong đó các ý kiến được đồng ý ở mức cao 3,6 đến 3,82 như cán bộ tín dụng có kinh nghiệm công tác trong hoạt động huy động vốn, cán bộ tín dụng có trình độ chuyên môn cao, cán bộ tín dụng có khả năng thẩm định khách hàng, phương án kinh doanh và các dựán đầu tư, cán bộ tín dụng luôn năng động, nhiệt huyết và sẵn sàng chịu áp lực công việc. Bên cạnh đó ý kiến về việc cán bộ tín dụng bị xử lý tại các đơn vịtrước đó ít được khách hàng đồng ý (mức 2,8)
Việc đa dạng hóa hoạt động kinh doanh, theo đúng như nguyên tắc giảm thiểu rủi ro trong kinh doanh là “không bỏ trứng vào cùng một giỏ” phần đông khách hàng đồng ý với các ý kiến về việc cần phải đa dạng hóa các hoạt động kinh doanh để giảm rủi ro tín dụng.
Khách hàng cho rằng cần phải đầu tư vào nhiều ngành nghề kinh tếkhác nhau đểtránh được sự cạnh tranh của các tổ chức tín dụng khác (mức đồng ý trung bình 3,74); Đầu tư vào nhiều đối tượng sản xuất kinh doanh, nhiều loại hàng hóa khác nhau (mức đồng ý trung bình 3,66) ngoài ra các ý kiến còn lại như việc tránh cho vay nhiều với một khách hàng, luôn đảm bảo một tỷ lệ cho vay nhất định trong tổng số vốn hoạt động của khách hàng, cho vay nhiều loại thời hạn khác nhau đảm bảo sựcân đối giữ số vốn vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn, tạo lập một tỷ lệ thích hợp giữa việc cho vay bằng VNĐ và ngoại tệ; việc hạn chế cho vay với những sản phẩm không thiết yếu mà nhà nước không khuyến khích hay những sản phẩm đã xuất hiện quá nhiều trên thịtrường cũng được đánh giá trung bình ở mức từ3,44 đến 3,59.
Việc kiểm tra giám sát khoản vay, các ý kiến về việc giám sát khoản vay được khách hàng đồng ý ở mức cao. Khách hàng đồng ý ở mức 3,92 với ý kiến cho rằng luôn phải giám sát và xử ls các tình huống tín dụng sau khi vay đặc biết là các khoản tín dụng trung dài hạn, Việc giám sát xem khách hàng có tuân thủ đúng mục đích sử dụng vốn hay không được đồng ý ở mức 3,83; việc giám sát tình hình hoạt động thực tế của dự án, tiến độ trả nợ quá trình sử dụng, bảo quản và biến độgn tài sản của khách hàng được đồng ý ở mức 3,93. Tuy nhiên trong số những ý kiến về việc giám sát khoản vay được khách hàng đồng ý thì ý kiến về việc kịp thời phát hiện kịp thời các trường hợp sử dụng vốn vay sai mục đích, âm mưu tẩu tán tài sản, lừa đảo ngân hàng không nhận được nhiều ý kiến đồng tình của khách hàng (mức đồng ý trung bình 2,9)
Theo đánh giá của khách hàng về tình hình rủi ro tín dụng hiện nay tại BIDV Quảng Trị thì việc nguồn vốn của BIDV Quảng Trị đang bị tồn đọng không cho vay được, các khoản lãi vay hiện nay không đủ bù đắp chi phí huy động của BIDV Quảng Trị, ngân hàng cho khách hàng vay mà không thu được gốc và lãi đúng hạn đều được đánh giá ở mức trên trung bình.
Việc thống kê mô tả giúp chúng ta có một cái nhìn tổng quát về toàn bộ số liệu trước khi bước vào khâu tổng hợp. Từ bảng tổng hợp trên, ta nắm được các chỉ tiêu phản ánh mức độ phát tán của mẫu hoặc tổng thể bao gồm: giái trị cực đại – Max, giá trị cực tiểu Min, phạm vi – Range (giá tị cực đại – giá trị cực tiểu); giá trị trung bình – Mean là chỉ tiêu phản ánh mức độ bình quân các đơn vị tổng thể; Phương sai – Varian và độ lệch chuẩn – Standard deviation. Các chỉ tiêu này cho biết mức độ chuẩn nhất giứa các đơn vị thống kê. Các giá trị
này càng nhỏ thì chứng tỏcác đơn vị thống kê càng thuần nhất. Nếu các giá trị này bằng 0 thì điều đó chứng tỏ rằng tất cảcác đơn vị của tổng thểđều như nhau.
4.2.2. Phân tích độ tin cậy thang đo của các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín
dụng
Mục đích của phương pháp này là kiểm tra xem các mục hỏi nào thực sựđóng góp vào việc đo lường các khái niệm lý thuyết mà ta đang nghiên cứu. Những mục hỏi cùng đo lường một khái niệm tiềm ẩn thì phải có mối tương quan với các mục còn lại trong nhóm/nhân tố.
Hệ số Cronbach’s Alpha là phép kiểm định thống kê mức độ chặc chẽ mà các mục hỏi trong thang đo tương quan với nhau.
Trên cơ sởđó, các biến có hệ sốtương quan với tổng (item-total correlation) thấp hơn 0.3 sẽ bị loại và tiêu chuẩn để lựa chọn thang đo là khi nó đảm bảo độ tin cậy Alpha từ 0.6 trở lên.
Thông thường, thang đo có Cronbach alpha từ 0.7 đến 0.8 là sử dụng được. Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng khi thang đo có độ tin cậy từ 0.8 trởlên đến gần 1 là thang đo lường tốt. Tuy nhiên, trong trường hợp khái niệm đo lượng là mới hoặc mới đối với người trả lời trong bối cảnh đang nghiên cứu thì hệ số Cronbach’s Alpha được chấp nhận từ mức 0.6 trở lên (Nunnally, 1978; Peterson, 1994; Slater, 1995).
Để kiểm tra độ tin cậy thang đo biến đã được thiết kế và khảo sát, tác giả sử dụng hệ số Cronbach Alpha. Hệ số Cronbach Alpha dùng để đo lường mức độ chặt chẽ các mục hỏi trong thang đo có sự tương quan với nhau. Tác giảđã phân tích độ tin cậy thang đo cho các biến độc lập và phụ thuộc đã được giả thiết bao gồm:
• Kinh nghiệm của khách hàng đi vay (KNDV) bao gồm 4 biến giải thích (KNDVRi=1-4R)
• Khả năng tài chính của khách hàng đi vay (KNTC) bao gồm 4 biến giải thích (KNTCRi=1-4R)
• Tài sản đảm bảo (TSDB) bao gồm 3 biến giải thích (TSDBRi=1-3R)
• Việc sử dụng vốn vay (SDVV) bao gồm 3 biến giải thích (SDVVRi=1-3R)
• Kinh nghiệm của cán bộ tín dụng (CBTD) bao gồm 7 biến giải thích (CBTDRi=1-7R)
• Đa dạng hóa hoạt động kinh doanh (DDKD) bao gồm 6 biến giải thích (DDKDRi=1-6R)
• Kiểm tra giám sát khoản vay (GSKV) bao gồm 7 biến giải thích (GSKVRi=1-7R)
• Rủi ro tín dụng (RRTD) bao gồm 3 biến giải thích (RRTDRi=1-3R)
Bảng 4.4: Kết quảphân tích độ tin cậy thang đo
Biến quan sát Trung bình thang đo nếu loại biến Phương sai thang đo nếu loại biến Tương quan biến tổng Cronbach’s alpha nếu loại biến Kinh nghiệm của khách hàng đi vay (KNDV): Cronbach’s alpha = .670
KNDV 1 10.49 1.033 .478 .609
KNDV 2 10.60 1.024 .277 .709
KNDV 3 11.10 .676 .709 .399
KNDV 4 10.99 .802 .423 .635
Khảnăng tài chính của khách hàng đi vay (KNTC): Cronbach’s alpha =.742
KNTC 1 10.21 1.154 .745 .563
KNTC 2 10.14 1.113 .744 .557
KNTC 3 10.07 1.055 .784 .525
KNTC 4 10.11 1.817 .034 .929
Tài sản đảm bảo (TSDB): Cronbach’s alpha = ,815
TSDB 1 7.29 1.095 .556 .859
TSDB 2 6.74 1.001 .795 .621
TSDB 3 6.92 1.007 .665 .746
Việc sử dụng vốn vay (SDVV): Cronbach’s alpha =.720
SDVV 1 7.04 1.119 .478 .719
SDVV 2 7.53 .691 .569 .616
SDVV 3 7.09 .771 .627 .519
Kinh nghiệm của cán bộ tín dụng (CBTD): Cronbach’s alpha = .819
CBTD 1 20.91 4.093 .604 .788 CBTD 2 20.88 4.681 .632 .787 CBTD 3 21.32 5.116 .248 .845 CBTD 4 21.13 3.986 .698 .768 CBTD 5 21.07 4.199 .676 .773 CBTD 6 20.97 4.668 .565 .794 CBTD 7 21.90 4.789 .571 .795
Đa dạng hóa hoạt động kinh doanh (DDKD): Cronbach’s alpha = .870
DDKD 1 17.69 4.942 .654 .853
DDKD 2 17.77 4.604 .654 .850
DDKD 3 17.84 4.623 .620 .857
DDKD 4 17.93 4.293 .730 .837
DDKD 5 17.99 4.274 .725 .838
DDKD 6 17.94 4.682 .649 .851
Kiểm tra giám sát khoản vay (GSKV): Cronbach’s alpha = .667
GSKV 1 21.14 2.964 .112 .711 GSKV 2 20.70 2.484 .579 .577 GSKV 3 20.79 2.775 .364 .636 GSKV 4 20.69 2.564 .579 .584 GSKV 5 21.19 2.768 .217 .683 GSKV 6 21.72 2.288 .557 .571 GSKV 7 21.49 2.652 .359 .637 Rủi ro tín dụng (RRTD): Cronbach’s alpha = ,734 RRTD 1 6.57 1.183 .525 .689 RRTD 2 6.44 .923 .638 .546 RRTD 3 6.44 1.016 .523 .693 Nguồn: Số liệu tổng hợp từ kết quả tính toán của tác giả Qua kết quả tính toán ở trên tác giả có kết luận như sau:
Yếu tố kinh nghiệm của khách hàng đi vay có Cronbach’s alpha = 0,670 (thỏa mãn điều kiện > 0,6) tuy nhiện hệ sốtương quan biến của biến KNDV2 = 0,277 (<0,3) nên tác giả tiến hành loại bỏ biến KNDV2 - Khách hàng luôn chuẩn bịđầy đủ thông tin, và giấy tờ chứng minh khi vay vốn ra khỏi biến quan sát khi đó hệ số Cronbach’s alpha = 0,709. Các biến còn lại được giữ lại để sử dụng trong phân tích nhân tố khám phá.
Yếu tố khả năng tài chính của khách hàng đi vay có hệ số cronback’s alpha = 0,742