CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG TẠI BIDV QUẢNG TRỊ.
4.2.3. Phân tích nhân tố khám phá các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng
Phương pháp phân tích nhân tố khám phá EFA (Exploratory Factor Analysis, gọi tắt là phương pháp EFA) giúp chúng ta đánh giá hai loại giá trị quan trọng của thang đo là giá trị hội tụ và giá trị phân biệt. Phương pháp phân tích nhân tố EFA thuộc nhóm phân tích đa biến phụ thuộc lẫn nhau (interdependence techniques), nghĩa là không có biến phụ thuộc và biến độc lập mà nó dựa vào mối tương quan giữa các biến với nhau (interrelationships). EFA dùng để rút gọn một tập k biến quan sát thành một tập F (F<k) các nhân tố có ý nghĩa hơn. Cơ sở của việc rút gọn này dựa vào mối quan hệ tuyến tính của các nhân tố với các biến nguyên thủy (biến quan sát).
Các tác giảMayers, L.S., Gamst, G., Guarino A.J. (2000) đề cập rằng: Trong phân tích nhân tố, phương pháp trích Pricipal Components Analysis đi cùng với phép xoay Varimax là cách thức được sử dụng phổ biến nhất.
Theo Hair & ctg (1998, 111), Factor loading (hệ số tải nhân tố hay trọng số nhân tố) là chỉ tiêu đểđảm bảo mức ý nghĩa thiết thực của EFA:
• Factor loading > 0.3 được xem là đạt mức tối thiểu.
• Factor loading > 0.4 được xem là quan trọng.
• Factor loading > 0.5 được xem là có ý nghĩa thực tiễn
Điều kiện để phân tích nhân tố khám phá là phải thỏa mãn các yêu cầu: Hệ số tải nhân tố (Factor loading ) > 0.5
0.5 ≤ KMO ≤ 1: Hệ số KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) là chỉ sốđược dùng để xem xét sự thích hợp của phân tích nhân tố. Trị số KMO lớn có ý nghĩa phân tích nhân tố là thích hợp.
Kiểm định Bartlett có ý nghĩa thống kê (Sig. < 0.05): Đây là một đại lượng thống kê dùng để xem xét giả thuyết các biến không có tương quan trong tổng thể. Nếu kiểm định này có ý nghĩa thống kê (Sig. < 0.05) thì các biến quan sát có mối tương quan với nhau trong tổng thể.
Phần trăm phương sai toàn bộ (Percentage of variance) > 50%: Thể hiện phần trăm biến thiên của các biến quan sát. Nghĩa là xem biến thiên là 100% thì giá trị này cho biết phân tích nhân tố giải thích được bao nhiêu %.
Quá trình phân tích nhân tố khám phá trong nghiên cứu của tác giả phải thỏa mãn các điều kiện sau: KMO>0,5; thang đo được chấp nhận nếu tổng phương sai trích >=60%; các yếu tố có Eigenvalue luôn lớn hơn 1; Giá trị loại bỏ biến được xác định là lớn hơn 0,5; đồng thời phương pháp trích Principal với phép quay Varimax được sử dụng để tối thiểu hóa lượng biến có hệ số lớn tại cùng một nhân tố nhằm tăng cường khảnăng giải thích các nhân tố.
Tác giảđã tiến hành phương pháp phân tích nhân tố 1 lần cho biến giải thích và 1 lần cho biến phụ thuộc nhằm loại bớt biến và đạt được các giá trị tối ưu, kết quả tính toán chi tiết được tác giả trình bày ở bảng tổng hợp kết quảdưới đây:
Bảng 4.6: Kết quả phân tích nhân tố khám phá Stt EFA KMO 44TBartlett's
Test of Sphericity Tổng phương sai trích Số nhân tố Ghi chú 01 Lần 1 cho các biến giải thích 0,815 Sig <0,05 83,370 7 nhân tố rút ra từ phép phép quay Varimax Loại GSKV6, GSKV3, TSDB2, TSDB3 do không thỏa mãn điều kiện 02 Lần 2 cho các biến giải thích ( đã bỏ GSKV6, GSKV3, TSDB2, TSDB3) 0,779 Sig <0,05 82,998 6 nhân tố rút ra từ phép phép quay Varimax Loại GSKV7 do không thỏa mãn điều kiện 03 Lần 3 cho các biến giải thích ( đã bỏ GSKV7) 0,779 Sig <0,05 86,065 6 nhân tố rút ra từ phép phép quay Varimax Không loại bỏ thêm biến nào 05 EFA cho biến phụ thuộc
0,656 Sig <0,05 65,531 1 nhân tố rút ra, không có phép quay
Không loại biến
Nguồn: Số liệu tổng hợp từ kết quả nghiên cứu của tác giả
Như vậy sau 3 lần phân tích nhân tố khám phá cho biến giải thích và 1 lần cho biến phụ thuộc tác giả đã lại thêm các biến: GSKV6, GSKV3, TSDB2, TSDB3, GSKV7. Kết quả phân tích cho ra 6 nhân tố mới như sau:
Bảng 4.7: Các nhân tốảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của BIDV Quảng Trị STT Nhân tố Diễn giải Biến 1 Nhân tố 1 – Mở rộng đầu tư và tuyển chon CBTD có uy tín
Đầu tư vào nhiều đối tượng sản xuất kinh doanh, nhiều loại hàng hóa khác nhau
DDKD2
2 Đầu tư vào nhiều ngành nghề kinh tế khác nhau để tránh được sự cạnh tranh của các tổ chức tín dụng khác
DDKD1
3 Cán bộ tín dụng luôn năng động, nhiệt huyết và sẵn sàng chịu áp lực công việc
CBTD6
4 Tránh cho vay quá nhiều đối với một khách hàng, luôn đảm bảo một tỷ lệ cho vay nhất định trong tổn số vốn hoạt động của khách hàng
DDKD3
5 Cán bộ tín dụng không bị xử lý tại các đơn vị trước đó. CBTD7 6 Nhân tố 2 – Đa dạng hình thức cho vay và tuyển dụng cán bộ tín dụng có kinh nghiệm
Hạn chế cho vay với những loại sản phẩm không thiết yếu mà Nhà nước không khuyến khích hay những sản phẩm đã xuất hiện quá nhiều trên thị trường.
DDKD6
7 Tạo lập một tỷ lệ thích hợp giữa cho vay bằng VNĐ và cho vay bằng ngoại tệ
DDKD5
8 Cho vay với nhiều loại thời hạn khác nhau đảm bảo sự cân đối giữa số vốn cho vay ngắn hạn, trung hạn, dài hạn
DDKD4
9 Cán bộ tín dụng có khảnăng giao tiếp, thuyết phục CBTD4 10 Cán bộ tín dụng có khảnăng thẩm định khách hàng,
phương án kinh doanh, dựán đầu tư
CBTD5
11 Nhân tố 3 – Quy trình đi vay và
mục đích vay
Mục đích sử dụng vốn vay phù hợp với chính sách
tín dụng định hướng của BIDV trong từng thời kỳ SDVV3 12 Cán bộ tín dụng có kinh nghiệm công tác trong hoạt
CBTD1
đúng cam kết của KH
động huy động vốn
13 Khách hàng đã (đang) làm việc trong ngành nghề
vay vốn KNDV1 14 Tài sản đảm bảo có giấy tờ pháp lý ràng về việc đăng ký quyền sở hữu của khách hàng CBTD2 15 Khách hàng sử dụng vốn vay đúng mục đích SDVV1 16 Mục đích sử dụng vốn vay hợp pháp SDVV2 17 Nhân tố 4 – Kinh nghiệm của khách hàng đi vay
Khách hàng chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đúng và đủ theo
tư vấn KNDV4
18 Khách hàng luôn chia sẻ thông tin một cách trung
thực khi đặt vấn đề vay vốn KNDV3
19 Khách hàng khi vay vốn có tài sản đảm bảo phù hợp
theo quy định của ngân hàng TSDB1
20
Nhân tố 5 – Khả năng tài chính của khách hàng
đi vay
Khách hàng đi vay có nguồn thu đảm bảo và ổn định
KNTC1 21 Khách hàng có khả năng tài chính đảm bảo trả nợ
đúng thời hạn cam kết KNTC2
22 Khách hàng có dự án đầu tư, phương án sản xuất,
kinh doanh, dịch vụ khả thi, có hiệu quả KNTC3 23
Nhân tố 6 – Kiểm tra giám
sát khoản vay
Khách hàng có dựán đầu tư, phương án phục vụđời
sống khả thi và phù hợp với quy định của pháp luật GSKV4 24 Luôn giám sát và xử lý các tình huống tín dụng sau
khi vay đặc biệt là với các khoản tín dụng trung dài hạn.
GSKV2
Nguồn: kết quả tính toán của tác giả
Điều chỉnh mô hình nghiên cứu:
Hình 4.2 : Mô hình nghiên cứu đã được điều chỉnh
4.2.4. Hồi quy và kiểm định giả thiết các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng tại BIDV Quảng Trị.