- Phũng ngừa bằng hợp đồng kỡ hạn Phũng ngừa bằng hợp đồng tương lai.
Rủi ro của cỏc giao dịch ngoại hối phỏi sinh (Cont.)
Ma trận xếp hạng mức độ rủi ro của cỏc giao dịch tài chớnh phỏi sinh theo loại hợp đồng và mục đớch sử dụng.
Lói suất Tỷ giỏ Vốn, hàng húa và khỏc
Hedging Dealing Speculating
Mức độ rủi ro Cỏc loại hợp đồng Mục đớch sử dụng ub.com.vn 214
Rủi ro của cỏc giao dịch ngoại hối phỏi sinh (Cont.) hối phỏi sinh (Cont.)
Rủi ro của cỏc giao dịch ngoại hối phỏi sinh (Cont.) hối phỏi sinh (Cont.)
- Nghị định 131/2005/NĐ-CP ngày 18/10/2005 của CP về sửa đổi Nghị định 63.
ub.com.vn
216
Hệ thống cỏc văn bản phỏp quy về phũng ngừa rủi ro hối đoỏi về phũng ngừa rủi ro hối đoỏi
(Cont.)
Văn bản về quy định trạng thỏi ngoại hối của cỏc NHTM
- Quyết định số 18/1998/QĐ-NHNN7 ngày 10/01/1998 về trạng thỏi ngoại tệ đối với cỏc tổ chức tớn dụng được phộp kinh doanh ngoại hối.
- Quyết định số 1081/2002/QĐ-NHNN ngày 07/10/2002 về trạng thỏi ngoại tệ đối với cỏc tổ chức tớn dụng được phộp kinh doanh ngoại hối.
- Quyết định số 1168/2003/QĐ-NHNN ngày 02/10/2003 về việc sửa đổi Điều 1 Quyết định số 1081/2002/QĐ-NHNN ngày 07/10/2002 của Thống đốc NHNN về trạng thỏi ngoại tệ đối với cỏc tổ chức tớn dụng được phộp kinh doanh ngoại hối.
ub.com.vn 217
Văn bản phỏp quy về giao dịch ngoại hối kỡ hạn ngoại hối kỡ hạn
Tỷ giỏ kỡ hạn tối đa = Tỷ giỏ giao ngay tối đa + % biờn độ dao động. động.
Quyết định số 648/2004 của Thống đốc NHNN, ngày 28/5/2004:
- Kỡ hạn từ 3 ngày đến 365 ngày, - Tỷ giỏ kỡ hạn được xỏc định trờn cơ sở:
+ Tỷ giỏ giao ngay của ngày kớ hợp đồng kỡ hạn, hoỏn đổi; + Chờnh lệch gữa 2 mức lói suất hiện hành là lói suất cơ bản của VND (tớnh theo năm) do NHNN VN cụng bố và lói suất mục tiờu của Mĩ (Fed Funds Target rate) của USD do Cục dự trữ Liờn bang Mĩ cụng bố;
+ Kỡ hạn của hợp đồng.