ub.com.vn 221
Phũng ngừa rủi ro hối đoỏi bằng quản lý trạng thỏi ngoại tệ quản lý trạng thỏi ngoại tệ
Tổng trạng thỏi ngoại tệ cuối ngày khụng được vượt quỏ 30% vốn tự cú của ngõn hàng. vốn tự cú của ngõn hàng.
Trạng thỏi ngoại tệ cuối ngày đối với cỏc chi nhỏnh ngõn hàng thỡ trụ sở chớnh sẽ quy định cụ thể tựy thuộc vào quy mụ, uy tớn của trụ sở chớnh sẽ quy định cụ thể tựy thuộc vào quy mụ, uy tớn của từng chi nhỏnh.
Trờn thực tế đối với cỏc chi nhỏnh ngõn hàng nhỏ thụng thường họ sẽ đưa trạng thỏi ngoại tệ cuối ngày bằng 0 để trỏnh thường họ sẽ đưa trạng thỏi ngoại tệ cuối ngày bằng 0 để trỏnh rủi ro thụng qua giao dịch với trụ sở chớnh
ub.com.vn
222
Phũng ngừa rủi ro hối đoỏi bằng quản lý trạng thỏi ngoại tệ (Cont.) quản lý trạng thỏi ngoại tệ (Cont.)
Cỏc NHTM VN thường duy trỡ trạng thỏi ngoại tệ đoản:
- Mức tỷ giỏ giao dịch bỡnh quõn liờn ngõn hàng mà NHNN cụng bố thường ổn định trong thời gian dài.
- Đặc điểm của thị trường ngoại hối Việt Nam hiện nay là theo hướng một chiều, cầu về ngoại tệ luụn lớn hơn cung ngoại tệ, do vậy mà doanh số mua vào nhỏ hơn doanh số bỏn ra và điều này dẫn tới trạng thỏi ngoại tệ của cỏc ngõn hàng thường bị đoản.
- Lói suất cho vay VND thường cao hơn nhiều so với lói suất cho vay của USD, EUR và JPY (lói suất thực của VND dương), vỡ thế cỏc ngõn hàng sẵn sàng bỏn ngoại tệ đổi lấy nội tệ và cho vay nội tệ để hưởng lói suất cao, đến hạn hoàn trả ngoại tệ họ sẽ mua ngoại tệ vào.
ub.com.vn 223
Phũng ngừa rủi ro hối đoỏi bằng quản lý trạng thỏi ngoại tệ (Cont.) quản lý trạng thỏi ngoại tệ (Cont.)
Bỏo cỏo trạng thỏi ngoại tệ cuối thỏng 12 của VCB thời kỳ 2001-2003 2001-2003
USD EUR JPY
Số tuyệt đối So với VTC
Số tuyệt đối So với VTC
Số tuyệt đối So với VTC 31.12.01 -21 705 432 -30% -1 132 111 -1% 18 000 000 (30.11.01) - 31.12.02 -33 466 070,11 -25,38% -4307 441,82 -3,27% -599 650 193,06 -3,87% 31.12.03 -26614997,10 -16,35% 2 919 261,86 +2,26% -63 648 149,54 -0,37% 29.04.04 -50 904 866,97 -27,16% 2 426 464,33 +1,54% -425 027 526,54 -2,07%
Nguồn: Phũng kinh doanh ngoại tệ-VCB.
224
Phũng ngừa rủi ro hối đoỏi bằng cỏc giao dịch ngoại hối phỏi sinh cỏc giao dịch ngoại hối phỏi sinh
Nghiệp vụ kỡ hạn và hoỏn đổi:
Tất cả cỏc ngõn hàng được phộp kinh doanh ngoại tệ đều được phộp thực hiện cỏc nghiệp vụ này.
Nghiệp vụ quyền chọn:
- Cỏc ngõn hàng được phộp thực hiện: NHTMCP XNK-Eximbank; Chi nhỏnh ngõn hàng Citibank;
Ngõn hàng Đầu Tư và Phỏt Triển Việt Nam-BIDV NHNO&PTNT Việt Nam
ub.com.vn 225
Ngõn hàng AIB (Allied Irish Bank)
Ngày 6/2/2002, tại chi nhỏnh Baltimore, Allfirst, dealer là John Rusnak. dealer là John Rusnak.
Thua lỗ: 691,2 triệu USD, do tham gia vào cỏc giao dịch sau: giao dịch sau: (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});