Đoà thị 2.5 Ty û tro ï ng tín du ï ng va ø đa àu tư trong v oán sư û du ï ng
2.3.2.2 Quản trị rủi ro giao dịch:
• Mơ hình tổ chức cho vay
Việc lựa chọn một mơ hình tổ chức cho vay phụ thuộc vào các yếu tố sau: - Qui mơ
- Năng lực quản trị
- Chất lượng đội ngũ nhân viên tín dụng - Cơng nghệ cho vay
Hiện trên thực tế cĩ hai mơ hình tổ chức cho vay: Mơ hình tổ chức theo phương pháp tập quyền Mơ hình tổ chức theo phương pháp phân quyền
• Phân tích rủi ro khi lựa chọn
Lựa chọn tín dụng là một quá trình đánh giá rủi ro cho vay đối với một doanh nghiệp hay một cá nhân. Việc đánh giá rủi ro đặt trong tương quan với lợi ích mà Ngân hàng mong muốn nhận được từ việc cho vay. Lợi ích trực tiếp đơn giản là tiền lãi và các khoản phí thu được từ khoản vay đĩ và cĩ thể là số tiền gởi bắt buộc như một điều kiện của khoản vay. Các lợi ích gián tiếp bao gồm sự hình thành hoặc duy trì quan hệ với người vay, qua đĩ cĩ thể làm tăng nguồn tiền gởi hoặc cĩ thêm nhu cầu về các loại hình dịch vụ.
Rủi ro lựa chọn cĩ thể định tính và định lượng, khía cạnh định tính thường rất khĩ đánh giá.
Thơng qua một tiến trình tái xét cần đánh giá đặc điểm và chất lượng danh mục cho vay của Ngân hàng. Danhmục cho vay phản ánh vị thế của thị trường và nhu cầu của Ngân hàng, chiến lược kinh doanh và rủi ro cùng năng lực mở rộng tín dụng.
2.3.3 Thực trạng cơng tác quản trị rủi ro tín dụng:
Cùng với quá trình phát triển ngày càng đi lên, Sacombank đã thiết lập được một hệ thống quản lý chất lượng tín dụng khá chặt chẽ.
• Ban hành chính sách tín dụng. Trong chính sách tín dụng của mình , bên cạnh việc áp dụng các qui định trong Luật các tổ chức tín dụng, Ngân hàng đã bổ sung thêm một số qui định để đảm bảo sự chặt chẽ cao và phù hợp với tình hình thực tế của Ngân hàng.
• Thiết lập mơ hình tín dụng xếp hạng tín dụng: gồm mơ hình xếp hạng tín dụng Doanh nghiệp và mơ hình chấm điểm cá nhân. Các mơ hình đã được thiết lập, nhập liệu thử nghiệm, phân tích đánh giá và đã được điều chỉnh cho phù hợp vơi điều kiện thực tế của Sacombank. Theo đánh giá của chuyên gia Tổ chức tài chính quốc tế IFC, với sự hỗ trợ của cơng nghệ thơng tin, mơ hình đã cơ bản hồn tất và phù hợp với một số tiêu chuẩn của Basel.
• Quản lý danh mục cho vay theo phương pháp so sánh GDP. Ngân hàng đã xây dựng mơ hình giám sát và điều chỉnh danh mục cho vay, dựa trên cơ sở khách quan về tỉ trọng đĩng gĩp GDP cùa ngành nghề trong nền kinh tế nhằm giúp Ngân hàng cĩ định hướng phù hợp khi cho vay các ngành nghề.
Như vậy để kiểm sốt quản trị rủi ro tín dụng, Sacombank đã cĩ những qui định hết sức chặt chẽ, thậm chí một số qui định là quá khắc khe.
CHƯƠNG 3: