Các biện pháp phòng ngừa và hạn ché rủi ro tin dụng lại Ngân hàng Phương Nam Chì nhánh Hà Sôi
- Chất lượng sàn phẩm dịch vụ cùa doanh nghiệp ngày càng giảm sút, khách hàng không còn tín nhiệm họ như trước dẫn đến không bán được hàng hoặc bán với giá thấp làm tăng nguy cơ thua lỗ và doanh nghiệp không có khả năng trả được nợ.
- Các thảm hoa về thiên nhiên như bão lụt, hoa hoạn, cháy rừng
Khi các dâu hiệu phản ánh một khoán vay có vấn đề được nhận ra, biện pháp đâu tiên m à các cán bộ tín dụng ngờn hàng phải làm là xác định tính nghiêm trọng của vân đê. Đê hoàn tất công việc này cờn có thêm thông tin và sự hợp tác từ phía người vay. Các biện pháp sau đó sẽ tuy thuộc vào tình hình nghiêm trọng của tình hình m à xử lý.
2.7. Một so chì tiêu đo lường rủi ro tín dụng.
2.7.1. Tỷ lệ nạ quá hạn trên tong du nợ.
Chi tiêu này thường nói lên chất lượng tín dụng cùa một ngân hàng. Thông thường chi số này dưới mức 5 % thì hoạt động kinh doanh cùa ngân hàng bình thường. Nếu tại một thời điểm nhất định nào đó tỷ lệ nợ quá hạn trên tổng dư nợ chiêm tý trọng lớn thì nó phàn ánh chất lượng tín dụng tại ngân hàng kém. Điều đó có nghĩa là rủi ro tín dụng cao và ngược lại.
Ta có công thức: „. , , Nợ quá hạn ,
Tỷ tệ nợ quá hạn= -ri. , +100%
1
10112 CÚT nọ
ĩ. 7.2. Tỳ lệ dư nợ trên vốn huy động và tổng nguồn vốn.
Tỷ lệ dư nợ trên vốn huy động
Chi tiêu này đánh giá khả năng sử dụng vốn huy động vào việc cho vay vốn. Thông thường khi nguồn vốn huy động ờ ngân hàng chiếm tỷ lệ thấp so với tồng nguồn vốn sù dụng thì dư nợ thường gấp nhiều lờn so với vốn huy động. Nếu ngân hàng sử dụng vốn cho vay phờn lớn từ nguồn vốn cấp trên thì không hiệu quả bằng việc sử dụng nguồn vốn huy động được.
Tỷ lệ dư nợ trên vốn huy động càng gờn Ì càng tốt cho hoạt động ngân hàng, khi đó ngân hàng sử dụng một cách có hiệu quà đồng vốn huy động được.
Các biện pháp phòng ngừa và hạn ché rủi ro tin dụng lại Ngân hàng Phương Nam Chì nhánh Hà Sôi
1 1 • D ư nơ
Ty lệ dư nợ trẽn vỏn huy động = 771 i '~T- * 1 0 0 %
' . V » Von huy độna
T ỷ lệ d ư n ợ trên tổng nguồn vốn
Chỉ tiêu này cho biết tỳ trọng đầu tư vào cho vay của ngân hàng so với tồng nguồn vốn, hay là dư nợ cho vay chiếm bao nhiêu phần trăm trong tổng nguồn vốn sử dụng cùa ngân hàng.
Ta có công thức sau:
. D u nơ
Tý lệ dư nợ trẽn tông nauõu võn= í ! " T-
: r ~ 1 0 0 %
' - - Tông nttuõn v o n
2.7. 3. Nợ xấu và tỳ lệ nợ xấu trên tồng dư nợ
N ợ xạu là những khoản nợ được phân loại vào nhóm 3 (dưới chuẩn), nhóm 4 (nghi ngờ) và nhóm 5 (có khả năng mạt vốn).4
N ợ của các N H T M được chia làm 5 nhóm:
- Nhóm Ì (nợ đù tiêu chuẩn): các khoản nợ trong hạn được Chi nhánh đánh giá là có đủ khả năng để thu hồi đầy đủ cà gốc và lãi đúng thời hạn.
- Nhóm 2 (nợ cần chú ý): các khoản nợ quá hạn dưới 90 ngày.
- Nhóm 3 (nợ dưới tiêu chuẩn): các khoăn nợ quá hạn từ 90 ngày đến 180 ngày.
- N h ó m 4 (nợ nghi ngờ): các khoán nợ quá hạn từ 181 ngày đến 360 ngày. - N h ó m 5 (nợ có khả năng mạt vốn) bao gồm:
• Các khoản nợ quá hạn trên 360 ngày. • Các khoản nợ khoanh chờ Chính phù xử lý. Tỷ lệ nợ xạu trên tổng dư nợ
Chỉ tiêu này phàn ánh mức độ thiệt hại của ngân hàng trong từng thời kỳ bởi vì nợ xạu bị loại ra bàng cân đối trên tổng du nợ và ngần hàng đã trích dự phòng ờ mức tối đa. Tỷ lệ này càng lòn thì lợi nhuận hàng năm của ngân hàng càng giám, rủi ro tín dụng của ngần hàng càng cao.
4
: Quyết định 493/2005/QĐ-Ngân hàng Nhà nước ngày 22/4/2005 cùa Ngán hàng Nhà nước