4. Phương pháp nghiên cứu – Mô hình và dữ liệu
4.3. Cách xử lý số liệu và phương pháp phân tích
Kiểm định nghiệm đơn vị theo phương pháp ADF được thực hiện để kiểm tra tính dừng của các biến sau đó xử lý các biến không dừng bằng cách lấy sai phân để đảm bảo tất cả các biến của mô hình đều dừng nhằm tránh kết quả sai lệch do vấn đề hồi quy giả. Các kiểm định đồng liên kết cũng được thực hiện để xem xét có hay không mối quan hệ đồng liên kết giữa các biến. Trường hợp các biến điều dừng và không có đồng liên kết thì kết quả sẽ được ước lượng bằng mô hình VAR thông thường, còn trường hợp các biến đều dừng nhưng có xuất hiện đồng liên kết thì ước lượng của bài sẽ được thực hiện bằng mô hình VECM. Độ lớn của độ trễ được kiểm tra bằng tiêu chuẩn Akaike.
Để đảm bảo các biến được chọn đều giải thích được biến động của lạm phát. Kiểm định Granger được thực hiện giữa từng biến với CPI. Kết quả kiểm định cho thấy 7
biến được lựa chọn đều có tác động giải thích cho lạm phát ở mẫu 10 quốc gia được quan sát (Kết quả kiểm định: Phụ lục 5)
Tầm quan trọng của mối liên hệ giữa các biến trong việc xác định nguồn gốc của lạm phát được tính toán thông qua phân tích phương sai (variance decomposition analysis) để phân biệt sự biến động trong các biến nội sinh (lạm phát giá tiêu dùng, lạm phát giá lương thực và lạm phát giá phi lương thực) do thành phần các cú sốc trong mô hình VAR gây ra. Mức độ dẫn truyền được đo lường bằng hàm phản ứng đẩy. Hàm phản ứng đẩy theo dõi các tác động phức tạp của các biến lên lạm phát giá tiêu dùng trong thời gian mà cú sốc tác động. Vì vậy hệ số dẫn truyền của giá dầu (giá lương thực) có được bằng cách chia mức độ phản ứng của mỗi chỉ số giá khác đã tích lũy sau j tháng cho giá dầu (giá lương thực) đã phản ứng tích lũy sau j tháng với cú sốc giá dầu (giá lương thực).
