Công cụ phòng ngừa rủi ro lãi suất ngân hàng chủ yếu sử dụng các hợp đồng tín dụng với lãi suất thả nổi có điều chỉnh theo định kỳ, còn đối với các công cụ tài chính phái sinh thì hầu như chưa được sử dụng. Nguyên nhân hạn chế một phần là do thị trường tài chính Việt Nam chưa phát triển và Sacombank chưa chú trọng sử dụng công cụ phòng ngừa rủi ro lãi suất hữu hiệu này.
Trong thời gian qua tình hình kinh tế thế giới và nền kinh tế trong nước có nhiều biến động khó lường, NHNN phải sử dụng chính sách tiền tệ linh hoạt nhằm đối phó với tình
trạng lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô. Vì vậy các loại lãi suất định hướng ở thị trường tài chính Việt Nam liên tục thay đổi đã tác động mạnh đến lãi suất huy động và cho vay ở các NHTM, đặt các ngân hàng đối diện với rủi ro lãi suất và thanh khoản rất lớn.
Quy mô vốn tại các NHTM ở Việt Nam còn thấp, khả năng đáp ứng vốn cho thị trường tại các thời điểm khan hiếm vốn trên thị trường thấp vì vậy các ngân hàng thường xem lãi suất như là một công cụ mạnh trong cạnh tranh huy động vốn, nên thị trường vốn thường xảy ra các cuộc đua lãi suất giữa các NHTM với nhau dẫn đến ngân hàng thường xuyên đối diện với nguy cơ rủi ro lãi suất.
Nhận thức của nhiều doanh nghiệp Việt Nam về các giao dịch phái sinh và vấn đề phòng chống rủi ro lãi suất, rủi ro tỷ giá còn hạn chế. Các doanh nghiệp không sẵn sàng tham gia phòng ngừa rủi ro lãi suất, rủi ro tỷ giá bằng các hợp đồng kỳ hạn, hợp đồng hoán đổi, hợp đồng quyền chọn dẫn đến các kho khăn cho Sacombank phát triển cac1n nghiệp vụ phái sinh.
Các văn bản pháp lý của NHNN về hoạt động quản trị rủi ro lãi suất chưa hoàn thiện và kịp thời. Đến nay, trong hệ thống văn bản pháp luật về hoạt động NH chưa có văn bản nào quy định việc quản trị rủi ro, phòng ngừa, đo lường rủi ro lãi suất tại các NHTM, kể cả trong giám sát của thanh tra NHNN cũng chưa có qui định nội dung giám sát này. Một khi cơ quan quản lý chưa có yêu cầu cụ thể thì Sacombank chưa thể nhận thức đầy đủ về sự cần thiết cũng như cách thức thực hiện phòng ngừa rủi ro lãi suất.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
Chương 2 đã giới thiệu khái quát quá trình hình thành và phát triển của NHTMCP Sài Gòn Thương Tín, cơ chế vận hành FTP trong quản trị tài sản có tài sản nợ và phương pháp định giá lại mà Sacombank đang áp dụng trong đo lường rủi ro lãi suất, đồng thời vận dụng cơ chế FTP trong công tác phòng ngừa rủi ro lãi suất. Luận văn đã tổng kết các chỉ số kinh doanh quan trọng mà ngân hàng đã đạt thành tích cao trong nhiều năm liên
tiếp, và cũng chỉ ra những kết quả đạt và chưa đạt trong công tác quản lý rủi ro lãi suất để có hướng khắc phục trong thời gian tới.
CHƯƠNG 3
GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ RỦI RO LÃI SUẤT TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN