Bảng 3.1 mô tảthông số giá trị trung bình, giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất, độ
lệch chuẩn được lựa chọn của chín NHTMCP niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Bảng 3.2: Mô tảbiến phụthuộc và các biến độc lập trong mô hình Số quan sát Giá trị trung bình Giá trị lớn nhất Giá trị nhỏ nhất Độ lệch chuẩn ROA 69 0,016757 0,033 0,0001 0,006991
Quy mô ngân hàng 69 7,731174 8,702026 5,160951 0,657773
Quy mô vốn chủ sở hữu
69 0,112294 0,712055 0,037047 0,100824
TR
Rủi ro tín dụng 69 0,009357 0,032966 0,001203 0,008288
Mức độ đa dạng hóa 69 0,010854 0,071755 -0,00588 0,011161
Rủi ro trong kinh doanh
69 0,068307 0,0846 0,0503 0,012998
Tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế
69 0,115036 0,1989 0,0652 0,05024
Tỷsốlợi nhuận sau thuếtrên tổng tài sản (ROA)
ROA cho thấy lợi nhuận thu được trên một đồng tài sản; tỷsốnày quan trọng vì nó phản ánh tính hiệu quả trong việc sử dụng các nguồn tài chính và đầu tư của ngân
hàng để tạo ra lợi nhuận. ROA trung bình của các NHTMCP niêm yết trong giai đoạn 2005-2012 là 0.016757, tức là khoảng 1,67%. Điều này có nghĩa là nếu các ngân hàng
đầu tư 1 đồng vào tài sản thì trung bình sẽ tạo ra 1,67 đồng lợi nhuận. Tuy nhiên, giá trị
ROA nhỏ nhất trong mẫu quan sát là 0,0001, chứng tỏ là vẫn có ngân hàng hoạt động chưa thật sự hiệu quả. Khoảng cách giữa giá trị ROA lớn nhất (0,033) và giá trị ROA
nhỏ nhất (0,0001) quá lớn cho thấy sự không đồng đều về hiệu quả hoạt động, và khả năng tạo ra lợi nhuận của các NHTMCP niêm yết
Quy mô ngân hàng (X1)
Quy mô ngân hàng được đo lường bằng cách lấy logarit tự nhiên của tổng tài sản. Quy mô của các NHTMCP niêm yết nhìn chung là đồng đều. Mẫu nghiên cứu là các NHTMCP niêm yết trên thị trường chứng khoán nên đó là những ngân hàng có quy
mô tương đối lớn.
Quy mô vốn chủsởhữu (X2)
Quy mô vốn chủ sở hữu được đo lường bằng vốn chủ sở hữu chia cho tổng tài sản, tỷsốnày thểhiện tình trạng đủvốn và sựan toàn, lành mạnh vềtài chính của một ngân hàng. Quy mô vốn chủ sở hữu sẽtạo thêm sức mạnh cho các TCTD có thể đứng
TS
vững qua các cuộc khủng hoảng tài chính và làm tăng mức độ an toàn cho người gửi tiền trong điều kiện kinh tế vĩ mô không ổn định. Khoảng cách giữa giá trị lớn nhất (0,712055) và giá trị nhỏ nhất (0,037047) trong mẫu nghiên cứu khá xa, điều này cho thấy sự không đồng đều trong quy mô vốn chủ sỡ hữu giữa các NHTMCP niêm yết.
Quy mô tiền gửi (X3)
Quy mô tiền gửi được đo lường bằng tiền gửi khách hàng chia cho tổng tài sản. Lại một lần nữa chúng ta thấy sự không đồng đều về quy mô tiền gửi giữa các NHTMCP niêm yết, bằng chứng là độ lệch chuẩn trong mẫu nghiên cứu khá lớn, là 0,128687. Quy mô tiền gửi trung bình của các NHTMCP niêm yết trong giai đoạn 2005-2012 là 0,587387 cho thấy tiền gửi của khách hàng trung bình bằng 58,7387%
giá trị tổng tài sản.
Rủi ro tín dụng (X4)
Rủi ro tín dụng được đo lường bằng chi phí dự phòng tổn thất rủi ro tín dụng chia cho tổng dư nợ tín dụng. Tỷ số này cho biết chất lượng tín dụng của một ngân
hàng thương mại. Rủi ro tín dụng trung bình là 0,009357, cho thấy chi phí dự phòng tổn thất rủi ro tín dụng trung bình chỉ chiếm khoảng 0,9375% trong tổng dư nợ tín
dụng của các NHTMCP niêm yết.
Mức độ đa dạng hóa (X5)
Mức độ đa dạng hóa được đo lường bằng tổng thu nhập ngoài lãi (bao gồm: lợi nhuận thuần từ hoạt động dịch vụ, lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh ngoại hối, lợi nhuận từ hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh, lợi nhuận thuần từ hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư, lợi nhuận từ hoạt động khác, thu nhập từ góp vốn, mua cổphần) chia cho tổng tài sản. Giá trị nhỏnhất của biến mức độ đa đạng hóa có giá trị
âm -0,00588 là vì trong mẫu nghiên cứu có ngân hàng chi ngoài lãi nhiều hơn thu
TT
Rủi ro trong kinh doanh (X6)
Lạm phát là một chỉ số kinh tế vĩ mô quan trọng, được sử dụng như một chỉ số
rủi ro kinh doanh.
Tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế(X7)
Tốc độ tăng trưởng thu nhập quốc dân GDP là một trong những chỉ tiêu đo lường tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế. Tăng trưởng kinh tế của một quốc gia phản ánh gia tăng hoạt động kinh tế và thu nhập trong nước. Tăng trưởng kinh tế cao cũng
phản ánh triển vọng kinh doanh tốt ở tất cả các ngành, trong đó có ngân hàng.