Mức độ an toàn trong tăng trưởng dư nợ của hệ thống NHTMCP niêm yết giai
đoạn 2008-2012 ở mức thấp. Bảng 2.10 cho thấy rằng do tăng trưởng tín dụng nhanh khiến các NHTMCP niêm yết có nguy cơ phải đối mặt với rủi ro thanh khoản rất lớn khi tỷlệ tín dụng/tiền gửi toàn hệthống luônở mức xấp xỉ hoặc trên 100%. Tỷsố này của ngân hàng ACB và ngân hàng MBB tương đối thấp hơn các NHTMCP niêm yết khác.
Bảng 2.10: Tỷlệ dư nợ cho vay/ Huy động tiền gửi của các NHTMCP niêm yết, 2005-2012
Ngân hàng
Tỷlệ dư nợchovay/ Huy động tiền gửi (%)
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 ACB 46,94 50,63 57,54 54,24 71,74 80,87 72,29 82,10 CTG 88,22 87,58 89,16 97,51 109,97 113,74 114,06 115,31 EIB 77,02 77,67 80,56 68,76 99,01 107,21 139,16 106,34 HBB 107,56 129,62 111,24 94,89 97,87 115,44 120,39 - MBB 69,49 55,01 65,29 57,95 74,01 74,23 65,94 63,25
RT
NVB 158,95 64,43 71,06 90,91 102,43 99,23 87,13 104,99
SHB - 133,96 148,86 65,49 86,57 94,03 83,83 -
STB 80,05 81,73 79,98 75,89 98,58 105,30 103,84 86,54
VCB 56,36 56,56 68,95 86,42 83,76 86,35 92,25 84,79
Nguồn: Báo cáo thường niên của 9 NHTMCP niêm yết
Theo Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, giai đoạn 2005-2007, cơ cấu dư nợ cho vay của các ngân hàng đã có sự chuyển dịch tích cực theo hướng tăng dư nợ cho vay trung và dài hạn tập trung vào các ngành kinh tếquan trọng như nâng cấp xây dựng cơ
sở hạtầng, nuôi trồng thủy sản, cho vay sản xuất kinh doanh và cho vay tiêu dùng. Tuy tốc độ tăng trưởng tín dụng nhanh nhưng tỷlệnợxấu của các ngân hàng lại giảm, chất
lượng tín dụng được cải thiện rõ rệt.
Năm 2008, lãi suất huy động tăng nhanh đã khiến cho lãi suất cho vay bị đẩy lên
ở mức quá cao, các doanh nghiệp trở nên dè dặt hơn trong việc vay vốn ngân hàng, một số doanh nghiệp đã tính đến khả năng thu hẹp sản xuất để đối phó với tình hình kinh tế khó khăn này. Trong tình hình kinh tế khó khăn, giá cảcác nguyên liệu đầu vào
tăng cao, sản phẩm đầu ra khó tiêu thụ, các doanh nghiệp làm ăn thua lỗ và rơi vào tình trạng mất khả năng trả nợ làm cho chất lượng tín dụng ngày một xấu đi. Ngoài ra, thị trường bất động sản xuống dốc khiến cho các khoản vay liên quan đến bất động sản khó có khả năng thu hồi nợ. Trong khi một số NH đã cho vay khá nhiều vào lĩnh vực bất động sản vào năm 2007; đến năm 2008, khi biến cố khủng hoảng kinh tế nổra thì các khoản vay này mới thực sự bộc lộ hết tính chất rủi ro của nó. Tỷ lệ nợ xấu năm
2008 của toàn ngành ngân hàng là 3,6%, tăng so với mức 2% của năm 2007. Điều đó đồng nghĩa với việc chi phí dựphòng rủi ro tín dụng năm 2008 tăng, dẫn đến tỷlệchi phí dựphòng rủi ro tín dụng trên dư nợcũng tăng, điển hình như ngân hàng CTG, EIB,
RU
Năm 2011, Tính riêng 9 tháng đầu năm 2011, số doanh nghiệp phá sản, giải thể ước khoảng 4,7 nghìn doanh nghiệp. Sản xuất kinh doanh gặp khó khăn khiến nhiều doanh nghiệp không thanh toán được nợ, tỷlệnợxấu của hệthống ngân hàng vào cuối tháng 8/2011ở mức trên 3%, tương đương khoảng 76.000 tỷ đồng, trong đó nợcó khả năngmất vốn chiếm tới 37.000 tỷ đồng.
Năm 2012, có thể xem là một năm khá sóng gió đối với ngành ngân hàng Việt
Nam, tăng trưởng tín dụng thấp kỷ lục, các TCTD phải kiểm soát chặt chẽ tín dụng nhằm ngăn chặn nợ xấu..., và vì thế tỷlệ chi phí dự phòng rủi ro tín dụng trên dư nợ
cũng không tăng đáng kể so với những năm trước đó. Các ngân hàng như ACB, STB
có mức độrủi ro tín dụng khá ổn định qua các năm
Bảng 2.11: Tỷlệchi phí dựphòng rủi ro tín dụng trên dư nợtín dụng, 2005- 2012 Ngân hàng Tỷlệchi phí dựphòng rủi ro tín dụng / dư nợtín dụng
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 ACB 0,0013 0,0024 0,0028 0,0025 0,0046 0,0026 0,0029 0,0051 CTG 0,0271 0,0303 0,0268 0,0327 0,0048 0,0114 0,0167 0,0131 EIB 0,0330 0,0046 0,0018 0,0151 0,0036 0,0043 0,0036 0,0032 HBB 0,0044 0,0052 0,0090 0,0105 0,0043 0,0147 0,0130 - MBB 0,0169 0,0210 0,0035 0,0101 0,0094 0,0112 0,0109 0,0223 NVB 0,0273 0,0012 0,0012 0,0030 0,0083 0,0039 0,0054 0,0069 SHB - 0,0086 0,0030 0,0029 0,0082 0,0062 0,0035 - STB 0,0022 0,0025 0,0033 0,0021 0,0047 0,0029 0,0051 0,0144 VCB 0,0219 0,0025 0,0092 0,0181 0,0056 0,0085 0,0166 0,0138
RV