Phân tích nhân tố EFA sẽ giúp xem xét khả năng rút gọn số lượng biến quan sát và kiểm định lại lần nữa các biến trong từng yếu tố có thực sự đáng tin cậy và có độ kết dính như chúng đã thể hiện ở phần xác định hệ số Cronbach’s alpha. Tương tự nó cũng giúp kiểm tra xem 4 yếu tố đã xây dựng ban đầu có thực sự ảnh hưởng đến ‘hiệu quả của quy trình quản trị rủi ro’ và có độ kết dính cao hay không.
4.2.2.1. Phân tích EFA các biến độc lập
Trước khi tiến hành phân tích, kiểm tra việc dùng phương pháp này có phù hợp hay không thông qua tính hệ số KMO and Bartlett’s Test. Trị số của KMO trong trường hợp này là 0.681 và Sig. của Bartlett’s Test nhỏ hơn 1/1000 cho thấy 13 biến này có tương quan với nhau và hoàn toàn phù hợp với phân tích nhân tố.
Phương pháp trích trong phân tích nhân tố của nghiên cứu này là phương pháp phân tích nhân tố chính (Principal component analysis) với giá trị trích Eigenvalue lớn hơn 1. Điều này có nghĩa là chỉ những nhân tố được trích ra có giá trị Eigenvalue lớn hơn 1 mới được giữ lại trong mô hình phân tích.
Bảng kết quả phân tích nhân tố cho thấy có tất cả 13 biến nhưng chỉ có 5 nhân tố có Eigevevalue lớn hơn 1. Năm biến này sẽ được giữ lại tiếp tục phân tích. Với 5 nhân tố này sẽ giải thích được 63.742% biến thiên của dữ liệu (% của phương sai). Tỷ lệ này khá cao trong phân tích nhân tố.
Bảng 4.3. Tổng phương sai giải thích lần 1
Nhân tố
Phương sai tổng từng nhân tố
ban đầu Tổng trích trọng số bình phương Xoay tổng bình phương trọng số Tổng % Phương sai % Lũy kế Tổng % Phương sai % Lũy kế Tổng % Phương sai % Lũy kế
1 2,978 22,908 22,908 2,978 22,908 22,908 2,302 17,705 17,705 2 1,675 12,884 35,792 1,675 12,884 35,792 1,809 13,919 31,624 3 1,440 11,077 46,870 1,440 11,077 46,870 1,543 11,870 43,494 4 1,183 9,100 55,970 1,183 9,100 55,970 1,454 11,185 54,679 5 1,010 7,772 63,742 1,010 7,772 63,742 1,178 9,062 63,742 6 0,882 6,782 70,524
Phương pháp phân tích nhân tố chính (PCA)
Nhìn vào hệ số tải nhân tố ở ma trận nhân tố (Componet matrix) khó có thể thấy được những biến nào giải thích nhân tố nào, do vậy cần phải xoay các nhân tố. Phương pháp xoay là Varimax procedure, xoay nguyên góc nhân tố để tối thiểu hóa số lượng biến có hệ số lớn tại cùng một nhân tố. Những biến có hệ số tải lớn hơn 0.5 mới được sử dụng để giải thích một nhân tố nào đó.
Bảng 4.4. Phân tích EFA lần 1 Biến độc lập 1 2 Nhân tố 3 4 5 CK1 0,604 -0,016 0,247 0,338 0,295 CK2 0,683 0,067 0,244 0,312 0,153 CK3 0,806 0,003 0,122 -0,163 2,808E-7 CK4 0,822 0,098 -0,114 0,106 -0,066 TT1 0,057 0,280 0,378 0,206 0,164 TT2 0,236 0,224 0,655 -0,106 0,014 TT3 0,005 -0,159 0,847 -0,043 0,017 VH1 -0,039 0,685 0,258 0,076 0,024 VH2 0,023 0,798 -0,115 0,127 0,250 VH3 0,117 0,053 0,074 -0,070 0,896 DT1 0,196 0,714 -0,028 -0,058 -0,375 DT2 0,179 0,151 0,067 0,703 -0,156 DT3 0,010 0,003 -0,120 0,791 0,072
Sau khi xoay các nhân tố, sự tập trung của các biến theo từng nhân tố đã hiện rõ ràng. Trong đó:
- Nhân tố đầu tiên là toàn bộ các biến Sự cam kết và hỗ trợ từ quản lý cấp cao.
- Nhân tố thứ hai là các biến yếu tố của văn hóa tổ chức, trừ biến Sự tuân thủ nghiêm ngặt quy trình quản trị rủi ro (VH3) và bổ sung biến Nhân viên thực hiện nhiệm vụ quản trị rủi ro có thể tham gia các chương trình đào tạo quản trị rủi ro một cách dễ dàng (DT1)
- Nhân tố thứ ba là các biến Quá trình trao đổi, thông tin và tham vấn, trừ biến Thông tin rủi ro được thông báo một cách đầy đủ, chính xác và kịp thời (TT1)
- Nhân tố thứ tư là các biến Đào tạo huấn luyện các kiến thức quản trị rủi ro trừ biến Nhân viên thực hiện nhiệm vụ quản trị rủi ro có thể tham gia các chương trình đào tạo quản trị rủi ro một cách dễ dàng đã đưa vào nhân tố thứ hai (DT1).
- Nhân tố thứ năm là biến Sự tuân thủ nghiêm ngặt quy trình quản trị rủi ro (VH3)
Đối với các biến thuộc nhân tố Quá trình trao đổi thông tin và tham vấn, biến Thông tin rủi ro được thông báo một cách đầy đủ, chính xác và kịp thời có hệ số tải nhân tố nhỏ hơn 0.5 ở tất cả năm nhân tố được trích ra. Ở phần phân tích Cronbach Alpha đã do dự không loại biến này thì ở phần phân tích nhân tố này, đã có đủ cơ sở để loại biến này ra khỏi thang đo.
Nhân tố các yếu tố của văn hóa tổ chức có sự phân hóa rõ rệt. Tạm đặt tên cho nhân tố thứ năm là sự tuân thủ. Tuy nhiên nhân tố này chỉ có 1 biến quan sát, và không phải là biến cần được nghiên cứu theo phạm vi của nghiên cứu này, tiến hành loại bỏ biến này và phân tích nhân tố lần 2. Kết quả phân tích nhân tố lần này cho ra bốn nhân tố với khả năng giải thích của bốn nhân tố này là 63,499%. Một tỷ lệ chấp nhận được và kết quả của phân tích nhân tố lúc này là phù hợp với nghiên cứu.
Bảng 4.5. Tổng phương sai giải thích lần 2
Nhân tố
Phương sai tổng từng nhân tố
ban đầu Tổng trích trọng số bình phương Xoay tổng bình phương trọng số
Tổng % Phương sai % Lũy kế Tổng % Phương sai % Lũy kế Tổng
% Phương sai % Lũy kế 1 2,827 25,701 25,701 2,827 25,701 25,701 2,299 20,896 20,896 2 1,646 14,965 40,666 1,646 14,965 40,666 1,766 16,059 36,954 3 1,401 12,737 53,403 1,401 12,737 53,403 1,466 13,323 50,277 4 1,111 10,096 63,499 1,111 10,096 63,499 1,454 13,222 63,499 5 0,839 7,627 71,126
Phương pháp phân tích nhân tố chính (PCA)
Kết quả cuối cùng sau khi tiếp tục loại bỏ biến này và sẽ được sử dụng trong phân tích tiếp theo còn lại 11 biến trong thang đo và được chia làm 4 nhân tố với tên gọi tương ứng là:
- Sự cam kết và hỗ trợ từ các quản lý cấp cao (CK1, CK2, CK3, CK4), đặt tên là Cam_ket_va_ho_tro
- Quá trình trao đổi, thông tin và tham vấn (TT2, TT3), đặt tên là
Trao_doi_va_tham_van
- Các yếu tố văn hóa của tổ chức (VH1, VH2, DT1), đặt tên là Cac_yeu_to_van_hoa
- Việc đào tạo, huấn luyện các kiến thức quản trị rủi ro (DT2, DT3), đặt tên là Dao_tao_huan_luyen Bảng 4.6. Phân tích EFA lần 2 Biến độc lập Nhân tố 1 2 3 4 CK1 0,625 -0,038 0,265 0,373 CK2 0,690 0,064 0,255 0,337 CK3 0,805 0,017 0,109 -0,166 CK4 0,812 0,124 -0,142 0,090 TT2 0,249 0,239 0,637 -0,102 TT3 0,008 -0,139 0,878 -0,012 VH1 -0,064 0,690 0,310 0,129 VH2 0,022 0,765 -0,070 0,181 DT1 0,166 0,759 -0,083 -0,099 DT2 0,173 0,177 0,012 0,672 DT3 0,007 -0,008 -0,114 0,803
4.2.2.2. Hiệu quả của việc thực hiện quy trình Quản trị rủi ro
Để đảm bảo độ tin cậy và độ kết dính của các biếnxác định hiệu quả của việc thực hiện quy trình quản trị rủi ro, tiến hành phân tích nhân tố đối với các biến. Mong đợi là các biến này sẽ cùng nhau tạo ra một yếu tố chính có Eigenevalue lớn hơn 1, đó là hiệu quả của việc thực hiện quy trình quản trị rủi ro nói chung được tổng hợp từ các biến trên. Kết quả phân tích nhân tố đối với các nhân tố này cho thấy các nhân tố này cùng phản ánh một phạm trù là hiệu quả của việc thực hiện quy trình quản trị rủi ro.
Bảng 4.7. Tổng phương sai giải thích của biến phụ thuộc
Nhân tố
Phương sai tổng từng nhân tố ban đầu Xoay tổng bình phương trọng số
Tổng % Phương sai % Lũy kế Tổng % Phương sai % Lũy kế
1 1,816 60,541 60,541 1,816 60,541 60, 541
2 0,683 22,781 83,322
3 0,500 16,678 100,000
