đo lường rủi ro có hệ thống
Vận dụng mô hình chỉ số đơn trong đo lường rủi ro cổ phiếu ngành xây dựng
Ngày tải lên :
27/11/2013, 15:03
... u có r i ro có th cao r i ro c a danh m c th trư ng t su t l i bình quân tháng dương Đó nh ng c phi u CII, CNT Năm : HBC c phi u có r i ro h th ng th p r i ro h th ng danh m c th trư ng r i ro ... QU ĐO LƯ NG R I RO C PHI U NGÀNH XÂY D NG 3.3.1 K t qu ño lư ng r i ro danh m c ch s Danh m c th trư ng ñư c xem có r i ro phi h th ng b ng không r i ro t ng th c a danh m c th trư ng r i ro ... T NG QUAN V ĐO LƯ NG R I RO TRONG Đ U TƯ C PHI U NGÀNH XÂY D NG B NG MÔ HÌNH CH S ĐO LƯ NG L I T C VÀ R I RO 1.1 T NG QUAN V TRONG Đ U TƯ C ĐƠN PHI U 1.1.1 Khái ni m l i t c r i ro 1.1.1.1 Khái...
- 26
- 527
- 0
Vận dụng mô hình APT trong đo lường rủi ro hệ thống của các cổ phiếu ngành sản xuất thực phẩm tại sở giao dịch chứng khoán TP hồ chí minh
Ngày tải lên :
27/11/2013, 15:01
... VNINDEX Có nh hư ng Có nh hư ng Có nh hư ng Có nh hư ng Có nh hư ng Nhân t CPI Nhân t Giá Nhân t t giá vàng Có nh hư ng Có nh hư ng Có nh hư ng Có nh hư ng Có nh hư ng Có nh hư ng Có nh hư ng Có nh ... 1.1.3.2 R i ro c a c phi u Khi ñ u tư vào c phi u nhà ñ u tư s gánh ch u hai lo i r i ro r i ro h th ng r i ro phi h th ng 1.2 R I RO H TH NG VÀ CÁC NHÂN T R I RO H TH NG 1.2.1 Khái ni m v r i ro h ... TH NG VÀ ĐO LƯ NG R I RO H TƯ C TH NG TRONG Đ U PHI U B NG MÔ HÌNH APT Chương 2: TH C TR NG R I RO H C R I RO H TH NG C A PHI U NGÀNH TH C PH M Chương : K T QU HÌNH APT ĐO LƯ NG R I RO B NG MÔ...
- 26
- 2.1K
- 0
Vận dụng mô hình CAPM trong đo lường rủi ro hệ thống cổ phiếu ngành xây dựng niêm yết trên HOSE
Ngày tải lên :
27/11/2013, 15:03
... ki m CHƯƠNG MÔ HÌNH CAPM VÀ V N D NG MÔ HÌNH CAPM TRONG ĐO LƯ NG R I RO H TH NG 1.1 R I RO TRONG Đ U TƯ C PHI U 1.1.1 Khái ni m r i ro R i ro nh ng ñi u không ch c ch n c a nh ng k t qu tương ... 1.3 PHÂN LO I R I RO TRONG NGÀNH XÂY D NG 1.3.1 Theo b n ch t có th phân thành - Các r i ro t nhiên tư ( c p vi mô) - R i ro không h th ng lo i r i ro m t x y ch tác - Các r i ro v m t công ngh ... i ro không th kh ng ch ñư c (thư ng r i ro t nhiên) - Các r i ro v thông tin ñư c dùng cho d án - Các r i ro có th kh ng ch ñư c (thư ng r i ro h i 1.3.2 Theo tính ch t ch quan khách quan có...
- 13
- 906
- 0
Đổi mới cách thức đo lường rủi ro tín dụng tại các NHTM Việt Nam trong quá trình tái cấu trúc hệ thống
Ngày tải lên :
19/03/2016, 05:58
... nhuận kỳ vọng cao, rủi ro tiềm ẩn lớn) Các cách tiếp cận truyền thống thường đo lường rủi ro thông qua tiêu hệ số nợ hạn, hệ số nợ xấu, hệ số rủi ro vốn, hệ số khả bù đắp rủi ro đó, sử dụng phổ ... sau: Thứ nhất: Hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội Hệ thống xếp hạng tín dụng nội sở giúp NHTM đo lường rủi ro khách hàng Tuy nhiều NHTM Việt nam đầu tư xây dựng hệ thống xếp hạng tín dụng ... hóa rủi ro tín dụng, số ngân hàng giai đo n nghiên cứu thử nghiệm lượng hóa rủi ro tín dụng Đa số NHTM xây dựng hệ thống xếp hạng tín dụng nội làm sở cho việc phân loại khách hàng đánh giá rủi ro...
- 20
- 692
- 1
Mối quan hệ giữa doanh thu – chi phí – khối lượng và đo lường rủi ro
Ngày tải lên :
23/10/2013, 17:15
... tùy theo dự đo n khối lượng tiêu thụ, sản xuất thị trường Tóm lại, mô hình phản ảnh quan hệ CVP có mối quan hệ chặt chẽ với tiêu đo lường rủi ro kinh doanh doanh nghiệp, mối quan hệ xác lập bỏ ... vốn trường hợp có sản phẩm tồn kho hệ số an toàn xác suất để lợi nhuận nhỏ không thay đổi đáng kể Trong trường hợp phương pháp sử dụng hệ số an toàn có hạn chế nghiên cứu rủi ro doanh nghiệp ... phân tích mối quan hệ mức độ hoạt động sản lương hòa vốn Để đo lường rủi ro doanh nghiệp, người ta dùng nhiều tiêu độ lớn đòn bẩy kinh doanh, độ phân tán, hệ số biến thiên… tiêu hệ số an toàn, xác...
- 5
- 364
- 0
Vận dụng mô hình chỉ số đơn đo lường rủi ro của các cổ phiếu ngành bất động sản niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán thành phố hồ chí minh
Ngày tải lên :
27/11/2013, 15:03
... đầu tư lúng túng việc nhận diện đo lường loại rủi ro cổ phiếu Trong luận văn tác giả làm rõ khái niệm loại rủi ro hệ thống rủi ro phi hệ thống Từ đo lường rủi ro danh mục thị trường nhóm cổ phiếu ... hình SIM theo FILM cho thấy có mã cổ phiếu có hệ số b = LGL, TIX, VPH 17/22 mã cổ phiếu có hệ số b = 1, tức chứng khoán có mức biến động rủi ro hệ thống rủi ro hệ thống danh mục thị trường Với ... số đơn đo lường tách biệt loại rủi ro bao gồm: rủi ro hệ thống rủi ro phi hệ thống loại cổ phiếu Lấy phương sai hai vế (1.8) được: Var ( ri t ) = b i2Var ( rM t ) + Var (e i ) (1.10) Rủi ro toàn...
- 26
- 1.2K
- 2
Vận dụng mô hình chỉ số đơn trong đo lường rủi ro của các cổ phiếu ngành chế biến thủy sản niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán thành phố hồ chí minh
Ngày tải lên :
27/11/2013, 15:03
... ta có nhận xét sau: Rủi ro hệ thống chứng khoán nhìn chung cao so với rủi ro hệ thống danh mục thị trường sàn giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (10.062%) Trong có cổ phiếu có 21 rủi ro hệ thống ... lợi Ðiều ðó xảy cổ phiếu nhóm ngành chiu ảnh hýởng nhiều yếu tố rủi ro bao gồm rủi ro hệ thống rủi ro cá thể 14 Rủi ro hệ thống rủi ro cá thể ảnh hưởng đến hiệu kinh doanh công ty ngành chế biến ... dụng thực tiễn việc đo lường rủi ro cổ phiếu - Sử dụng mô hình số đơn để đo lường rủi ro - Trong trình phân tích có sử dụng phương pháp thống kê mô tả, phương pháp so sánh để rủi ro tác độngđến giá...
- 26
- 654
- 1
Đề tài " NHẬN DẠNG VÀ ĐO LƯỜNG RỦI RO CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN " pptx
Ngày tải lên :
27/06/2014, 11:20
... hàng III ĐO LƯỜNG RỦI RO CỦA SACOMBANK Phương pháp sử dụng thang đo THANG ĐO ẢNH HƯỞNG VÀ KHẢ NĂNG XẢY RA RỦI RO TRONG QUY TRÌNH CẤP TÍN DỤNG STT Loại rủi ro Chi tiết rủi ro Ả̉nh ... pháp phân tích báo cáo tài 11 III ĐO LƯỜNG RỦI RO CỦA SACOMBANK 21 Phương pháp sử dụng thang đo 21 Phương pháp đo lường rủi ro túy .24 2.1 Các bảng số liệu sở ... với tổng nợ có rủi ro năm 2011 1.945.316 triệu đồng Trong nợ có khả vốn năm 2011 giảm 184.380 triệu đồng so với năm 2010, giảm nửa, điều cho thấy việc theo dõi xử lý nợ ngân hàng có chiều hướng...
- 32
- 885
- 6
mức độ chấp nhận rủi ro của hệ thống ngân hàng thương mại việt nam
Ngày tải lên :
07/02/2015, 11:39
... khoán, giá hàng hóa R i ro th ng có nhi u hình th c chia làm lo i r i ro lãi su t, r i ro ngo i h i, r i ro giá c 1.2.2.2.1 R i ro lãi su t R i ro lãi su t lo i r i ro s bi ng c a lãi su t ho ... hàng có nhi u ki n phát tri n kinh doanh sinh l i Qu n lý tài s n Có m c r i ro th p ch p nh ng hóa danh m c tài s c nh ng tài s n Có có t l r i ro v n th p thông qua vi c c p tín d ng có s phân ... i ro h R i ro h i ro s bi ng c a t giá h ng r i ro có th phát sinh t t c nghi p v n ngo i t c a ngân ng v n b ng ngo i t , mua bán ngo i t ng khoán b ng ngo i t Lo i r i ro ch y u x y TCTD có...
- 103
- 302
- 0
Áp dụng mô hình ARCH-GARCH đo lường rủi ro thị trường và sử dụng mô hình VaR ước lượng tổn thất của danh mục một số cổ phiếu nhóm ngành dược phẩm trên thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2
Ngày tải lên :
24/03/2015, 12:57
... gốc gây rủi ro, ta phân loại rủi ro theo nhiều cách khác Trong đầu tư chứng khoán, người ta thường phân rủi ro thành rủi ro có hệ thống rủi ro phi hệ thống Rủi ro có hệ thống loại rủi ro tác động ... loại hình rủi ro tài sau: rủi ro thị trường, rủi ro khoản, rủi ro tín dụng, rủi ro hoạt động rủi ro pháp lý Trong khuôn khổ chuyên đề ta xét rủi ro thị trường 1.2 Rủi ro thị trường Rủi ro thị trường ... nhóm nhỏ chứng khoán Rủi ro yếu tố nội công ty gây kiểm soát Thông thường, rủi ro công ty thường phân tích hai giác độ: Rủi ro kinh doanh rủi ro tài Rủi ro kinh doanh rủi ro thay đổi bất lợi tình...
- 49
- 1K
- 2
Ứng dụng phương pháp đo lường rủi ro tín dụng của hiệp ước Basel II tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam
Ngày tải lên :
08/05/2015, 23:11
... PHÁP ĐO LƯỜNG RỦI RO TÍN DỤNG CỦA HIỆP ƯỚC BASEL II TẠI BIDV 3.1 Định hướng việc áp dụng phương pháp đo lường rủi ro tín dụng 3.1.1 Định hướng thay đổi, áp dụng phương pháp đo lường rủi ro tín ... phương pháp đo lường rủi ro tín dụng hiệp ước Basel II vào hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam (lấy BIDV làm điểm nghiên cứu) Mục đích nghiên cứu Phương pháp đo lường rủi ro tín dụng xác có vai ... thời điểm tại, giới có nhiều phương pháp đo lường rủi ro tín dụng khác Nhưng tiêu chuẩn cách thức phương pháp đo lường rủi ro tín dụng hiệp ước Basel II coi phương pháp đo lường xác BIDV ngân...
- 78
- 1.3K
- 20
ĐO LƯỜNG RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ TÀI CHÍNH SỬ DỤNG KỸ THUẬT CHỌN MẪU CÓ HOÀN LẠI.PDF
Ngày tải lên :
09/08/2015, 17:18
... M I TRONG HO KI K T LU N P PH NG CHO NG R I RO TRONG HO T TH O LU GI NG I HI N HO TS T NG NG R I RO NG B NG K THU T CH N M HO 1.1 R NG ng 1.1.1 mR ng R i ro quan tr ng nh t ho d d ng I TRONG ... nh p kh c ng th t ng gi m) R i ro t R i ro v cc tr nh CTTC hi n nay, n x uc nh i d ng quy n h c t u ch l th il n , r i ro v cc n th sai l i ro m t v n cao R i r i ro hi m g n, v i s c bi iv c cho ... chia R i ro v n R i ro gi R b t tr c v th thua l mv n a kho n ti t Thua l v n ng ti n ph i tr b h i nh ba m b o hay th ch p c R cr sinh, c chuy ph c ng c th xu it 1.1.2 R i ro v n R i ro v n n...
- 79
- 264
- 1
NHẬN DẠNG và đo LƯỜNG rủi RO của NGÂN HÀNG THƯƠNG mại cổ PHẦN sài gòn THƯƠNG tín
Ngày tải lên :
14/01/2016, 18:08
... III ĐO LƯỜNG RỦI RO CỦA SACOMBANK Phương pháp sử dụng thang đo THANG ĐO ẢNH HƯỞNG VÀ KHẢ NĂNG XẢY RA RỦI RO TRONG QUY TRÌNH CẤP TÍN DỤNG STT Loại rủi Chi tiết rủi ro Ả̉nh ro Đánh ... Nhận dạng rủi ro từ quy trình cấp tín dụng CÁC NGUỒN RỦI RO TỪ QUY TRÌNH CẤP TÍN DỤNG Giai đo n Rủi ro chiến lược Rủi ro tài chính Rủi ro vận hành Rủi ro tuân thủ - KH ... vốn cổ phần tăng nguồn vốn dài hạn có tính ổn định cao, thể trách nhiệm chủ sở hữu góp phần hạ rủi ro khoản tập đo n xuống tạo niềm tin thêm cho khách hàng Rủi ro tín dụng tài khoản nội bảng năm...
- 31
- 300
- 0
Các phương pháp đo lường rủi ro và lợi nhuận của đầu tư vốn mạo hiểm.pdf
Ngày tải lên :
22/09/2012, 16:53
... mạo hiểm phần lớn công ty công nghệ cao, công nghệ tân tiến có quy mô vừa nhỏ giai đo n khởi nghiệp.Vì đầu tư vào công nghệ cao, công nghệ tân tiến nên độ rủi ro cao, ngược lại thành công, lợi ... lợi cao rủi ro cao không việc không tốt Để đánh giá mức độ rủi ro ta thường dựa vào : - Beta : hệ số nhạy cảm , thể biến động lợi nhuận bị yếu tố bên tác động Hệ số lớn thể mức độ rủi ro cao ... lợi nhuận thu IPO mua lại có nhiều khả quan việc thu lại lợi nhuận , kết thúc cách đóng cửa hay phá sản xem việc đầu tư nhận rủi ro mà tỉ suất sinh lợi Rủi ro : rủi ro cao điều đáng lo ngại đầu...
- 53
- 2K
- 4
Quản trị rủi ro và hệ thống theo dõi.doc
Ngày tải lên :
28/09/2012, 16:50
... khon - Lói sut - Cỏc ri ro khỏc SVTH: on Vn Lut Ri ro hot ng: - Ri ro thụng tin - Ri ro nhõn s Hot ng qun lý ri ro Ri ro huy ng vn: - Lói sut huy ng tng - Cu trỳc bin ng Ri ro v thu: - Thu thu nhp ... tc ti thiu hoỏ v kim soỏt ri ro thay vỡ loi tr ri ro Qun tr ri ro v h thng theo dừi Cỏc loi ri ro chớnh sỏch qun lý ri ro ca hi ng qun tr gm Ri ro tớn dng Cỏc ri ro th trng :thanh khon , lói ... tr ri ro quy i Tng giỏ tr ti sn ri ro quy i H s ca Ngõn hng so vi giỏ tr ti snr ri ro quy i cũn c gi l h s cook ú tn giỏ tr ri ro quy i nh sau Tng giỏ tr = Tng ti sn ri ro * t l ri ro ri ro quy...
- 43
- 533
- 1
ĐO lường rủi ro tín dụng bằng mô hình điểm số Z
Ngày tải lên :
27/10/2012, 10:19
... với năm 2008, số lượng doanh nghiệp Thủy sản nằm vùng cảnh báo, có nguy phá sản tăng lên doanh nghiệp Trong đó, có doanh nghiệp có nguy phá sản cao IV KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ Qua việc sử dụng ... sản CADOVIMEX Từ kết nghiên cứu trên, có số đề xuất ngân hàng nhằm góp phần nâng cao hiệu quản trị rủi ro tín dụng hoạt động kinh doanh ngân hàng, đồng thời có đề xuất thiết thực doanh nghiệp chế ... Thủy sản niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam giai đo n 2007 – 2009 , có kết luận sau đây: • Các doanh nghiệp nằm vùng an toàn, chưa có nguy phá sản (Z > 2.99) bao gồm: Công ty CP XNK Thủy...
- 7
- 5.4K
- 77
Phương pháp phân tích và đo lường rủi ro trên thị trường chứng khoán Việt Nam.Doc
Ngày tải lên :
29/10/2012, 16:35
... thẳng có cách đo lường giá trò rủi ro cách đo lường số lượng rủi ro khác Mô hình CAP M đo lường số lượng rủi ro giá trò hiệp COV [ k , k ] m phương sai ( βm = VAR[ k ] ) mô hình CPPM đo lường ... khoán có rủi ro tài sản không rủi ro: Giả sử tài sản rủi ro có tồn tài sản phi rủi ro nhà đầu tư vay hay cho vay không giới hạn tài sản với tỷ lệ: lãi suất phi rủi ro (kf).Tài sản phi rủi ro loại ... đầu tư giảm thiểu rủi ro, đặc biệt trường hợp rxy = việc đa dạng hoá làm rủi ro riêng (rủi ro không hệ thống) không tồn lúc danh mục đầu tư chòu ảnh hưởng rủi ro chung (rủi ro hệ thống) Việc đa...
- 51
- 1.2K
- 5
Phương pháp phân tích và đo lường rủi ro trên thị trường chứng khoán VN (sử dụng mô hình CAPM).Doc
Ngày tải lên :
29/10/2012, 16:35
... thẳng có cách đo lường giá trò rủi ro cách đo lường số lượng rủi ro khác Mô hình CAP M đo lường số lượng rủi ro giá trò hiệp COV [ k , k ] m phương sai ( βm = VAR[ k ] ) mô hình CPPM đo lường ... khoán có rủi ro tài sản không rủi ro: Giả sử tài sản rủi ro có tồn tài sản phi rủi ro nhà đầu tư vay hay cho vay không giới hạn tài sản với tỷ lệ: lãi suất phi rủi ro (kf).Tài sản phi rủi ro loại ... đầu tư giảm thiểu rủi ro, đặc biệt trường hợp rxy = việc đa dạng hoá làm rủi ro riêng (rủi ro không hệ thống) không tồn lúc danh mục đầu tư chòu ảnh hưởng rủi ro chung (rủi ro hệ thống) Việc đa...
- 51
- 1.3K
- 6