... khác Mục đích danhmụcđầu t giảm rủi ro việc đa dạng hoá danhmụcđầu t Quản lý danhmụcđầu t chứng khoán (gọi tắt quản lý danhmụcđầu t) xây dựng danhmụcđầu t loại chứng khoán, tài sản đầu ... quản lý danhmụcđầu t Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 29 Lợi suất rủi ro danhmụcđầu t a/ Lợi suất danh mục: Lợi suất đầu t ớc tínhdanhmụcđầu t bình quân gia quyền (theo tỷ trọng vốn đầu t vào ... biện pháp đa dạng hoá danhmụcđầu t Khi chứng khoán đợc đa vào danhmụcđầu t rủi ro tơng tác với chứng khoán khác danhmục để tạo nên rủi ro danhmụcMức độ rủi ro toàn danhmục cao hay thấp tuỳ...
... khác Mục đích danhmụcđầu t giảm rủi ro việc đa dạng hoá danhmụcđầu t Quản lý danhmụcđầu t chứng khoán (gọi tắt quản lý danhmụcđầu t) xây dựng danhmụcđầu t loại chứng khoán, tài sản đầu ... quản lý danhmụcđầu t Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 29 Lợi suất rủi ro danhmụcđầu t a/ Lợi suất danh mục: Lợi suất đầu t ớc tínhdanhmụcđầu t bình quân gia quyền (theo tỷ trọng vốn đầu t vào ... biện pháp đa dạng hoá danhmụcđầu t Khi chứng khoán đợc đa vào danhmụcđầu t rủi ro tơng tác với chứng khoán khác danhmục để tạo nên rủi ro danhmụcMức độ rủi ro toàn danhmục cao hay thấp tuỳ...
... khác Mục đích danhmụcđầu t giảm rủi ro việc đa dạng hoá danhmụcđầu t Quản lý danhmụcđầu t chứng khoán (gọi tắt quản lý danhmụcđầu t) xây dựng danhmụcđầu t loại chứng khoán, tài sản đầu ... dựng mô hình quản lý danhmụcđầu t _ Lợi suất rủi ro danhmụcđầu t : 1/ Lợi suất danh mục: Lợi suất đầu t ớc tínhdanhmụcđầu t bình quân gia quyền (theo tỷ trọng vốn đầu t vào loại tài sản, ... 4.Quản lý danhmụcđầu t hỗn hợp : Danhmụcđầu t hỗn hợp đợc xây dựng sở kết hợp danhmục chứng khoán rủi ro với danhmục chứng khoán phi rủi ro (tín phiếu kho bạc) Nguyên lý danhmụcđầu t đợc...
... khác Mục đích danhmụcđầu t giảm rủi ro việc đa dạng hoá danhmụcđầu t Quản lý danhmụcđầu t chứng khoán (gọi tắt quản lý danhmụcđầu t) xây dựng danhmụcđầu t loại chứng khoán, tài sản đầu ... dựng mô hình quản lý danhmụcđầu t _ Lợi suất rủi ro danhmụcđầu t : 1/ Lợi suất danh mục: Lợi suất đầu t ớc tínhdanhmụcđầu t bình quân gia quyền (theo tỷ trọng vốn đầu t vào loại tài sản, ... 4.Quản lý danhmụcđầu t hỗn hợp : Danhmụcđầu t hỗn hợp đợc xây dựng sở kết hợp danhmục chứng khoán rủi ro với danhmục chứng khoán phi rủi ro (tín phiếu kho bạc) Nguyên lý danhmụcđầu t đợc...
... toàn mang tính chất kỹ thuật, không bao gồm yếu tố cổ phiếu Cần kết hợp với lựa chọn ngành nghề, xem chi tiết đồ thị phân tích để lựa chọn cổ phiếu thích hợp Các cổ phiếu đưa vào danh mục, danh sách ... rõ ràng từ thị trường ur i ti es Lo ng R FS : Au la c Se c PART II: DANHMỤC LƯỚT SÓNG ur i ti es Tiêu thức lựa chọn danhmục lướt sóng Lo ng R FS : Au la c Se c Là cổ phiếu tốt Được nhiều người ... (trong mối quan hệ so sánh tư ng Index) ng R Hoặc Trung bình số ngành sàn Lo ⇒ Luôn có ngành tốt ngành xấu Ghi chú: Cổ phiếu tốt hay xấu; ngành nghề tốt hay xấu mang tính chất thời điểm Definitions/Assumption...
... đầutư Hãy tận dụng đầy đủ kế hoạch sử dụng lao động quỹ hưu trí 401 (k), đầutư nhiều bạn Đầu tư vào Tài khoản hưu trí cá nhân kế hoạch bạn hội đủ điều kiện Bỏ tiền vào đầu tư, ví dụ, quỹ tư ng ... bạn không suy nghĩ đến vấn đề tài Tạo danhmụcđầutưđầu sống bạn gặt hái thành công, phần thưởng tuyệt vời sau Đặt mục tiêu Nếu mục tiêu bạn nghỉ hưu, tính toán xem bạn cần so với bạn có thu ... mua loạt cổ phiếu Sau bạn có tảng vững chắc, bạn lựa chọn đầutư rủi ro cao Đa dạng hóa Mua nhiều đầutư khác, ví dụ, bạn đầutư vào quỹ tư ng hỗ, bạn đặt 30% số tiền bạn quỹ tăng trưởng 30% quỹ...
... định rõ mục tiêu đầutưdanhmụcđầutư bạn Xác định đầutư phù hợp Trong loại tài sản dựa mức độ chịu đựng rủi ro bạn mục tiêu đầutưMục đích để sở hữu tài sản có tư ng quan hạn chế – đầutư thực ... rủi ro sử dụng để xây dựng danhmụcđầutư cân tốt Xác định mức độ chịu đựng rủi ro bạn Có đầutư nhiều danhmụcđầutư giữ Bạn phải cảm thấy nắm giữ thoải mái khoản đầutư bạn lựa chọn cách biết ... nhắc.Giám sát danhmụcđầutư bạn điều chỉnh tỷ lệ phần trăm bạn cần thiết Đầutư chuyển thành xu hướng Khi xu hướng bắt đầu, kéo dài nhiều năm Nếu khoản đầutư cụ thể thực tốt so với khoản đầutư lại,...
... chúng gọi danhmụcđầutư - Hệ số bêta danhmụcđầutư : Là thước đo mức độ biến động danhmụcđầutư so với danhmục thị trường Nó xác đinh dựa tỉ trọng tài sản danhmục với hệ số bêta tư ng ứng ... danhmụcđầutư nghĩa việc nắm giữ tài sản chứng khoán Hay nói danhmụcđầutư việc nhà đầutư thực việc đầutư cách chọn lựa vị tài sản, tập hợp vị gọi danhmụcđầutư Có nhiều cách để thể danh ... cuadanhmụcđầutư 2.1 Lý thuyết danhmụcđầutư 2.1.1 Khái niệm danhmụcđầutưDanhmụcđầutư nhóm tài sản cổ phiếu, trái phiếu, số tài sản khác bất động sản, quyền chọn, nhà đầutư tổ chức...
... chi phí Mục đích để khả toán nợ ngắn hạn cấu vốn khả toán nợ dài hạn Quản lý danhmụcđầutư 4.1 Danhmụcđầutư đặc trưng danhmụcđầutư 4.1.1 Danhmụcđầutư đặc trưng Danhmụcđầutư gồm nhiều ... 4.1 Danhmụcđầutư đặc trưng danhmụcđầutư 25 4.2 Quản lý danhmụcđầutư 28 Chương II: Phương pháp phân tích quản lý danhmụcđầutư 30 I Phương pháp phân tích trung bình- phươngsai ... tài sản j danhmục Q 4.1.2 Phân tích so sánh tĩnh với đặc trưng danhmụcđầutư Xét danhmục P: (w1, w2, …, wN), nhà đầutư thay đổi lợi suất hay phươngsaidanhmụcđầutư Nhà đầutư tác động...
... chi phí Mục đích để khả toán nợ ngắn hạn cấu vốn khả toán nợ dài hạn 23 Quản lý danhmụcđầutư 4.1 Danhmụcđầutư đặc trưng danhmụcđầutư 4.1.1 Danhmụcđầutư đặc trưng Danhmụcđầutư gồm ... w2, …, wN), nhà đầutư thay đổi lợi suất hay phươngsaidanhmụcđầutư Nhà đầutư tác động vào tỷ trọng w tài sản danhmụctừ gián tiếp điều chỉnh lợi suất phươngsaidanhmụcđầutư Với cách điều ... dạng hóa danhmụcđầutư Có thể làm khi hai nhiều chứng khoán kết tham gia tạo thành danhmụcđầutư có tư ng tác hai chứng quán với tạo thành kết chung cho danhmụcđầutư Độ rủi ro danhmục cao...
... chi phí Mục đích để khả toán nợ ngắn hạn cấu vốn khả toán nợ dài hạn 23 Quản lý danhmụcđầutư 4.1 Danhmụcđầutư đặc trưng danhmụcđầutư 4.1.1 Danhmụcđầutư đặc trưng Danhmụcđầutư gồm ... w2, …, wN), nhà đầutư thay đổi lợi suất hay phươngsaidanhmụcđầutư Nhà đầutư tác động vào tỷ trọng w tài sản danhmụctừ gián tiếp điều chỉnh lợi suất phươngsaidanhmụcđầutư Với cách điều ... dạng hóa danhmụcđầutư Có thể làm khi hai nhiều chứng khoán kết tham gia tạo thành danhmụcđầutư có tư ng tác hai chứng quán với tạo thành kết chung cho danhmụcđầutư Độ rủi ro danhmục cao...
... Phương pháp trung bình phươngsai Ưu điểm Nhược điểm Kiến nghị: Xây dựng danhmụcđầu tư: chọn cổ phiếu, thời gian giao dịch Quản lý danhmụcđầu tư: mục tiêu đầu tư, cách thức quản lý danhmục ... Đề tài Lý chọn đề tài Thực trạng đầutư chứng khoán Mục đích đề tài Đưa phương pháp lập quản lý danhmụcđầutư Cải thiện hiệu đầutư TTCK Việt Nam Đối tư ng phạm vi nghiên cứu đề tài TTCK ... Phương pháp mô hình quản lý danhmụcđầutư Mô hình số đơn Mô hình: Giả thiết: E(εi)=0, cov(εi, εk) = 0, cov(εi, rI)=0 Rủi ro tài sản danh mục: ρi2 = βi2ρI2 + ρ2εi Ma trận hiệp phương sai: ...
... chi phí Mục đích để khả toán nợ ngắn hạn cấu vốn khả toán nợ dài hạn Quản lý danhmụcđầutư 4.1 Danhmụcđầutư đặc trưng danhmụcđầutư 4.1.1 Danhmụcđầutư đặc trưng Danhmụcđầutư gồm nhiều ... 4.1 Danhmụcđầutư đặc trưng danhmụcđầutư 25 4.2 Quản lý danhmụcđầutư 28 Chương II: Phương pháp phân tích quản lý danhmụcđầutư 30 I Phương pháp phân tích trung bình- phươngsai ... tài sản j danhmục Q 4.1.2 Phân tích so sánh tĩnh với đặc trưng danhmụcđầutư Xét danhmục P: (w1, w2, …, wN), nhà đầutư thay đổi lợi suất hay phươngsaidanhmụcđầutư Nhà đầutư tác động...
... động đầutư Thay đổi giá trị khoản đầutư kỳ Thay đổi giá trị danhmục nhà đầutư gửi thêm rút bớt tiền uỷ thác Số tiền gửi thêm Sồ tiền rút kỳ Thay đổi giá trị danhmục kỳ (III + IV +V) III Danh ... từ hoạt động đầutư Cổ tức nhận Lãi nhận Các thu nhập khác Chi phí Phí quản lý danhmục Phí lưu ký Các chi phí khác Thu nhập ròng từ hoạt động đầutư (III) Lãi (lỗ) từ hoạt động đầutư Lãi (lỗ) ... cuối tháng thị trường %/Tổng giá trị tài sản danhmục Tổng VI Tiền VII I STT Tiền mặt TGNH Tổng Tổng giá trị danhmục Bảng kê giao dịch danhmụcđầutư kỳ Ngày Loại chứng khoán Số lượng Giá giao...
... danhmụcđầutư B C gọi gì? Danhmụcđầutư B danhmụcđầutư có tỷ suất kỳ vọng lớn số danhmụcđầutư đạt được, danhmụcđầutư C danhmụcđầutư có phươngsai nhỏ số danhmụcđầutư đạt H ... danhmụcđầutư E ưa chuộng danhmụcđầutư F độ rủi ro danhmụcđầutư E nhỏ F E F có tỷ suất kỳ vọng Do ta loại danhmụcđầutư D F Chú ý danhmụcđầutư trội danhmụcđầutư B C Vậy danhmục ... danhmụcđầutư A B, nhà đầutư ưa chuộng danhmụcđầutư B danhmụcđầutư A tỷ suất kỳ vọng B cao A A B có độ rủi ro Mặt khác, danhmụcđầutư C ưa chuộng danhmụcđầutư A độ rủi ro danh mục...
... TÍCH VÀ QUẢN LÝ DANHMỤCĐẦUTƯ NGOẠI TỆ 2.1 LÝ THUYẾT VỀ XÁC ĐỊNH VÀ PHÂN TÍCH DANHMỤCĐẦUTƯ 2.1.1 Lý thuyết danhmụcđầutư 2.1.1.1 Khái niệm danhmụcđầutư Nhà đầutư thực đầutư cách chọn ... nhà đầutư tài sản ta danh sách tập hợp gồm hai loại tài sản trở lên gọi danhmụcđầutư nhà đầutưĐầutư vào đồng ngoại tệ coi đầutư vào tài sản tài Mục đích việc xây dựng quản lý danhmụcđầu ... 2.2 QUẢN LÝ DANHMỤCĐẦUTƯ NGOẠI TỆ 2.2.1 Khái niệm quản lý danhmụcđầutư ngoại tệ Quản lý danhmụcđầutư ngoại tệ việc xây dựng danhmục loại ngoại tệ mà đáp ứng tốt cho nhà đầutưTừ thực...