Tài liệu PART I: PHƯƠNG PHÁP LỰA CHỌN DANH MỤC ĐẦU TƯ pptx

PART I: PHƯƠNG PHÁP LỰA CHỌN DANH MỤC ĐẦU TƯ LongRFS: Aulac Securities Definitions Cổ phiếu tốt: là cổ phiếu + Khi TT xuống thì nó xuống chậm (ít) + Khi TT lên thì nó lên nhanh Cổ phiếu được nhiều người quan tâm: + Là cổ phiếu có tính thanh khoản tốt, có số lượng và khối lượng đặt mua/bán nhiều: Ngành nghề tốt: + Khi TT xuống thì chỉ số của ngành xuống chậm (xuống ít) + Khi TT lên thì chỉ số của ngành lên nhanh LongRFS: Aulac Securities Definitions/Assumption (tt) Index được hiểu là: 1.Trung bình của toàn bộ các cổ phiếu trên sàn ⇒ Luôn có những cổ phiếu biến động nhiều hơn và ít hơn trung bình (tăng nhiều hoặc tăng ít, giảm nhiều hoặc giảm ít) ⇒ nói cách khác, luôn có cổ phiếu tốt và cổ phiếu xấu (trong mối quan hệ so sánh tương đối với Index) Hoặc 2. Trung bình chỉ số của các ngành trên sàn ⇒ Luôn có ngành tốt và ngành xấu Ghi chú: Cổ phiếu tốt hay xấu; ngành nghề tốt hay xấu đều mang tính chất thời điểm. LongRFS: Aulac Securities Definitions/Assumption (tt) Xây dựng chỉ số ngành: 1.Chỉ số ngành được xây dựng bằng phương pháp trung bình giản đơn Sector Index : = Average (các stock trong Sector) hoặc = Sum (Các Stock trong sector) 2. Khối lượng giao dịch được tính bằng tổng khối lượng Volume = sum(các stock trong sector) LongRFS: Aulac Securities Methodology 1.Sử dụng đường Relative Strength Comparative (RSC) để xác định các cổ phiếu tốt và xấu, lĩnh vực tốt hay xấu 2.Sử dụng các đường trung bình động (MA, EMA, ) để xác định xu hướng sức khỏe (1) của cổ phiếu so với Index Giải thích: (1) : Good stock = strong stock Bad stock = weak stock LongRFS: Aulac Securities Methodology(tt) Cách tính RSC: RSC (stock vs VnIndex) = const*Stock price/VnIndex RSC (stock vs Sector) = const*Stock price/Sector RSC (sector vs Index) = const*Sector/VnIndex => Good stock: là stock có RSC so với Index(hoặc Sector) có xu hướng đi lên => Good Sector: Là sector có RSC so với Index có xu hướng đi lên LongRFS: Aulac Securities Các lĩnh vực (*) 1.Lĩnh vực tài chính gồm: -Ngân hàng: ACB, STB -Bảo hiểm: PVI, BMI -Chứng khoán: SSI, BVS, KLS, HPC 2. Lĩnh vực BĐS Gồm các cổ phiếu: SJS, TDH, CII, BT6, NTL, HBC, SC5, HDC, UIC, VIC, HDC, REE, TCM (*) : theo phân loại của chứng khoán đệ nhất FSC (có lược bỏ và cho thêm một số cổ phiếu) LongRFS: Aulac Securities NGÀNHTÀI CHÍNH NGÀNHBẤT ĐỘNG SẢN So sánh các ngành Created with AmiBroker - advanced charting and technical analysis software. http://www.amibroker.com 360.0 420.0 480.0 540.0 600.0 660.0 720.0 HPC - Real Estate = 473.22, FastEMA = 467.75, slowEMA = 466.47, BBTop(Real Estate,15,1.5) = 486.76, BBBot(Real Estate,15,1.5) = 449.77 356.8 378.543 390.352 426.432 105.0 110.0 115.0 120.0 125.0 HPC - Real Estate vs Index RSC = 107.84, EMA(13) = 105.69, EMA(21) = 105.60 118.778 115.619 118.894 Created with AmiBroker - advanced charting and technical analysis software. http://www.amibroker.com 150.0 200.0 250.0 300.0 350.0 400.0 VNINDEX - Financial = 212.76, FastEMA = 220.34, slowEMA = 216.79, BBTop(Financial,15,1.25) = 242.61, BBBot(Financial,15,1.25) = 210.08, Volume = 4,237,928.00 181.28 177.4 186.148 193.033 5,477,000 42.0 48.0 54.0 60.0 66.0 72.0 VNINDEX - Financial vs Index RSC = 47.87, EMA(13) = 49.20, EMA(21) = 48.77 56.9085 56.6677 57.4854 LongRFS: Aulac Securities Các lĩnh vực (*) 3. Năng lượng, thủy điện: -Thủy điện: VSH, SJD, RHC, TBC, HJS -Nhiệt điện+khác: PPC, KHP 4. Vận tải, kho vận: Gồm các cổ phiếu: GMD, VIP, PVT, VTO, VNS, TMS, DDM, VFC, PIT, DXP, HTV, PJT, SFI LongRFS: Aulac Securities NGÀNHVẬN TẢI NGÀNHNĂNG LƯỢNG So sánh các ngành (tt) Created with AmiBroker - advanced charting and technical analysis software. http://www.amibroker.com 240.0 280.0 320.0 360.0 400.0 440.0 VNINDEX - Transportation = 237.30, FastEMA = 246.14, slowEMA = 254.44, BBTop(Blue Chips,15,1.25) = 262.24, BBBot(Blue Chips,15,1.25) = 233.92, Volume = 800,400.00 246.143 237.3 254.443 262.236 800,400 70.0 72.0 74.0 76.0 78.0 80.0 82.0 84.0 VNINDEX - Transportation vs Index RSC = 76.90, EMA(13) = 77.25, EMA(21) = 77.46 77.251 76.8957 77.4595 Created with AmiBroker - advanced charting and technical analysis software. http://www.amibroker.com 180.0 200.0 220.0 240.0 260.0 280.0 300.0 VNINDEX - Power = 247.00, FastEMA = 240.74, slowEMA = 244.05, BBTop(Blue Chips,15,1.25) = 258.15, BBBot(Blue Chips,15,1.25) = 219.29, Volume = 1,220,020.00 186.913 184 190.322 192.896 756,040 50.0 52.0 54.0 56.0 58.0 60.0 VNINDEX - Power vs Index RSC = 51.57, EMA(13) = 50.81, EMA(21) = 50.87 58.7345 58.092 59.6241 LongRFS: Aulac Securities [...]... cổ phiếu 2 Cần kết hợp với lựa chọn ngành nghề, xem chi tiết đồ thị và phân tích cơ bản để lựa chọn ra cổ phiếu thích hợp nhất 3 Các cổ phiếu được đưa vào danh mục, hoặc danh sách theo dõi không có nghĩa là phải mua ngay, cần quan sát chờ có tín hiệu rõ ràng từ thị trường ur i ti es Lo ng R FS : Au la c Se c PART II: DANH MỤC LƯỚT SÓNG ur i ti es Tiêu thức lựa chọn danh mục lướt sóng Lo ng R FS :... software http://www.amibroker.com ur i ti es => Lựa chọn Sector và cổ phiếu nào??? la c Se c Các cổ phiếu nên lựa chọn là các cổ phiếu tốt, được nhiều người quan tâm và nằm trong các giỏ: Lo ng R FS : Au 1 Blue Chips (Vnm, ita, stb, fpt, pvd, dpm, Vic, ppc, Hpg, ssi) 2 Tài chính 3 Năng lượng ur i ti es => Lựa chọn Sector và cổ phiếu nào?? (tt) la c Se c Để lựa chọn cổ phiếu ta thực hiện quét toàn bộ cổ... GiáTC có thể tính theo 2 cách Au la c 1 GiáTC=(High+Low)/2 hoặc 2 GiáTC=Giá đóng cửa hôm trước High: Giá cao nhất trong ngày Low: Giá thấp nhất trong ngày ng R (**): FS : Để đơn giản, ta chọn cách tính 1 Lo => Lựa chọn ra cp có Vol trung bình 10 ngày lớn nhất FS : R ng Lo la c Au Se c ur i ti es KẾT QUẢ SCAN FS : R ng Lo la c Au Se c ur i ti es THANKS ! ...5 Nông, Lâm Thủy sản: ur i ti es Các lĩnh (*) vực la c Se c Gồm các cổ phiếu: ANV, MPC, TSC, VHC, ACL, AGF, SSC, ABT, FBT, LAF, NSC, BLF, TS4, SJ1 Au 6 Nhựa, cao su nguyên liệu: Lo ng R FS : Gồm các cổ phiếu: DPR, TRC, HRC, TNC, BMP, DRC, TTP, TPC, VKP, DNP, DPC, NTP So sánh các ngành (tt) NGÀNH NÔNG, LÂM THỦY SẢN NGÀNH NHỰA, CAO SU VNINDEX - Nong Lam Thuy San = 447.80, . PART I: PHƯƠNG PHÁP LỰA CHỌN DANH MỤC ĐẦU TƯ LongRFS: Aulac Securities Definitions Cổ phiếu tốt:. với lựa chọn ngành nghề, xem chi tiết đồ thị và phân tích cơ bản để lựa chọn ra cổ phiếu thích hợp nhất 3. Các cổ phiếu được đưa vào danh mục, hoặc danh