tính phương sai của danh mục đầu tư
HỆ SỐ BETA CỦA DANH MỤC ĐẦU TƯ VÀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH
Ngày tải lên :
07/11/2013, 05:20
... chúng gọi danh mục đầu tư - Hệ số bêta danh mục đầu tư : Là thước đo mức độ biến động danh mục đầu tư so với danh mục thị trường Nó xác đinh dựa tỉ trọng tài sản danh mục với hệ số bêta tư ng ứng ... danh mục đầu tư nghĩa việc nắm giữ tài sản chứng khoán Hay nói danh mục đầu tư việc nhà đầu tư thực việc đầu tư cách chọn lựa vị tài sản, tập hợp vị gọi danh mục đầu tư Có nhiều cách để thể danh ... cua danh mục đầu tư 2.1 Lý thuyết danh mục đầu tư 2.1.1 Khái niệm danh mục đầu tư Danh mục đầu tư nhóm tài sản cổ phiếu, trái phiếu, số tài sản khác bất động sản, quyền chọn, nhà đầu tư tổ chức...
- 25
- 14.3K
- 12
tính toán biên hiệu quả của danh mục đầu tư và ứng dụng
Ngày tải lên :
12/05/2014, 11:56
... danh mục đầu tư B C gọi gì? Danh mục đầu tư B danh mục đầu tư có tỷ suất kỳ vọng lớn số danh mục đầu tư đạt được, danh mục đầu tư C danh mục đầu tư có phương sai nhỏ số danh mục đầu tư đạt H ... danh mục đầu tư E ưa chuộng danh mục đầu tư F độ rủi ro danh mục đầu tư E nhỏ F E F có tỷ suất kỳ vọng Do ta loại danh mục đầu tư D F Chú ý danh mục đầu tư trội danh mục đầu tư B C Vậy danh mục ... danh mục đầu tư A B, nhà đầu tư ưa chuộng danh mục đầu tư B danh mục đầu tư A tỷ suất kỳ vọng B cao A A B có độ rủi ro Mặt khác, danh mục đầu tư C ưa chuộng danh mục đầu tư A độ rủi ro danh mục...
- 79
- 513
- 0
Ước lượng hệ số rủi ro β của danh mục đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Ngày tải lên :
27/03/2013, 09:57
... CHƯƠNG II: HỆ SỐ BETA CỦA DANH MỤC ĐẦU TƯ VÀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH I HỆ SỐ BETA CỦA DANH MỤC ĐẦU TƯ Khi nhà đầu tư thiết lập danh mục đa dạng hoá đầu tư, rủi ro phi hệ thống loại đầu tư không thị trường ... SỐ BETA CỦA DANH MỤC ĐẦU TƯ VÀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH I HỆ SỐ BETA CỦA DANH MỤC ĐẦU TƯ II PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HỆ SỐ BÊTA CỦA DANH MỤC CHƯƠNG III: ÁP DỤNG TÍNH TOÁN HỆ SỐ BÊTA CHO MỘT DANH MỤC CỔ PHIẾU ... chúng gọi danh mục đầu tư - Hệ số bêta danh mục đầu tư : Là thước đo mức độ biến động danh mục đầu tư so với danh mục thị trường Nó xác đinh dựa tỉ trọng tài sản danh mục với hệ số bêta tư ng ứng...
- 54
- 1.2K
- 2
Áp dụng phương pháp trung bình-phương sai trong hoạt động phân tích và quản lý danh mục đầu tư.DOC
Ngày tải lên :
04/09/2012, 01:42
... chi phí Mục đích để khả toán nợ ngắn hạn cấu vốn khả toán nợ dài hạn Quản lý danh mục đầu tư 4.1 Danh mục đầu tư đặc trưng danh mục đầu tư 4.1.1 Danh mục đầu tư đặc trưng Danh mục đầu tư gồm nhiều ... 4.1 Danh mục đầu tư đặc trưng danh mục đầu tư 25 4.2 Quản lý danh mục đầu tư 28 Chương II: Phương pháp phân tích quản lý danh mục đầu tư 30 I Phương pháp phân tích trung bình- phương sai ... tài sản j danh mục Q 4.1.2 Phân tích so sánh tĩnh với đặc trưng danh mục đầu tư Xét danh mục P: (w1, w2, …, wN), nhà đầu tư thay đổi lợi suất hay phương sai danh mục đầu tư Nhà đầu tư tác động...
- 115
- 1.5K
- 12
Áp dụng phương pháp trung bình-phương sai trong hoạt động phân tích và quản lý danh mục đầu tư.DOC
Ngày tải lên :
28/09/2012, 08:50
... chi phí Mục đích để khả toán nợ ngắn hạn cấu vốn khả toán nợ dài hạn 23 Quản lý danh mục đầu tư 4.1 Danh mục đầu tư đặc trưng danh mục đầu tư 4.1.1 Danh mục đầu tư đặc trưng Danh mục đầu tư gồm ... w2, …, wN), nhà đầu tư thay đổi lợi suất hay phương sai danh mục đầu tư Nhà đầu tư tác động vào tỷ trọng w tài sản danh mục từ gián tiếp điều chỉnh lợi suất phương sai danh mục đầu tư Với cách điều ... dạng hóa danh mục đầu tư Có thể làm khi hai nhiều chứng khoán kết tham gia tạo thành danh mục đầu tư có tư ng tác hai chứng quán với tạo thành kết chung cho danh mục đầu tư Độ rủi ro danh mục cao...
- 75
- 918
- 5
Áp dụng phương pháp trung bình-phương sai trong hoạt động phân tích và quản lý danh mục đầu tư
Ngày tải lên :
28/03/2013, 08:26
... chi phí Mục đích để khả toán nợ ngắn hạn cấu vốn khả toán nợ dài hạn 23 Quản lý danh mục đầu tư 4.1 Danh mục đầu tư đặc trưng danh mục đầu tư 4.1.1 Danh mục đầu tư đặc trưng Danh mục đầu tư gồm ... w2, …, wN), nhà đầu tư thay đổi lợi suất hay phương sai danh mục đầu tư Nhà đầu tư tác động vào tỷ trọng w tài sản danh mục từ gián tiếp điều chỉnh lợi suất phương sai danh mục đầu tư Với cách điều ... dạng hóa danh mục đầu tư Có thể làm khi hai nhiều chứng khoán kết tham gia tạo thành danh mục đầu tư có tư ng tác hai chứng quán với tạo thành kết chung cho danh mục đầu tư Độ rủi ro danh mục cao...
- 79
- 728
- 2
Áp dụng phương pháp trung bình-phương sai trong quá trình phân tích và quản lý danh mục đầu tư chứng khoán
Ngày tải lên :
07/04/2013, 19:27
... Phương pháp trung bình phương sai Ưu điểm Nhược điểm Kiến nghị: Xây dựng danh mục đầu tư: chọn cổ phiếu, thời gian giao dịch Quản lý danh mục đầu tư: mục tiêu đầu tư, cách thức quản lý danh mục ... Đề tài Lý chọn đề tài Thực trạng đầu tư chứng khoán Mục đích đề tài Đưa phương pháp lập quản lý danh mục đầu tư Cải thiện hiệu đầu tư TTCK Việt Nam Đối tư ng phạm vi nghiên cứu đề tài TTCK ... Phương pháp mô hình quản lý danh mục đầu tư Mô hình số đơn Mô hình: Giả thiết: E(εi)=0, cov(εi, εk) = 0, cov(εi, rI)=0 Rủi ro tài sản danh mục: ρi2 = βi2ρI2 + ρ2εi Ma trận hiệp phương sai: ...
- 17
- 962
- 7
Áp dụng phương pháp trung bình-phương sai trong hoạt động phân tích và quản lý danh mục đầu tư
Ngày tải lên :
17/04/2013, 11:30
... chi phí Mục đích để khả toán nợ ngắn hạn cấu vốn khả toán nợ dài hạn Quản lý danh mục đầu tư 4.1 Danh mục đầu tư đặc trưng danh mục đầu tư 4.1.1 Danh mục đầu tư đặc trưng Danh mục đầu tư gồm nhiều ... 4.1 Danh mục đầu tư đặc trưng danh mục đầu tư 25 4.2 Quản lý danh mục đầu tư 28 Chương II: Phương pháp phân tích quản lý danh mục đầu tư 30 I Phương pháp phân tích trung bình- phương sai ... tài sản j danh mục Q 4.1.2 Phân tích so sánh tĩnh với đặc trưng danh mục đầu tư Xét danh mục P: (w1, w2, …, wN), nhà đầu tư thay đổi lợi suất hay phương sai danh mục đầu tư Nhà đầu tư tác động...
- 118
- 570
- 0
BIỂU MẪU "Báo cáo tình hình danh mục đầu tư của nhà đầu tư uỷ thác- Phụ lục số 11"
Ngày tải lên :
26/10/2013, 21:15
... động đầu tư Thay đổi giá trị khoản đầu tư kỳ Thay đổi giá trị danh mục nhà đầu tư gửi thêm rút bớt tiền uỷ thác Số tiền gửi thêm Sồ tiền rút kỳ Thay đổi giá trị danh mục kỳ (III + IV +V) III Danh ... từ hoạt động đầu tư Cổ tức nhận Lãi nhận Các thu nhập khác Chi phí Phí quản lý danh mục Phí lưu ký Các chi phí khác Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư (III) Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư Lãi (lỗ) ... cuối tháng thị trường %/Tổng giá trị tài sản danh mục Tổng VI Tiền VII I STT Tiền mặt TGNH Tổng Tổng giá trị danh mục Bảng kê giao dịch danh mục đầu tư kỳ Ngày Loại chứng khoán Số lượng Giá giao...
- 3
- 846
- 2
Ứng dụng phương pháp VaR phân tích và quản lý danh mục đầu tư ngoại tệ trong hoạt động kinh doanh ngoại hối của ngân hàng Agribank
Ngày tải lên :
24/03/2015, 12:58
... TÍCH VÀ QUẢN LÝ DANH MỤC ĐẦU TƯ NGOẠI TỆ 2.1 LÝ THUYẾT VỀ XÁC ĐỊNH VÀ PHÂN TÍCH DANH MỤC ĐẦU TƯ 2.1.1 Lý thuyết danh mục đầu tư 2.1.1.1 Khái niệm danh mục đầu tư Nhà đầu tư thực đầu tư cách chọn ... nhà đầu tư tài sản ta danh sách tập hợp gồm hai loại tài sản trở lên gọi danh mục đầu tư nhà đầu tư Đầu tư vào đồng ngoại tệ coi đầu tư vào tài sản tài Mục đích việc xây dựng quản lý danh mục đầu ... 2.2 QUẢN LÝ DANH MỤC ĐẦU TƯ NGOẠI TỆ 2.2.1 Khái niệm quản lý danh mục đầu tư ngoại tệ Quản lý danh mục đầu tư ngoại tệ việc xây dựng danh mục loại ngoại tệ mà đáp ứng tốt cho nhà đầu tư Từ thực...
- 78
- 1.3K
- 3
Ứng dụng phương pháp VaR phân tích và quản lý danh mục đầu tư ngoại tệ trong hoạt động kinh doanh ngoại hối của ngân hàng Agribank
Ngày tải lên :
20/04/2015, 00:04
... TÍCH VÀ QUẢN LÝ DANH MỤC ĐẦU TƯ NGOẠI TỆ 2.1 LÝ THUYẾT VỀ XÁC ĐỊNH VÀ PHÂN TÍCH DANH MỤC ĐẦU TƯ 2.1.1 Lý thuyết danh mục đầu tư 2.1.1.1 Khái niệm danh mục đầu tư Nhà đầu tư thực đầu tư cách chọn ... nhà đầu tư tài sản ta danh sách tập hợp gồm hai loại tài sản trở lên gọi danh mục đầu tư nhà đầu tư Đầu tư vào đồng ngoại tệ coi đầu tư vào tài sản tài Mục đích việc xây dựng quản lý danh mục đầu ... 2.2 QUẢN LÝ DANH MỤC ĐẦU TƯ NGOẠI TỆ 2.2.1 Khái niệm quản lý danh mục đầu tư ngoại tệ Quản lý danh mục đầu tư ngoại tệ việc xây dựng danh mục loại ngoại tệ mà đáp ứng tốt cho nhà đầu tư Từ thực...
- 78
- 482
- 0
Phân tích sự biến động và xây dựng một danh mục đầu tư cho các cổ phiếu của cùng một ngành.DOC
Ngày tải lên :
09/11/2012, 08:31
... khác Mục đích danh mục đầu t giảm rủi ro việc đa dạng hoá danh mục đầu t Quản lý danh mục đầu t chứng khoán (gọi tắt quản lý danh mục đầu t) xây dựng danh mục đầu t loại chứng khoán, tài sản đầu ... quản lý danh mục đầu t Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 29 Lợi suất rủi ro danh mục đầu t a/ Lợi suất danh mục: Lợi suất đầu t ớc tính danh mục đầu t bình quân gia quyền (theo tỷ trọng vốn đầu t vào ... biện pháp đa dạng hoá danh mục đầu t Khi chứng khoán đợc đa vào danh mục đầu t rủi ro tơng tác với chứng khoán khác danh mục để tạo nên rủi ro danh mục Mức độ rủi ro toàn danh mục cao hay thấp tuỳ...
- 114
- 546
- 3
Lập và quản lý danh mục đầu tư theo phương pháp CANSLIM
Ngày tải lên :
20/12/2012, 11:46
... Khi nhà đầu tư tiến hành đầu tư theo danh mục, nhà đầu tư điều chỉnh danh mục để phù hợp với lợi suất yêu cầu Thứ hai, đầu tư danh mục đầu tư giúp nhà đầu tư đa dạng hóa rủi ro Khi đầu tư theo ... CHƯƠNG I: LÝ THUYẾT DANH MỤC ĐẦU TƯ VÀ PHƯƠNG PHÁP CANSLIM 1.1 Khái niệm danh mục đầu tư cần thiết phải đầu tư theo danh mục 1.1.1 Khái niệm danh mục đầu tư Hiểu cách đơn giản danh mục tập hợp gồm ... đối chứng Tính số Treynor danh mục P danh mục B Nếu TP > TB danh mục P đánh giá thực thi tốt 1.3 Quản lý danh mục đầu tư 1.3.1 Khái niệm quản lý danh mục đầu tư Quản lý danh mục đầu tư chứng khoán...
- 91
- 2.2K
- 30
Thiết lập danh mục đầu tư cổ phiếu có rủi ro thấp nhất với mức lãi suất dự tính
Ngày tải lên :
26/03/2013, 10:47
... tập danh mục biên duyên biểu diễn dới dạng hai danh mục - Danh mục danh mục biên duyên danh mục biên duyên Tính chất 3: Danh mục có phơng sai nhỏ Kí hiệu (KH) : MVP Chúng ta xác định danh mục biên ... danh ục biên duyên P gọi danh mục hiệu loẹi suất kỳ vọng rp > rMVP = B/A Một danh mục biên duyên Q # MVP: Q danh mục biên duyên danh mục gọi danh mục phi hiệu Tập hợp tất danh mục hiệu danh mục ... Lựa chọn danh mục đầu t Sau phân tích mục 3, cần trả lời câu hỏi cần lựa chọn danh mục đầu t nh đờng hiệu dụng Markowitz? Đờng thị trờng vốn Giả sử ta có hai danh mục đầu t đầu t cho danh mục I...
- 57
- 695
- 0
Phân tích sự biến động và xây dựng một danh mục đầu tư cho các cổ phiếu của cùng một ngành
Ngày tải lên :
03/04/2013, 08:51
... khác Mục đích danh mục đầu t giảm rủi ro việc đa dạng hoá danh mục đầu t Quản lý danh mục đầu t chứng khoán (gọi tắt quản lý danh mục đầu t) xây dựng danh mục đầu t loại chứng khoán, tài sản đầu ... quản lý danh mục đầu t Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 29 Lợi suất rủi ro danh mục đầu t a/ Lợi suất danh mục: Lợi suất đầu t ớc tính danh mục đầu t bình quân gia quyền (theo tỷ trọng vốn đầu t vào ... biện pháp đa dạng hoá danh mục đầu t Khi chứng khoán đợc đa vào danh mục đầu t rủi ro tơng tác với chứng khoán khác danh mục để tạo nên rủi ro danh mục Mức độ rủi ro toàn danh mục cao hay thấp tuỳ...
- 113
- 501
- 0
Kết hợp mô hình SIM và phương pháp Markowitz xây dựng danh mục đầu tư tối ưu có cơ cấu ngành
Ngày tải lên :
13/04/2013, 14:39
... thiết đầu tư danh mục thể theo khía cạnh sau: Thứ nhất, đầu tư chứng khoán theo danh mục đảm bảo yêu cầu lợi suất đầu tư Khi nhà đầu tư tiến hành đầu tư theo danh mục, nhà đầu tư điều chỉnh danh mục ... 0918.775.368 II.NHỮNG LÍ LUẬN CƠ BẢN VỀ DANH MỤC ĐẦU TƯ 1.Khái niệm vai trò đầu tư theo danh mục 1.1.Khái niệm danh mục đầu tư Danh mục đầu tư chứng khoán khoản đầu tư cá nhân tổ chức vào việc nắm giữ ... Thứ hai, đầu tư danh mục đầu tư giúp nhà đầu tư đa dạng hóa tốt rủi ro phi hệ thống chứng khoán Thứ ba, với hình thức đầu tư danh mục, nhà đầu tư đầu tư vốn vào chứng khoán cách đầu tư trực tiếp...
- 93
- 786
- 5
Phân tích sự biến động và xây dựng mọt danh mục đầu tư cho các cổ phiếu của cùng một nghành
Ngày tải lên :
24/04/2013, 20:25
... khác Mục đích danh mục đầu t giảm rủi ro việc đa dạng hoá danh mục đầu t Quản lý danh mục đầu t chứng khoán (gọi tắt quản lý danh mục đầu t) xây dựng danh mục đầu t loại chứng khoán, tài sản đầu ... dựng mô hình quản lý danh mục đầu t _ Lợi suất rủi ro danh mục đầu t : 1/ Lợi suất danh mục: Lợi suất đầu t ớc tính danh mục đầu t bình quân gia quyền (theo tỷ trọng vốn đầu t vào loại tài sản, ... 4.Quản lý danh mục đầu t hỗn hợp : Danh mục đầu t hỗn hợp đợc xây dựng sở kết hợp danh mục chứng khoán rủi ro với danh mục chứng khoán phi rủi ro (tín phiếu kho bạc) Nguyên lý danh mục đầu t đợc...
- 72
- 466
- 0
Phương pháp phân tích và quản lý danh mục đầu tư
Ngày tải lên :
18/10/2013, 16:20
... tập danh mục biên duyên P hình sau: σ P 4.2 Danh mục MVP: Ta có danh mục biên duyên tập hợp danh mục P( rP ) Danh mục MVP danh mục biên duyên có phương sai nhỏ Với nhóm tài sản rủi ro, danh mục ... trường vốn CML: Nhà đầu tư tham gia đầu tư danh mục tài sản với hàm lợi ích U( rP , σ P ) Nhà đầu tư lựa chọn danh mục hiệu với hàm lợi ích lớn Như với nhà đầu tư, việc lựa chọn danh mục giải toán: ... giá trị danh mục đầu kỳ cuối kỳ với khoản nhận trình thực thi danh mục : r = ( giá trị danh mục P cuối kỳ- giá trị danh mục P đầu kỳ+ khoản nhận thực danh mục) / giá trị danh mục đầu kỳ Hệ số...
- 17
- 651
- 0