tính doanh lợi dự kiến của danh mục đầu tư
tính toán biên hiệu quả của danh mục đầu tư và ứng dụng
Ngày tải lên :
12/05/2014, 11:56
... danh mục đầu tư E ưa chuộng danh mục đầu tư F độ rủi ro danh mục đầu tư E nhỏ F E F có tỷ suất kỳ vọng Do ta loại danh mục đầu tư D F Chú ý danh mục đầu tư trội danh mục đầu tư B C Vậy danh mục ... danh mục đầu tư B C gọi gì? Danh mục đầu tư B danh mục đầu tư có tỷ suất kỳ vọng lớn số danh mục đầu tư đạt được, danh mục đầu tư C danh mục đầu tư có phương sai nhỏ số danh mục đầu tư đạt H ... danh mục đầu tư A B, nhà đầu tư ưa chuộng danh mục đầu tư B danh mục đầu tư A tỷ suất kỳ vọng B cao A A B có độ rủi ro Mặt khác, danh mục đầu tư C ưa chuộng danh mục đầu tư A độ rủi ro danh mục...
- 79
- 513
- 0
HỆ SỐ BETA CỦA DANH MỤC ĐẦU TƯ VÀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH
Ngày tải lên :
07/11/2013, 05:20
... - ωi tỉ trọng chứng khoán i danh mục Danh mục đầu tư phòng hộ rủi ro cua danh mục đầu tư 2.1 Lý thuyết danh mục đầu tư 2.1.1 Khái niệm danh mục đầu tư Danh mục đầu tư nhóm tài sản cổ phiếu, trái ... tư việc nhà đầu tư thực đầu tư cách lựa chọn vị tài sản tập hợp chúng gọi danh mục đầu tư - Hệ số bêta danh mục đầu tư : Là thước đo mức độ biến động danh mục đầu tư so với danh mục thị trường ... chọn lựa vị tài sản, tập hợp vị gọi danh mục đầu tư Có nhiều cách để thể danh mục đầu tư cách thuận lợi thể dạng tỉ trọng tài sản đầu tư danh mục Ví dụ có danh n mục P: (w1 , w , , w N ) ∑w với i=1...
- 25
- 14.3K
- 12
Ước lượng hệ số rủi ro β của danh mục đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Ngày tải lên :
27/03/2013, 09:57
... - ωi tỉ trọng chứng khoán i danh mục Danh mục đầu tư phòng hộ rủi ro cua danh mục đầu tư 2.1 Lý thuyết danh mục đầu tư 2.1.1 Khái niệm danh mục đầu tư Danh mục đầu tư nhóm tài sản cổ phiếu, trái ... CHƯƠNG II: HỆ SỐ BETA CỦA DANH MỤC ĐẦU TƯ VÀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH I HỆ SỐ BETA CỦA DANH MỤC ĐẦU TƯ Khi nhà đầu tư thiết lập danh mục đa dạng hoá đầu tư, rủi ro phi hệ thống loại đầu tư không thị trường ... tư việc nhà đầu tư thực đầu tư cách lựa chọn vị tài sản tập hợp chúng gọi danh mục đầu tư - Hệ số bêta danh mục đầu tư : Là thước đo mức độ biến động danh mục đầu tư so với danh mục thị trường...
- 54
- 1.2K
- 2
Thiết lập danh mục đầu tư cổ phiếu có rủi ro thấp nhất với mức lợi suất dự tính
Ngày tải lên :
30/03/2015, 09:08
... ngời đầu t nắm giữ Vì vậy, phần tập trung nghiên cứu mức sinh lời dự kiến phơng sai danh mục đầu t.Để tính mức sinh lời dự kiến cho danh mục đầu t ta lấy trọng số tài sản riêng biệt danh mục đầu ... nghiệp Khi đó, cảm sinh tập danh mục tập danh mục biên duyên biểu diễn dới dạng hai danh mục - Danh mục danh mục biên duyên danh mục biên duyên Tính chất 3: Danh mục có phơng sai nhỏ Kí hiệu ... định rủi ro dự kiến Xác định rủi ro dự kiến việc tính toán phơng sai mức sinh lời dự kiến * Xác định rủi ro dự kiến danh mục đầu t Rủi ro danh mục đầu t đợc tính theo công thức tổng quát: = (R...
- 57
- 340
- 1
Thiết lập danh mục đầu tư cổ phiếu có rủi ro thấp nhất với mức lãi suất dự tính
Ngày tải lên :
26/03/2013, 10:47
... ngời đầu t nắm giữ Vì vậy, phần tập trung nghiên cứu mức sinh lời dự kiến phơng sai danh mục đầu t.Để tính mức sinh lời dự kiến cho danh mục đầu t ta lấy trọng số tài sản riêng biệt danh mục đầu ... danh ục biên duyên P gọi danh mục hiệu loẹi suất kỳ vọng rp > rMVP = B/A Một danh mục biên duyên Q # MVP: Q danh mục biên duyên danh mục gọi danh mục phi hiệu Tập hợp tất danh mục hiệu danh mục ... tập danh mục biên duyên biểu diễn dới dạng hai danh mục - Danh mục danh mục biên duyên danh mục biên duyên Tính chất 3: Danh mục có phơng sai nhỏ Kí hiệu (KH) : MVP Chúng ta xác định danh mục biên...
- 57
- 695
- 0
BIỂU MẪU "Báo cáo tình hình danh mục đầu tư của nhà đầu tư uỷ thác- Phụ lục số 11"
Ngày tải lên :
26/10/2013, 21:15
... động đầu tư Thay đổi giá trị khoản đầu tư kỳ Thay đổi giá trị danh mục nhà đầu tư gửi thêm rút bớt tiền uỷ thác Số tiền gửi thêm Sồ tiền rút kỳ Thay đổi giá trị danh mục kỳ (III + IV +V) III Danh ... từ hoạt động đầu tư Cổ tức nhận Lãi nhận Các thu nhập khác Chi phí Phí quản lý danh mục Phí lưu ký Các chi phí khác Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư (III) Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư Lãi (lỗ) ... cuối tháng thị trường %/Tổng giá trị tài sản danh mục Tổng VI Tiền VII I STT Tiền mặt TGNH Tổng Tổng giá trị danh mục Bảng kê giao dịch danh mục đầu tư kỳ Ngày Loại chứng khoán Số lượng Giá giao...
- 3
- 846
- 2
Đề tài: SỬ DỤNG MA TRẬN BCG ĐỂ PHÂN TÍCH DANH MỤC ĐẦU TƯ (SBU) CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN FPT VÀ ĐƯA RA NHỮNG ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC CHO DOANH NGHIỆP, ÁP DỤNG MA TRẬN SWOT potx
Ngày tải lên :
05/03/2014, 10:20
... lại.Các doanh nghiệp nên hạn chế đầu tư để phát triển doanh nghiệp, chủ yếu đầu tư trì thị phần marketing, sản phẩm nằm ô sản phẩm sinh lợi, lãi nhiều, nhu cầu vốn rủi ro Nghi vấn: thường gặp doanh ... trưởng dài hạn, khả đem lại lợi nhuận lớn cho doanh nghiệp - Giải pháp chiến lược: +) Tích cực đầu tư tăng trưởng nhằm củng cố vị trí dẫn đầu dòng sản phẩm +) Đầu tư hoàn thiện kết cấu sản phẩm, ... nửa năm để trả hết gốc vay Kết kinh doanh quý I/ 2012 FPT công bố kết kinh doanh Q1/2012 với doanh thu giảm 12,37% lợi nhuận ròng tăng 14,83% Doanh thu sụt giảm doanh thu từ lĩnh vực bán lẻ sụt...
- 16
- 5.8K
- 37
Ứng dụng phương pháp VaR phân tích và quản lý danh mục đầu tư ngoại tệ trong hoạt động kinh doanh ngoại hối của ngân hàng Agribank
Ngày tải lên :
24/03/2015, 12:58
... TÍCH VÀ QUẢN LÝ DANH MỤC ĐẦU TƯ NGOẠI TỆ 2.1 LÝ THUYẾT VỀ XÁC ĐỊNH VÀ PHÂN TÍCH DANH MỤC ĐẦU TƯ 2.1.1 Lý thuyết danh mục đầu tư 2.1.1.1 Khái niệm danh mục đầu tư Nhà đầu tư thực đầu tư cách chọn ... nhà đầu tư tài sản ta danh sách tập hợp gồm hai loại tài sản trở lên gọi danh mục đầu tư nhà đầu tư Đầu tư vào đồng ngoại tệ coi đầu tư vào tài sản tài Mục đích việc xây dựng quản lý danh mục đầu ... 2.2 QUẢN LÝ DANH MỤC ĐẦU TƯ NGOẠI TỆ 2.2.1 Khái niệm quản lý danh mục đầu tư ngoại tệ Quản lý danh mục đầu tư ngoại tệ việc xây dựng danh mục loại ngoại tệ mà đáp ứng tốt cho nhà đầu tư Từ thực...
- 78
- 1.3K
- 3
Ứng dụng phương pháp VaR phân tích và quản lý danh mục đầu tư ngoại tệ trong hoạt động kinh doanh ngoại hối của ngân hàng Agribank
Ngày tải lên :
20/04/2015, 00:04
... TÍCH VÀ QUẢN LÝ DANH MỤC ĐẦU TƯ NGOẠI TỆ 2.1 LÝ THUYẾT VỀ XÁC ĐỊNH VÀ PHÂN TÍCH DANH MỤC ĐẦU TƯ 2.1.1 Lý thuyết danh mục đầu tư 2.1.1.1 Khái niệm danh mục đầu tư Nhà đầu tư thực đầu tư cách chọn ... nhà đầu tư tài sản ta danh sách tập hợp gồm hai loại tài sản trở lên gọi danh mục đầu tư nhà đầu tư Đầu tư vào đồng ngoại tệ coi đầu tư vào tài sản tài Mục đích việc xây dựng quản lý danh mục đầu ... 2.2 QUẢN LÝ DANH MỤC ĐẦU TƯ NGOẠI TỆ 2.2.1 Khái niệm quản lý danh mục đầu tư ngoại tệ Quản lý danh mục đầu tư ngoại tệ việc xây dựng danh mục loại ngoại tệ mà đáp ứng tốt cho nhà đầu tư Từ thực...
- 78
- 482
- 0
Quản lý danh mục đầu tư theo lý thuyết của markowitz bài tập lớn môn đánh giá giá trị doanh nghiệp 2
Ngày tải lên :
07/11/2015, 21:15
... tư - Các định dựa sở tối đa hóa lợi nhuận Do lợi nhuận nhà đầu tư hàm kỳ vọng lợi nhuận rủi ro, tham số cho định nhà đầu tư Kỳ vọng lợi nhuận danh mục đầu tư: Kỳ vọng lợi nhuận danh mục đầu tư ... suất sinh lời kỳ vọng danh mục đầu tư E(Ri): tỷ suất sinh lời bình quân cổ phiếu thứ i danh mục Wi: tỷ trọng cổ phiếu thứ i danh mục Tỷ suất sinh lời kỳ vọng danh mục đầu tư nằm tỷ suất sinh lời ... thông qua tỷ suất sinh lời kỳ vọng danh mục đầu tư Tỷ suất sinh lời kỳ vọng danh mục đầu tư phụ thuộc vào tỷ suất sinh lời cổ phiếu tỷ trọng cổ phiếu danh mục Tỷ suất xác định theo công thức...
- 21
- 362
- 2
lợi nhuận, rủi ro và danh mục đầu tư chứng khoán.
Ngày tải lên :
30/10/2012, 14:19
... tư? Các loại danh mục đầu tư cần ý: Danh mục đầu tư thò trường Danh mục đầu tư bao gồm tài sản rủi ro tài sản phi rủi ro Lợi nhuận danh mục đầu tư Lợi nhuận kỳ vọng danh mục đầu tư – lợi nhuận trung ... nhà đầu tư người ngại rủi ro Danh mục đầu tư Danh mục đầu tư (portfolio)– kết hợp hay nhiều chứng khoán tài sản tổng giá trò đầu tư Tại phải đầu tư kết hợp tài sản để hình thành danh mục đầu tư? ... 2/3(14,68%) + 1/3(12%) = 13,79% Rủi ro danh mục đầu tư (1) Rủi ro danh mục đầu tư – đo lường phương sai độ lệch chuẩn danh mục đầu tư Công thức tính phương sai danh mục đầu tư gồm chứng khoán j k: σ p =...
- 20
- 1.8K
- 4
Phân tích sự biến động và xây dựng một danh mục đầu tư cho các cổ phiếu của cùng một ngành.DOC
Ngày tải lên :
09/11/2012, 08:31
... khác Mục đích danh mục đầu t giảm rủi ro việc đa dạng hoá danh mục đầu t Quản lý danh mục đầu t chứng khoán (gọi tắt quản lý danh mục đầu t) xây dựng danh mục đầu t loại chứng khoán, tài sản đầu ... lại mô hình II/ Xây dựng mô hình quản lý danh mục đầu t Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 29 Lợi suất rủi ro danh mục đầu t a/ Lợi suất danh mục: Lợi suất đầu t ớc tính danh mục đầu t bình quân gia ... có danh mục, ngợc lại thấy cổ phiếu danh mục bị định giá cao bán thay loại tơng đơng khác không bị định giá cao Quản lý danh mục đầu t hỗn hợp Danh mục đầu t hỗn hợp đợc xây dựng sở kết hợp danh...
- 114
- 546
- 3
Phân tích sự biến động và xây dựng một danh mục đầu tư cho các cổ phiếu của cùng một ngành
Ngày tải lên :
03/04/2013, 08:51
... khác Mục đích danh mục đầu t giảm rủi ro việc đa dạng hoá danh mục đầu t Quản lý danh mục đầu t chứng khoán (gọi tắt quản lý danh mục đầu t) xây dựng danh mục đầu t loại chứng khoán, tài sản đầu ... lại mô hình II/ Xây dựng mô hình quản lý danh mục đầu t Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 29 Lợi suất rủi ro danh mục đầu t a/ Lợi suất danh mục: Lợi suất đầu t ớc tính danh mục đầu t bình quân gia ... có danh mục, ngợc lại thấy cổ phiếu danh mục bị định giá cao bán thay loại tơng đơng khác không bị định giá cao Quản lý danh mục đầu t hỗn hợp Danh mục đầu t hỗn hợp đợc xây dựng sở kết hợp danh...
- 113
- 501
- 0
Phân tích sự biến động và xây dựng mọt danh mục đầu tư cho các cổ phiếu của cùng một nghành
Ngày tải lên :
24/04/2013, 20:25
... khác Mục đích danh mục đầu t giảm rủi ro việc đa dạng hoá danh mục đầu t Quản lý danh mục đầu t chứng khoán (gọi tắt quản lý danh mục đầu t) xây dựng danh mục đầu t loại chứng khoán, tài sản đầu ... hình II/ Xây dựng mô hình quản lý danh mục đầu t _ Lợi suất rủi ro danh mục đầu t : 1/ Lợi suất danh mục: Lợi suất đầu t ớc tính danh mục đầu t bình quân gia quyền (theo tỷ trọng vốn đầu t vào loại ... lý danh mục đầu t hỗn hợp : Danh mục đầu t hỗn hợp đợc xây dựng sở kết hợp danh mục chứng khoán rủi ro với danh mục chứng khoán phi rủi ro (tín phiếu kho bạc) Nguyên lý danh mục đầu t đợc xây dựng...
- 72
- 466
- 0