phương pháp ước lượng mô hình

BÁO CÁO " Tự do hóa thương mại và đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam: Một cách tiếp cận thông qua mô hình Lực hấp dẫn và Phương pháp ước lượng Hausman - Taylor " ppt

Danh mục: Báo cáo khoa học

Kết hợp phương pháp CVaR và mô hình MertonKMV để đo lường rủi ro vỡ nợ bằng chứng thực nghiệm ở việt nam

Danh mục: Kinh tế - Quản lý

58
1,181
7

kinh tế lượng Ước lượng mô hình GARCH cho một chuỗi lợi suất của một loại cổ phiếu bất kỳ với số liệu theo tháng ( ít nhất 2 tháng) trên HASTC hoặc HOSE.doc

Danh mục: Kế toán

... Kinh tế lượng Đề bài: 1. Ước lượng mô hình GARCH cho một chuỗi lợi suất của một loại cổ phiếu bất kỳ với số liệu theo tháng ( ít nhất 2 tháng) trên HASTC hoặc HOSE.Bài làm Ước lượng mô hình ... H0 bị bác bỏ.Vậy ta có thể kết luận các giả thiết trong mô hình GARCH đều được thỏa mãn. Mô hình GARCH(1) vừa ước lượng được là mô hình tốt.*) dự báo σt2Ta có AR(1)- GARCH(1,1):rt =0.132470 ... -4.483141Log likelihood 603.5364 Durbin-Watson stat 1.958726Inverted AR Roots .13 Ước lượng mô hình ARIMA(1,0,0) đối với R. Mô hình có hệ số chặn:10 Method: ML - ARCH (Marquardt)Date: 11/23/04 Time:...

17
1,109
12

Ước lượng mô hình GARCH cho một chuỗi lợi suất của một số loại cổ phiếu bất kì với số liệu theo ngày (ít nhất 2 tháng) trên HASTC hoặc HOSE.doc

Danh mục: Kế toán

... pTừ phương trình ARIMA đã ước lượng ở trên, ta ghi lại phần dư của mô hình, kí hiệu là et, sau đó sử dụng lược đồ tương quan của chuỗi et2 để suy ra p.Ta được p = 1. b) Mô hình GARCH(1)––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––5 ... 0.000089 <0.05 → bác bỏ giả thiết H0.Vậy các giả thiết của mô hình trong GARCH(1) đều được thoả mãn. Mô hình GARCH(1) ước lượng được là tốt: ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––8 ... đồ tương quan của chuỗi RBPCTa thấy có quá trình AR(1) và AR(2)b) Kết quả ước lượng mô hình ARIMA đối với RBPC Mô hình có hệ số chặnDependent Variable: RMethod: Least SquaresDate: 11/22/07...

8
1,733
27

Phương pháp ước lượng hiệu quả kinh tế của hệ thống thông tin quản lý (2).DOC

Danh mục: Kế toán

... + Cbtsc + CbđkIII. CÁC PHƯƠNG PHÁP ƯỚC LƯỢNG HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ :1. Phương pháp phân tích điểm cân bằng chi phí 1.1 Nội dung : Phương pháp này so sánh chi phí ... giá 3 thiết kế trên dựa theo phương pháp phân tích tiền dư. Sau đây là bản tiền dư mà công ty VIETACC đưa ra : Phương án A1 :Kì Tiền dư Hệ số ước lượng Tiền dư ước lượng 1 -120000 0.852 -1022402 ... 11690 Phương án A2Kì Tiền dư Hệ số ước lượng Tiền dư ước lượng 1 -110000 0.852 -937202 -50000 0.757 -378503 30000 0.652 195604 140000 0.525 735005 160000 0.501 80160 15 2.1. Phương pháp...

29
1,150
1

Ứng dụng phương pháp GIS và mô hình hóa môi trường vào đánh giá tác động môi trường

Danh mục: Sinh học

... khí. Phương pháp nghiên cứu Phương pháp thu thập thông thông tin Phương pháp đánh giá chuyên môn Phương pháp mô hình hóa môi trường Phương pháp GIS Phương pháp đánh giá nhanh Nội dung ... trước đây. Dựa vào kỹ thuật chồng lắp các bản đồ mà ta có các phương pháp sau: Phương pháp cộng (sum) Phương pháp nhân (multiply) Phương pháp trừ (substract) Phương pháp chia (divide) Phương ... theo phương đứng, đối xứng qua trục chính. Hình 1.2: Nồng độ chất ô nhiễm theo mô hình phát tán Gauss Ứng dụng phương pháp GIS và mô hình hóa môi trường vào đánh giá tác động môi trường...

75
4,063
41

Phương Pháp Ước Lượng Bình Phương Nhỏ Nhất

Danh mục: Khoa học tự nhiên

... Mô hình ví dụ là: Phương Pháp Ước Lượng Bình Phương Nhỏ Nhất.Allen BellasTrần Tùng Phương pháp bình phương nhỏ nhất[1] (OLS) là một thủ thuật toán học được sử dụng để ước lượng mối tương quan ... xác.4. Đối với phương trình này, liệu phương pháp OLS có phải là phương pháp tốt nhất hay không?Chúng ta sẽ bàn luận đến một vài phương pháp khác, mặc dù chúng cơ bản là dựa trên phương pháp OLS.5. ... số ước lượng có phù hợp với luật cầu hay không?5. Theo mô hình, nếu giá thịt bò tăng $0.02/pound thì lượng thịt bò tiêu thụ trên đầu người trong năm t sẽ thay đổi như thế nào.6. Theo mô hình, ...

10
6,412
36

Ước lượng mô hình GARCH cho một chuỗi lợi suất của một loại cổ phiếu bất kì với số liệu theo ngày (ít nhất 2 tháng) trên HASTC hoặc HOSE

Danh mục: Kinh tế - Thương mại

... trong mô hình ARIMA tham số d = 0.a) Xác định tham số p và q dựa vào lược đồ tương quan của chuỗi RBPCTa thấy có quá trình AR(1) và AR(2)b) Kết quả ước lượng mô hình ARIMA đối với RBPC Mô hình ... lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.3684. Mô hình GARCH(p,q) đối với chuỗi RBPC :a) Xác định giá trị tham số pTừ phương trình ARIMA đã ước lượng ở trên, ta ghi lại phần dư của mô hình, kíhiệu là et, sau ... 0.000089 <0.05 → bác bỏ giả thiết H0.Vậy các giả thiết của mô hình trong GARCH(1) đều được thoả mãn. Mô hình GARCH(1) ước lượng được là tốt: ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––8...

phương pháp ước lượng xác suất thử cáp dựa trên lý thuyết entropy cực đại ứng dụng nền dữ liệu

Danh mục: Công nghệ thông tin

... cho trước. Bài báo sẽ giới thiệu phương pháp ước lượng xác suất thứ cấp. Trong đó mỗi mô hình sơ cấp ước lượng xác suất bit tiếp theo là bit 1 hoặc bit 0 một cách độc lập. Các xác suất ước lượng ... sai số ước lượng. Để ước lượng chính xác hơn ta phải tăng số lượng và độ chính xác của các bộ ước lượng sơ cấp. Ưu điểm lớn nhất của phương pháp này là có thể xây dựng nhiều bộ ước lượng sơ ... Đo đó phương pháp kết hợp sử dụng trong chuẩn ZPAQ là phương pháp tốt nhất trong ba phương pháp trên Trung bình cộng của các xác suất ước lượng sơ cấp không phải là phân bố xác suất mô tả...

Ước lượng mô hình GARCH cho một chuỗi lợi suất của một loại cổ phiếu bất kì với số liệu theo ngày (ít nhất 2 tháng) trên HASTC hoặc HOSE

Danh mục: Kinh tế - Thương mại

... đồ tương quan của chuỗi RBTCTa thấy có quá trình AR(7) và AR(9)b) Kết quả ước lượng mô hình ARIMA đối với RBTC Mô hình có hệ số chặnDependent Variable: RMethod: Least SquaresDate: 11/23/07 ... P_value = 0.00 < 0.05 → bác bỏ giảthiết H0.Vậy các giả thiết của mô hình trong GARCH(1) đều được thoả mãn. Mô hình GARCH(1) ước lượng được là tốt: Rt = 0.172661*Rt-7 + 0.152839*Rt-9 ... tới hạn là 1%, 5%, 10%.3. Mô hình ARIMA đối với chuỗi RBTC : Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368Chuỗi dừng nên ta có trong mô hình ARIMA tham số d = 0.a)...

Kinh tế lượng: ước lượng mô hình GARCH cho một chuỗi lợi suất của một loại cổ phiếu bất kỳ

Danh mục: Kinh tế - Thương mại

... 0918.775.368Kinh tế lượng Đề bài: 1. Ước lượng mô hình GARCH cho một chuỗi lợi suất của một loại cổ phiếu bất kỳ với số liệu theo tháng ( ít nhất 2 tháng) trên HASTC hoặc HOSE.Bài làm Ước lượng mô hình ... H0 bị bác bỏ.Vậy ta có thể kết luận các giả thiết trong mô hình GARCH đều được thỏa mãn. Mô hình GARCH(1) vừa ước lượng được là mô hình tốt.*) dự báo σt2Ta có AR(1)- GARCH(1,1):rt =0.132470 ... 603.5364 Durbin-Watson stat 1.958726Inverted AR Roots .13vậy mô hình ARIMA(1,0,0) không có hệ số chặn2, Kết quả ước lượng mô hình ARCH(1)11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn...

Ước lượng mô hình GARCH cho chuỗi lợi suất từ tháng 13/12/2006 đến ngày 15/11/2007 của cổ phiếu FPT

Danh mục: Kinh tế - Thương mại

... εtCác bước ước lượng mô hình GARCHNhư đã kiểm định ở trên ta thấy chuỗi lợi suất của cổ phiếu FPT là chuỗi dừng.Từ phương trình ARIMA đã ước lượng ở trên ta ghi lại phần dư của mô hình ,kí ... : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368Các giả thiết trong mô hình GARCH(1) được thỏa mãn hết Mô hình GARCH vừa ước lương là mô hình tốt Phương trình : σ2t = 9.55E – 05 – 0.489343 U2t-1 + ... 0,ρ22 ≠ 0.Từ k =3 trở đi các ρk giảm dần.Do vậy mô hình có thể là p=2, q = 0.Ta có kết quả uớc lượng mô hình ARIMA(2,0,0) đối với RFPT là Mô hình có hệ số chặnDependent Variable: RFPTMethod:...

ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP ƯỚC LƯỢNG BẤT ĐỊNH KHẢ NĂNG (GLUE) CHO DỰ BÁO LŨ TRÊN LƯU VỰC SÔNG VỆ

Danh mục: Thạc sĩ - Cao học

... cửa MÔ HÌNH TOÁN THUỶ VĂN Mô hình tất định Mô hình ngẫu nhiên Mô hình thông số tập trung Mô hình thông số phân tán Mô hình hộp đen Mô hình quan niệm MÔ HÌNH TOÁN THUỶ VĂN Mô hình ... tất định Mô hình ngẫu nhiên Mô hình thông số tập trung Mô hình thông số phân tán Mô hình hộp đen Mô hình quan niệm MÔ HÌNH TOÁN THUỶ VĂN Mô hình tất định Mô hình ngẫu nhiên Mô hình thông ... trung Mô hình thông số phân tán Mô hình hộp đen Mô hình quan niệm MÔ HÌNH TOÁN THUỶ VĂN Mô hình tất định Mô hình ngẫu nhiên Mô hình thông số tập trung Mô hình thông số phân tán Mô hình...

Phương pháp ước lượng các truy vấn lồng trong cơ sở dữ liệu hướng đối tượng bằng siêu đồ thị kết nối

Danh mục: Công nghệ thông tin

... e.makhoa được gán nhãn là IN. Hình 4. Biểu diễn siêu đồ thị kết nối của ví dụ 5 III. PHƯƠNG PHÁP ƯỚC LƯỢNG CÁC TRUY VẤN LỒNG BẰNG SIÊU ĐỒ THỊ KẾT NỐI 1. Ước lượng các siêu cạnh trong siêu ... lớp trung gian được sản sinh trong quá trình ước lượng truy vấn và được sử dụng như là đầu vào trong các bước ước lượng sau. Chúng ta biểu diễn hình thức cho siêu đồ thị kết nối của truy ... – điều này xuất phát từ ngữ nghĩa của mô hình dữ liệu hướng đối tượng và các ngôn ngữ truy vấn trên mô hình này, vì vậy cần phải nghiên cứu các phương pháp, đề xuất các kỹ thuật tối ưu hoá...

tìm hiểu về cơ sở thiêt kế, nguyên lý hoạt động của phương pháp đo và mô hình máy

Danh mục: Điện - Điện tử - Viễn thông

... chi tiết tròn Lớp CĐ Cơ tin- K1HD Hình I.3 + Phơng pháp đo 3 tiếp điểm (H I.4) : Phơng pháp này đợc sử dụng khi tiết diện đo có méo cạnh lẻ. Hình I.4_ Phơng pháp đo ba tiếp điểm.Công thức ... K1HDII. Các phơng pháp đo độ tròn.Độ tròn của chi tiết đợc xác định thông qua sự quan sát lợng biến thiên đ-ơng kính : phơng pháp đo 2 tiếp điểm, phơng pháp đo 3 tiếp điểm.+ Phơng pháp đo 2 tiếp ... đo 3 tiếp điểm.+ Phơng pháp đo 2 tiếp điểm (H_I.2) : Phơng pháp này đợc sử dụng khi tiết diện đo có méo cạnh chẵn. Hình I.2_ Phơng pháp đo hai tiếp điểm.Công thức tính độ tròn : 2MinMaxXX=trònMuốn...