... 0.17) =0.135 hay 13.5%/năm III PHÒNGNGỪARỦIRO NGOẠI HỐI BẰNGHỢPĐỒNG HOÁN ĐỔI Sau xem xét việc ngân hàng phòngngừarủiro ngoại hối hợpđồng hoán đổi tiền tệ trường hợp tiền tệ bảng cân đối tài ... gửi ngắn hạn với lãisuất thả nổi, xác định số (BBSW+1%) kết ngân hàng A phải đối mặt với hai loại rủiro là: rủirolãisuấtrủiro hối đoái Đặc biệt lãisuất ngắn hạn VND giảm đồng thời VND giảm ... VND có lãisuất cố định thành tài sản nợ USD với lãisuất cố định phù hợp với tính chất luồng tiền có lãisuất cố định USD từ tài sản có Tương tự ngân hàng chuyển phần tài sản nợ USD có lãi suất...
... vậy, rủirolãisuất khả giảm chênh lệch lãisuấtlãisuất thị trường thay đổi 1.2.Khái niệm: Rủirolãi suất: rủiro làm giảm lơị nhuận ròng lãisuất biến động theo chiều bất lợi Rủirolãisuất ... pháp phòngngừarủirolãisuấtRủirolãisuất loại rủiro thị trường quan trọng, đặc biệt điều kiện lãisuất thường xuyên thay đổi Thực biện pháp hạn chế rủirolãisuất nội dung quản lý rủiro ... hở lãisuất trở thành yếu tố đo rủirolãisuất tiềm Nếu khe hở lãisuất lớn rủiro lớn Ví dụ: Một ngân hàng có trạng thái nhạy cảm với lãisuất sau ( số dư bình quân kì , đơn vị tỷ đồng, lãi suất...
... b )Hợp đồngtươnglai hạn chế rủirolãi suất: Có hợpđồng giao dịch tươnglai mà nhà quản trị Ngân hàng cần phải mua bán để bảo đảm rủiro phụ thuộc vào: - Mức độ rủiro (mức độ thay đổi) lãisuất ... vụ phòngngừa hạn chế rủirolãIsuất …………3 1 ,Hợp đồng kỳ hạn……………………………………………………… a,Một số kháI niệm…………………………………………………… b ,Hợp đồng kỳ hạn hạn chế rủirolãIsuất ……………………… 2 ,hợP ĐÅng tươnglai ………………………………………………….5 ... Các hợpđồng kỳ hạn hợpđồng tuỳ ý, phụ thuộc vào thoả thuận người mua người bán Trong ,những hợpđồngtươnglailạihợpđồng tiêu chuẩn hoá Các hợpđồng kỳ hạn hợpđồng song phương, đối tượng rủi...
... danh nghĩa Lãisuất danh nghĩa lãisuất ký kết công bố hợpđồng Nó cho biết ta thu đồng hành tiên lãi cho vay 100 (đồng) đơn vị thời gian (tháng,năm, ) 2.3 Lãisuất thực Lãisuất thực lãisuất danh ... hiểu lãisuất bản,có thể khái quát sau: +Lấy lãisuất tiền gửi tối đa làm lãisuất +Lấy lãisuất cho vay tối đa làm lãisuất +Lấy lãisuất tái chiết khấu NHNN tổ chức tín dụng làm lãisuất +Lấy lãi ... TCTD Đặc thù lãisuất Qua phân tích sơ lược lãisuất ta rút số đặc thù lãisuất sau: +Lãi suấtlãisuất điều hành tác động trực tiếp lên lãisuất thị trường Dưới quản lý vốn NHNN, lãisuất đóng...
... đồng kỳ hạn hợpđồng song phương, đối tượngrủiro tín dụng đối tác tham gia hợpđồng Trong rủiro tín dụng hợpđồngtươnglai giảm cách đáng kể bảo đảm sở giao dịch tươnglai b) Hợpđồng kỳ hạn ... Những trường hợp gọi bảo đảm rủiro chon lọc b) Hợpđồngtươnglai hạn chế rủirolãi suất: Có hợpđồng giao dịch tươnglai mà nhà quản trị Ngân hàng cần phải mua bán để bảo đảm rủiro phụ thuộc ... hợpđồng để phù hợp với thay đổi thị trường Các hợpđồng kỳ hạn hợpđồng tuỳ ý, phụ thuộc vào thoả thuận người mua người bán Trong đoa hợpđồngtươnglailạihợpđồng tiêu chuẩn hoá Các hợp đồng...
... thị trường, áp dụng sách lãisuất phù hợp nhiều hợpđồng tín dụng trung dài hạn nhằm giảm thiểu rủirolãisuấtLãisuất cho vay cố định : Lãisuất cho vay cố định mức lãisuất vay áp dụng suốt ... ếu lãi su ất tăng lãisuất cho vay tăng mạnh lãisuất huy động, lãisuất gi ảm lãisuất huy độnglại giảm mạnh lãisuất cho vay Một điểm TSC nhạy c ảm v ới lãisuất lớn TSN nhạy cảm với lãisuất ... dịch vụ khác tín dụng, rủiro cho ngân hàng 2.2 THỰC TRẠNG RỦIROLÃISUẤT VÀ CÔNG TÁC PHÒNGNGỪARỦIROLÃISUẤT TẠI NHTMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM 2.2.1 Biến độnglãisuất thị trường năm 2008,...
... phòngngừa quản lý rủiro • Vai trò công cụ phái sinh Vai trò công cụ phái sinh việc phòngngừarủiro a Phòngngừarủirolãisuấtrủiro ngoại hối 1.1.1.2 Rủirolãisuấtrủiro ngoại hối rủi ... trí rủirolãisuất so với rủiro khác theo basel II BASEL II TRỤ CỘT THỨ NHẤT TRỤ CỘT THỨ HAI RỦIRO TÍN DỤNG RỦIRO THỊ TRƯỜNG RỦIRO VẬN HÀNH RỦIROLÃISUẤTRỦIRO HỐI ĐOÁI 1.1.1.1 RỦIRO ... với hợpđồng kỳ hạn hợpđồngtươnglaihợpđồng song phương, đối tác tham gia hợpđồng phải gánh chịu rủiro tín dụng Ngoài điểm khác biệt trên, hợpđồngtươnglai có điểm giống với hợp đồng...
... LS tng: Mức lãisuất 11% 10% LS Cap 9% Ký hợpđồng Cuối năm http://nguyenvantien-hvnh.blogspot.com/ Cuối năm Cuối năm Thời hạn 30 - Kch bn LS gim: Mức lãisuất LS Cap 9% 8% 7% Ký hợpđồng Cuối ... http://nguyenvantien-hvnh.blogspot.com/ 31 Cõy nh thc 11% 10% 0,25 = 9% 0,5 0,25 0,5 LS CAP 0,25 8% Ký hợpđồng Cuối năm thứ http://nguyenvantien-hvnh.blogspot.com/ 0,25 Cuối năm thứ 9% 7% Cuối năm thứ ... HP NG QUYN CHN - OPTIONS 2.1 Mt s khỏi nim a/ Khỏi nim quyn chn: - Option khỏc k hn, hoỏn i, tng lai? - Hp ng quyn chn cho phộp "ngi mua quyn chn" tc s la chn: (i) Hoc, tin hnh GD theo giỏ tha...
... chuyển khoản trả lãi thả sang cố định, nhờ mà rủirolãisuất giảm, chí bị triệt tiêu Hình 1.2: Sơ đồ hoán đổi rủirolãisuấtLãisuất thả A Lãisuất thả B C Lãisuất cố định Rủiro tỷ giá: Bất ... tiền sở hợpđồng hoán đổi, dùng để tính số tiền lãi phải trả, lãi nhận Trong hợpđồng hoán đổi lãi suất, số vốn không toán nên gọi vốn khái toán 1.3 Thực hoán đổi giảm rủiro nào? Rủirolãi suất: ... đổi phòngngừarủirolãisuất phép cung cấp 1.5.1 Hoán đổi lãisuấtđồng tiền 1.5.2 Hoán đổi lãisuất hai đồng tiền 1.5.3 Giao dịch hoán đổi lãisuất bắt đầu tương...
... 68 Phòngngừa r ủ i rolãisuất vay chấp có lãisuất điều chinh 70 Phòngngừa r ủ i rolãisuấthợpđồng kỳ hạn 71 Phòngngừa r ủ i rolãisuấthợptươnglai 73 Phòngngừa r ủ i rolãisuấthợp ... định lãisuất kỳ tính lãi tính cách chia lãisuấtlãisuất danh nghĩa ghi hợpđồng cho số kỳ tính lãi Ví dụ mức lãisuất danh nghĩa ghi hợpđồng % / năm, thì: + Nếu kỳ tính lãi tháng, mức lãisuất ... H Ò N G NGỬARỦIROLÃISUẤT TRONG KINH DOANH N G Â N H Ã N G 66 I C Á C NGHIỆP V Ụ P H Ò N G NGỪARỦIROLÃISUẤT TRONG KINH DOANH N G Â N H Á N G 66 - Phòngngừa r ủ i rolãisuất thông qua...
... thụng qua nm 2001, ri ro ngõn hng c phõn chia thnh loi chớnh l: (i) ri ro th trng, (ii) ri ro tớn dng, (iii) ri ro hot ng v cỏc ri ro khỏc nh ri ro lói sut, ri ro ngoi hi, ri ro danh Theo Risk Concentration ... 2007 23 S Thanh toỏn hp ng tng lai qua cụng ty toỏn bự tr 27 Sơ đồ Các loại công cụ phái sinh lãisuất 30 Biểu đồ Doanh thu từ hợpđồng phái sinh lãisuất 43 Hình Mức độ giới hạn ... ro chin lc, Tuy nhiờn, mt cỏch c th hn, ta cú th lit kờ mt s loi ri ro ch yu kinh doanh ngõn hng nh sau: (i) ri ro lói sut, (ii) ri ro ngoi hi, (iii) ri ro tớn dng, (iv) ri ro khon, (v) ri ro...
... QUAN VỀ RỦIROLÃISUẤT TÌM HIỂU CHUNG VỀ RỦIROLÃISUẤT ĐO LƯỜNG RỦIROLÃISUẤT VÍ DỤ CỤ THỂ VỀ RỦIROLÃISUẤT CÔNG CỤ PHÒNG CHỐNG RỦIROLÃISUẤT CÁC NGÂN HÀNG VIỆT NAM VỚI RỦIROLÃISUẤT ... cảm với lãisuấtRủirolãisuất = Tài sản nợ nhạy cảm với lãisuất Hệ số khả rủiro có biến độnglãisuất R>1 lãisuất tăng thu lãi> trả lãi ngân hàng không bị rủirolãi suất, nếu lãisuất giảm ... RỦIRO CỦA NHTM Có nhiều cách phân chia rủi ro, có thể phân chia thành số loại sau: Rủiro tín dụng RủirolãisuấtRủiro khoản Rủiro giá Rủiro ngoại hối Rủiro hoạt độngRủiro pháp lý Rủi...