phòng ngừa rủi ro lãi suất bằng hợp đồng quyền chọn

... 0.17) =0.135 hay 13.5%/năm III PHÒNG NGỪA RỦI RO NGOẠI HỐI BẰNG HỢP ĐỒNG HOÁN ĐỔI Sau xem xét việc ngân hàng phòng ngừa rủi ro ngoại hối hợp đồng hoán đổi tiền tệ trường hợp tiền tệ bảng cân đối tài ... gửi ngắn hạn với lãi suất thả nổi, xác định số (BBSW+1%) kết ngân hàng A phải đối mặt với hai loại rủi ro là: rủi ro lãi suất rủi ro hối đoái Đặc biệt lãi suất ngắn hạn VND giảm đồng thời VND giảm ... tiền tệ phần gốc phần lãi bao gồm hợp đồng Đối với giao dịch hoán đổi lãi suất phần toán bao gồm hợp đồng Lý giải thích dịch hoán đổi tiền tệ phần gốc phần lãi bộc lộ rủi ro ngoại hối 20 Nguyễn...

Ngày tải lên: 28/09/2012, 16:48

... thị trường, áp dụng sách lãi suất phù hợp nhiều hợp đồng tín dụng trung dài hạn nhằm giảm thiểu rủi ro lãi suất Lãi suất cho vay cố định : Lãi suất cho vay cố định mức lãi suất vay áp dụng suốt ... ếu lãi su ất tăng lãi suất cho vay tăng mạnh lãi suất huy động, lãi suất gi ảm lãi suất huy động lại giảm mạnh lãi suất cho vay Một điểm TSC nhạy c ảm v ới lãi suất lớn TSN nhạy cảm với lãi suất ... dịch vụ khác tín dụng, rủi ro cho ngân hàng 2.2 THỰC TRẠNG RỦI RO LÃI SUẤT VÀ CÔNG TÁC PHÒNG NGỪA RỦI RO LÃI SUẤT TẠI NHTMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM 2.2.1 Biến động lãi suất thị trường năm 2008,...

Ngày tải lên: 01/10/2013, 23:20

Ngày tải lên: 23/08/2014, 14:44

... thực chọn quyền chọn bán – giá tài sản sở - phí quyền chọn ròng Rủi ro giơi hạn Rủi ro = phí quyền chọn ròng Rủi ro tối đa xảy giá tài sản sở nằm giá thực quyền chọn bán giá thực quyền chọn mua ... bán quyền chọn bán – phí quyền chọn ròng lớn giá thực bán quyền chọn mua – phí quyền chọn ròng Lỗ = Giá tài sản sở - Gía thực bán quyền chọn mua - Phí quyền chọn ròng Hoặc = Gía thực bán quyền chọn ... thực quyền chọn mua phí quyền chọn ròng Hoặc giá thực quyền chọn bán trừ giá tài sản sở phí quyền chọn ròng Rủi ro giới hạn Lỗ tối đa phí quyền chọn ròng, xảy giá tài sản sở gía thực quyền chọn...

Ngày tải lên: 30/11/2012, 16:53

... vậy, rủi ro lãi suất khả giảm chênh lệch lãi suất lãi suất thị trường thay đổi 1.2.Khái niệm: Rủi ro lãi suất: rủi ro làm giảm lơị nhuận ròng lãi suất biến động theo chiều bất lợi Rủi ro lãi suất ... pháp phòng ngừa rủi ro lãi suất Rủi ro lãi suất loại rủi ro thị trường quan trọng, đặc biệt điều kiện lãi suất thường xuyên thay đổi Thực biện pháp hạn chế rủi ro lãi suất nội dung quản lý rủi ro ... hở lãi suất trở thành yếu tố đo rủi ro lãi suất tiềm Nếu khe hở lãi suất lớn rủi ro lớn Ví dụ: Một ngân hàng có trạng thái nhạy cảm với lãi suất sau ( số dư bình quân kì , đơn vị tỷ đồng, lãi suất...

Ngày tải lên: 18/04/2013, 13:49

... ngữ….……………………………………….5 b ,Hợp đồng tương lai han chế rủi ro lãI suất …… ……………….6 3,Giao dịch quyền chọn …………………………………………………6 a,Đặc đIúm giao dịch quyền chọn ……………………….6 b,Giao dịch quyền chọn hạn chế rủi ro lãI suất ……………….7 ... quyền chọn mua Ngân hàng bảo đảm rủi ro lãi suất trường hợp lãi suất thị trường giảm, giá trái phiếu tăng lên.Trong trường hợp ngược lại, lãi suất thị trường tăng khoản lợi nhuận thu từ hợp đồng ... nghiệp vụ phòng ngừa hạn chế rủi ro lãI suất …………3 1 ,Hợp đồng kỳ hạn……………………………………………………… a,Một số kháI niệm…………………………………………………… b ,Hợp đồng kỳ hạn hạn chế rủi ro lãI suất ……………………… 2 ,hợP ĐÅng...

Ngày tải lên: 06/08/2013, 09:02

... +Lấy lãi suất tiền gửi tối đa làm lãi suất +Lấy lãi suất cho vay tối đa làm lãi suất +Lấy lãi suất tái chiết khấu NHNN tổ chức tín dụng làm lãi suất +Lấy lãi suất tái chiết khấu NHNN làm lãi suất ... danh nghĩa Lãi suất danh nghĩa lãi suất ký kết công bố hợp đồng Nó cho biết ta thu đồng hành tiên lãi cho vay 100 (đồng) đơn vị thời gian (tháng,năm, ) 2.3 Lãi suất thực Lãi suất thực lãi suất danh ... ngắn hạnh, hợp đồng vay chấp chiết khấu, tái chiết khấu, )là loại lãi suất thông thường hay lãi suất trái phiếu, tín phiếu kho bạc, lãi suất mua bán hợp đồng, lãi suất chiết khấu ,lãi suất tái chiết...

Ngày tải lên: 06/08/2013, 09:33

... pháp phòng ngừa rủi ro lãi suất I Các mô hình đo rủi ro lãi suất: 1) Mô hình kỳ hạn đến hạn 2) Mô hình thời lượng 3) Mô hình định giá lại II Các nghiệp vụ nhằm hạn chế rủi ro lãi suất: 1) Hợp đồng ... thấy phương pháp phòng ngừa rủi ro lãi suất hữu hiệu làm cho tài sản có tài sản nợ có nhiều ưu điểm lúc bảo vệ Ngân hàng trước rủi ro lãi suất Thật để phòng ngừa rủi ro lãi suất cách triệt để ... cảm với lãi suất giảm tỷ trọng tài sản nợ loại nhạy cảm với lãi suất Từ ta có khái niệm rủi ro lãi suất sau: Rủi ro lãi suất trường hợp lợi nhuận kinh doanh Ngân hàng giảm biến động lãi suất (tăng...

Ngày tải lên: 06/08/2013, 10:03

... phòng ngừa quản lý rủi ro • Vai trò công cụ phái sinh Vai trò công cụ phái sinh việc phòng ngừa rủi ro a Phòng ngừa rủi ro lãi suất rủi ro ngoại hối 1.1.1.2 Rủi ro lãi suất rủi ro ngoại hối rủi ... trí rủi ro lãi suất so với rủi ro khác theo basel II BASEL II TRỤ CỘT THỨ NHẤT TRỤ CỘT THỨ HAI RỦI RO TÍN DỤNG RỦI RO THỊ TRƯỜNG RỦI RO VẬN HÀNH RỦI RO LÃI SUẤT RỦI RO HỐI ĐOÁI 1.1.1.1 RỦI RO ... nắm giữ quyền chọn thực quyền chọn lúc trước ngày đáo hạn hợp đồng - Căn vào sản phẩm hợp đồng quyền chọn: có quyền chọn lãi suất quyền chọn trái phiếu Ngân hàng thực mua hay bán quyền chọn để...

Ngày tải lên: 24/12/2013, 16:13

... LS tng: Mức lãi suất 11% 10% LS Cap 9% Ký hợp đồng Cuối năm http://nguyenvantien-hvnh.blogspot.com/ Cuối năm Cuối năm Thời hạn 30 - Kch bn LS gim: Mức lãi suất LS Cap 9% 8% 7% Ký hợp đồng Cuối ... ca ngi bỏn quyn chn bỏn Thu nhập (+) Thu phí bán quyền chọn bán +C +C X Thị giá tr.phiếu (PM) PM - (X - C) (-) Tuyến thu nhập ngời bán quyền chọn bán http://nguyenvantien-hvnh.blogspot.com/ 21 ... ca ngi mua quyn chn bỏn Thu nhập (+) Tuyến thu nhập ngời mua quyền chọn bán (X - C) - PM X Thị giá tr phiếu (PM) Trả phí mua quyền chọn bán -C -C (-) http://nguyenvantien-hvnh.blogspot.com/ 23...

Ngày tải lên: 25/12/2013, 01:16

... chuyển khoản trả lãi thả sang cố định, nhờ mà rủi ro lãi suất giảm, chí bị triệt tiêu Hình 1.2: Sơ đồ hoán đổi rủi ro lãi suất Lãi suất thả A Lãi suất thả B C Lãi suất cố định Rủi ro tỷ giá: Bất ... tiền sở hợp đồng hoán đổi, dùng để tính số tiền lãi phải trả, lãi nhận Trong hợp đồng hoán đổi lãi suất, số vốn không toán nên gọi vốn khái toán 1.3 Thực hoán đổi giảm rủi ro nào? Rủi ro lãi suất: ... nhiều rủi ro khác rủi ro lãi suất, rủi ro tỷ giá, vai trò kiểm soát nhà nước thực tốt Vì mà, ngân hàng nhà nước cho phép sử dụng sản phẩm phái sinh để phòng ngừa rủi ro lãi suất, tỷ hoán đổi, quyền...

Ngày tải lên: 14/02/2014, 02:20

... 68 Phòng ngừa r ủ i ro lãi suất vay chấp có lãi suất điều chinh 70 Phòng ngừa r ủ i ro lãi suất hợp đồng kỳ hạn 71 Phòng ngừa r ủ i ro lãi suất hợp tương lai 73 Phòng ngừa r ủ i ro lãi suất hợp ... định lãi suất kỳ tính lãi tính cách chia lãi suất lãi suất danh nghĩa ghi hợp đồng cho số kỳ tính lãi Ví dụ mức lãi suất danh nghĩa ghi hợp đồng % / năm, thì: + Nếu kỳ tính lãi tháng, mức lãi suất ... H Ò N G NGỬA RỦI RO LÃI SUẤT TRONG KINH DOANH N G Â N H Ã N G 66 I C Á C NGHIỆP V Ụ P H Ò N G NGỪA RỦI RO LÃI SUẤT TRONG KINH DOANH N G Â N H Á N G 66 - Phòng ngừa r ủ i ro lãi suất thông qua...

Ngày tải lên: 13/03/2014, 13:39

Ngày tải lên: 08/04/2014, 08:24

... thụng qua nm 2001, ri ro ngõn hng c phõn chia thnh loi chớnh l: (i) ri ro th trng, (ii) ri ro tớn dng, (iii) ri ro hot ng v cỏc ri ro khỏc nh ri ro lói sut, ri ro ngoi hi, ri ro danh Theo Risk Concentration ... ro chin lc, Tuy nhiờn, mt cỏch c th hn, ta cú th lit kờ mt s loi ri ro ch yu kinh doanh ngõn hng nh sau: (i) ri ro lói sut, (ii) ri ro ngoi hi, (iii) ri ro tớn dng, (iv) ri ro khon, (v) ri ro ... 11 Ri ro lói sut 11 3.1 Khỏi nim ri ro lói sut 11 3.2 Phõn loi ri ro lói sut .12 3.2.1 Ri ro nh giỏ li hay Ri ro k hn bt cõn xng 12 3.2.2 Ri ro c bn ...

Ngày tải lên: 26/05/2014, 11:06

... QUAN VỀ RỦI RO LÃI SUẤT TÌM HIỂU CHUNG VỀ RỦI RO LÃI SUẤT ĐO LƯỜNG RỦI RO LÃI SUẤT VÍ DỤ CỤ THỂ VỀ RỦI RO LÃI SUẤT CÔNG CỤ PHÒNG CHỐNG RỦI RO LÃI SUẤT CÁC NGÂN HÀNG VIỆT NAM VỚI RỦI RO LÃI SUẤT ... cảm với lãi suất Rủi ro lãi suất = Tài sản nợ nhạy cảm với lãi suất Hệ số khả rủi ro có biến động lãi suất  R>1 lãi suất tăng thu lãi> trả lãi ngân hàng không bị rủi ro lãi suất, nếu lãi suất giảm ... RỦI RO CỦA NHTM  Có nhiều cách phân chia rủi ro, có thể phân chia thành số loại sau: Rủi ro tín dụng Rủi ro lãi suất Rủi ro khoản Rủi ro giá Rủi ro ngoại hối Rủi ro hoạt động Rủi ro pháp lý Rủi...

Ngày tải lên: 13/08/2014, 09:23