... 11 1. 5 Tích phân ngẫunhiên Ito phương trình vi phân ngẫunhiên Ito 17 1. 5 .1 Tích phân ngẫunhiên Ito 17 1. 5.2 Công thức Ito 20 1. 5.3 Phương trình ... tháng 10 năm 2 014 Tác giả CHƯƠNG CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN 1.1Quátrìnhngẫunhiên Đối tượng nghiên cứu trìnhngẫunhiên họ vô hạn biến ngẫunhiênphụ thuộc tham số t ∈ T Định nghĩa 1.1 .1 Cho không ... Định nghĩa 1. 1.5 (Quá trìnhngẫunhiên có gia số độc lập) Quátrìnhngẫunhiên {X(t), t 0} gọi có gia số độc lập, gia số khoảng thời gian rời biến ngẫunhiên độc lập, tức là, với t0 < t1 < < tn...
... 1. 4 Tớch phõn ngu nhiờn phõn th theo qu o 11 1. 4 .1 Tớch phõn phõn th tt nh 11 1. 4.2 Tớch phõn ngu nhiờn phõn th 15 Phng phỏp xp x semimartingale 17 2 .1 Cỏc kt ... c2 (1p)H |t s|p , vi c2 = 41p (2c1 (1 + (2T )2H1 ))p (c) Ta cú ( )1/ 2 T T s Ds Dy D s H, H ds + dyds EW W ,1 s (s y) +1 0 S dng cỏc c lng (2.3) v (2 .10 ) ta cú ( )1/ 2 T T s H c2 (1p)H ... Da+ f (x) = + dy 1( a,b) (x) , (1 ) (x a) (x y) +1 a ( ) b (1) g(x) g(x) g(y) Db g(x) = + dy 1( a,b) (x) (1 ) (b x) (y x) +1 x Chỳ ý 1.1 (i) Nh ó chng minh bi Zăahle [ 51] rng nh ngha trờn...
... ni, 01/ 2 015 NCS: Hong Th Phng Tho Mc lc Li cam oan Li cm n Bng ký hiu M u Cỏc kin thc chun b 1.1 12 Quỏ trỡnh im 12 1.1 .1 Quỏ trỡnh im mt bin 13 1. 1.2 Quỏ ... 18 1. 4 Tớch phõn ngu nhiờn i vi quỏ trỡnh cú bc nhy 21 1.5 Cụng thc Itụ i vi quỏ trỡnh cú bc nhy 22 1. 1.4 1. 6 1. 5 .1 Cụng thc Itụ i vi quỏ trỡnh Poisson tiờu chun 23 1. 5.2 Cụng ... 13 1. 1.3 Quỏ trỡnh Poisson ngu nhiờn kộp hay quỏ trỡnh Poisson cú iu kin 14 c trng Wantanabe 15 1. 2 Quỏ trỡnh Poisson 16 1. 3 Quỏ trỡnh...
... Chuyển vế để đưa PT (3), (4) PTLGCB giải Giải PT sau: a) sinx = 4/3 (1) b) tan2x = - (2) c) 2cosx = -1 (3) d) 3cot(x+200) =1 (4) Nhận xét xác hóa lại câu trả lời HS HĐ2: I PT bậc đ/v HSLG - Nghe ... theo thứ tự a, b, c, b) tanx +1 = d bốn nhóm làm c)3cosx + = câu e d) cotx – = e) 7sinx – 2sin2x = HS trình bày lời giải - Gọi đại diện nhóm e) 7sinx – 2sin2x = lên trình bày câu a, 7sinx – 4sinx.cosx ... lời câu hỏi - Cho biết bước Treo bảng phụ ghi rõ tiến hành giải câu e bước giải câu e - Nhận xét câu trả lời HS - Chia HS làm nhóm Giải PT sau: yêu cầu nhóm 1, a) 5cosx – 2sin2x = làm a, nhóm 2,...
... động Brown Chương 3: Quátrình Markov Chương trình bày định nghĩa bản, tồn tắc, trình Feller Chương Qúatrìnhngẫunhiên1.1Qúatrìnhngẫunhiên Nói cách đơn giản, trìnhngẫunhiên tượng coi phát ... Với t1 , , tn ∈ T , hoán vị π {1, , n} A1 , , An ∈ E µt1 , ,tn (A1 × × An ) = µtπ (1) , ,tπ(n) (Aπ (1) × × Aπ(n) ) (ii) Với t1 , , tn +1 ∈ T A1 , , An ∈ E µt1 , , tn +1 (A1 × × An × E) = µt1 , ... = (Wt )t ∈[0,T ] trình (Wt )t∈[0,T ] Bây ta định nghĩa trình X = (Xt )t ≥0 ∞ Wn 1[ n 1, n) (t) t Xt = n =1 13 Chương QúatrìnhngẫunhiênQuátrình X chuyển động Brown 1. 4 Quátrình Gaussian Chuyển...
... đó: Xt1 , Xt2 , Xtn (A) đợc gọi phân phối hữu hạn chiều trìnhngẫunhiên1. 2 Các ví dụ trìnhngẫunhiên1. 2 .1 Quátrình Poisson Định nghĩa: Quátrìnhngẫunhiên {Xt , t T} đợc gọi trình Poisson ... mộtsố tính chất trìnhngẫunhiên 1: Khái niệm hàm ngẫunhiên ví dụ 1.1 Khái niệm: Định nghĩa: Hàm ngẫunhiên họ biến ngẫunhiên Xt () phụ thuộc vào tham số t, t T (T tập ... Đ2 trình có gia số độc lập 2 .1 Các khái niệm Định nghĩa: Quátrìnhngẫunhiên {Xt, t [a,b]} đợc gọi trình có gia số độc lập t0 < t1 < < tn , a < t0 , tn < b, đại lợng ngẫunhiên Xt0, Xt1 -...
... Mục lục Trang Lời nói đầu Chơng1: Các khái niệm 1.1 Các khái niệm 1. 2 Quátrình Poisson 10 1. 3 Quátrình Weiner 10 1. 4 Quátrình Cauchy 11 Chơng 2: Mộtsốtrìnhngẫunhiên thờng gặp 2 .1 H m ngẫu ... ngẫunhiên Gauss 11 2.2 Quátrình có gia số độc lập 12 2.3 Quátrình có gia số không tơng quan 12 2.4 Quátrình dừng 13 Chơng 3: Hội tụ, liên tục, đạo h m, tích phân trìnhngẫunhiên 3 .1 Sự hội ... lợng ngẫunhiên1. 1.5 Tơng đơng ngẫunhiên Ta gọi hàm ngẫunhiên họ đại lợng ngẫunhiênphụ thuộc tham số t chạy tập T bất kỳ, ta viết tham số dới dạng số dấu ngoặc, chẳng hạn: Hàm ngẫu nhiên...
... 0} trìnhngẫunhiên liên tục theo thời gian mà tập sốsố thực không âm Tập hợp tất giá trị có mà biến ngẫunhiên X(t) nhận đợc gọi kông gian trạng thái Tóm lại: Mộttrìnhngẫunhiên hệ biến ngẫu ... đợc kỳ vọng số lần mà trình quay lại i số hữu hạn 1 f ii Trên số giới thiệu sơ lợc trìnhngẫunhiên xích Markov Mặc dù xuất phát từ lý thuyết xác suất, nhng lý thuyết trìnhngẫunhiên trở thành ... Chng6.SlcvquatrỡnhngunhiờnvxớchMarkov Pij 0, i, j ; P j =0 ij = 1( i = 0 ,1, ) Nếu ký hiệu P (1) ma trận xác suất truyền bớc ta có: P (1) P00 P 01 P02 P10 P 11 P12 = Pi Pi1 Pi Ghi 2: Tơng tự ký hiệu Pij(n)...
... iii 1. 4 o hm v tớch phõn ngu nhiờn 11 1. 4 .1 o hm 11 1. 4 .1. 1 Hi t 11 1. 4 .1. 2 Liờn tc 12 1. 4 .1. 3 o hm 12 1. 4.2 Tớch phõn ... , t j = + 1 a 11 + N -1 [a k =1 M N -1 -1 2 ồ + k =1 + + l =1 M -1 l =1 k =1 k ,1 ( ] cos( k r z i ) + a k + 1, 1 sin ( k r z i ) + ) ( cos k w t j + a 1, k + sin k w t j ( ộ 2k ,N k =1 ồ [a ) ... ngu nhiờn 14 1. 5 Quỏ trỡnh ngu nhiờn dng 15 1. 5 .1 Tớnh cht ca hm t tng quan 16 1. 5 .1. 1 i xng 17 1. 5 .1. 2 Bt ng thc 17 1. 5.2 Trung bỡnh theo...
... −0 .13 V 10 1 Váûy [AgNO3] phi bàòng bao nhiãu âãø ϕ Ag = −0 .13 V [ ] Theo phỉång trçnh Nernst ta rụt âỉåüc Ag + = 10 16 M ⇒ 10 19 mol / cm Nãúu láúy chiãưu dy låïp khuúch tạn δ = 0.1cm; D Ag = 10 ... tỉì 10 -10 10 -13 A/cm2 Do âọ ta cọ thãø viãút lải phỉång trçnh (4 .18 ): 93 Fη H ⎤ ⎡ exp ⎢− (1 − α ) Fη H ⎤ RT ⎥ ⎡ ⎣ ⎦ 0 i = −i H − i H 2O exp ⎢− (1 − α ) − RT ⎥ iH Fη H ⎤ ⎡ ⎣ ⎦ − gh exp ⎢− (1 − ... khuúch tạn δ = 0.1cm; D Ag = 10 −5 cm / s ta cọ: Ag + + e → Ag nFD Ag C Ag 1. 96500 .10 −5 .10 19 Ag i gh = = ≈ 10 18 A / cm 0 .1 δ Nhỉ váûy trãn âiãûn cỉûc háưu chè cọ Pb Váûy âãø cho Ag phọng âiãûn...