mô hình sao và mở rộng

... số p của mô hình ARCH. Từ lược đồ tương quan ta thấy p=1, p=4, q=1, q=2, q=3, q=4, q=5 do đó ta ước lượng mô hình ARCH như sau: 14 B. NỘI DUNG. I. Lý thuyết về mô hình ARIMA và mô hình GARCH. Trong ... không tự tương quan. Vậy mô hình thỏa mãn mọi giả thiết của mô hình lý thuyết. 18 3. Ước lượng các tham số của mô hình ARIMA. Định dạng mô hình ARIMA đối với lợi suất vàng bằng lược đồ tương ... của giá vàng. Chính vì vậy, qua quá trình nghiên cứu và được sự hướng dẫn của PGS.TS Nguyễn Quang Dong em đã lựa chọn đề tài “Sử dụng mô hình ARIMA và mô hình GARCH trong phân tích giá vàng”...

Ngày tải lên: 03/09/2012, 13:37

... http://www.lrc-tnu.edu.vn Hình 1.19 Mô hình khớp cầu và khớp trượt. 27 Hình 1.20 Mô hình Robot Hexapod trong không gian. 28 Hình 1.21 Phân tích hình học các chi tiết của Hexapod. 29 Hình 1.22 Sơ đồ ... 39 Hình 2.10 Mô hình Hexapod trong SimMechanics. 40 Hình 2.11 Nguyên lý cấu trúc chân Leg 1. 41 Hình 2.12 Sơ đồ cấu trúc chân thứ nhất. 42 Hình 2.13 Sơ đồ cấu trúc chân thứ hai. 43 Hình ... 43 Hình 2.15 Sơ đồ cấu trúc chân thứ tư. 43 Hình 2.16 Sơ đồ cấu trúc chân thứ năm. 44 Hình 2.17 Sơ đồ cấu trúc chân thứ sáu. 44 Hình 2.18 Mô hình Hexapod trong không gian. 45 Hình 2.19...

Ngày tải lên: 06/11/2012, 11:18

... phát xung kích mở cho các thyristor đúng thời điểm tương ứng với góc alpha. 4. Mô hình hóa và mô phỏng hệ thống gồm SVC và EAF Sau khi đưa vào hoạt động như trong mô hình ở hình 4 tác dụng ... mới lạ, làm cho các kết quả mô phỏng càng gần với thực tế. 2.2. Mô hình hóa và mô phỏng EAF Sơ đồ mô phỏng EAF được thể hiện trong hình 4 đi kèm với bộ SVC. Mô hình gồm một lò hồ quang công ... sẽ phát công suất phản kháng vào hệ thống và ngược lại. Lượng công suất phản kháng đó được điều khiển bằng việc đóng mở hệ thống các tụ điện và cuộn kháng được mắc vào phía thứ cấp của máy biến...

Ngày tải lên: 13/04/2013, 20:23

... lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 II.Sử dụng mô hình ARIMA và mô hình GARCH trong phân tích giá vàng. 1.Số liệu và nguồn gốc số liệu. Số liệu sử dụng trong bài là giá vàng của thị trường London được quan ... các tham số của mô hình ARIMA. Định dạng mô hình ARIMA đối với lợi suất vàng bằng lược đồ tương quan. Từ lược đồ tương quan ta thấy p=1, p=2 và q=1 do đó ta ước lượng mô hình ARIMA(2,0,1) ... liên kết bậc 1 (I(1)) thì ta có mô hình ARIMA(p,1,q) được biểu diễn như sau: Δ Y t = φ 0 + ∑ = p i 1 φ i х Δ Y t-i + ∑ = q j 0 θ q х u t-q . 2. Mô hình ARCH. Mô hình ARCH có dạng: 22 110 2 ...

Ngày tải lên: 16/04/2013, 08:07

... nghĩa không tồn tại ARCH cho mô hình GARCH(3,1) Qua các kiểm định trên ta thấy mô hình GARCH(3,1) thỏa mÃn các giả thiết của mô hình. Vậy mô hình GARCH(3,1) là mô hình tốt. R t =0 + 0.282577* ... P value =0.8684 >0.05 Hệ số =0 một cách có ý nghĩa. Mô hình ARCH(3) là mô hình tốt. 2.2 .Mô hình GARCH a .Mô hình GARCH(r,m) Mô hình đợc sử dụng để đánh giá mức độ rủi ro của lợi suất tỷ ... 2.5801 Vậy chuỗi phần d resid là một chuỗi dừng phần d của mô hình ARIMA(4,0,3) là nhiễu trắng .Mô hình ARIMA(4,0,3) là mô hình tốt. Ta có mô hình ARIMA(4,0,3) cho chuỗi lợi suất của tỷ giá nh sau: R t ...

Ngày tải lên: 16/04/2013, 09:05

Ngày tải lên: 26/02/2014, 14:32

Ngày tải lên: 05/03/2014, 21:30

Ngày tải lên: 11/03/2014, 18:18

Ngày tải lên: 03/04/2014, 15:20

Ngày tải lên: 30/04/2014, 23:11

Ngày tải lên: 28/05/2014, 08:16

Ngày tải lên: 28/06/2014, 04:20

... của mô hình CTM-CTC và đa Mô hình vào áp dụng Ngày 1-7- 2002, Thủ tớng Chính phủ đà ký quyết định cho phép 9 TCT nữa thí điểm mô hình CTM-CTC, nâng số TCT đợc phép hoạt động theo mô hình ... tổng thể mô hình này có nhiều điểm tiến bộ so với các mô hình DNNN khác, đặc biệt khác về bản chất với mô hình TCT. Trớc hết, đây là mô hình cho phép kết hợp một cách hài hoà các loại hình sở ... vận dụng mô hình CTM-CTC Trong nền kinh tế việtnam I. Sự cần thiết chuyển các tổng công ty ( TCT ), doanh nghiệp nhà nớc (DNNN ) sang mô hình CTM- CTC 1. Mô hình TCT và nhợc điểm của mô hình TCT ...

Ngày tải lên: 08/09/2012, 13:37

Ngày tải lên: 22/02/2014, 15:20

Ngày tải lên: 22/02/2014, 15:20

... bậc của mô hình GARCH. q: là bậc của mô hình ARCH. II. Mô hình tự hồi quy với phơng sai có điều kiện khác nhau (Mô hình ARCH) Mô hình ARCH là một trờng hợp đặc biệt của định dạng mô hình GARCH ... đối xứng thì sử dụng mô hình TARCH và EGARCH a. Mô hình TARCH Mô hình đợc Zakoian giới thiệu vào năm 1990 và đợc Glosten, Jaganathan, Runkle thực hiện vào năm 1993. Trong mô hình này phơng sai ... xác và để thu đợc kết quả ớc lợng cao hơn thì họ phải thực hiện mô hình dự báo về phơng sai có điều kiện. B. Giới thiệu về mô hình ARCH và GARCH Mô hình ARCH đặc biệt đợc xây dựng để lập mô hình...

Ngày tải lên: 12/09/2012, 22:10

... bậc của mô hình GARCH. q: là bậc của mô hình ARCH. II. Mô hình tự hồi quy với phơng sai có điều kiện khác nhau (Mô hình ARCH) Mô hình ARCH là một trờng hợp đặc biệt của định dạng mô hình GARCH ... có mô hình ARCH-in-Mean (Mô hình ARCH-M). Mô hình ARCH-M đà đợc Engle, Lilien, Robins tiến hành vào năm 1987. Khi đó ta có ph- ơng trình của mô hình ARCH-M nh sau: )1( tttt xy ++ = 2 Trong mô ... có thể đặt: 2 tt xz = 2. Mô hình GARCH(p, q) Sự mở rộng của mô hình Garch đợc thể hiện là mô hình Garch(p, q) có thể đợc ớc lợng bằng cách chọn p hoặc q lớn hơn 1. Mô hình Garch(p, q) biểu diễn...

Ngày tải lên: 17/09/2012, 16:47